1.6453% 基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 17日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安恒生互联网科技业 ETF（QDII）
场内简称 恒生互联网 ETF
基金主代码 159688
交易代码 159688
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023年 1月 17日
报告期末基金份额总额 568,278,480.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟
踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度
或内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股
票市场。
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本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考恒生互联网
科技业指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根
据恒生互联网科技业指数的成份股组成及权重变动对股
票投资组合进行相应调整。
当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成
及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份
股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。
正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负
面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，
基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决
策程序后及时对相关成份股进行调整。
业绩比较基准 恒生互联网科技业指数收益率（经汇率调整）
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期
收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基
金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
本基金为主要投资于香港市场的证券投资基金，需要承担
汇率风险、香港证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Citibank N.A
境外资产托管人中文名称 美国花旗银行有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 17日（基金合同生效日）-2023年 3
月 31日)
1.本期已实现收益 -17,099,243.89
2.本期利润 -38,536,454.42
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0596
4.期末基金资产净值 538,331,462.42
5.期末基金份额净值 0.9473
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交
易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于2023年1月17日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同 -5.27% 2.30% -5.82% 2.57% 0.55% -0.27%
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2023年 1月 17日至 2023年 3月 31日）
注：本基金于2023年1月17日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
倪斌
本基金
的基金
经理、
指数与
量化投
资部助
理总监
2023-01-17 - 12年
硕士研究生，12年基金行业
从业经历。曾任毕马威华振
会计师事务所审计员。2010
年 7月加入华安基金，历任
基金运营部基金会计、指数
与量化投资部分析师、基金
经理助理。2018年 9月起，
同时担任华安标普全球石
油指数证券投资基金
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（LOF）、华安纳斯达克 100
指数证券投资基金（2022
年 12月起，转型为华安纳
斯达克100交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
（QDII））、华安国际龙头
（DAX）交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基
金、华安 CES港股通精选
100交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金的
基金经理。2019年 6月起，
同时担任华安三菱日联日
经225交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）的基金
经理。2020年 5月起，同时
担任华安法国CAC40交易型
开放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理。2021
年 1月至 2022年 7月，同
时担任华安中证全指证券
公司指数型证券投资基金
的基金经理。2021年 2月
起，同时担任华安中证新能
源汽车交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。
2021年 3月至 2022年 7月，
同时担任华安中证全指证
券公司交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。
2021年 4月起，同时担任华
安中证申万食品饮料交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2021年 5
月起，同时担任华安恒生科
技交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）的基金经
理。2021年 6月起，同时担
任华安中证沪港深科技 100
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2021
年 10月起，同时担任华安
中证新能源汽车交易型开
放式指数证券投资基金发
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起式联接基金的基金经理。
2022年 4月起，同时担任华
安恒生科技交易型开放式
指数证券投资基金发起式
联接基金（QDII）的基金经
理。2022年 7月起，同时担
任华安纳斯达克100交易型
开放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理。2023
年 1月起，同时担任华安恒
生互联网科技业交易型开
放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
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经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所
一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与
下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易
制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开
发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外
的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的次数为 2次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告
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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，港股市场总体波动较大。在国内防疫政策优化、持续推出的稳增长政策叠加较
强的基本面复苏预期背景下，港股在年初上涨，春节后，海外货币政策紧缩预期以及欧美银
行体系流动性风险带动市场风险偏好下降，从而拖累港股市场表现。三月下旬开始，联储加
息预期有望放缓，港股流动性压力缓解，国内经济复苏再现积极信号，同时国内政策端的支
持重点正在向民营企业倾斜，平台经济出现积极催化，带动指数反弹。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日，本基金份额净值为0.9473元，本报告期份额净值增长率为-5.27%，
同期业绩比较基准增长率为-5.82%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，在低基数效应、服务业修复趋势显著、政策在创新施策、数字经济等优势
产业发展等方面保驾护航等有利因素下，国内经济复苏预期进一步增强，另外，微观层面，
部分港股互联网龙头的业绩改善，长期增长趋势迎来拐点。而海外方面，欧美银行业危机倒
逼流动性预期转向，美联储加息接近尾声，美债上行空间有限，也有助于港股资产估值进一
步修复，我们认为，港股尤其是互联网、科技板块中长期配置价值凸显。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和
跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 494,958,831.27 85.94
其中：普通股 494,958,831.27 85.94
存托凭证 - -
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优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 75,244,983.72 13.07
8 其他各项资产 5,722,905.73 0.99
9 合计 575,926,720.72 100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为264,982,876.87人民币，占期末净值
比例49.22%。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
中国香港 494,958,831.27 91.94
合计 494,958,831.27 91.94
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
金额单位：人民币元
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行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
通信服务 247,750,474.61 46.02
非日常生活消费品 183,303,377.64 34.05
信息技术 61,945,723.90 11.51
日常消费品 1,220,190.23 0.23
工业 739,064.89 0.14
金融 - -
原材料 - -
医疗保健 - -
公用事业 - -
房地产 - -
能源 - -
合计 494,958,831.27 91.94
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
无。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
5.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代
码
所在证券
市场
所属国家
(地区)
数量
（股）
公允价
值
占基金资产
净值比例
（％）
1
ALIBABA
GROUP
HOLDING
LTD
阿里巴巴 9988 HK 香港 中国香港 743,172
65,318,2
52.13
12.13
2
KUAISHOU
TECHNOLOGY
快手 1024 HK 香港 中国香港
1,150,50
0
60,882,7
73.94
11.31
3
TENCENT
HOLDINGS
LTD
腾讯控股 700 HK 香港 中国香港 180,000
60,791,9
72.04
11.29
4
MEITUAN-CL
ASS B
美团－Ｗ 3690 HK 香港 中国香港 466,000
58,539,5
42.11
10.87
5
JD.COM INC
- CL A
京东集团 9618 HK 香港 中国香港 353,246
53,188,4
33.91
9.88
6 NETEASE 网易 9999 HK 香港 中国香港 359,651 43,448,2 8.07
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第 1季度报告
12
INC 07.30
7
BAIDU
INC-CLASS
A
百度 9888 HK 香港 中国香港 294,486
38,334,2
63.60
7.12
8
BILIBILI
INC-CLASS
Z
哔哩哔哩 9626 HK 香港 中国香港 129,046
21,418,7
62.92
3.98
9
SENSETIME
GROUP
INC-CLASS
B
商汤集团
股份有限
公司
20 HK 香港 中国香港
8,507,00
0
19,809,3
20.23
3.68
10
KINGSOFT
CORP LTD
金山软件 3888 HK 香港 中国香港 484,400
16,389,4
78.54
3.04
5.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
无。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例（%）
1 期货
HSTECH Futures
Apr23
- -
注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试
行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-期货投资”与“证券
清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其
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他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允
价值变动金额为人民币1,963,944.99元，已包含在结算备付金中。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 5,722,905.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,722,905.73
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 683,778,480.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 10,000,000.00
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份
额
125,500,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份
额
-
报告期期末基金份额总额 568,278,480.00
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》
2、《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》
3、《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
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