华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书

基金管理人： 华安基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点： 深圳证券交易所
上市时间： 2023 年 2 月 15 日
公告日期： 2023 年 2 月 10 日目录
一、重要声明与提示....................................................................................................... 1
二、基金概览.................................................................................................................. 2
三、基金的募集与上市交易............................................................................................ 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .............................................................. 5
五、基金主要当事人简介 ............................................................................................... 6
六、基金合同摘要 ........................................................................................................ 16
七、基金财务状况 ........................................................................................................ 17
八、基金投资组合 ........................................................................................................ 19
九、重大事项揭示 ........................................................................................................ 23
十、基金管理人承诺..................................................................................................... 24
十一、基金托管人承诺 ................................................................................................. 25
十二、备查文件目录..................................................................................................... 26
附件：基金合同内容摘要 ............................................................................................. 271
一、 重要声明与提示
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（ 以下简称
“本基金”） 上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资
基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳
证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制， 华安基金管理有限公司（以下
简称“本基金管理人”） 的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内
容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 和深圳证券交易所对本
基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉
及的有关内容，请投资人详细查阅 2022 年 12 月 13 日刊登在本基金管理人网站
（www.huaan.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
上的《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 招募说明
书》（以下简称“招募说明书”）。2
二、 基金概览
1、基金名称： 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）。
2、基金场内简称： 恒生互联网 ETF。
3、基金代码： 159688。
4、 2023 年 2 月 8 日基金份额总额： 683,778,480.00 份。
5、 2023 年 2 月 8 日基金份额净值： 0.9832 元。
6、本次上市交易的基金份额总额： 683,778,480.00 份。
7、上市交易的证券交易所： 深圳证券交易所。
8、上市交易日期： 2023 年 2 月 15 日。
9、基金管理人： 华安基金管理有限公司。
10、基金托管人： 招商银行股份有限公司。
11、 本次上市交易的基金份额登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司。
12、申购赎回代理券商：
目前通过深圳证券交易所进行的场内申购赎回的代理券商： 安信证券股份有
限公司、东方财富证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有
限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有
限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有
限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股
份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证
券华南股份有限公司。
若有新增本基金的申购、赎回代办券商，本公司将另行公告。3
三、 基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证券监督管理委员会证监许
可〔 2022〕 3024 号文。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：本基金自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 11 日公开发售。
5、发售价格： 1.00 元人民币。
6、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购 2 种方式。
7、发售机构
详见《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金
份额发售公告》及相关公告。
8、验资机构名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
9、募集资金总额及入账情况
本基金自 2023 年 1 月 3 日起向社会公开募集，截至 2023 年 1 月 11 日募集
工作已顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募
集的净认购金额为 683,748,000.00 元人民币，折合基金份额 683,748,000.00 份；
认购资金在募集期间产生的银行利息折合基金份额 30,480.00 份。 上述资金总额
已于 2023 年 1 月 17 日全额划入本基金托管账户。
本次募集有效认购户数为 8124 户，按照每份基金份额 1.00 元人民币计算，
募集期间募集及利息结转的基金份额共计 683,778,480.00 份，已全部计入基金份
额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。
10、募集备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作管理办法》） 以及《华安恒生互联
网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金合同》的有关规定，本基
金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续， 并
于 2023 年 1 月 17 日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效4
之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
11、基金合同生效日： 2023 年 1 月 17 日。
12、基金合同生效日的基金份额总额： 683,778,480.00 份。
（二） 本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号： 深圳证券交易所深证上【2023】
75 号。
2、上市交易日期： 2023 年 2 月 15 日。
3、上市交易的证券交易所： 深圳证券交易所。
4、基金二级市场交易简称： 恒生互联网 ETF。
5、 基金二级市场交易代码： 159688。
6、 本次上市交易份额： 683,778,480.00 份。
7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可
进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
8、基金资产净值的披露：在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购
或者赎回后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网
站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日/交易日的基金份额净值和基
金份额累计净值。5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至 2023 年 2 月 8 日，本基金基金份额持有人户数为 8104 户， 平均每户持
有的基金份额为 84,375.43 份。
（二）持有人结构
截至 2023 年 2 月 8 日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为 36,341,790.00 份，占基金总份额的 5.31%；个
人投资者持有的基金份额为 647,436,690.00 份，占基金总份额的 94.69%。
（三）前十名基金份额持有人的情况
截至 2023 年 2 月 8 日，前十名基金份额持有人的情况如下表：
序号
基金份额持有人名称
（全称）
持有基金份额（份）
占基金总份额
的比例（%）
1 上海睿桓投资有限公司 10,979,532.00 1.61
2 林晓红 5,000,291.00 0.73
3 卢陈生 4,150,161.00 0.61
4
上海阿杏投资管理有限
公司－阿杏延安 13 号
私募证券投资基金
4,000,155.00 0.59
5 程杰 3,000,291.00 0.44
6 张建春 3,000,291.00 0.44
7
太原市宏展房地产开发
有限公司
3,000,291.00 0.44
8 韩建玉 3,000,204.00 0.44
9 梁镇爽 3,000,204.00 0.44
10 薛影 3,000,116.00 0.44
10 沈祖达 3,000,116.00 0.44
10 倪伟琴 3,000,116.00 0.446
五、 基金主要当事人简介
（一） 基金管理人
1、名称：华安基金管理有限公司
2、法定代表人：朱学华
3、总经理：张霄岭
4、注册资本： 1.5 亿元人民币
5、住所： 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼
2118 室
6、批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基金字【1998】 20 号
7、工商登记注册的法人营业执照文号： 310000000062071
8、经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批
准的其他业务。
9、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 12%
上海锦江国际投资管理有限公司 12%
上海上国投资产管理有限公司 5%
10、内部组织结构及职能
公司按照建立和完善公司治理结构的要求，设立董事会和监事会。
董事会决定公司的战略规划，强化各项审计稽核监察职能，充分保障公司基
金持有人的利益，为公司的健康发展提供最佳的资源支持，并且为保护基金持有
人的利益提供最佳保障。董事会由九名董事组成，其中，每一股东各推荐一名，
总经理为公司董事，另三名为独立董事。董事会为股东会的执行机构,并对股东会
负责。董事会下设风险控制、战略规划和人事薪酬等三个专业委员会。
监事会由三名监事组成，其中两名监事为公司职工代表，由公司职工民主选
举和罢免。其余成员由股东会选举和罢免。监事会向股东会负责，并向股东会汇7
报工作情况。
公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。
公司组织架构以公司发展战略为导向而建立，主要采用管理扁平、分工明确
的职能制结构，设有投资研究、市场营销、运营及后台、合规风控四大板块以及
两个子公司（华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限
公司）。公司组织架构如下图所示：
11、人员情况：
截至 2022 年 12 月 31 日，公司目前共有员工 466 人（不含子公司），其中
67.0%具有硕士及以上学位， 92.9%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，
具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关
管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个
业务板块组成。
12、信息披露负责人：陆滢
电话：（021） 38969727
13、基金管理业务情况简介：8
截至 2022 年 12 月 31 日，华安基金管理有限公司旗下管理的基金包括：华
安 CES 半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安 CES 港股通精选 100
交易型开放式指数证券投资基金、华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、华安
安敦债券型证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安安华灵活配置混
合型证券投资基金、华安安嘉 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安
安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基
金、华安安平 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安浦债券型证券
投资基金、华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安顺灵活
配置混合型证券投资基金、华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
华安安禧灵活配置混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华
安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安安益
灵活配置混合型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基
金、华安安悦债券型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安标普全球
石油指数证券投资基金(LOF)、华安策略优选混合型证券投资基金、华安产业动
力 6 个月持有期混合型证券投资基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安
产业趋势混合型证券投资基金、华安成长创新混合型证券投资基金、华安成长先
锋混合型证券投资基金、华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金、华
安创新证券投资基金、华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金、华安创
业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板 50 指数型证券投
资基金、华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金、华安纯债债券型发起式
证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大国新经济
股票型证券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安低碳生活混合
型证券投资基金、华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安鼎丰债券
型发起式证券投资基金、华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 华
安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安鼎信 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安动力领航混合型证券投
资基金、华安动态灵活配置混合型证券投资基金、华安法国 CAC40 交易型开放
式指数证券投资基金(QDII)、华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金、华安沣9
裕债券型证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交
易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安国证生物
医药指数型发起式证券投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安核心
优选混合型证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、
华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安红利
精选混合型证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安沪港深机会灵活
配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华
安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深优选混合型证券投
资基金、华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华安沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安沪深 300 量化增强证券投资基金、
华安沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华安汇财通货币市场基
金、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华
安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金、华安慧萃组合精选 3 个月持有期混
合型基金中基金(FOF)、华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)、华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安金享混合型发起式
证券投资基金、华安锦灏金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华
安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安锦源 0-7
年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安精致生活混合型证券
投资基金、华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安景气优选混合型
证券投资基金、华安聚恒精选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混合型证券投
资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、
华安均衡优选混合型证券投资基金、华安科技创新混合型证券投资基金、华安科
技动力混合型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、华安领荣一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、
华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安纳斯达
克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安纳斯达克 100 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金(QDII)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安年
年红定期开放债券型证券投资基金、华安年年盈定期开放债券型证券投资基金、10
华安宁享 6 个月持有期混合型证券投资基金、华安品质领先混合型证券投资基
金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安平衡养老目标三年持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安强化收益债
券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金、华安全球美元收益
债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安睿明两年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金
(QDII)、华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安上证科创
板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式
指数证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金、华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金、华
安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安深证 100 交易型
开放式指数证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金、华安生态优先混
合型证券投资基金、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安双核驱动
混合型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安顺穗债券型证券
投资基金、华安添福 18 个月持有期混合型证券投资基金、华安添和一年持有期
债券型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金、华安添魁债券型证券投资
基金、华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金、华安添荣中短债债券型证券
投资基金、华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投
资基金、华安添禧一年持有期混合型证券投资基金、华安添祥 6 个月持有期混合
型证券投资基金、华安添鑫中短债债券型证券投资基金、华安添信债券型证券投
资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安添益一年持有期混合型证券
投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安稳定收益债券
型证券投资基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安稳健回报混合型证券
投资基金、华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安
物联网主题股票型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华安现金
宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币
市场基金、华安香港精选股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券
投资基金、华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金、华安新恒利灵活配置混合
型证券投资基金、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金、华安新活力灵活配11
置混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新乐享
灵活配置混合型证券投资基金、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安新丝
路主题股票型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安新
兴消费混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安鑫
福 42 个月定期开放债券型证券投资基金、华安鑫浦 87 个月定期开放债券型证券
投资基金、华安信用四季红债券型证券投资基金、华安兴安优选一年持有期混合
型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券
投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安研究驱动混合型证券投资基
金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安养老目标日期 2030 三年持有期混
合型发起式基金中基金(FOF)、华安养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投
资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安优嘉精选混合
型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安优势龙头混合型证券
投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标一年持有
期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安优质生活混合型证券投资基金、华安张
江光大园封闭式基础设施证券投资基金、华安制造升级一年持有期混合型证券投
资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、华安智联混合型证券投资基金(LOF)、
华安智能生活混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票型证券投资基金、华
安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、华安中小盘成长混合型证券投资基金、
华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、华安中债 1-5 年国开行债券交
易型开放式指数证券投资基金、华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金、华安中
证 1000 指数增强型证券投资基金、华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式
指数证券投资基金、华安中证 500 指数增强型证券投资基金、华安中证电子 50
交易型开放式指数证券投资基金、华安中证电子 50 交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华安
中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证沪港深
科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华安中证基建指数型发起式证券投资12
基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、华安中证内地
新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证全指证券
公司交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基
金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华安中证申万食品
饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数
证券投资基金、华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金、
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金、华安中证细分医药交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投
资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华安中证银行指数型证券投资基
金、华安众享 180 天持有期中短债债券型证券投资基金、华安众鑫 90 天滚动持
有短债债券型发起式证券投资基金、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金、
华安众悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、上证 180 交易型开放式指数
证券投资基金、上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金。
14、本基金基金经理
倪斌先生，硕士研究生， 12 年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事
务所审计员。 2010 年 7 月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量
化投资部分析师、基金经理助理。 2018 年 9 月起，同时担任华安标普全球石油
指数证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安国际龙
头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安 CES 港股通精
选 100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。 2019 年 6 月
起，同时担任华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的
基金经理。 2020 年 5 月起，同时担任华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投
资基金（QDII）的基金经理。 2021 年 1 月至 2022 年 7 月，同时担任华安中证全
指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。 2021 年 2 月起，同时担任华安中
证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021 年 3 月至 2022
年 7 月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理。 2021 年 4 月起，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。 2021 年 5 月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指13
数证券投资基金（QDII）的基金经理。 2021 年 6 月起，同时担任华安中证沪港
深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021 年 10 月起，同时
担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基
金经理。 2022 年 4 月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金（QDII）的基金经理。 2022 年 7 月起，同时担任华安纳斯达
克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 2023 年 1 月起，
同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金
经理。
（二） 基金托管人情况
1、基金托管人概况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期： 1987 年 4 月 8 日
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本：人民币 252.20 亿元
法定代表人：缪建民
基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话： 0755-83199084
传真： 0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，
并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股， 4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：
600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 2006 年 9 月又成功发行
了 22 亿 H 股， 9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码： 3968）， 10 月 5 日
行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2020 年 6 月 30 日，本集团总
资产 80,318.26 亿元人民币，高级法下资本充足率 14.90%，权重法下资本充足率
12.49%。14
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部； 2005 年 8 月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、
稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队，
现有员工 96 人。 2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投
资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行； 2003 年 4
月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有
证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格
境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金
基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的
财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托
管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩
效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功
托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第
一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银
行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小
非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的
转变，得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。 2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托
管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》
2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金
贝奖”“最佳资产托管银行”。 2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳
托管银行奖”； “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》 2017 中国金融创新
“十佳金融产品创新奖”； 8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度
托管银行奖”。 2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017
年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣
获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全15
国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖； 3 月荣膺公募基金 20 年“最
佳基金托管银行”奖； 5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管
银行奖”； 12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最
值得信赖托管银行”奖。 2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最
佳基金托管银行”奖； 6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金
托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖； 12 月荣获 2019 东方财富
风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。 2020 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有
限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项； 6 月荣获《财资》“中国最佳
托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；
10 月荣获《中国基金报》“2019 年度最佳基金托管银行”奖。
（三）验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01 室
办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021） 23238888
传真：（021） 23238800
联系人：楼茜蓉
经办注册会计师： 魏佳亮、 楼茜蓉16
六、 基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。17
七、 基金财务状况
（一）基金募集期间费用
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金
财产中列支。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金截至 2023 年 2 月 8 日的资产负债表（未经审计） 如下：
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
2023年2月8日资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
资产 本期末 2023 年 2 月 8 日
资产：
银行存款 391,499,146.43
结算备付金 10,204,918.73
存出保证金 56,604.77
衍生金融资产
交易性金融资产 339,299,606.90
买入返售金融资产
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
应收清算款
应收利息
应收股利
应收申购款
其他资产 33,892.62
资产总计 741,094,169.45
负债与净资产
负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付清算款 68,516,510.71
应付赎回款18
应付管理人报酬 74,604.39
应付托管费 22,381.32
应付销售服务费
应付投资顾问费
应付税费
应付利息
应付利润
其他负债 156,602.41
负债合计 68,770,098.83
净资产：
实收资金 683,778,480.00
其他综合收益
未分配利润 -11,454,409.38
净资产合计 672,324,070.62
负债和净资产总计 741,094,169.45
注：报告截止日 2023 年 2 月 8 日， 本基金基金份额净值： 0.9832 元， 本基
金基金份额总额： 683,778,480.00 份。19
八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合
比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至 2023 年 2 月 8 日，本基金的投资组合情况如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 339,299,606.90 45.78
其中：股票 339,299,606.90 45.78
2 固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资
5 买入返售金融资产
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
6 银行存款和结算备付金
合计
401,704,065.16 54.20
7 其他各项资产 90,497.39 0.01
8 合计 741,094,169.45 100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为198,471,834.29人民
币，占期末净值比例29.52%。
（二） 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例
（％）
中国香港 339,299,606.90 50.47
合计 339,299,606.90 50.47
（三） 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合20
行业类别
公允价值（人民币
元）
占基金资产净值比例（％）
通信服务 175,742,722.24 26.14
非日常生活消费品 104,506,234.65 15.54
信息技术 58,263,830.24 8.67
工业 786,819.77 0.12
合计 339,299,606.90 50.47
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
（ 四）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序 号
公司名称（英
文）
公司
名称
（中
文）
证券
代码
所 在 证 券 市 场
所属
国家
（地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
TENCENT
HOLDINGS LTD
腾讯
控股
700
HK
香 港
中国
香港 143,300 47,281,754.47 7.03
2
KUAISHOU
TECHNOLOGY
快手
－Ｗ
1024
HK
香 港
中国
香港 749,200 40,423,554.25 6.01
3
ALIBABA
GROUP
HOLDING LTD
阿里
巴巴
9988
HK
香 港
中国
香港 426,272 38,087,622.73 5.67
4
MEITUANCLASS B
美团
－Ｗ
3690
HK
香 港
中国
香港 264,200 34,919,234.48 5.19
5
JD.COM INC - CL
A
京东
集团
9618
HK
香 港
中国
香港 159,546 30,191,395.02 4.49
6 NETEASE INC 网易 9999
HK
香 港
中国
香港 234,151 28,804,980.89 4.2821
7
BAIDU INCCLASS A 百度 9888 HK 香 港 中国 香港 203,386 27,636,465.13 4.11
8
KINGDEE
INTERNATIONAL
SFTWR
金蝶
国际
268
HK
香 港
中国
香港 1,178,000 18,061,131.81 2.69
9
SENSETIME
GROUP INCCLASS B
商汤
－Ｗ
20
HK
香 港
中国
香港 6,371,000 14,795,055.39 2.20
10
BILIBILI INCCLASS Z
哔哩
哔哩
9626
HK
香 港
中国
香港 81,946 12,783,289.43 1.90
2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
（五） 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投
资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍
生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。22
（九） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投
资明细
本基金本报告期末未持有基金。
（十）投资组合报告附注
1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 56,604.77
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他 33,892.62
9 合计 90,497.39
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（ 1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（ 2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。23
九、重大事项揭示
本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较
大影响的重大事件。24
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监
督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。25
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》《运作管理办法》及本基金《基金合同》《托管协
议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。
（二）根据《基金法》《运作管理办法》及本基金《基金合同》《托管协议》
的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、
基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《基金合同》《托管
协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。26
十二、备查文件目录
（一） 中国证监会准予华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资
基金（QDII） 募集注册的文件；
（二） 《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基
金合同》；
（三） 《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 托
管协议》；
（四） 《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 招
募说明书》；
（五） 法律意见书；
（六） 基金管理人业务资格批件和营业执照；
（七） 基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点：基金管理人和基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合
同》《招募说明书》，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险
承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
华安基金管理有限公司
二零二三年二月十日27
附件： 基金合同内容摘要
第一节 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金份额持有人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4） 交纳基金认购款、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的
费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；28
（ 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（ 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金管理人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（ 1）依法募集资金；
（ 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（ 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（ 4）销售基金份额；
（ 5） 按照规定召集基金份额持有人大会；
（ 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（ 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（ 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（ 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（ 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（ 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（ 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借业务；
（ 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；29
（ 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（ 16）选择、更换或撤销基金境外投资顾问；承担受信责任，在挑选、委托
投资顾问过程中，履行尽职调查义务；
（ 17）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；
（ 18）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、转托管、收益分配、开通人民币之外的其他币种的申购、赎回或者
本基金的场外申购、赎回等方面的业务规则，在法律法规和本基金合同规定的范
围内决定和调整基金的相关费率结构和收费方式；
（ 19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（ 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（ 2）办理基金备案手续；
（ 3）自《基金合同》生效之日起， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（ 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（ 5）委托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信责任，并
按照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理；
（ 6）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照
《试行办法》第三十条规定的原则进行；
（ 7）进行境外证券投资，应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规
规定；
（ 8）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（ 9）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外， 不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（ 10）依法接受基金托管人的监督；30
（ 11） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
（ 12）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（ 13）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（ 14）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（ 15）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
（ 16）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（ 17）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（ 18）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 19） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料不低于法律法规规定的最低期限；
（ 20）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（ 21）组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（ 22）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（ 23）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 24）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；31
（ 25）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（ 26）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（ 27）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（ 28）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 29）建立并保存基金份额持有人名册；
（ 30）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金托管人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（ 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（ 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（ 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 4）选择、更换或撤销境外托管人，可授权境外托管人代为履行其承担的
受托人职责；
（ 5） 根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券交易资金清算；
（ 6）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（ 7）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（ 8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括32
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户， 按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露， 但向监管机构、司
法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的
情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、 季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11） 保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、 资金往来、委托及
成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 20 年；
（12） 第（11）项所述资料外， 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表
和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；
（13）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；33
（ 15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价；
（ 16）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 17）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（ 18）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（ 19） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行业监管机构，并通知基金管理人；
（ 20）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（ 21）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（ 22）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 23）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金的境外财
产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责；境外托管人在履行职
责过程中，因本身过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的，基金托管人承担相
应责任；在决定境外托管人是否存在过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管
人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法律法规、证券市场惯例决定；但
基金托管人已按照谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人，且境外托管
人已按照当地法律法规的要求托管资产的前提下，对境外托管人的破产而产生的
损失，基金托管人不承担责任；
（ 24）保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出
入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证
监会、外管局报告；
（ 25）每月结束后 10 个自然日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人
境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；
（ 26）办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务；34
（ 27）及时将公司行为信息通知基金管理人；
（ 28）对基金管理人发送的指令负有形式审查义务。对于符合表面一致的指
令，基金托管人执行该等指令所产生的损失，基金托管人不承担责任；
（ 29）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二节 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者
委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票
时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在
本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以
该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按
照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的
基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人
提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会，但
法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：
（ 1）终止《基金合同》；
（ 2）更换基金管理人；35
（ 3）更换基金托管人；
（ 4）转换基金运作方式；
（ 5） 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（ 6）变更基金类别；
（ 7）本基金与其他基金的合并；
（ 8）变更基金投资目标、范围或策略；
（ 9）变更基金份额持有人大会程序；
（ 10） 终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外；
（ 11） 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（ 12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（ 13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（ 14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（ 1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（ 2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率或变更收费方式；
（ 3）增加、减少或调整基金份额类别及定义；
（ 4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（ 5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（ 6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎
回、转托管、基金交易、非交易过户等业务规则、增设基金份额；
（ 7） 在履行适当程序后本基金推出新业务或新服务；
（ 8）在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式及申购对价、36
赎回对价组成；
（9）在不违反法律法规的情况下，调整基金份额净值、申购赎回清单的计
算和公告时间或频率；
（10）增加、减少或调整基金销售币种；
（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基
金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 3037
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会、 通讯开会或法律法规、中国证监会允
许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派38
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、 6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或
系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）； 若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告39
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有
人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的
方式进行表决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、
电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人40
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。 除《基金合同》另有约定
外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持41
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证， 基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，召集人应当自通过之日
起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议
时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决42
条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
第三节 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
（经估值汇率调整）达到 1%以上，基金管理人可以进行收益分配；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：
使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率（经估值汇率
调整）。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式为现金分红；
4、 基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收
益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在按照监管部门要
求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但
应于变更实施日前在规定媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施43
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核， 依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红
资金的划付。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
第四节 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费（含境外托管人收取的费用）；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于在境外市场
开户、交易、结算、登记等各项费用以及为了加快清算向券商支付的费用等）；
7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；
8、基金的上市费及年费；
9、 基金的开户费用、账户维护费用；
10、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用；
11、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、
征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何
利息、罚金及费用）以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等；
12、为保障基金利益，除去基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的、
与基金有关的诉讼、追索费用；
13、本基金终止清算时发生的费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除；
14、 因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
15、 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他44
费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，
法律法规另有规定时从其规定。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数
据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数
据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、 基金托管费之外的其他费用，
根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管
人从基金财产中支付。45
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、标的指数许可使用费。本基金标的指数许可使用费由基金管理人支付。
2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
3、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
4、《基金合同》生效前的相关费用；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第五节 基金财产的投资方向和投资限制
一、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含
存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票
据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银
行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家
或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数
基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市
场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；
政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收46
益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回
购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、
基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境
外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产
不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资
比例会做相应调整。
二、投资限制
1、组合限制
（1） 本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值
的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金境内投资的，须遵循以下限制：
1）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的 10%；
2）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
3）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资
产支持证券规模的 10%；
4）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
5）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；47
7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%， 进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债
券回购到期后不得展期；
8） 本基金投资股指期货将遵守下列要求： 在任何交易日日终，持有的买入
股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的
买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，
有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括
平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易
保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算） 应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
9）基金总资产不超过基金净资产的 140%；
10） 本基金参与融资将遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日终，
本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
95%；
11） 本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得超
过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动
性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只
证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；最近 6 个月内日均基金资产净值不
得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市
值加权平均计算；
12） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手48
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围
保持一致；
14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；
15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第 5）、 11）、 12）、 13）项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当
在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波
动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合
上述第 11）项的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。法律法规或监管部
门另有规定时，从其规定。
（3）本基金境外投资的，须遵循以下限制：
1） 基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，本款所称银
行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监
会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款可以不受上述
限制；
2） 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的
其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其
中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
3） 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。非流动性资产是
指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
4）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场
基金可以不受上述限制；
5）基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基
金总份额的 20％；
6）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净
值的 10%，临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准；
若基金超过上述投资比例限制约定限制的，应当在超过比例后 30 个工作日49
内采用合理的商业措施减仓，以符合投资比例限制要求。
2、金融衍生品投资限制
基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大
交易，投资于境外金融衍生品的，同时应当严格遵守下列规定：
（1）基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
（2）基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投
资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
（3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要
求：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证
监会认可的信用评级机构评级。
2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何
时候以公允价值终止交易。
3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
（4）基金拟投资衍生品，基金管理人在产品募集申请中应当向中国证监会
提交基金投资衍生品的风险管理流程、拟采用的组合避险、有效管理策略。
（5）基金管理人应当在基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提
交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
（6）基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
3、本基金可以参与境外证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认
可的信用评级机构评级。
（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券
市值的 102%。
（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、
利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物
以满足索赔需要。
（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1） 现金；50
2） 存款证明；
3） 商业票据；
4） 政府债券；
5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金
融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（ 5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期
限内要求归还任一或所有已借出的证券。
（ 6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责
任。
4、基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易，并且应
当遵守下列规定：
（ 1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证
监会认可的信用评级机构信用评级。
（ 2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保
现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法
律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
（ 3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股
息、利息和分红。
（ 4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保
已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有
关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
（ 5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任
何损失负相应责任。
5、基金参与境外证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总
市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例
限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计
入基金总资产。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合51
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
6、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）购买不动产；
（5）购买房地产抵押按揭；
（6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（7）购买实物商品；
（8）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。临时用途借入现
金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
（9）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；
（10）参与未持有基础资产的卖空交易；
（11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（12）直接投资与实物商品相关的衍生品；
（13）向其基金管理人、基金托管人出资；
（14）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（15） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，符合中国
证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，
并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交52
易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述投资组合限制或禁止行为规定， 如适用于本基
金， 经履行适当程序后，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述投
资组合限制或禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基
金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同
进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
第六节 基金资产净值的计算方法和公告方式
一、 计算方法
基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大
额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人计算每个估值日的基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
二、 公告方式
《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者
赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额
累计净值。
在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应
当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者
营业网点，披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
第七节 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。53
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数
编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、 符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；54
（ 6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（ 7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的期
限。
第八节 争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，按照该机构届时有效的
仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具
有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。争议处理期间，基金
合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义
务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。55
第九节 基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。