国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资
基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月7日
送出日期：2024年6月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
国泰中证1000增强策
基金简称基金代码159679
略ETF
基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人海通证券股份有限公司
上市交易所及上深圳证券交易所
基金合同生效日2023-02-09
市日期2023-02-22
基金类型股票型交易币种人民币
运作方式交易型开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
2023-02-09
基金经理的日期
基金经理吴中昊
证券从业日期2015-05-11
场内简称中证1000增强ETF
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在
其他定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根
据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，不需召开基金份额持有
人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第十一部分基金的投资”。
本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股
投资目标及优化组合管理，在注重风险控制的前提下，力争获取超越业绩比较
基准的投资回报，实现基金资产的长期增值。
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含
存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指
数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、
存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
投资范围
公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短
期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股
指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例
不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现
金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围
及投资比例规定。
本基金的标的指数为中证1000指数及其未来可能发生的变更。
1、股票投资策略
本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中
权重的偏离，控制跟踪误差，达到对标的指数的跟踪目标。在复制标
的指数的基础上，综合运用超额收益模型、风险模型、成本模型选择
具有较高投资价值的股票构建投资组合。本基金个股选择范围包括标
的指数成份股及备选成份股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、
非成份股中流动性良好、基本面优质或者与标的指数成份股相关度高
的股票等。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投
资流程，严格控制组合在多维度上的风险暴露，并不断精进模型的修
正和组合的优化，系统性地挖掘股票市场的投资机会，力求在有效跟
踪标的指数的基础上获取超越标的指数的投资回报。
（1）超额收益模型：该模型通过构建多因子量化系统，综合评估各证
券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的资产
应当考虑回避。
其中，多因子量化系统基于对证券市场运行特征的长期研究以及大量
历史数据的实证检验，选取价值因子、盈利质量因子、成长性因子、
主要投资策略
技术因子、流动性因子、分析师因子等多类对股票超额收益具有较强
解释能力的因子进行构建。
（2）风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括行
业偏离度、风格偏离度、波动率等，力求将主动风险以及跟踪误差控
制在目标范围内。
在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过6.50%。
（3）成本模型：该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成
本、印花税、佣金等预测本基金的交易成本，以减少交易对业绩造成
的负影响。
本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，
且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有
人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换
债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；
7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准中证1000指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合
风险收益特征
型基金、债券型基金和货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2024-03-31
0.04%其他资产
0.07%固定收益投资
0.83%银行存款和结算
备付金合计
99.06%权益投资
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期：2023-12-31
0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%-12.00%-14.00%-16.00%







2023
净值增长率 -11.20%
业绩基准收益率 -14.40%
注：1、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不
按整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型收费方式/费率备注
/持有期限（N）
S
100万份≤S
认购费
300万份≤S
按笔收
S≥500万份100元/笔
费
注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。
认购费：
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现
金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。
申购费：
投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中
包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费：
投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中
包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
收费方式/年费率
费用类别收取方
或金额（元）
管理费1.00%基金管理人、销售机构
托管费0.10%基金托管人
审计费用50,000.00会计师事务所
信息披露费120,000.00规定披露报刊
其他按照国家有关
规定和《基金合同》
其他费用相关服务机构
约定可以在基金财
产中列支的费用
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最
终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
1.13%
注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相
关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。
本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、法律文件中涉及基金风险
特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金特有风险及其他风险等。
本基金特定风险：
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的
跟踪误差控制未达约定目标。
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使ETF在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差；
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化，使ETF在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（3）成份股派发现金红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率，
从而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使ETF无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金
投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（6）在ETF指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对ETF的收益产生影响，从而影响ETF对标的指数的
跟踪程度；
（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错
误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标，本基
金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。
5、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持
有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标
的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，
影响投资收益。
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。
7、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金
二级市场价格的折溢价水平。
（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项
将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟
踪偏离度和跟踪误差。
（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股
以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回
份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基
金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算并通过深圳证券交易
所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能
存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，
需投资人自行承担。
9、基金退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
10、投资人申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分股票使用现金替代，且设置现金替代比例
上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别股票涨停，临时停牌等原因而无法买入
申购所需的足够的股票，导致申购失败的风险。
另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定申购份额上限，以对当日的申购总
规模进行控制，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失败的风险。
11、基金份额持有人赎回失败的风险
基金份额持有人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，
可能导致赎回失败的情形。
基金管理人可能根据股票市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致
投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回
单位全部赎回。
另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总
规模进行控制，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失败的风险。
12、基金份额赎回对价的变现风险
如投资者提交实物赎回申请，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过
程中，由于市场变化、部分证券流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对
价的价值有差异，存在变现风险。
如投资者提交场内赎回申请，本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分股票流动性差等因素，导致投资人变
现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
13、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现
金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将
受影响。
14、申购赎回清单标识设置风险
基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套
利等行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎
回清单标识设置的完全合理性。
15、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证
券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于
证券交易所及其他代理机构。
（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他服务机构可能违约，导致基金或投资
人利益受损的风险。
16、量化增强投资方法相关的风险
本基金量化投资仅用于选股，并不基于量化策略进行高频程序化交易。由于本基金采用
量化模型指导投资决策，因此定量方法的缺陷在一定程度上也会影响本基金的表现。一方面，
面对不断变换的市场环境，量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中；
另一方面，在定量模型的具体设定中，核心参数设定的变动均可能影响整体效果的稳定性；
最后，定量模型存在对历史数据的依赖。因此，在实际运作过程中，市场环境的变化可能导
致遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。
17、增强策略失效风险
本基金采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。
18、被抢先交易降低基金投资收益的风险
本基金因主动增强策略调整、标的指数定期调样等原因发生大幅调仓时，由于难以在一
个交易日内完成调整，可能出现股票调仓方向暴露，被其他投资者抢先建仓，抬高股价，进
而造成基金建仓成本升高，投资收益下降的风险。
19、投资资产支持证券的风险
本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：
（1）特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；
（2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与
资产支持证券相关的风险；
（3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务
机构违规风险等与专项计划管理相关的风险；
（4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风
险。
20、投资股指期货的风险
本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和
法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股
指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制
度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资
人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保
证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。
21、投资存托凭证的风险
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证
券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相
关的风险可能直接或间接成为本基金的风险。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或
选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。
22、参与融资业务风险
（1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较
大利润，这必然也放大了风险。本基金将股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股
票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如
判断失误或操作不当，会加大亏损。
（2）担保能力及限制交易风险：单只或全部证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取
消融资资格等，这些影响可能给本基金造成经济损失。此外，本基金也可能面临由于自身维
持担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能及时补充担保物，导致信用账户交易受到
限制，从而造成经济损失。
（3）强制平仓风险：本基金在从事融资交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，
或上市证券价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担保
物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金造成经济损失。
23、参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和
市场风险。
（1）流动性风险：本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及
时变现并支付赎回对价的风险；
（2）信用风险：转融通证券出借的对手方可能无法及时归还出借证券、无法及时支付
权益补偿及相关费用的风险；
（3）市场风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
24、科创板股票投资风险
本基金可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险，包括不限于如下风险：
（1）股价波动较大的风险。科创板对个股每日涨跌幅限制为20%，且新股上市后的前
5个交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的波动；
（2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于A股其他板块，投资者可
能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金持有股票无法正常成交的风险；
（3）退市风险。科创板执行比A股其他板块更为严格的退市标准，且退市程序存在一
定差别，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；
（4）本基金投资集中度相对较高的风险。因科创板上市公司商业模式、盈利模式等可
能存在一定的相似性，因此，持仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利
的影响。
25、基金合同提前终止的风险
《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，
不需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经
友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金
合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话：400-888-8688
1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料