天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

天弘中证1000增强策略交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书（更新）
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：光大证券股份有限公司
日 期：二〇二三年四月五日
重要提示
天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）于2022年11月28日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2022】
3020号）。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基
金的基金合同于2023年3月15日正式生效。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一
证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收
益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生
的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金标的指数为中证1000指数。
1、样本空间
同中证全指指数的样本空间
2、选样方法
（1）剔除样本空间内中证800指数样本及过去一年日均总市值排名前300
名的证券；
（2）将样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除
排名后20%的证券；
（3）将样本空间内剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取
排名在1000名之前的证券作为指数样本。
3、指数样本和权重调整
（1）定期调整
指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第
二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置
缓冲区，日均成交金额排名在样本空间前90%的老样本可参与下一步日均总市值
排名；日均总市值排名在800名之前的新样本优先进入，排名在1200名之前的
老样本优先保留。
（2）临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。
样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本基金招募说明书
“风险揭示”章节。
本基金为指数增强策略基金，本基金面临着特有风险，包括但不限于增强策
略失效风险、潜在抢先交易风险以及PCF清单与基金持仓偏离的风险等，详见本
基金招募说明书“风险揭示”章节。
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本
基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断
市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投
资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：
证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回
或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险。同时
由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数的风
险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格
折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金份额赎回对价的变
现风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的
风险、指数编制机构停止服务的风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险，由投资者自行负责。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定
进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。本基金通过办理场内申
购赎回的，投资者的申购、赎回申请在T日确认，申购所得ETF份额T日可竞价
卖出，T+1日可赎回或者大宗卖出；赎回所得的组合证券当日可竞价卖出，T+1
日可用于申购ETF份额或大宗卖出。办理场外组合证券申购赎回的，投资者的申
购、赎回申请在T+1日确认，申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可
用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的场内申购赎回，则应开立
深圳证券交易所A股账户。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的场
外组合证券申购赎回，则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户，且该
两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，同时用以申购、赎回的深圳证
券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申
购赎回代理券商。本基金暂时不开通场外组合证券申购赎回业务，若基金管理人
日后开通该申赎模式的，将提前发布公告，且无须召开基金份额持有人大会。
本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。
基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与
销售机构基金风险评价可能不一致的风险。本基金法律文件投资章节有关风险收
益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描
述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管
理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同
的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文
件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构
的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信
息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，
了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基
金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具
有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
本次更新招募说明书主要对本基金基金经理进行更新，上述内容更新截止日
为2023年3月31日。
目 录
一、绪言 ................................................ 7
二、释义 ................................................ 8
三、基金管理人 ......................................... 14
四、基金托管人 ......................................... 25
五、相关服务机构 ....................................... 30
六、基金份额的发售 ..................................... 31
七、基金备案 ........................................... 41
八、基金份额折算与变更登记 .............................. 42
九、 基金份额的上市交易 ................................. 43
十、基金份额的申购与赎回 ................................ 45
十一、基金的投资 ....................................... 66
十二、基金的财产 ....................................... 76
十三、基金资产的估值 ................................... 77
十四、基金的收益与分配.................................. 83
十五、基金费用与税收 ................................... 85
十六、基金的会计与审计.................................. 87
十七、基金的信息披露 ................................... 88
十八、风险揭示 ......................................... 96
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............. 106
二十、基金合同的内容摘要 ............................... 108
二十一、基金托管协议的内容摘要 ......................... 125
二十二、对基金份额持有人的服务 ......................... 140
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................... 142
二十四、备查文件 ...................................... 143
一、绪言
《天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基
金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下
简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简
称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简
称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指
数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《天弘中证1000增强策略交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基
金
2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司
3、基金托管人：指光大证券股份有限公司
4、基金合同：指《天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘中证1000
增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书及本招募说明书：指《天弘中证1000增强策略交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券
投资基金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书：指《天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投
资基金上市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、交易型开放式证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和
申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF”
19、ETF联接基金、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本
基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务
27、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理本基金申购赎回代理
券商（代办证券公司）
28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由
基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的办理本基金份额申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证
券公司
30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的
确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交
易过户等
31、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
32、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或深圳证券交易所
证券投资基金账户
33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任
公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券
投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及基金管理人、中国证券
登记结算有限责任公司、深圳证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指
南等
43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，
以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、组合证券：指本基金指数增强组合所包含的全部或部分证券
50、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金
51、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代证券的成
本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代证券的成本及相关费用，
则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代证券的成本及
相关费用，则投资人需向本基金补缴差额
52、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的
基金份额数计算
53、预估现金差额：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当
日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
54、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
55、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交
易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成
交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称
IOPV
56、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不
变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
57、收益评价日：指基金管理人计算基金份额净值增长率与标的指数同期增
长率差额之日
58、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则
以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）
59、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算、拆分或合并，
则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）
60、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证1000指数
61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
62、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
63、元：指人民币元
64、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
69、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：天弘基金管理有限公司
住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
成立日期：2004年11月8日
法定代表人：韩歆毅
客服电话：95046
联系人：司媛
组织形式：有限责任公司
注册资本及股权结构
天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督
管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司注
册资本为人民币5.143亿元，股权结构为：
股东名称 股权比例
蚂蚁科技集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员基本情况
韩歆毅先生，董事长，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执
行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司
首席财务官。
周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂
蚁科技集团股份有限公司首席法务官、董事会秘书。
祖国明先生，董事，本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师，和讯信
息科技有限公司COO助理，浙江淘宝网络有限公司总监，支付宝（中国）网络技
术有限公司北京分公司资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司金融机构战略
合作部总经理。
张杰先生，董事，注册会计师、注册审计师。历任锡林浩特市君正能源化工
有限责任公司董事长、总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、
总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事
会主席，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，连云港港口国际石化仓储有限
公司董事，上海傲兴国际船舶管理有限公司监事，内蒙古君正互联网小额贷款有
限公司董事长，现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书。
付岩先生，董事，本科。历任北洋（天津）物产集团有限公司期货部交易员，
中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员，顺驰（中国）地产有限公司
资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信
托有限责任公司总经理助理、普惠金融总部总经理、普惠金融部总经理，天津国
通股权投资基金管理有限公司董事、总经理，天津天信汇金资产管理有限公司董
事长（法定代表人）、总经理，中车金租租赁有限公司董事。
郭树强先生，董事，总经理，硕士。历任华夏基金管理有限公司交易主管、
基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员
会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。2011年5月加盟本公司，现任公司
总经理。
孟路先生，独立董事，硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理，
中国建设银行北京长安支行副总经理，中国建设银行北京前门支行行长助理，中
国建设银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨道交通部总经理，贵州银行行
长助理兼贵阳管理部总经理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、
资产合作管理部总裁，盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资
控股有限公司责任公司董事长兼总经理。
车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学
法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。
黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院长聘副教授、助
理院长。
2、监事会成员基本情况
杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总
经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公
司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理
兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理
兼融产结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部
总经理、综合管理总部总经理、京津冀区域总部副总经理。
刘佳女士，监事，硕士。历任中国国际航空股份有限公司审计部审计经理，
联想控股股份有限公司审计经理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公
司执行董事、经理，上海君正物流有限公司监事、财务部副总经理。
李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资
有限公司法务总监。
付颖女士，监事，硕士。2008年8月加盟本公司，历任内控合规部高级合规
经理、部门副总经理，现任公司内控合规部总经理。
于洋先生，监事，博士。2011年7月加盟本公司，历任研究员、投资研究部总
经理助理，现任公司股票投资研究部总经理助理、基金经理。
史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京
新华富时资产管理有限公司部门总经理助理，2014年6月加盟本公司，历任高级
产品经理，现任公司产品部负责人、券商业务部执行总经理。
3、高级管理人员基本情况
郭树强先生，总经理，简历参见董事会成员基本情况。
陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京
宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理
有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资
经理。2011年7月份加盟本公司，现任公司副总经理、固定收益总监、资深基金
经理。
周晓明先生，副总经理，硕士。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属
北京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公司投资
部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉实基金
市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞信基金市场部副
总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公
司，现任公司副总经理。
熊军先生，副总经理，博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国家国
有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保基金理
事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司，现任公司副总经
理、首席经济学家。
常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人
金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公
司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司，历
任高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。
童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财
务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌
营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华
泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006年6月加盟本公司，历任
内控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。
刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京
淘宝科技有限公司）淘宝基础平台技术部高级技术专家，北京思德泰科科技发展
有限公司技术研发部总监，北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技
术总监，2022年7月加盟本公司，现任公司首席信息官。
马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所
审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监
助理。2018年4月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。
4、本基金基金经理
杨超先生，金融数学与计算硕士，13年证券从业经验。历任建信基金管理有
限责任公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金经理。2019年1月
加盟本公司。历任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理（2019年
06月至2019年12月）、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理（2019
年06月至2020年08月）、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理（2019
年06月至2019年09月）、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理
（2019年09月至2022年05月）、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基
金基金经理（2020年02月至2021年06月）、天弘沪深300交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（2019年12月至2021年08月）、天弘中证光伏产业交
易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年02月至2022年05月）、天弘
多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理（2020年11月至2021年12
月）、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理（2020年12月
至2022年07月）、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理（2021
年01月至2022年05月）、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金基金经理
（2021年08月至2022年09月）、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投
资基金基金经理（2020年10月至2022年07月）、天弘华证沪深港长期竞争力
指数证券投资基金基金经理（2022年01月至2023年02月）、天弘中证500交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2020年08月至2021年06
月）、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2019年09
月至2022年05月）、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理（2019年12月至2021年08月）、天弘中证电子交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理（2020年03月至2021年06月）、天弘中证科创创
业50指数证券投资基金基金经理（2021年07月至2022年08月）、天弘恒生沪
深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年07月至
2023年02月）。现任本公司指数与数量投资部总经理、基金经理。天弘中证1000
指数增强型证券投资基金基金经理、天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投
资基金基金经理、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘
中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理、天弘中证500指数增强型
证券投资基金基金经理、天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理、天弘中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理、天弘
新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理、天弘创业板指数增强型证
券投资基金基金经理、天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金经理、天弘
中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
张戈先生，管理科学与工程专业博士，10年证券从业经验。历任建信基金管
理有限责任公司研究员、投资经理，大家保险资产管理公司投资经理。2022年9
月加盟本公司。现任本公司基金经理。天弘创业板指数增强型证券投资基金基金
经理、天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
陈钢先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基
金经理。
熊军先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。
邓强先生：首席风控官。
姜晓丽女士：固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、宏观研究部、
混合资产部部门总经理。
于洋先生：股票投资研究部总经理助理，基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、基金管理人遵守法律的承诺
本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作
办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部
控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。
基金管理人禁止性行为的承诺。
本基金管理人依法禁止从事以下行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
2、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益。
（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他
第三人谋取不当利益。
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动。
（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的风险管理与内部控制制度
1、风险管理的原则
（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所
有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节；
（2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗
位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责
识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报；
（3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都
要以防范风险、审慎经营为出发点；
（4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵
守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度
或违反制度的权力；
（5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市
场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行
相应的调整；
（6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信
用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险
控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管
理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控
合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，
从而控制公司的整体运营风险；
（2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险
控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；
（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略；
（4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；
组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工
具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落
实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管
理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议，
经总经理办公会讨论后执行。
（5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督
察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识
别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。
（6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的
投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易
的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合
投资绩效、风险的计量和控制；
（7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的
业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加
价值和实现目标。
（8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门
经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的
风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制制度综述
（1）风险控制制度
公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规
章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管
理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有
效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全
完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政
策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位
分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料
保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。
（2）内控合规管理制度
为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合
规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部
负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理
职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不
断提升公司整体合规意识和能力。
（3）审计管理制度
为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统
化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的
适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。
（4）内部会计控制制度
建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；
按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相
互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资
金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，
并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督
和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和
财务交接制度。
4、风险管理和内部风险控制的措施
（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高
管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内
控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，
做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之
间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；
（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工
都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和
减少风险；
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委
员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而
上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险
状况，从而以最快速度做出决策；
（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系
统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，
建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司
及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够
和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市
场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
名称：光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
成立时间：1996年4月23日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行核发银复［1995］214号文
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：461078.7639万元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可〔2020〕1242号
联系人：窦华宸
通讯地址：上海市静安区新闸路1508号
联系电话：021-22167436
光大证券股份有限公司成立于1996年，总部位于上海，是中国证监会批准
的首批三家创新试点证券公司之一，也是《财富》世界500强企业——中国光大
集团股份公司的核心金融服务平台。光大证券先后于2009年8月18日和2016
年8月18日分别在上海证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码：
601788.SH，06178.HK），是一家A+H股上市券商。光大证券总资产超2000亿元、
净资产超500亿元，资本实力雄厚、流动性储备充裕。截至2020年末，光大证
券共有分公司14家、证券营业部254家，分布在全国30个省、自治区、直辖市
的126个城市（含县级市）。
（二）主要人员情况
光大证券资产托管部具有符合中国证监会规定的、与托管本基金相适应的业
务人员。光大证券资产托管部配备有专门的托管运营团队，平均从业年限10年
以上，本科及以上学历人员占比100%，其中硕士研究生占比60%；人员来自托管
银行、证券公司、基金公司等专业金融机构，知识结构涉及金融、财会、法律、
信息技术、审计等，全员具备基金从业资格，多人具有法律职业资格、注册会计
师、注册内部审计师、经济师、期货从业等资格。
（三）基金托管业务经营情况
光大证券于2020年6月22日经中国证监会核准获批证券投资基金托管资
格，可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。光大证券资产托
管部严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠经验丰富的专业
服务团队，安全高效的核心业务系统，科学的内部控制体系，规范的管理运作模
式，切实履行托管人职责，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准
确、完整、及时披露，维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额持有人提供
高质量的托管服务。
二、基金托管人的内部控制制度
光大证券资产托管部具备完善的内控稽核与风险管理体系和制度：
1、光大证券根据法律法规的规定，针对基金托管业务建立了科学合理、控
制严密、运行高效的基金托管业务内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健
全、执行有效
（1）资产托管部根据决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，遵循职
责明确、相互制约的原则，在组织架构和人员设置上保证对基金托管业务运作进
行有效控制。
（2）资产托管部各岗位均有明确的职责分工，操作上相互独立，关键业务
操作安排专人复核。风险管理岗、合规管理岗、稽核监控岗独立于其他业务岗位，
内控监督团队直接向资产托管部负责人汇报，并在需要时可直接向风险管理与内
控部和法律合规部汇报，客观、公正地对资产托管业务的合法合规性进行控制和
监督，通过健全、有效的内部监督控制体系，确保受托资产的完整和安全，保证
资产托管业务的稳健运行。
（3）在严格岗位分离的前提下，资产托管部建立了逐级授权标准和程序，
确保员工在规定的授权范围内行使相应的职责，并建立了有效的评价和反馈机制，
保持授权的适时性。
（4）光大证券牢固树立内控优先和风险管理理念，持续教育托管业务员工
增强风险防范意识，努力营造遵章守纪、注重管理的内控文化氛围，保证全体员
工及时了解国家法律法规和内部规章制度，使风险意识贯穿到各个部门、各个岗
位和各个环节。
（5）注重员工的职业道德素质教育，通过强化对托管业务的管理和对全体
员工的教育，规范托管业务从业人员言行，使其保持良好的职业道德素质，确保
托管业务的规范、合法、健康、稳定运行。
（6）建立科学有效的绩效挂钩、目标考核的人事管理制度，健全激励约束
机制。通过聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等形式，促进员工具备和保持
正直、诚实、公正、廉洁的品质及优秀的专业素质和业务能力，与岗位要求相适
应。
2、资产托管部根据光大证券整体风险管理策略，建立了完善的基金托管业
务风险管理机制，履行风险监控义务，落实风险防范措施，并就识别的风险事件
及时报告风险管理与内控部和法律合规部
（1）建立了科学严密的风险评估体系，对贯穿托管业务全过程涉及内外部
风险进行识别排查、评估和分析。关注对风险源头的管理，判定风险的起源，分
析辨别风险形成的原因。
（2）定期衡量托管业务运营风险，对排查出的风险，根据事件发生的可能
性和影响程度进行评级，辨别重要的风险点。
（3）对风险情况组织落实风险防范措施，提高风险控制的有效性。
（4）定期评估风险控制政策和防范措施的落实情况。检查风险控制政策、
书面记录流程和防范措施，以使风险被控制在可接受的范围内，并使潜在的损失
降到最小。
3、光大证券建立了有效的内部稽核监控制度，形成科学合理的内部控制决
策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理
的内控程序，保障内控管理的有效执行
（1）资产托管部内部设立专门的稽核监控岗，独立于其他业务岗位，内控
监督团队直接向资产托管部负责人汇报，客观、公正地对资产托管业务的内部控
制制度的执行情况进行持续的监督，以确保受托资产的完整和安全，保证资产托
管业务的稳健运行。
（2）稽核监控岗定期评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工
具、新的技术应用和新的法律法规等情况，适时改进内控措施。
（3）稽核监控岗定期对内部控制进行年度自我评估，包括内部控制体系建
设、内部稽核结果、外部审计结果等内容，检查基金托管业务内部控制的落实执
行情况。
（4）光大证券每年聘请具有证券业务资格的会计师事务所，或者由稽核部
门组织，针对基金托管业务的内部控制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，
出具评估报告，由信息披露岗向中国证监会报送。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同的约
定，制定投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、
投资比例、投资限制等进行监督和核查。在日常为基金投资运作所提供的基金清
算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金资产的核算、基金资
产净值的计算、基金各项费用的计提与支付情况、基金的申购资金的到账与赎回
资金的划付、基金收益分配、信息披露等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
2、监督程序
基金托管人发现基金管理人实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》等有
关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管
理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函确认，在规
定期限内及时改正。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人
改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管
人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告
中国证监会。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或《基金合同》约定的，应拒绝
执行，立即通知基金管理人。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或《基金合同》约定的，应立
即通知基金管理人。
五、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
基金份额发售机构详见基金份额发售公告及基金管理人发布的相关公告。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
电话：010-59378856
传真：010-59378907
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
电话：（021）23238888
经办注册会计师：张振波、林佳璐
联系人：林佳璐
六、基金份额的发售
（一）基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集，已于2022年11月
28日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2022】3020号）。
（二）基金类型与运作方式
基金类型为股票型基金；
本基金的运作方式为交易型开放式。
（三）基金存续期限
不定期
（四）基金份额发售面值
本基金基金份额发售面值为人民币1.00 元。
（四）发售方式
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本
基金。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证
券交易所网上系统以现金进行认购。
网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金
进行的认购。
网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股
票进行的认购。
投资人应当在基金管理人和/或指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金
管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份
额发售公告或基金管理人网站披露的基金销售机构名录。
基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构，并在基金管理人网站公示。
（五）发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（六）投资人对基金份额的认购
1、认购时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、认购开户
投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所人民币普通股票账户（即深圳A
股账户）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下统称“深圳证券账户”）。
已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。
尚无深圳证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开
设深圳证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。
如投资人需新开立深圳证券账户，则应注意：
（1）如投资人需要参与网下现金认购或网上现金认购，应使用深圳证券账
户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。
（2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金公告的允许网下股票认
购的股票进行网下股票认购或基金的场内申购赎回的，则应开立并使用深圳A股
账户。
（3）如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金公告的允许网下股票认
购的股票进行网下股票认购的，除了持有深圳证券账户外，还应持有上海A股账
户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，用以认购基金份额的
托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司还应为同一发售代理机构。
（4）在本基金开通场外组合证券申购赎回后，如投资人需要通过申购赎回代
理券商参与本基金的场外组合证券申购赎回，应同时持有并使用深圳A股账户与
上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，用以申
购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券
公司还应为同一申购赎回代理券商，否则无法办理本基金的申购和赎回。
（5）已购买过由天弘基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其拥
有的天弘基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
（七）认购费用
募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔
认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。
本基金基金份额的认购费率如下表所示。
认购份额（M） 认购费率
M＜50万份 0.80%
50万份≤M＜100万份 0.50%
M≥100万份 每笔1000元
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理
人办理网下股票认购时，可按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理
网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高
于0.8%的标准收取一定的佣金。通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认
购的投资者，在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，可选择以现金或基金
份额的方式支付认购费用（或佣金）。
（八）网上现金认购
1、认购时间：详见基金份额发售公告
2、通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算：
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购
佣金、认购金额的计算公式为：
认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率
（若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）
认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率）
（若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
利息折算的份额＝利息/认购价格
认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额
认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。
网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份
额持有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计
入基金财产。
例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金，假设
该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，并假设认购资金募集期间产生的利息为
2元，则需准备的资金金额计算如下：
认购佣金＝1,000×1.00×0.8%＝8元
认购金额＝1,000×1.00×（1+0.8%）＝1,008元
利息折算的份额＝2/1.00=2份
认购总份额＝1,000+2=1,002份
即：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购1,000份本基金，
假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，该投资人需准备1,008元资金，方
可认购到1,000份本基金基金份额，加上募集期间利息折算的份额后一共可以得
到1,002份基金份额。
3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为
1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。
4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认
购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后不得撤销。
5、清算交收：投资者提交的认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清
算交收。
6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查
询认购确认情况。
（九）网下现金认购
1、认购时间：详见基金份额发售公告。
2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：
通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费
用、认购金额的计算公式为：
认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率
（若适用固定费用的，认购费用=固定费用）
认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率）
（若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
利息折算的份额＝利息/认购价格
认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额
认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。网下现金
认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。
网下现金认购的利息和具体折算的份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份
额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
例：某投资人通过基金管理人认购本基金 500,000份，认购费率为0.5%，假
定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为：
认购费用＝500,000×1.00×0.5%=2,500元
认购金额＝500,000×1.00×（1＋0.5%）=502,500元
利息折算的份额＝100/1.00=100份
该投资人所得认购总份额为：
认购总份额＝500,000＋100=500,100份
即，某投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，认购费率为0.5%，假
定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为502,500元，可得到
500,100份基金份额。
3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代
理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。
4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办
理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管
理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可
多次认购，累计认购份额不设上限。
5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点
办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
6、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进
行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登
记机构进行有效认购款项的清算交收。
7、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询
认购确认情况。
（十）网下股票认购
基金管理人将就认购期内的允许作为网下股票认购的股票名录予以公告并
不时调整。
1、认购时间：详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由销售机构确定。
2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是
基金管理人公告的允许网下股票认购的股票名单。单只股票最低认购申报股数为
1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请，
累计申报数不设上限。
3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点
办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。
4、特殊情形
特殊情形包括但不限于以下几种情况：
（1）已经公告的即将被调出中证1000指数的成份股不得用于认购本基金。
（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股
的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在
网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、长期停
牌，或者认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该
股票的认购申报。
（4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本
基金。
5、清算交收
（1）投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，T日日终（T日为本基
金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数据按投资人证券账户汇总发送
给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各股票的有效认购数量。
T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股
票，并将投资人深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。以基金
份额方式支付佣金的，基金管理人为投资人计算认购份额，并根据发售代理机构
提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的佣金，从投资人的认购份额中扣
除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效
认购申请股票数据，将上海和深圳的股票分别过户至本基金在上海、深圳开立的
证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额
明细数据进行投资人认购份额的初始登记。
（2）投资者通过基金管理人办理网下股票认购的，登记机构根据基金管理
人提供的认购数据对投资者账户内相应的股票进行检查并冻结，并将检查冻结股
票的情况发回给基金管理人。基金管理人根据登记机构的检查冻结投资者股票账
户的情况，初步确认各个投资者的有效股票认购数量。基金管理人根据投资者有
效股票认购数据计算投资者应以现金方式支付的认购费，并由投资者在认购时支
付。登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行机构投资者
认购份额的初始登记在机构投资者指定的证券账户上，并根据基金管理人报深圳
证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资者申请认购的股票过户到基金
的证券账户。
6、网下股票认购份额的计算公式
?
投资者的认购份额=∑第i只股票网下股票认购期最后一日的均价×?=1
有效认购数量/1.00
其中：
（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，n代表投资者提交的股票总只
数。如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。
（2）“第i只股票网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券
交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五
入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算
最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结
期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权
益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：
○1除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
○2送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/(1＋每股送股比例)
○3配股：调整后价格＝(网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比
例)/(1＋每股配股比例)
○4送股且配股：调整后价格＝(网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配
股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)
○5除息且送股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利
或股息）/（1+每股送股比例）
○6除息且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股
比例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）
○7除息、送股且配股：调整后价格＝(网下股票认购期最后一日均价＋配股
价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)
（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收
的股票股数。其中，
○1对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：
?
???
?=(cash+∑????)×105%×w/p
?=1
???
?为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，cash为网上现金
认购和网下现金认购的合计申请数额，????为除限制认购规模的个股和基金管理
人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘积，w
为该股按均价计算的其在T日指数增强组合证券中的权重(认购期间如有中证
1000指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证1000
指数编制规则计算调整后的指数增强组合证券构成权重,并以其作为计算依据)，
p为该股在T日的均价。
②若某一股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发
生司法执行，则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效
认购数量进行相应调整。
通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资者，在基金管理人
或发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购
费用（或佣金）。
投资者选择以现金方式支付认购费用（或佣金），则需支付的认购费用（或
佣金）按以下公式计算：
认购费用（或佣金）＝认购价格×认购份额×认购费率（或佣金比率）
投资者选择以基金份额方式支付认购费用（或佣金）的，根据基金管理人或
发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用（或佣
金），并从投资者的认购份额中扣除，为基金管理人或发售代理机构增加相应的
基金份额。
以基金份额支付认购费用（或佣金），则认购费用（或佣金）和可得到的基
金份额按以下公式计算：
认购费用（或佣金）＝认购价格×认购份额/（1+认购费率（或佣金比率））
×认购费率（或佣金比率)
净认购份额＝认购份额－认购费用（或佣金）/基金份额发售面值
例：某投资者持有本基金指数增强组合证券中股票A和股票B各10,000股和
20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设
网下股票认购期最后一日股票A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元，基金管
理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认
的佣金比率为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：
认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份
认购佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1,915元（保留至整数位）
即该投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1,915元的认
购佣金。
例：续上例，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者
最终可得的净认购份额计算如下：
认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1,900元（保留至整数位）
净认购份额＝239,400–1900/1.00=237,500份
即该投资者最终可认购到237,500份基金份额。
7、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，
并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
（十一）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购
申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由
此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
（十二）募集期间的资金、股票与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金合同生效前，任何人不
得动用。网上现金认购及网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，
将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人和/或登记机构
的记录为准；投资人以股票认购的，认购股票按照交易所和登记机构的规则和流
程办理股票的冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。
投资人的认购股票自认购日至登记机构进行股票过户日（不含）的冻结期间的权
益归认购投资人本人所有。
（十三）发行联接基金或增设新的基金份额类别
在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根
据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标 ETF 的联接基金，或为本基金增
设新的基金份额类别，而无需召开基金份额持有人大会审议。
七、基金备案
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿
份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且
基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法
规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，
自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。
（二）基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构
应予以解冻；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金应当按照基金合同的约定程序
进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额折算与变更登记
为了更好的跟踪标的指数，基金管理人可进行基金份额折算并提前公告。
（一）基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规
定提前公告。
（二）基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份
额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有
人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金
份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
（三）基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
（四）如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，
可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。
如本基金对部分份额类别进行折算，对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计
算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算
等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份未折算的基金
份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。
九、 基金份额的上市交易
（一）基金份额上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：
（1）本基金场内资产净值不低于2亿元；
（2）本基金场内份额持有人不少于1000人；
（3）法律法规及深圳证券交易所相关业务规则规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在
深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。
本基金自2023年4月3日起在深圳证券交易所上市交易。
（二）基金份额的上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易
规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基
金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。
（三）基金在深圳证券交易所停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情
形和处理方式
本基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或
终止上市的情形，按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执
行。
当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应
当终止上市的情形时，本基金可由跟踪标的指数的增强策略交易型开放式基金变
更为跟踪标的指数的非上市的开放式增强型指数基金，而无需召开基金份额持有
人大会审议。基金终止上市后，场内份额的处理规则，由基金管理人提前制定并
公告。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的增强型指数基金，则基金
管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后可以与该
指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。
（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人
提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考
净值（IOPV），并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、
赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额
＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有证券的数量与其最新成交价乘积之和
＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有证券的数量与其最新成交价乘积之和
＋申购赎回清单中的预估现金差额）／最小申购赎回单位所对应的基金份额
基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告。
（五）相关法律法规、中国证监会、登记机构及深圳证券交易所对基金上市
交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定
执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
（六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
（七）在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可
以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持
有人大会。
十、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人在开始份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，可
根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通
申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。投资者应当在开放日的开放时间
办理申购和赎回申请。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合
同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时
间在赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，
可暂停办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
（三）申购与赎回的原则
1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。如深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照
新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定
进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。
1、场内申购赎回
（1）申购和赎回的申请方式
投资者须按申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业
务办理时间提出申购、赎回的申请。
投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申
购申请不成立。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，
否则所提交的赎回申请不成立。
（2）申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的
申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能
根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对
价，则赎回申请不成立。
申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅
代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认
结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法
权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可竞价卖出，T+1日可赎回或
者大宗卖出；投资人赎回获得的股票当日可竞价卖出，T+1日可用于申购ETF份
额或大宗卖出。
（3）申购与赎回的清算交收与登记
本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关
协议的有关规定。
投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理深圳证券交易
所上市的指数增强组合中证券的交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清
算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额
的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理深圳证券交易所上市的
指数增强组合中证券的交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办
理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结
果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》
及与各方相关协议进行处理。
基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有
人实质性利益的前提下，对清算交收与登记的办理时间、方式进行调整，基金管
理人将在调整实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。
投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款
未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承
担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
2、场外组合证券申购赎回
本基金暂时未开通场外组合证券申购赎回的业务，若基金管理人新增本基金
该申赎模式，将发布公告并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，无须召
开基金份额持有人大会。
（1）申购和赎回的申请方式
投资者须按申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业
务办理时间提出申购、赎回的申请。
投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价，否则所提交的
申购申请不成立。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，
否则所提交的赎回申请不成立。
（2）申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请由登记机构进行确认。如投资人未能提供符合要求的
申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能
根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对
价，则赎回申请不成立。
申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅
代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认
结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法
权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
（3）申购赎回的清算交收与登记
本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关
协议的有关规定。
T+1日，登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资者
办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎
回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资者T日申购所得的基
金份额、赎回所得的组合证券在T+2日可用。现金替代和现金差额由基金管理
人与申购赎回代理券商于T+1日进行清算，T+2日进行交收，登记机构可以依据
相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，登记机构将
对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予以
解冻。
如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》
及与各方相关协议进行处理。
基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有
人实质性利益的前提下，对清算交收与登记的办理时间、方式进行调整，基金管
理人将在调整实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。
投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款
未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承
担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金
份额因被国家有关机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购
赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人
或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要
求该投资者进行赔偿。
（五）申购和赎回的数量限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最
小申购赎回单位为200万份。
2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定
详见申购赎回清单。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制。
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购和赎回的对价、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后
计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或
公告。
2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据
申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日深圳证
券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟公告。申购、赎回清单的内
容与格式见下文“（七）申购赎回清单的内容与格式”。
4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%
的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利
益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并公告。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、场内申购赎回
（1）申购赎回清单内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各
证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日的现金差额、基金份额净值及
其他相关内容。
（2）组合证券相关内容
组合证券是指本基金指数增强组合所包含的全部或部分证券。申购赎回清单
将公告最小申购赎回单位所对应的各证券名称、证券代码及数量。
（3）现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原
则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标
志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的证券，是指在申购、赎回基金份
额时，该证券不允许使用现金作为替代。
对于标志为可以现金替代的深圳证券交易所上市的证券，申购基金份额时，
允许使用现金作为全部或部分该证券的替代，但在赎回基金份额时，该证券不允
许使用现金作为替代。
对于标志为可以现金替代的上海证券交易所上市的证券，申购赎回基金份额
时，均使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
必须现金替代适用于所有证券，是指在申购、赎回基金份额时，该证券必须
使用现金作为替代。
1）关于深圳证券交易所上市的证券可以现金替代的情形
○1适用情形：一般由于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或
基金管理人认为可以适用的其他情形。
○2替代金额
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
其中，“该证券参考价格”的确定原则包括但不限于：
该证券正常交易时，采用最新成交价。
该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格。
该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价。
该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。
如果深圳证券交易所对上述证券参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交
易所调整后的规定为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该
部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考
价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替
代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证
券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基
金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
○3替代金额的处理程序如下：
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此在T+1
日收取替代金额。
在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基
金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被
替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还
投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以
替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计
算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交
的款项。
特殊情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达20日而该部分证
券的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入
成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定
基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第20个市场交
易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代
理券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。
○4替代限制
为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可
以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比
例的计算公式为：
?
∑第i只替代证券数量×该证券参考价格?=1
现金替代比例(%)=×100%
申购基金份额×参考基金份额净值
其中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下“替代金额”
计算公式中的“该证券参考价格”相同。“参考基金份额净值”目前为本基金前
一交易日除权除息后的收盘价。
如果深圳证券交易所对上述计算方式另有规定的，以深圳证券交易所最新规
定为准。
2）关于上海证券交易所上市的证券可以现金替代的情形
○1适用情形：适用于本基金组合证券中上海证券交易所上市的股票。
○2替代金额：
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1+申
购现金替代溢价比例）。
赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1-赎
回现金替代折价比例）。
申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管
理人将买入该部分证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T
日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确
定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金
购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还
多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本（包括
买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管
理人将卖出该部分证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T
日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确
定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金
卖出该部分证券的实际收入（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还
少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入（包括
买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”
的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、
实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管
理人在T日后被替代的证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上
述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交
者。先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到
的深圳证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券
交易所申报被替代证券的交易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还
投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券
的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购
投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者
确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金
额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基
金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，
T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基
金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或
申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日
收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者
或申购投资者应补交的款项。
T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎
回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的
部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价
计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回
投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券
正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以
替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加
上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应
退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益
变动，则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过
中国证券登记结算有限公司发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款
项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
3）必须现金替代
○1适用情形：一般适用于标的指数和/或指数增强组合调整将被剔除的证券
以及处于停牌的股票，或因法律法规限制投资的证券，或出于保护基金份额持有
人利益等原因基金管理人认为有必要实行必须现金替代的证券。
○2替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预估开盘价。
（4）预估现金差额
预估现金差额指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻
结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金差额的
预估值。
T日预估现金差额在T日申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日预估现金差额＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎
回清单中必须现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以现金替代的所
有证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止
现金替代的所有证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价乘积之和）
其中，“该证券调整后T日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的
指数增强组合中证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息
日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需要扣减相
应的收益分配数额。若T日为最小申购赎回单位调整生效日，则计算公式中的
“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单
位所对应的基金份额按比例计算。
预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
（5）现金差额
现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、
赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差。
T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单
中必须现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以现金替代的所有证
券的数量与该证券T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有
证券的数量与该证券T日收盘价乘积之和）
T日投资人申购、赎回的基金份额，需按T＋1日公告的T日现金差额进行
资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。
在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支
付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应
的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份
额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付
相应的现金。
（6）申购赎回清单的格式
基本信息
最新公告日期
基金名称
基金管理公司名称
基金代码
目标指数代码
基金类型 跨市场ETF
T-1日信息内容：
现金差额（单位：元）
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）
基金份额净值（单位：元）
T日信息内容：
预估现金差额（单位：元）
可以现金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位
最小申购赎回单位现金红利
本市场申购赎回组合证券只数
全部申购赎回组合证券只数
是否开放申购
是否开放赎回
当天净申购的基金份额上限
当天净赎回的基金份额上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
当天累计可申购的基金份额上限
当天累计可赎回的基金份额上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
组合信息内容：
证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场

若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格
式进行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、场外组合证券申购赎回
本基金暂时未开通场外组合证券申购赎回的业务，若基金管理人新增本基金
该申赎模式，将发布公告并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，无须召
开基金份额持有人大会。
（1）申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各
证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其
他相关内容。
（2）组合证券相关内容
组合证券是指本基金指数增强组合所包含的全部或部分证券。申购赎回清单
将公告最小申购赎回单位所对应的各证券名称、证券代码及数量。
（3）现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替
代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代，是指在申购、赎回基金份额时，该证券不允许使用现金作为
替代。
可以现金替代，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该证
券的替代，但在赎回基金份额时，该证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有证券，是指在申购、赎回基金份额时，该证券必须
使用现金作为替代。
2）可以现金替代
○1适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金
管理人认为可以适用的其他情形。
○2替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。
如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，则以深圳证券交易所通知
规定的参考价格为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证
券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可
能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价
比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实
际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入
该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
○3替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此在T+2
日收取替代金额。
在T+1日后被替代的证券有正常交易的2个交易日（简称为T+3日）内，基
金管理人有权在T+2日至T+3日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小
于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可
能处于T+3日内较高的位置或处于最高价格，基金管理人对此不承担责任。基金
管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任
何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场
流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。
T+3日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资
人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分
被替代证券实际购入成本加上按照T+3日收盘价计算的未购入的部分被替代证
券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
特例情况：若自T+1日起，相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证
券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
若T日（现金替代日）后至T+3日（若在特例情况下，则为T+1日起第20
个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
T+3日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T+1日起第21个交易日），
基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎
回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成，登
记机构对此提供代收代付服务。
○4替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定
投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比
例。现金替代比例的计算公式为：
n∑第i只替代证券的数量×该证券参考价格×100%?=1
现金替代比例（%）=
申购基金份额×参考基金份额净值
其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果
深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考
价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如
果深圳证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以深圳证券交易所通知
规定的参考基金份额净值为准。
3）必须现金替代
○1适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数和/或指数增强组合
调整将被剔除的证券以及处于停牌的股票，或基金管理人出于保护基金份额持有
人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的证券。
○2替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后的T日开盘参考价。
（4）预估现金差额相关内容
预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日预估现金差额在T日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日预估现金差额＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、
赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代证券
的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替
代证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和）
其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的指数
增强组合中证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则
计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益
分配数额。若T日为最小申购赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最
小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位所对应的
基金份额按比例计算。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
（5）现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清
单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代证券的数量
与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代证券的数量与T日收盘
价相乘之和）
T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资
金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正
数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则
投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额
为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，
则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
（6）申购赎回清单的格式
基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。申购赎回
清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期
基金名称
基金管理公司名称
基金代码
目标指数代码
基金类型 跨市场ETF
T-1日信息内容：
现金差额
最小申购、赎回单位资产净值
基金份额净值
T日信息内容：
预估现金差额（单位：元）
可以现金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位
最小申购赎回单位现金红利
申购赎回组合证券只数
全部申购赎回组合证券只数
是否开放申购
是否开放赎回
当天净申购的基金份额上限
当天净赎回的基金份额上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
当天累计可申购的基金份额上限
当天累计可赎回的基金份额上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
组合信息内容：
证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 现金替代保证金率（%） 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场

若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格
式进行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投
资者单日或单笔申购份额上限。
8、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或
者 IOPV 计算错误、申购赎回清单编制错误。
9、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理
申购，或者指数编制机构、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编
制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但
不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
10、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价
将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的
办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
对价：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值或者无法办理赎回业务。
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
6、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限且当日
总赎回份额达到基金管理人所设定的上限。
7、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或
者 IOPV 计算错误、申购赎回清单编制错误。
8、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理
赎回，或者指数编制机构、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编
制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但
不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
9、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述1、2、3、4、5、7、8、9项情形之一且基金管理人决定暂停赎回
或延缓支付赎回对价时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎
回公告并在当日报中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑
付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照
有关规定在规定媒介公告。
（十）其他申购赎回方式
1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，
基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回
的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
2、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的
ETF，采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金，在本基金上市之前，
联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。
3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资者
集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行
申购。
5、对于符合要求的特定投资者 ，基金管理人可在不违反法律法规且对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申
购方式开始执行前另行公告。
6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订
书面委托代理协议。
（十一）基金份额拆分与合并
基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一
致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。
基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，
改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。
基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。
（十二）基金的转托管、非交易过户、冻结及解冻等其他业务
登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与
解冻等业务，并收取一定的手续费用。
（十三）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十四）基金清算交收与登记模式的调整或新增
若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指
数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式或调整
现有的清算交易与登记模式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模
式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎
回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，
无须召开基金份额持有人大会审议。
十一、基金的投资
（一）投资目标
在对标的指数进行有效跟踪被动投资基础上，通过量化策略进行组合投资，
并结合增强型的主动投资力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产
的长期增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含主板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证）、
债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债
期货）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规
定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份
股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，因法律法规规定而受限
的情形除外。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为
准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。
（三）投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以中证1000指数作为基金投资组合的标
的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础
上优化调整投资组合，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过6.5%，以实现高于标的
指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面
事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额
持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
1、资产配置策略
本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不低于
80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%，因法律法规规定而受限的情形除外。类别资产配置不作为本基金的核心策
略，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类
资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，
对基金资产配置做出合适调整。
2、股票投资策略
股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以指数投资为主，量化
增强为辅。
1）指数投资策略
本基金的投资组合以成份股在目标指数中的权重为基础，通过控制股票组合
中各股票相对其在目标指数中权重的偏离，实现对跟踪误差的控制，进行指数化
投资。
2）量化增强策略
本基金使用基金管理人的量化投资团队开发的多因子α预测模型、结构化风
险模型和交易成本估计模型，通过组合优化的方法构建出股票增强组合，该股票
增强组合被约束了预期跟踪误差预算，同时具有较高的交易成本调整后预期超额
收益率。本基金将不定期根据最新数据和量化模型优化的结果对股票组合进行调
整。
（1）多因子α预测模型
该模型是基于中国股票市场长期数据，利用金融理论和数理统计方法，对各
因子与股票未来收益率的关系进行深入研究，寻找和开发与未来收益率具有显著
关系的因子，包括估值、盈利、成长、波动率、流动性等多个方面的因子。
之后利用特定算法将多个因子整合，根据各股票在这些因子上的暴露值，估
计各股票未来一段时间的α。
（2）结构化风险模型
该模型是国际上研究和应用较多的风险模型，其逻辑是将个股收益率分解为
共有因子的收益率和其特有的收益率，从而将个股风险（收益率的波动）转化为
因子风险和其特有风险，将对股票组合的风险估计转化为对因子组合风险的估计
和个股特有风险的估计，这样可以减少需要估计的变量个数，使得估计更加准确
和稳健。
本基金所用的结构化风险模型也是基于上述逻辑，结合了文献与中国股票市
场的具体情况开发而来。通过限制股票组合在各风险因子（如市值、β、行业等）
上相对目标指数的敞口，力争将股票组合的跟踪误差控制在预算范围内。
（3）交易成本估计模型
该模型根据各股票的交易活跃程度、买卖价差、交易费用、可能的持有期限
等来估计各股票的交易成本，从而在构建股票组合时对各股票的预期超额收益率
进行调整，达到优化组合的目的。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分
析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
4、债券投资策略
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化
趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构
分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的
债券和货币市场工具组合。
5、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础
上适当参与资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、融资及转融通证券
出借业务等金融工具的投资。
1）资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选
择策略、交易策略等进行投资。
本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约
率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析，
形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模型，
确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上，本基金通过建立违约波动模型、
测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，从而形成有效的风
险评估和控制。
2）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，
采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通
过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期
货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情
况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降
低投资组合的整体风险的目的。
3）股票期权投资策略
基金参与股票期权交易，应当按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。
基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人
员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。
4）国债期货投资策略
基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基
金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，
适度参与国债期货投资。
5）参与融资及转融通证券出借业务的投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券
出借业务。本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、
基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定投资时机、
出借证券的范围、期限和比例。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风
险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公
告。
（四）投资决策流程
1、决策依据
（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；
（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；
（3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指
向及全球经济因素分析。
2、投资管理程序
（1）本基金管理人每月定期召开资产配置会议，讨论基金的资产组合以及
个股配置，形成资产配置建议，会议参加人员为全体投资研究团队。
（2）投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，确定基金资产配置方
案，并审批重大单项投资决定。
（3）基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，
参考资产配置会议、投资研究联席会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权
限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。
（4）金融工程分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对指数化
投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告，行业分析
师对标的指数成份股中基本面情况及时提供研究报告。
（5）基金经理根据量化风险分析报告，在追求相关度最大化和跟踪误差最
小化的目标下，采取适当的方法控制与指数的偏差风险、流动性风险、降低交易
成本。
（6）当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构
暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考
虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份
股替代策略，并对投资组合进行调整。
（五）投资组合限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指
数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，因法律法规规定
而受限的情形除外。
（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的
比例限制。
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述
限制。
（4）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%，完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金可以不受前述限制。
（5）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的基金品种及中国证监会认定的其他投资组合可以不受前述限制。
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%。
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。
（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%。
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期。
（13）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
（14）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不
得超过基金持有的股票总市值的20%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）
的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所
持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金
合同关于股票投资比例的有关约定。
（15）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
金资产净值的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得
超过基金持有的债券总市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的
国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持
有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约
价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资。
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致。
（18）基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：开放式基金
在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基
金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。每个交易
日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
交易保证金一倍的现金。
（19）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金
等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值
按照行权价乘以合约乘数计算。
（20）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股
票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。
（21）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以
上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照
市值加权平均计算。
（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算。
（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（10）、（16）、（17）、（21）情形之外，因证券/期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管
理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证
券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述（21）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有
规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
与基金托管人协商一致，履行适当程序并公告后，本基金投资不再受相关限制并
遵守届时有效的法律法规或监管规定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按照调整后的规
定执行。
（六）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证1000指数收益率。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外）、
指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向
中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表
决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性不利影响（包括但不限于
编制机构名称变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理
人可在履行适当程序后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时
公告。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
（七）风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
（八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人或基金管理人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金
账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理
人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财
产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券和银行存款本息、股指
期货合约、股票期权合约、国债期货合约、应收款项、其他投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价
值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。
（四）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定
其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种（含资产支持证券），按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定
收益品种（含资产支持证券），按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一
估值净价或推荐估值净价估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供
估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场
利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或者两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。
6、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。
7、本基金投资股票期权的，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。
8、基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照中国证券投资基金业协
会发布的相关规定进行估值，确保估值的公允性。
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的
误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告，通知基金托管人，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利
益的原则进行协商。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
用于基金信息披露的净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的净值信息并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理
人对基金净值予以公布。
（九）特殊情况的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易所、指数编制机构及登记结算公司等第三方机构发
送的数据错误原因，或由于国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与
基金托管人原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经
采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产
估值错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人
应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十四、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达
到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；在收益评价日，基金管理人对基
金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率
为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以
100%（期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或
合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益
评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%
（期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并
调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内
在规定媒介公告。
（五）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
十五、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费和
仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/期货交易、结算等费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金上市费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用、数据费、收益
分配中发生的费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、基金合同生效后的指数许可使用费（由基金管理人承担）；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计
年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信
息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证
基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规
定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登
载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管
协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易时，
基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净
值。
在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在不
晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网
点，披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在规定媒介和基金管理人网站上
公告。
6、基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日后至少应提前 2 个工作日将基金份额折算
日公告登载于规定媒介上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应
在 2日内将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
7、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交
易前 3 个工作日将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易
公告书提示性公告登载在规定报刊上。
8、申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通
过规定网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含
资产组合季度报告）
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
10、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、基金改聘会计师
事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十；
（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更；
（16）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；
（19）调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
（20）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时；
（21）调整基金份额类别；
（22）基金推出新业务或服务；
（23）本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；
（24）基金份额折算；
（25）连续三十个工作日、四十个工作日、四十五个工作日，本基金出现基
金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形；
（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
11、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，
并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。
12、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
13、投资资产支持证券信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
如将来法律法规或中国证监会有另行规定的，从其规定。
14、投资股指期货、国债期货、股票期权的信息披露
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损
益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影
响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
基金管理人在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括
投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权
交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
如将来法律法规或中国证监会有另行规定的，从其规定。
15、基金参与融资、转融通证券出借业务的信息披露
本基金参与融资、转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期
报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资、转融
通证券出借业务交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其
管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易
事项作详细说明。
16、清算报告
基金合同终止运作情形出现时，基金管理人应当依法组织清算小组对基金财
产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算小组应当将清
算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
17、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易
的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、
复制。
（八）暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息：
1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
3、基金暂停估值的情形；
4、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
十八、风险揭示
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
本基金为指数增强基金，采用指数增强型投资策略，跟踪中证1000指数。
本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风
险及其他风险等。
（一）市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产
生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于
分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险，但不能完全规避。
5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为
通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
6、信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，
债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。
7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线
非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互
为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时，将获得较少的收益率。
（二）基金管理风险
基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括以
下几种：
1、管理风险
在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能
等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断
而产生的风险。
2、交易风险
由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执
行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后
也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。
3、运营风险
由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况
而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风
险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。
4、道德风险
因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。
（三）本基金特有的风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数
中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收
益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资
组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费
的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数
的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变
动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过6.5%，但因标的指数编制规则调
整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势
可能发生较大偏离。
5、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的
指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召
集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项
表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致
指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
6、指数增强组合证券停牌的风险
指数增强组合证券可能因各种原因临时或长期停牌，发生指数增强组合证券
停牌时可能面临如下风险：
（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（2）停牌证券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影
响本基金二级市场价格的折溢价水平。
（3）若证券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该
部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”
之“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益
并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）在极端情况下，指数增强组合证券可能大面积停牌，基金可能无法及
时卖出组合中的证券以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在
申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面
临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
7、成份股退市的风险
标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出
调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的
退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，
并对投资组合进行相应调整。
8、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。
9、增强策略失效风险
本基金采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风
险。
10、潜在抢先交易风险
投资者可根据每日公布的基金持仓信息判断成分券买卖情况，进而抢先于基
金组合交易成分券，可能影响基金投资收益。
11、PCF清单与基金持仓偏离风险
基金在大幅调仓期间，由于PCF清单与基金实际持仓可能存在差异，此期间
投资者根据PCF清单进行申赎时，基金在现有实际持仓基础上需进行调仓，可能
引起净值的不利变动。
12、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在
不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
13、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
深圳证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎
回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购
赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参
考IOPV进行投资决策可能导致损失。
14、投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分证券使用现金替代，且设置了
现金替代比例上限；此外，对于场内申购赎回部分的上交所证券，也将使用现金
替代。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别证券涨停、临时停牌等原因
而无法买入申购所需的足够的证券，导致申购失败的风险。
15、投资人赎回失败的风险
基金管理人可能根据投资组合中证券市值规模变化等因素调整最小申购赎
回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可
能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回。同时，在投资者提交赎回申请时，
如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，也可能导致出现赎回失
败的情形。
16、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过
程中，由于市场变化、部分证券流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎
回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
17、现金替代标志的风险
申购、赎回ETF份额时，每个股票的现金替代标志不尽相同。现金替代是指
申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券
中部分证券的一定数量的现金。因为现金替代标志的差异和变动，可能导致投资
者申购与赎回成本、套利成本等行为的不确定性风险。
18、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
19、投资资产支持证券的风险
（1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预
测风险等与基础资产相关的风险。
（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关
风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资
产支持证券相关的风险。
（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、
技术风险和操作风险。
20、投资股指期货的风险。本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金
融衍生品，主要存在以下风险：
（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
（3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波
动所造成的风险。
（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货
合约头寸所要求的保证金而带来的风险。
（5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因
此产生更大的收益波动。
（6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
（7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，
或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
21、本基金投资国债期货，所面临的风险如下：
1）杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍 放
大，具有杠杆性风险。
2）到期日风险。国债期货合约到期时，如本基金仍持有未平仓合约，交易
所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行现金交割，本基金存在无法继 续
持有到期合约的可能，具有到期日风险。国债期货合约采取实物交割方式， 如
本基金未能在规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳
交割货款，将构成交割违约，交易所将收取相应的惩罚性违约金。
3）强制平仓风险。如本基金参与交割不符合交易所或者期货公司相关业 务
规定，期货公司有权不接受本基金的交割申请或对本基金的未平仓合约强 行平
仓，由此产生的费用和结果将由基金承担。
4）使用国债期货对冲市场风险的过程中，委托财产可能因为国债期货合约
与合约标的价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将期货合约展期时，合
约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性，面临跨期基
差风险。
22、股票期权投资风险
本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流
动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等。由此可能增加本基金
净值的波动性。
23、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，
可能存在如下特有风险。
1）流动性风险：本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发
生无法及时变现并支付赎回对价的风险；
2）信用风险：转融通证券出借的对手方可能无法及时归还出借证券、无法
及时支付权益补偿及相关费用的风险；
3）市场风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风
险。
24、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份
额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同
样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
（3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，
导致基金或投资人利益受损的风险。
25、基金合同自动终止的风险
《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金应当按照基金合同的约定程
序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。故投资者还将面临基金合
同可能自动终止的风险。
26、参与存托凭证的风险
基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭
证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持
续能力和盈利能力等经营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在
法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭
证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可
能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及受
境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已
在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的
风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。
（四）流动性风险
本基金的流动性风险主要体现在基金管理人未能以合理价格及时变现基金
资产以支付投资人赎回对价的风险。
1、基金申购、赎回安排
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，其特殊的申购、赎回机制可以支
持不同市场情形下投资者的赎回要求。
①本基金最小申购、赎回单位设置较高（为200万份），中小投资者可以在
二级市场上按交易价格卖出基金份额获取流动性。
②本基金将在深圳证券交易所上市交易，拟将安排做市券商为本基金的二级
市场交易提供流动支持；但基金的交易可能因各种原因被暂停，当基金不再符合
相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。
具体可见基金合同“第七部分 基金份额的上市交易”、“第八部分 基金份
额的申购与赎回”部分以及招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”部分的相
关内容。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为开放式基金，投资人可以在本基金的申购、赎回开放日申请申购或
赎回本基金。但在极端的、特殊的市场情况下可能无法满足投资人的日常申购及
赎回申请。
本基金为指数增强基金。在投资方向与投资比例方面，本基金投资于股票资
产的比例不低于基金资产的80%，且投资于标的指数成份股及其备选成份股的资
产不低于非现金基金资产的80%（因法律法规规定而受限的情形除外），与此同
时，本基金严格控制流动性受限资产的投资比例。本基金为ETF，不同于其他的
开放式基金采用现金赎回的方式，其赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差
额及其他对价，这将降低本基金因应对日常赎回的需要而变现基金资产的压力。
但在极端的、特殊的市场情况下，若证券投资基金行业普遍面临流动性风险，本
基金所投资的证券投资基金的流动性风险也将在一定程度上影响本基金的应对
赎回能力。
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可
依照法律规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请
等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，括但不限
于：
1）暂停接受赎回申请；
2）延缓支付赎回对价；
3）暂停基金估值；
4）中国证监会认定的其他措施。
具体措施可详见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分的相关
内容，以及招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”部分的相关内容。
在特定情形下，因采取上述措施，本基金可能无法及时满足所有投资者的申
购赎回申请，投资者收到赎回对价的时间也可能晚于预期。
（五）其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产
生的风险；
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、因业务竞争压力可能产生的风险；
6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。
（六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指
数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表
决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，且保存期限应符合法定最
低要求。
二十、基金合同的内容摘要
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利和义务
1、基金管理人的权利和义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
1）依法募集资金；
2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产；
3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用；
4）销售基金份额；
5）按照规定召集基金份额持有人大会；
6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用；
10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资、转融通证券出
借业务；
14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构；
16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
回等的业务规则；
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2）办理基金备案手续；
3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7）依法接受基金托管人的监督；
8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律
等外部专业顾问提供的情况除外；
13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料不少于法定最低期限；
17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26）建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供基金份额持
有人名册资料；
27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产；
2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金
合同》、《托管协议》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成
重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券、期货交易资金清算；
5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得
利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有
关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但根据
监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专业顾问提供
的情况除外；
8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回对价的现金部分；
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管协议》的规定
进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》、《托管协议》规定的行为，还应当
说明基金托管人是否采取了适当的措施；
11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限
应符合法定最低要求；
12）从基金管理人处接收并保存基金份额持有人名册；
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回对价的现金部分；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投
资运作；
17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，
并通知基金管理人；
19）因违反《基金合同》、《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责
任，其赔偿责任不因其退任而免除；
20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿；
21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
1）分享基金财产收益；
2）参与分配清算后的剩余基金财产；
3）依法并按照基金合同和招募说明书的规定转让或者申请赎回其持有的基
金份额；
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7）监督基金管理人的投资运作；
8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
4）交纳基金认购款项或认购股票、申购对价、现金差额及法律法规和《基
金合同》所规定的费用；
5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任；
6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务
规则；
10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的：
鉴于本基金和本基金联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人
可以凭所持有的本基金联接基金的基金份额直接参加或者委派代表参加本基金
的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，本基金联接基金基金份
额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有
人大会的权益登记日，本基金联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持
有人所持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总份额的比例，计算结果按
照四舍五入的方法，保留到整数位。
本基金联接基金的基金管理人不应以本基金联接基金的名义代表本基金联
接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但
可接受本基金联接基金的特定基金份额持有人的委托以本基金联接基金的基金
份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照本基金联接基金基金合同的约定
召开本基金联接基金的基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人
大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由本基金联接基金的基金管
理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人
大会。
1、召开事由
（1）除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或
需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
1）终止《基金合同》；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式；
5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金投资目标、范围或策略；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上
市的除外；
11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额
持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会；
13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生
变动而应当对《基金合同》进行修改；
4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
5）基金推出新业务或服务；
6）调整本基金份额类别的设置；
7）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、基
金交易、非交易过户等业务规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间
的调整等）；
8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
2、会议召集人及召集方式
（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由
基金管理人召集。
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由
基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合。
（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点；
5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表
决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续
公布相关提示性公告；
2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则
为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有
的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面
意见；
4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持
有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方
式授权他人代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列
明。在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现
场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方
式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定
的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有规定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
（1）现场开会
1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的，经与基金托管人协商一致，基金管理人提前公告后，可直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
1、《基金合同》的变更
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
（3）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外）、
指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行
表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
（4）《基金合同》约定的其他情形；
（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，且保存期限应符合法定最
低要求。
（四）争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败
诉方承担。
争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
（五）基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
二十一、基金托管协议的内容摘要
（一）托管协议当事人
1、基金管理人(或简称“管理人”)
名称：天弘基金管理有限公司
2、基金托管人(或简称“托管人”)
名称：光大证券股份有限公司（简称光大证券）
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
（1）基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述
基金投资范围进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含主板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证）、
债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债
期货）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规
定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投资比例进行监督。
1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数
成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，因法律法规规定而
受限的情形除外。
2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，完
全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比
例限制。
3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述限
制。
4）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的15%，完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的开放式基金可以不受前述限制。
5）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券
投资的基金品种及中国证监会认定的其他投资组合可以不受前述限制。
6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%。
7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。
8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%。
9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
10）本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债
券回购到期后不得展期。
13）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
14）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的20%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的
股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合
同关于股票投资比例的有关约定。
15）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金
资产净值的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国
债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有
的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价
值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。
16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资。
17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致。
18）基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：开放式基金在
任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金
资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。每个交易日
日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交
易保证金一倍的现金。
19）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金
等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值
按照行权价乘以合约乘数计算。
20）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票
与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。
21）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以
上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照
市值加权平均计算。
22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算。
23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述10）、16）、17）、21）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应
当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场
波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符
合上述21）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定的，
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
与基金托管人协商一致，履行适当程序并公告后，本基金投资不再受相关限制并
遵守届时有效的法律法规或监管规定。
（3）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督：
1）承销证券；
2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出资；
6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规
定执行。
基金托管人履行了监督职责，基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约
定的投资禁止行为而造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人
不承担任何责任。
（4）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
关联投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定
为准。
（5）本基金参与银行间市场交易，由基金管理人决定银行间市场交易对手
的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结
算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易
对手；基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。基金托管人不对本基金参
与银行间市场交易的交易对手和交易结算方式进行监控。
（6）本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款
银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金的基金管理人根据相
应规则确定存款银行，本基金投资存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信
用风险而造成的损失时由相关责任人进行赔偿。基金托管人不对本基金投资银行
存款的存款银行进行监控。
（7）本基金参与交易所债券质押式融资回购交易前，需事先与基金托管人
协商一致，并签署托管人结算模式债券质押式回购委托协议等基金托管人要求的
协议文本后方可开展。
（8）本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，
配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务
流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反法律法规、《基金
合同》、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日前及时核对，并以书面形式向基
金托管人发出回函，进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。基金管理人应赔偿因其违反法律法规、行业自律性规定或《基金
合同》或本托管协议及其他有关规定而致使投资者和基金托管人遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，
基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令，基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规或者违反《基金合同》约
定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内
答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但
不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投
资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管
理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时
以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期
限内及时改正。在上述限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促
基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，
包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，
在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项
未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
（三）基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或
法律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的
任何财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需
账户，相关开户费用由基金资产承担。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的
完整与独立。
（5）对于因为基金认申购、投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与
有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户
的，基金管理人应主动采取措施进行催收，基金托管人提供必要的协助。基金管
理人未及时催收给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基
金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
（6）对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基
金财产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金财产（包括但不限于期
货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，若由于该等机构或该机构会员
单位等本协议当事人外第三方的原因给基金财产造成的损失等，基金托管人不承
担责任。
（7）除依据法律法规、《基金合同》及其他有关规定外，基金托管人不得委
托第三人托管基金财产。
2、《基金合同》生效前募集资金及股票的验资和入账
（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的银行开
立的“基金募集专户”，该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金
管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票认购
所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关
规定的，由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的
会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资
的2名以上(含2名)中国注册会计师签章方为有效。同时，基金管理人应将属于
本基金财产的全部资金划入在基金托管人为本基金开立的基金托管账户中，股票
划入基金托管人为本基金开立的基金证券账户中，并确保划入的资金与验资确认
金额相一致。
（2）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管
理人或相关机构按规定办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管人应提供必
要的协助。
3、基金的托管账户的开设和管理
（1）基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。
（2）基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设本基
金的托管账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金
的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取
申购款，均需通过本基金的托管账户进行。
（3）本基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何托管账户；亦不得使
用本基金的托管账户进行本基金业务以外的活动。
（4）基金托管账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金
管理暂行条例》、《支付结算办法》以及其他相关规定。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理
（1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中
国证券登记结算有限责任公司开设证券账户，基金管理人需提供必要的配合。
（2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户；
亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基
金管理人负责。
（4）对于深交所上市的ETF基金，基金托管人以基金托管人的名义在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户即资金
交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开
立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。结算备付金的收取按照中国
证券登记结算有限责任公司的规定执行。
（5）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业
务的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并
遵守上述关于账户开设、使用的规定。
5、债券托管账户的开设和管理
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民
银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算
有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账
户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。基金管
理人负责完成银行间债券市场准入备案。
6、其他账户的开立和管理
（1）基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编
码等。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保
证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。
资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知
托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基
金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及
时将变更的资料提供给基金托管人。
（2）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》
的规定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后
开立。新账户按有关规定使用并管理。
（3）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定
办理。
7、基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订
总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上
加盖托管人预留印鉴及基金管理人公章。存款证实书原件由托管人负责保管。
本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明
确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细
则。存款协议须约定将托管人为本基金开立的托管账户指定为唯一回款账户，任
何情况下，存款银行都不得将存款本息划往任何其他账户。
存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押、并不得用于背书转让。为防范
特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。
基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建
立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
8、基金财产投资的有关有价凭证的保管
实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于其档案库或保
险柜。保管凭证由基金托管人持有，基金托管人承担保管职责。基金托管人对由
基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
9、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后30日内应向基金托管人提供合同复印件或原件的扫描件，合同正本由基金
管理人保管。重大合同的保管期限按照国家、法律法规有关规定执行。
（五）基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金份额净值按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差
计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。
国家另有规定的，从其规定。
2、复核程序
基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资
基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资
产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应
于每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、基金份额净值以双方认可的
方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式
发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，
就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达
成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按最新规定估值。
（六）基金份额持有人名册的登记与保管
1、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，
基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。
保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不少于法定最低期限。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资
料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整
性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的
其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
2、基金份额持有人名册的提交
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日
的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日
后十个工作日内提交。
（七）适用法律与争议解决方式
1、本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。
2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可
通过友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国
国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北
京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，
仲裁费用由败诉方承担。
3、争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自
继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务，维护基
金份额持有人的合法权益。
（八）托管协议的变更与终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更与终止
（1）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报
中国证监会备案。
（2）基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
1）《基金合同》终止；
2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理
权；
4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。
2、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的
监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（6）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（7）基金财产按下列顺序清偿：
1）支付清算费用；
2）交纳所欠税款；
3）清偿基金债务；
4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1）－3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
（8）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（9）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，且保存期限应符合法定最
低要求。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）对账单服务
1、基金份额、持有人可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅对账单。
2、基金份额持有人可通过拨打我司客服电话（95046）订制电子对账单（短
信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。
由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因，造
成对账单无法按时准确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办
理相关信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线。
（二）基金间转换服务
基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业
务，具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。
（三）信息定制服务
在技术条件成熟时，基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、
客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过手机短信（因相关方技术系统
原因，小灵通用户暂不享有短信服务，待技术系统开发运行成功后，基金管理人
将及时向小灵通用户提供上述服务）、EMAIL等方式为基金投资者发送所订制的
信息，内容包括：交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。
（四）资讯服务
1、信息查询密码
基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金查询密码
为投资者开户证件号码的后6位数字，不足6位数字的，前面加“0”补足。基
金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金
账号后，及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。
2、客户服务电话
投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务
等信息，可拨打本公司客户服务中心电话。
客户服务电话：95046 、传真：（022）83865564
3、互联网站
公司网址：www.thfund.com.cn
电子信箱：service@thfund.com.cn
（五）客户投诉处理
投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。
（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和
营业场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件。
二十四、备查文件
（一）中国证监会准予天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基
金募集注册的文件
（二）关于申请募集天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
之法律意见书
（三）基金管理人业务资格批件、营业执照
（四）基金托管人业务资格批件和营业执照
（五）《天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（六）《天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（七）登记协议
（八）中国证监会规定的其他文件
以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在基
金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅，在支付
工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
天弘基金管理有限公司
二〇二三年四月五日