基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市日期:2021年6月28日
公告日期:2021年6月23日
目 录
目录
一、 重要声明与提示 ....................................................................................................................... 1
二、 基金概览 ................................................................................................................................... 2
三、 基金的募集与上市交易 ........................................................................................................... 3
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ........................................................................... 6
五、 基金主要当事人介绍 ............................................................................................................... 7
六、基金合同摘要 ........................................................................................................................... 12
七、 基金财务状况 ......................................................................................................................... 13
八、 基金投资组合 ......................................................................................................................... 15
九、 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 19
十、 基金管理人承诺 ..................................................................................................................... 20
十一、 基金托管人承诺 ................................................................................................................. 21
十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................... 22
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一、 重要声明与提示
《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本
公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投
资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》的规定编制,华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基
金 (以下简称“本基金”)管理人华宝基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资
料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内
容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所对华宝深证创
新100交易型开放式指数证券投资基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任
何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2021年5月26日发布在华宝基金管理有
限公司网站(www.fsfund.com)和中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund) 上的《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书》(以下简称“招募说明书”)、《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要》(以下简称“基金产品资料概要”)、《华宝深证创新100交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)。
2
二、 基金概览
1、基金名称:华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金二级市场交易简称:深创100。
3、二级市场交易代码:159716。
4、2021年6月21日基金份额总额:829,666,732.00份。
5、2021年6月21日基金份额净值:1.0014元。
6、本次上市交易份额:829,666,732.00
7、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
8、上市交易日期:2021年6月28日。
9、基金管理人:华宝基金管理有限公司。
10、基金托管人:中国银行股份有限公司。
11、申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”):
华泰证券股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、 兴业证券股份有限公司、 中国银河证
券股份有限公司、 浙商证券股份有限公司、 中泰证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限
公司、中信证券股份有限公司。
投资者办理基金份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且经深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。
3
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金募集情况
1、本基金准予募集注册的机构和文号:中国证监会证监许可【2021】1088号文。
2、基金合同生效日:2021年6月18日。
3、基金运作方式:交易型开放式。
4、基金合同期限:不定期。
5、发售日期:本基金自2021年6月1日至2021年6月11日进行发售。其中,网上现金认购
的发售日期为2021年6月1日至2021年6月11日,通过发售代理机构进行网下现金认购的发售
日期为2021年6月1日至2021年6月11日。
6、发售价格:人民币1.00元。
7、发售方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8、发售机构:
(1)网下现金发售直销机构
华宝基金管理有限公司。
(2)网下现金发售代理机构
广发证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、中国银河证
券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 中信证券(山东)有限责
任公司、中信证券华南股份有限公司。
(3)网上现金发售代理机构
本基金网上现金认购将通过具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券
公司办理。
(4)网下股票发售代理机构
光大证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、 恒泰证券股份有限公司、 招商证券股
份有限公司、 中信证券股份有限公司、 中信证券(山东)有限责任公司、 中信证券华南股份有
限公司。
9、验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
10、募集资金总额及入账情况
本基金于2021年6月11日募集工作顺利结束。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集确认的净认购金额为
4
823,160,000.00元人民币,折合基金份额823,160,000.00份;认购款项在募集期间产生的银
行利息共计52,770.98元人民币,其中人民币46,198.00元折合基金份额46,198.00份,剩余
部分归入基金资产。其中,本公司员工认购本基金0份,占本基金总份额的0%。本次募集有
效认购户数为12,940户(含本公司员工),按照每份基金份额初始面值1.00元人民币计算。
有效股票认购数量按认购期最后一日的均价计算的净额为人民币6,460,534.00元,折合
6,460,534.00份基金份额。上述两部分共计829,666,732.00份基金份额。本次募集所有认购
确认资金已于2021年6月18日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的华宝深
证创新100交易型开放式指数证券投资基金托管专户。
11、本基金募集备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以
及《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金募集
符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2021年6月18日
获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式
管理本基金。
(三)本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2021]606号。
2、上市交易日期:2021年6月28日。
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
4、基金二级市场交易简称:深创100。
5、二级市场交易代码:159716。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可
参与本基金的二级市场交易。
6、基金申购赎回简称:深创100。
7、申购赎回代码:159716。投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和
赎回业务。目前本基金的一级交易商包括: 华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、
兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中泰证券股
份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。
8、本次上市交易份额:829,666,732.00份。
9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,
不存在未上市交易的基金份额。
本基金目前处于建仓期,在上市交易日前,基金管理人将使本基金的投资组合比例符合
5
有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
6
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)场内持有人户数
截至 2021 年 6 月 21 日, 本基金场内份额持有人户数为 12,889 户,平均每户持有的基
金份额为 64,370.14 份。
(二)场内持有人结构
截至 2021 年 6 月 21 日,本基金份额场内基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的场内基金份额为 115,590,858 份,占基金场内总份额的 13.93%;个
人投资者持有的场内基金份额为 714,075,874 份,占基金场内总份额的 86.07%。
(三)截至 2021 年 6 月 21 日,前十名场内基金份额持有人情况
序号 持有人名称 持有份额(份) 占场内总份额比例(%)
1 永安期货-招商证券-
永安期货永盈 3 号集合
资产管理计划
50,005,625 6.03
2 吴志刚 20,001,166 2.41
3 信达证券股份有限公司 15,001,687 1.81
4 华安证券股份有限公司 15,000,291 1.81
5 招商证券股份有限公司 7,000,136 0.84
6 青岛黑白投资管理合伙
企业(有限合伙)-黑
白可转债 1 号私募证券
投资基金
6,000,349 0.72
7 冯正洪 6,000,116 0.72
8 孙语聪 4,000,077 0.48
9 华安证券-徽商银行-
华安证券智慧稳健 FOF
五号集合资产管理计划
4,000,077 0.48
10 林一康 3,000,204 0.36
注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。
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五、 基金主要当事人介绍
(一)基金管理人
1、公司概况
名称:华宝基金管理有限公司
法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
总经理:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
注册资本:人民币 1.5 亿元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
设立批准文号:中国证监会证监基金字[2003]19 号
工商登记注册的法人营业执照文号:310000400334472
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭
许可证经营)
成立日期:2003 年 3 月 7 日
股东名称及其出资比例:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东
Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 49%的股份。
2、内部组织结构及职能
公司下设 36 个部门,包括:创新研究发展中心、权益投资一部、权益投资二部、固定
收益部、混合资产部、量化投资部、指数研发投资部、国际业务部、多元资产管理部、养老
金部、资产管理业务部、机构投资部、合规审计部、风险管理部、北京分公司、深圳分公司、
营销中心(西部、北方、东部、南方)、北方机构销售部、华东机构销售部、券商展业部、
海外展业部、产品开发部、营销管理部、互金策划部、互金展业部、客户服务部、战略规划
部、交易部、清算登记部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部。
各部门主要职责概述如下:
创新研究发展中心:从事宏观经济、行业及上市公司、投资策略等方面的研究并为基金
投资决策及新产品开发提供基础支持,包括宏观研究、策略研究、行业研究、金融工程研究
和债券研究。
权益投资一部:负责主动(风格类)权益产品的投资管理工作等。
权益投资二部:负责主动(平衡类)权益产品的投资管理工作等。
8
机构投资部:负责专户资产帐户等非公募基金的投资管理业务和投资咨询业务。
国际业务部:负责公司 QDII 公募基金资产投资海外证券市场的日常管理和运作。
量化投资部:负责管理主动量化基金产品、开展数量化投资策略研究。
指数研发投资部:负责公司指数产品的研发和投资管理的工作。
固定收益部:主要职责是搜寻债券投资机会,并制定和实施相应的债券投资策略;进行
债券分析,包括宏观经济趋势、利率政策、相对价值、信用债券;投资组合构造、优化和管
理,包括风险控制、流动性管理。
混合资产部:负责固收+产品的研究及投资管理工作。
多元资产管理部:负责跨资产研究;基金等资管理产品研究;负责投资组织策略开发与
投资交易运作;开展业务营销工作。
养老金部:负责公司社保基金、年金管理资格的申请;制定社保基金、企业年金的发展
战略与规划、产品设计与创新;制定相关投资策略,开展投资管理运作;负责社保基金、企
业年金的市场推广与客户开发等。
资产管理业务部:负责公募基础设施证券投资基金政策研究与业务推进,集团产融结合
和高质量钢铁生态圈发展的重点工作或任务的推进落实,公司创新类业务的监管政策研究和
分析等。
产品开发部:负责公司产品开发研究,在法律、法规和政策许可的条件下,根据市场需
求的变化和特点,不断开发新的基金品种、拓展公司的业务范围,寻找公司新的利润增长点。
北京分公司:负责分公司的行政及后勤管理。
深圳分公司:负责维护公司在南方地区机构销售。
北方机构销售部:负责北京及周边地区机构客户的开发和维护工作。
华东机构销售部:负责上海及周边地区机构客户的开发和维护工作。
营销中心:主要负责维护公司各大区域的渠道销售。
券商展业部:负责券商渠道的管理与拓展工作。
海外展业部:负责海外业务管理与拓展工作。
互金展业部:负责互联网金融商务拓展;互联网金融运维统筹;互联网金融直销展业。
互金策划部:负责互联网金融产品研发;互联网金融内容产生;投顾支持;公司企宣。
营销管理部:负责公募基金销售渠道管理和维护;公募基金销售团队的考核管理;销售
会务管理。
客户服务部:负责 Call Center 的管理和客户服务工作,协助互联网金融的网上互动服
9
务。
战略规划部:负责公司战略发展规划及中长期发展目标的制定和实施、协助管理层与股
东间的沟通交流、牵头公司重大项目的开展。
交易部:负责接受基金经理下达的投资指令,在确认投资指令的有效性后加以执行;及
时整理交易记录,按照有关规定存档;及时反馈与交易相关的信息等。
清算登记部:负责基金交易的资金调拨、交易清算;组织基金会计核算,对基金名下所
发生的证券投资、资金往来等各种事项进行全面、及时、真实的会计核算;与托管行核对帐
目,定期公布相关财务会计报表和会计报告;负责基金绩效评估;负责开放式基金的注册登
记等。
信息技术部:负责公司信息系统的日常维护;交易、清算、咨讯所需电脑信息的收集、
整理和备份;负责设计、建立及维护开放式基金的业务运作系统;负责公司内部办公电脑软
硬件的配置、维护,信息集成系统的安装、开通与调试。
人力资源部:负责公司的人力资源管理政策的制定与落实。
综合管理部:负责公司的行政及后勤管理;文档与会议管理;负责公司的企业文化建设;
负责公司的安全保卫工作。
财务部:负责公司的财务会计工作,账务处理,编制公司财务报告;承办公司自有资金
的运作等。
合规审计部:根据公司业务发展,对公司新业务、新产品的合规性提出意见建议,对公
司的投资业务、市场业务、与基金相关事务及公司行为的合规监控,对公司投资管理、市场
营销、公司运营等业务的合规稽核,对公司的各类信息披露的审核及部分内容的报送,负责
公司各类法律事务、反洗钱事务,落实公司风险控制委员会相关合规管理的决议,根据公司
管理层的指示,就公司合规和内控工作与公司内外部相关机构的协调、沟通。
风险管理部:负责公司投资组合的风险评估,根据投资组合风险评估结果向投资决策机
构提供风险管理建议,对公司新的基金、专户产品的风险特征进行分析并提出风险管理措施
建议,落实公司风险控制委员会相关风险管理的决议,根据公司管理层的指示,负责就公司
的风险管理工作与公司内外部相关机构的协调、沟通。
信息披露负责人:周雷,021-38505888。
截至 2020 年 12 月 31 日,我公司共有员工 255 人,其中博士及博士以上有 6 人,硕士
151 人,本科 92 人,专科及以下 6 人。
3、本基金基金经理
10
蒋俊阳,硕士。硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作,
2018 年 10 月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理职务。 2020 年 7 月起任华宝中
证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020 年 12 月起任华宝中证细分食品
饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021 年 3 月起任华宝中证沪港深
500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 , 2021 年 6 月起任华宝深证创新 100 交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。
(二)基金托管人
一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
2、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银
行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具
有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分
行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基
金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
3、基金托管业务经营情况
截至 2021 年 3 月 31 日,中国银行已托管 932 只证券投资基金。
11
二)基金托管人的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,
秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅
准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保
证托管资产的安全。
三)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者
违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务
院证券监督管理机构报告。
(三)验资机构
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系人:陈露
联系电话:010-58153000
传真:010-85188298
经办注册会计师:陈露、许培菁
12
六、基金合同摘要
详见本公告书附件。
13
七、 基金财务状况
(一)基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资
产中支付。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
本基金截至 2021 年 6 月 21 日的资产负债表如下:
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
资产 期末余额(2021 年 6 月 21 日)
资产:
银行存款 823,160,957.15
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产 151,037,680.48
其中:股票投资 151,037,680.48
债券投资
资产支持证券投资
基金投资
贵金属投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收利息 8,002.95
应收股利
应收申购款
递延所得税资产
其他资产 87,048.97
资产总计: 974,293,689.55
负债和所有者权益 期末余额(2021 年 6 月 21 日)
负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款 143,319,597.52
应付赎回款
应付管理人报酬 34,090.82
14
应付托管费 6,818.16
应付销售服务费
应付交易费用 130,595.29
应交税费
应付利息
应付利润
递延所得税负债
其他负债 3,045.68
负债合计 143,494,147.47
所有者权益:
实收基金 829,666,732.00
未分配利润 1,132,810.08
所有者权益合计 830,799,542.08
负债与持有人权益总计: 974,293,689.55
注:截至 2021 年 6 月 21 日,基金份额净值 1.0014 元,基金份额总额 829,666,732.00
份。
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八、 基金投资组合
本基金目前处于建仓期,在上市首日前,基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至 2021 年 6 月 21 日,本基金的投资组合如下:
(一) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 151,037,680.48 15.50
其中:股票 151,037,680.48 15.50
2 固定收益投资
其中:债券
资产支持证券
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资
5 买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
6 银行存款和结算备付金合计 823,160,957.15 84.49
7 其他资产 0.01 95,051.92
8 合计 974,293,689.55 100.00
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
1. 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 分类 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业 121,385,345.48 14.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业 2,864,652.00 0.34
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,976,045.00 1.32
J 金融业 7,132,236.00 0.86
16
K 房地产业
L 租赁和商务服务业 2,304,288.00 0.28
M 科学研究和技术服务业 1,737,180.00 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 344,256.00 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业
P 教育 664,848.00 0.08
Q 卫生和社会工作 0.44
3,628,830.00
R 文化、体育和娱乐业
S 综合
合计 151,037,680.48 18.18
2. 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本报告期末未持有积极投资的股票。
(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 300750 宁德时代 27,900 12,633,120.00 1.52
2 000333 美的集团 122,700 8,834,400.00 1.06
3 000651 格力电器 118,768 6,070,232.48 0.73
4 002415 海康威视 100,800 6,019,776.00 0.72
5 002594 比亚迪 20,400 4,948,632.00 0.60
6 300760 迈瑞医疗 10,500 4,724,160.00 0.57
7 000001 平安银行 212,100 4,700,136.00 0.57
8 002475 立讯精密 111,300 4,685,730.00 0.56
9 000725 京东方A 708,600 4,407,492.00 0.53
10 300015 爱尔眼科 43,800 3,628,830.00 0.44
2.报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本报告期末未持有积极投资的股票。
(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
17
(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
2.本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
2.