0.2558% 基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：华泰证券股份有限公司
报告送出日期：2022 年 4 月 21 日
ESGETF2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01 月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 ESGETF
场内简称 ESGETF
基金主代码 159717
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 9月 15日
报告期末基金份额总额 52,873,183.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力
争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在
2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大。
1、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
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本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买
入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降
低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法
依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他
影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，
对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩
小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变
动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申
购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与
标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对
成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理
方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份
股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进
行调整。
2）不定期调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需
进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相
应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效
跟踪标的指数；
根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发
生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力
求降低跟踪误差。
2、债券投资策略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分
析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进
行个券选择。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对
冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，
实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低
申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人
员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决
策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
4、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券
的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极
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调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安
全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
5、融资及转融通投资策略
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融
资业务。
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提
下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金
将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证
券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比
例。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为国证 ESG300 指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有
与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 华泰证券股份有限公司
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1月 1日-2022 年 3月 31日）
1.本期已实现收益 -638,714.81
2.本期利润 -7,587,512.54
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1419
4.期末基金资产净值 47,630,493.47
5.期末基金份额净值 0.9008
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去三个月 -13.53% 1.41% -13.94% 1.46% 0.41% -0.05%
过去六个月 -11.22% 1.12% -11.77% 1.16% 0.55% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-9.92% 1.08% -11.82% 1.13% 1.90% -0.05%
注：业绩比较基准=本基金业绩比较基准为国证 ESG300 指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2021 年 09 月 15 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满
一年。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗英宇 基金经理 2021-09-15 - 15年
罗英宇先生，国籍中国，管理学硕士，15
年证券从业经验。曾任招商银行股份有限
公司高级程序员，博时基金管理有限公司
信息技术部高级程序员。2008年 6 月加
盟鹏华基金管理有限公司，历任信息技术
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部系统分析员、总经理助理、副总经理、
量化及衍生品投资部金融科技副总监，现
担任量化及衍生品投资部基金经理。2020
年 12月至 2022 年 01月担任鹏华中证高
股息龙头交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理,2020 年 12月至
2022年 03月担任鹏华中证高股息龙头交
易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2020年 12月至今担任鹏华国证半导
体芯片交易型开放式指数证券投资基金
基金经理,2021 年 01月至今担任鹏华中
证一带一路主题指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,2021年 01月至今担任鹏
华中证信息技术指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,2021年 01月至今担任鹏
华国证钢铁行业指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,2021年 01月至今担任鹏
华中证移动互联网指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,2021年 01月至今担任鹏
华中证高铁产业指数型证券投资基金
(LOF)基金经理,2021年 08月至今担任鹏
华国证半导体芯片交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理,2021 年
09月至今担任鹏华国证 ESG300交易型开
放式指数证券投资基金基金经理,2021
年 11月至今担任鹏华中证云计算与大数
据主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理,2022 年 01月至今担任鹏华中
证工业互联网主题交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,罗英宇先生具备基
金从业资格。本报告期内本基金基金经理
未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
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基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，本产品采用完全复制的方法跟踪国证 ESG300 指数，努力将跟踪误差控制在合理范
围。在此基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作，并通过遵从严格的风险、合规管理流
程，确保了本基金的安全运作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-13.53%，同期业绩比较基准增长率为-13.94%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 45,815,350.72 95.96
其中：股票 45,815,350.72 95.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
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其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,452,131.90 3.04
8 其他资产 477,757.70 1.00
9 合计 47,745,240.32 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2.1的合计项不含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 882,607.55 1.85
B 采矿业 1,841,751.00 3.87
C 制造业 26,456,893.00 55.55
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,413,960.00 2.97
E 建筑业 847,029.00 1.78
F 批发和零售业 475,707.00 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业 785,500.00 1.65
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,304,505.00 2.74
J 金融业 8,950,306.00 18.79
K 房地产业 1,183,378.00 2.48
L 租赁和商务服务业 814,312.00 1.71
M 科学研究和技术服务业 168,838.00 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 107,870.00 0.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 28,611.00 0.06
Q 卫生和社会工作 488,613.00 1.03
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 38,168.00 0.08
合计 45,788,048.55 96.13
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 23,735.53 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 3,566.64 0.01
F 批发和零售业 - -
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 27,302.17 0.06
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 3,609,900.00 7.58
2 600036 招商银行 43,700 2,045,160.00 4.29
3 601318 中国平安 34,700 1,681,215.00 3.53
4 601166 兴业银行 56,200 1,161,654.00 2.44
5 601012 隆基股份 14,710 1,061,914.90 2.23
6 000858 五 粮 液 6,500 1,007,890.00 2.12
7 000333 美的集团 17,300 986,100.00 2.07
8 600900 长江电力 34,500 759,000.00 1.59
9 600887 伊利股份 20,200 745,178.00 1.56
10 601899 紫金矿业 53,600 607,824.00 1.28
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 603051 鹿山新材 245 13,320.65 0.03
2 301180 万祥科技 258 5,252.88 0.01
3 301118 恒光股份 116 5,162.00 0.01
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4 301098 金埔园林 154 3,566.64 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更
好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎
回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合
资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局福建省分局、中国银行保
险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中
国银行保险监督管理委员会的处罚。以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律
法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 477,757.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 477,757.70
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 301180 万祥科技 5,252.88 0.01 锁定期股票
2 301118 恒光股份 5,162.00 0.01 锁定期股票
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3 301098 金埔园林 3,566.64 0.01 锁定期股票
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 57,873,183.00
报告期期间基金总申购份额 7,500,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 12,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 52,873,183.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华国证 ESG300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华国证 ESG300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华国证 ESG300 交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
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深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
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