永赢基金管理有限公司永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号)

永赢基金管理有限公司
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投
资基金
更新招募说明书
(2023年第2号)
基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二零二三年八月
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月31日证监许可[2021]1087号文
准予注册募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定信息披露媒介进行了
公开披露。本基金的基金合同于2021年6月17日正式生效。
本招募说明书是对原《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明
书为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基
金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金标的指数为深证创新100指数，编制方案为：
1、选样空间
在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股：
（1）非ST、*ST股票；
（2）上市时间超过六个月；
（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；
（5）考察期内股价无异常波动。
2、选样方法
首先，剔除最近半年的日均成交额排名后10%的股票，剔除商誉占净资产比
率大于60%的股票，剔除资产负债率大于80%的股票；
然后，计算5个维度各项细分指标的得分排名，取其算术平均值作为各维度
的评分，将5个维度的评分加总，得到综合评分；
最后，综合考察上市公司的行业地位、指数的行业覆盖面等因素，选取综合
评分靠前的100只股票构成样本股。
维度 细分指标
企业属性 战略新兴产业或高新技术企业
创新投入 研发投入
研发投入占营业收入比重
创新产出 专利质量
发明专利数量
成长性 净资产收益率
扣非净利润同比增长率
代表性 近半年日均总市值
3、指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，
网址：http://www.cnindex.com.cn/。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额价格存在
波动，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场、期货波动等因素
产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产
品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价
值，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投
资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风
险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规
性风险、操作和技术风险、本基金的特有风险等。
本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的
指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制
未达约定目标的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、IOPV计算错误
的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额
赎回对价的变现风险、申购赎回清单标识设置风险、股指期货投资风险、资产支
持证券投资风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、标的指数变更
的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、第三方机构服务的
风险、存托凭证投资风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的一般风
险及特有风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金为股票型基金，其预
期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投
资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能
低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份
额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金
投资收益。
投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出，投资者赎回获得的股票当日起可
竞价卖出。
本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货采用保证金交易制度，由
于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会
使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规
定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向
投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债
券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所
产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的
风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金
流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造成
基金财产损失。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
险。
投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应当认真阅读《基金合同》、
《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特
征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和
投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
自行承担投资风险。
投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相
关业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后
方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即
表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎
回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资
风险，由投资者自行负责。
本招募说明书所载投资组合报告为2022年第2季度报告，有关财务数据和净
值表现截止日为2022年6月30日（本招募说明书财务资料未经审计），除非另有
说明，其他所载内容截止日为2022年8月31日。本次招募说明书仅对本基金的基
金经理相关信息进行了更新，更新截止日为2023年8月29日。
目 录
重要提示............................................................... 1
第一部分 绪言......................................................... 6
第二部分 释义......................................................... 7
第三部分 基金管理人................................................... 13
第四部分 基金托管人................................................... 22
第五部分 相关服务机构................................................. 24
第六部分 基金的募集.................................................. 28
第七部分 基金合同的生效............................................... 29
第八部分 基金份额的折算与变更登记.................................... 30
第九部分 基金份额的上市交易.......................................... 31
第十部分 基金份额的申购与赎回......................................... 33
第十一部分 基金的投资................................................. 48
第十二部分 基金的业绩................................................ 59
第十三部分 基金的财产................................................ 60
第十四部分 基金资产的估值............................................ 61
第十五部分 基金的收益分配............................................ 67
第十六部分 基金的费用与税收.......................................... 68
第十七部分 基金的会计与审计.......................................... 70
第十八部分 基金的信息披露............................................ 71
第十九部分 风险揭示.................................................. 78
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................... 86
第二十一部分 基金合同的内容摘要...................................... 88
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要................................. 106
第二十三部分 对基金份额持有人的服务................................. 118
第二十四部分 其他应披露事项......................................... 120
第二十五部分 招募说明书的存放和查阅方式............................. 121
第二十六部分 备查文件............................................... 122
第一部分 绪言
《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称
“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险
管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下
简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《永赢深证创新100交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所
载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查
阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指永赢基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》及对本基金基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢深证创新100
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告》
9、上市交易公告书：指《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金上
市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会
议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和
国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时
做出的修订
17、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易
所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订
18、交易型开放式指数证券投资基金或ETF：指《深圳证券交易所证券投资基
金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”
19、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基
金的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，采用开放式运作方式的基金
20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
25、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境
内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者
26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
28、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金
份额发售、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资及提供基金交易账户信息查
询等活动
29、销售机构：指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协
议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构
30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基
金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
31、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的、在基金合同生效后办理本基金申购、赎回业务的证券公司，
又称代办证券公司
32、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式
证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关
业务
33、登记机构、登记结算机构或基金登记机构：指办理登记业务的机构。本基
金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
34、A股账户：指深圳证券交易所A股账户
35、基金账户：指深圳证券交易所证券投资基金账户
36、证券账户：指A股账户和基金账户
37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
期
38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过3个月
40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
41、工作日：指深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日
42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
46、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及永赢
基金管理有限公司发布的相关规则、规定、通知及指南等，及发布机构对其不时做
出的修订
47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以
申购、赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为申购、赎回清单所规定的赎回对价的行为
50、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
51、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交
付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
53、标的指数：指深证创新100指数及其未来可能发生的变更
54、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数
中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以
构建指数组合，以达到复制指数的目的
55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量、投资人
申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍
56、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
57、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
58、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券
的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及
相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份
证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额
59、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小
申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或
应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申
购、赎回单位数量计算
60、基金份额参考净值：指深圳证券交易所在交易时间内发布的基金管理人或
其委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基
金份额参考净值，简称IOPV
61、预估现金差额：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值及申
购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算
并公布的现金数额
62、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前
提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为
63、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增
长率差额之日
64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金
份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为
初始日重新计算）
65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算
日为初始日重新计算）
66、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
67、元：指人民币元
68、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
69、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
70、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
71、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
72、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
73、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站）等媒介
74、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等
75、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台
向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借
证券及相应权益补偿并支付费用的业务
76、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层
法定代表人：马宇晖
设立日期：2013年11月7日
联系电话：（021）5169 0188
传真：（021）5169 0177
联系人：沈望琦
永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2013]1280号文件批准，于
2013年11月7日成立的合资基金管理公司，初始注册资本为人民币1.5亿元，经工商
变更登记，公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元。
2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币2亿元增加至人民币9亿
元。
目前，公司的股权结构为：
宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元，占公司注册资本的
71.49%；
华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）出资
人民币256,590,000元，占公司注册资本的28.51%。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
马宇晖先生，董事长，硕士。16年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限
公司金融市场部产品开发副经理、经理，金融市场部总经理助理、副总经理、总经
理、宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公
司董事长。
章宁宁女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助
理、副总经理、金融市场部兼资产管理部副总经理（主持工作）、金融市场部兼资
产管理部总经理、资金营运中心总经理。现任宁波银行副行长。
邹忠良先生，董事，硕士。曾任宁波银行信用卡中心销售部副经理、市场部高
级副经理、业务发展部高级副经理；宁波银行余姚支行行长助理（零售公司）、余
姚支行副行长（零售公司）、余姚支行副行长（个人银行）；宁波银行个人银行部总
经理助理；宁波银行北京分行副行长；宁波银行个人银行部副总经理（主持工
作）。现任宁波银行个人银行部总经理。
陈首平先生，董事，学士，新加坡籍。曾任新加坡政府投资公司投资经理、货
币市场主管；华侨银行有限公司资产负债管理部总经理。现任华侨银行有限公司执
行副总裁、财务总监、利安资金管理公司董事。
陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部风
险分析师；巴克莱资本操作风险管理部经理；新加坡华侨银行集团风险部业务经
理；新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理；新加坡华侨银行集团资金部副
总裁；新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任职于华侨永亨银行有
限公司。
芦特尔先生，董事，硕士。19年证券相关从业经验，曾任宁波银行股份有限公
司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经
理，兼永赢资产管理有限公司董事。
陈巍女士，独立董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无锡
公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师、华北高速股份有限公司独立董事。
胡建军先生，独立董事，硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任
上海市注册会计师协会理事，天职国际会计师事务所管理合伙人、上海分所兼上海
自贸试验区分所所长，爱柯迪股份有限公司独立董事，青岛征和工业股份有限公司
独立董事，晶科电力科技股份有限公司董事。
张学勇先生，独立董事，博士。曾在清华大学经济管理学院从事博士后研究工
作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。
2、监事会成员
施道明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁
波银行总行零售公司部（小企业部）副总经理；宁波银行上海分行行长；宁波银行
总行个人公司部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行总行风险管理部总
经理。
虞俏依女士，监事，学士。18年证券相关从业经验。曾任光大保德信基金管理
有限公司运营部注册登记岗，诺德基金管理有限公司清算登记部总监，圆信永丰基
金管理有限公司清算登记部总监，现任永赢基金管理有限公司基金运营部总监兼客
户服务部总监。
王妙如女士，监事，硕士。10年证券相关从业经验。曾任安永华明会计师事务
所高级审计员，国联安基金管理有限公司高级风控经理。现任永赢基金管理有限公
司风险管理部总监。
3、管理层成员
芦特尔先生，硕士，19年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公司金融
市场部高级经理、总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼
永赢资产管理有限公司董事。
汪成杰先生，硕士，9年证券相关从业经验。曾任上海证监局副主任科员，陆
家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任，永赢基金管理有限公司合规部总
监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事。
徐翔先生，经济学硕士，16年证券相关从业经验。曾任国家开发银行总行资金
局交易中心交易员，德意志银行（中国）有限公司环球市场部交易员，澳新银行
（中国）有限公司全球金融市场部交易总监，德意志银行（中国）有限公司环球市
场部交易主管，永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副
总经理。
李永兴先生，北京大学经济学硕士，16年证券相关从业经验。曾任交银施罗德
基金管理有限公司研究员、基金经理，九泰基金管理有限公司投资总监，永赢基金
管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。
郑凌云先生，金融学博士，高级会计师，注册会计师，22年证券相关从业经
验。曾任中国人民银行广州分行办公室副科长、科长，宁波银行总行办公室副主
任、总行信用卡中心副总经理、总行财务会计部副总经理。现任永赢基金管理有限
公司总经理助理。
厉大业先生，博士，15年证券相关行业从业经验。曾任南京银行股份有限公司
董事会办公室秘书、投资者关系管理负责人，鑫元基金管理有限公司董事会秘书、
产品总监，现任永赢基金管理有限公司首席产品官。
4、本基金基金经理
(1) 现任基金经理情况
刘庭宇先生，上海财经大学金融硕士，5年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金
管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助
理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。其在职期间管理基金
的产品名称及管理时间如下表所示：
序号 产品名称 任职日期 离任日期
1 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023-08-14 -
2 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 2023-08-14 -
3 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 2023-08-14 -
4 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 2023-08-14 -
（2）历任基金经理情况
本基金历任基金经理情况如下表所示：
序号 姓名 任职日期 离任日期
1 万纯 2021-06-17 2023-08-29
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会由下述委员组成：总经理芦特尔先生、副总经理李永兴先生、
固定收益投资部总监吴玮先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规
定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和
中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及相关法
律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或
活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于本基金，
则基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为
准。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
（2）不利用基金财产或职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；
（5）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火
墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一
系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评
估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有
力的控制文化。
（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3 名。董事会下设资格审查
与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会，其中审计及风险管理委员会
负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风险控制
委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员会。
（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，
形成了合理的组织结构。
（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的职业道德的培养，制定和颁
布了《员工合规守则》，并进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进
行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业
务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风
险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制
度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。
在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记
录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明
确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。
（1）投资控制制度
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行
集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委
员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理在投资决策委员会确定的范
围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过
投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易部负责交易执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系
统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券
并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和
限制。
⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中及
事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
（2）会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可
循。
②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务
的相互核查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制
度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
（3）技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网
络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方
面都制定了完善的制度。
（4）人力资源管理制度
公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制度，
确保人力资源的有效管理。
（5）监察制度
公司设立了审计部，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序
和处理制度，以及对员工行为的监察。
（6）反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反
洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人
员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱内部控制制度》及相关
业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交
流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送
交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其
业务性质及层级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的审计部，通过定期或不定期检查，评价公司内
部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确
保公司各项经营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的
责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制
度。
第四部分 基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：刘连舸
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富
的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以
上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银
行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资
基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外
三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、
私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首
家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，
是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2022年6月30日，中国银行已托管1021只证券投资基金，其中境内基金972
只，QDII基金49只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多
种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前
列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成
部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银
行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施
设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险
管控。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审
阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等
国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基
于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控
制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并
及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序
已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定
的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
第五部分 相关服务机构
一、销售机构
（一）申购赎回代理券商
中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈共炎
客服服务电话：95551
网址：www.yhzq.cn
国泰君安证券股份有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人：贺青
客服服务电话：95521
网址：www.gtja.com
安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：黄炎勋
客服服务电话：95517
网址：www.essence.com.cn
中信证券华南股份有限公司
住所：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室
法定代表人：胡伏云
客服服务电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
客服服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）股份有限公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：冯恩新
客服服务电话：95548
网址：sd.citics.com
华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
客服服务电话：95318
网址：www.hazq.com
华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
法定代表人：张伟
客服服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
客服服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
客服服务电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
法定代表人：杨华辉
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：冯恩新
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com
海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
方正证券股份有限公司
住所：长沙市湘江中路二段36号华远国际中心37层
法定代表人：施华
客服服务电话：95571
网址：www.foundersc.com.cn/
东方财富证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人：戴彦
客服服务电话：95357
网址：www.18.cn
东方财富证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人：戴彦
客服电话：95357
网址：https://www.18.cn
（二）二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本
基金，并及时在基金管理人网站公示基金销售机构名录。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
联系人：廖文琳
电话：0755-21899329
传真：0755-25987133
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、张雯倩
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：（021）22288888
传真：（021）22280000
联系人：蒋燕华
经办注册会计师：蒋燕华，费泽旭
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及
其他有关规定募集，并于2021年3月31日经中国证监会证监许可[2021]1087号文准
予注册募集。
一、基金名称
永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
二、基金类型
股票型证券投资基金
三、基金运作方式
交易型开放式
四、基金存续期限
不定期
五、基金份额的认购
本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，募集期为2021年6
月1日至2021年6月11日。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募
集的净认购金额为387,408,900.00元，折合387,408,900.00份。募集资金在募集期
间产生的利息为24,931.62元，折合22,796.00份，已分别计入各基金份额持有人的
基金账户，归各基金份额持有人所有。本基金募集期间含本息共募集
387,433,831.62元，有效认购户数为4,274户。
第七部分 基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2021年6月17日正
式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额的折算与变更登记
基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关
规定进行公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额
的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数
额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例
不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权
益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有
权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可
延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第九部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
《基金合同》生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所
证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：
1、本基金场内募集金额不少于2亿元；
2、本基金场内份额持有人不少于1000人；
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准
在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基
金份额上市交易公告书。
二、基金份额的交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易应遵照《深圳证券交易所交易规则》、
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和
申购赎回实施细则》等有关规定。
本基金自2021年6月25日起在深圳证券交易所上市交易。
三、停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市交易
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交易
所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。
当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终
止上市的情形时，本基金可由交易型开放式指数证券投资基金变更为跟踪标的指数
的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管
理人需按照非上市的开放式指数基金调整相应的业务规则，并提前公告。
四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购、赎回清
单，深圳证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成
交数据计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份
额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下：
基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申
购、赎回清单中可以现金替代的证券数量与其最新成交价乘积之和＋申购、赎回清
单中禁止现金替代的证券数量与其最新成交价乘积之和＋申购、赎回清单中的预估
现金差额）/最小申购、赎回单位所对应的基金份额
基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。如深圳证券交
易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。
五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相
关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修
改无须召开基金份额持有人大会。
六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易
的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
七、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申
请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，且无需召开基金份额持有人
大会。
第十部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
基金投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按
申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申
购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回
代理机构。
在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开
通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间
变更、登记结算机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述
开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2021年6月25日起在相关销售机构开始办理日常申购、赎回业务。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，
可暂停办理申购、赎回。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用“份额申购”和“份额赎回”的原则，即申购和赎回均以份额
申请。
2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对
价。
3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
5、本基金申购赎回应遵守业务规则及其他有关的规定。
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益、
不违背深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提下调整上
述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回申请的方式
投资者须按申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的开放时间提出申购、赎
回的申请。
投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价；投资者提交赎回
申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效而不予
成交。
2、申购和赎回申请的确认
正常情况下，投资人的申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提
供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额
不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的
赎回对价，则赎回申请不成立。
申购赎回代理机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功，
而仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记结算机构
的确认结果为准。对于申购、赎回的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法
权利。
投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出，投资者赎回获得的股票当日起可竞
价卖出。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。
投资人T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后办理基金份额与深圳证券交
易所上市的成份股交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现
金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机
构、基金管理人和基金托管人。
投资人T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后办理深圳证券交易所上市的
成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收
以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代
理机构、基金管理人和基金托管人。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依
据业务规则及其他有关规定进行处理。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限
责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在本招
募说明书中进行更新。
投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的
现金差额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代退补款未能按
时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此
导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
4、登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的
程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在调整实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
五、申购与赎回的数量限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需以最小申购、赎回单位的整数倍进行申
报，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购、赎回单位为
200万份。
2、基金管理人可根据市场情况，合理调整申购和赎回份额等数量限制，以对
当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购、赎回清单中公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金
管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具
体规定请参见相关公告。
4、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况以及投资者需求等因素，在法
律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回等限制，或者新增基金规模控制措
施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。
六、申购、赎回的对价和费用及用途
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金
差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给基金
份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根
据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日深圳证券
交易所开市前公告。
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或
赎回份额0.80%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相
关费用。
4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，
并按照基金合同的约定进行公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟
计算或公告。
5、基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人无实质性不利
影响的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购、赎回清单计算和
公告时间或频率进行调整并提前公告。
七、申购、赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现
金替代、T日预估现金差额、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公
告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原
则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替
代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”） 。
禁止现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替
代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证
券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作
为替代。
（2）可以现金替代
1）适用情形：可以现金替代的证券一般是出于证券停牌等原因导致投资人无
法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
“该证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果深圳
证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为
准。
“现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因
是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在被替代证券正常交易后买入，而实
际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，
基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多
收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管
理人将向投资者收取欠缺的差额。
3）替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替
代金额。
在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理
人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代
证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资者
或投资者应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额
与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部
分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特殊情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的
正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加
上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退
还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易
日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调
整。
T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理
人将应退款和应补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代
多退少补款的清算；T+2日后第2个工作日（若在特例情况下，则为T日起第22个交
易日），登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收；如遇特殊情况，基金管
理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。
4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定
投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。
现金替代比例的计算公式为：
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。
“证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果深圳证
券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为
准。
“参考基金份额净值”目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果深
圳证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的
参考基金份额净值为准。
（3）必须现金替代
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的
成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理
人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购
赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T -1日收盘价。
4、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结
申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购、赎回清单中公告T日预估现金差额，其计算公式为：
T 日预估现金差额＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎
回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券
的数量与该证券T日经除权调整的前收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替
代成份证券的数量与该证券T日经除权调整的前收盘价相乘之和）
其中，该证券T日经除权调整的前收盘价主要根据深圳证券信息有限公司提供
的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，
则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益
分配数额。若T日为基金篮子份额调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、
赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后篮子份额按比例计算。预估现金差额的
数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中
必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与
该证券T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证
券T日收盘价相乘之和）
T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的
清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正
数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投
资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正
数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投
资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购份额上限和赎回份额上限
申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将
使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。
赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将
使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。
7、申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期
基金名称 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 永赢基金管理有限公司
基金代码 159721
目标指数代码 399088
基金类型 单市场ETF
T-1日信息内容：
现金差额 XXXX.XX 元
最小申购、赎回单位资产净值 XXXX.XX 元
基金份额净值 XXXX.XX 元
T日信息内容
预估现金差额 XXXX.XX 元
最小申购赎回单位 XXXX.XX 元份
最小申购赎回单位现金红利 X.XX 元
申购赎回组合证券只数 XX只
X全部申购赎回组合证券只数 X只
是否需要公布 IOPV 是
允是否开放申购 许
允是否开放赎回 许
X可以现金替代比例上限 X%
当天净申购的基金份额上限
当天净赎回的基金份额上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
当天累计可申购的基金份额上限 不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额 上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额 上限 赎回现现申赎证证股金金购回挂券券份替替替替牌申购现金替代保证金率 代简数代代代代市码称量标 保金金场志 证额额金率
若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进
行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值；
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；
6、证券交易所、申购赎回代理机构、登记结算机构等因异常情况无法办理申
购，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或
编制不当，上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于
系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；
7、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或者开市后发现IOPV计算错
误、申购、赎回清单编制错误；
8、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情形；
9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资
者单日或单笔申购金额上限的；
10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；
11、法律法规规定或证券交易所、中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第4、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人
申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂
停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对
价：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值；
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形；
5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或者开市后发现IOPV计算错
误、申购、赎回清单编制错误；
6、证券交易所、申购赎回代理机构、登记结算机构等因异常情况无法办理赎
回，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或
编制不当，上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于
系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；
7、基金管理人可根据市场情况在申购、赎回清单中设置赎回份额上限，如果
一笔新的份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购、赎回清单
中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝；
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；
9、法律法规规定或证券交易所、中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第7项以外情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对
价时，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告，并按规定报中国证
监会备案。已确认的赎回申请，基金管理人应足额兑付。在暂停赎回的情况消除
时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、其他申购赎回方式
1、本基金在基金合同生效后，开放日常申购之前，有权向本基金联接基金开
通特殊申购。
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响
的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告，无需召开基
金份额持有人大会。
3、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的
申购赎回方式开始执行前予以公告。
4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持
有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在对基金份
额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关
规则。
5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书
面委托代理协议。
十一、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投
资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结
算机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记结算机构
的规定办理，并按基金登记结算机构规定的标准收费。
十二、基金的登记和转托管
1、基金份额的登记
本基金基金份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。
2、基金份额的转托管
登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管等业务，并收取一定
的手续费用。
十三、基金份额的冻结和解冻
基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以
及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户/A股账
户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参
与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机构办
理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基
金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十五、其他
基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的
前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
第十一部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小
板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括
国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易
可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不
低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；股指期货
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以调
整上述比例。
三、投资策略
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在
2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建
基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因
特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括抽样
复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的
目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性
严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股或增
发；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标
的指数编制方法发生变化；（8）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因
等。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导
致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、
成份股个股衍生品等进行替代。
2、债券投资策略
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得
到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。本基金将采用宏观环境分析和微
观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期配置策略，
同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组
合。
3、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、
利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析，评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。
4、可转换债券和可交换债券投资策略
本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值
的可转换债券、可交换债券，根据基金资产组合情况可适度进行投资。
5、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基
金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风
险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市
场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体
规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期
货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融
衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。若相关法律法规发生
变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求
的变化。
6、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法
规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证
券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造
成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券
出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股
票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
7、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞
争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证
进行投资。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投
资策略，并在招募说明书更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的
80%且不低于基金资产净值的90%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10％；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回
购到期后不得展期；
（9）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日
在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
4）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金；
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（10）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
1）参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期
限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券
的范围；
2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均
计算；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项外，因证券或期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当
在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券或期货市场
波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符
合第（12）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规
定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法
律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，基金管理人在履行
适当程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于
本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持
有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基
金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本基金的标的指数为深证创新100指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收
益率。
深证创新100指数由深圳证券信息有限公司编制并发布，反映深圳证券市场创
新型、成长型企业的运行特征和表现。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管
理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更
换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上
述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优
先原则维持基金投资运作。
六、风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额
持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
八、投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
（1）法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和
基金的有关规定。
（2）宏观经济和上市公司的基本面数据。
（3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。
2、投资决策程序
（1）通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政
策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决
策依据。
（2）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场
的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重
大投资决定。
（3）在既定的投资目标与原则下，由基金经理选择符合投资策略的品种进行
投资。
（4）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
（5）动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结
合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动
态的调整，使之不断得到优化。
（6）投资团队根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权
指定专员进行日常跟踪，出具风险分析报告。同时，风险管理部对本基金投资过程
进行日常监督。
（7）指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出
调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退
市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并
对投资组合进行相应调整。
九、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托
管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本组合报告所载数据截止日为2022年06月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 83,365,432.68 98.17
其中：股票 83,365,432.68 98.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,550,243.44 1.83
8 其他资产 2,393.64 0.00
9 合计 84,918,069.76 100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 72,488,754.93 85.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,897,540.00 2.24
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,444,560.00 4.06
J 金融业 2,238,846.00 2.64
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,040,458.00 1.23
M 科学研究和技术服务业 747,644.00 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,507,629.75 1.78
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 83,365,432.68 98.33
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
(2)报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 300750 宁德时代 16,700 8,917,800.00 10.52
2 000333 美的集团 74,600 4,505,094.00 5.31
3 002594 比亚迪 12,400 4,135,276.00 4.88
4 000651 格力电器 71,500 2,410,980.00 2.84
5 002475 立讯精密 68,789 2,324,380.31 2.74
6 300760 迈瑞医疗 6,800 2,129,760.00 2.51
7 002415 海康威视 58,020 2,100,324.00 2.48
8 000001 平安银行 130,200 1,950,396.00 2.30
9 002812 恩捷股份 7,700 1,928,465.00 2.27
10 000725 京东方Ａ 486,500 1,916,810.00 2.26
(2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体平安银行股份有限公司在报
告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额合计为587万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前
提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
(2)基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,393.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,393.64
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
①期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
②期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2022年06月30日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
深创龙头ETF净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021年6月17日至2021年12月31日 -1.75% 1.20% 2.60% 1.26% -4.35% -0.06%
2022年1月1日至2022年6月30日 -14.93% 1.83% -15.49% 1.84% 0.56% -0.01%
注：2021年6月17日为基金合同生效日。
第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及
其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产
账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押
或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基
金财产强制执行。
第十四部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、应
收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有
报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负
债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大
事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交
易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，
应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不
切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使
潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行
调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化
且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘
价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券
价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价。
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情
况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价
未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价
值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价
值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值
价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没
有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按该债券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无
结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日结算价估值。
6、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关
规定进行估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对
方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设
立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规
定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基
金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公
布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应
赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有
要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还
给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总
和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由
基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公
告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复
核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净
值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力，或由于证券、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数
据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由
此造成的影响。
第十五部分 基金的收益分配
一、基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收
益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率
进行计算；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长
率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮
动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规、监管机构、登记机构、证券交易所另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规
允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有
人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
三、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介公告。
四、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
第十六部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、仲裁费和诉
讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的上市费及年费；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日
起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日
起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人
承担；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴
义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年
度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披
露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面或双方认可的其他方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换
会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的
规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的
自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定
报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介
披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公
开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网
站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金
终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更
的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站
及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概
要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将
基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在
规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金
合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售
机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在
规定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金
份额发售的三日前登载于规定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
根据投资需要或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金
份额折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规的要
求将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人
应按照相关法律法规的要求将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
（五）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易
的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公
告书提示性公告登载在规定报刊上。
（六）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易时，
基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在不晚
于每个开放日/交易日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点
披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度
和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（七）申购、赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过
基金管理人网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度
报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中
期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将
季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份
额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告
“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额
及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊
情形除外。
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
（九）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并
登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务
所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基
金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和
费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请或延缓支付
赎回对价；
19、基金变更标的指数；
20、基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；
21、调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
22、本基金变更份额类别设置；
23、基金推出新业务或服务；
24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
（十）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有
关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。
（十一）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出
清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所
审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（十二）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十三）投资股指期货相关公告
本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标
等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标等。
（十四）投资资产支持证券相关公告
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名
资产支持证券明细。
（十五）参与融资和转融通证券出借交易相关公告
基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情
况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业
务发生的重大关联交易事项做详细说明。
（十六）投资流通受限证券相关公告
基金管理人在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内，在中国证监会规定
媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和
账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
（十七）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
（十八）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法律法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证
券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金
财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复
制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力；
2、发生暂停估值的情形；
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
第十九部分 风险揭示
一、投资组合的风险
投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。
1、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的
风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券资产
市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险
因素：
（1）政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格
波动，影响基金收益而产生风险。
（2）经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影
响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平也会随之
发生变化，从而产生风险。
（3）利率风险
金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时
直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会受到
利率变化的影响，从而产生风险。
（4）通货膨胀风险
基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金
的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。
（5）上市公司经营风险
上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票价
格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基金可
通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。
（6）债券收益率曲线变动的风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久
期指标并不能充分反映这一风险的存在。
（7）再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升
所带来的价格风险互为消长。
2、信用风险
债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导
致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风
险。
二、本基金特有的风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个
股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投
资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水
平发生变化，产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等
行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配
售、成份股摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作
相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在
2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，
本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制
在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于
基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
6、IOPV计算错误的风险
证券交易所发布的由基金管理人或其委托的机构计算的基金份额参考净值
（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净
值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能
导致损失，需投资人自行承担后果。
7、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会
决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
8、投资者申购失败的风险
本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置
现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临
时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资
者办理申购业务的申购赎回代理机构如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足
额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。
9、投资者赎回失败的风险
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由
此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照
新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
10、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部
分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差
异，存在变现风险。
11、申购赎回清单标识设置风险
基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发
的市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端
情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。
12、股指期货投资风险
金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评
价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风
险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效
应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并
且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交
易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资
人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间
内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外，交易所对
股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影响，从而对基
金收益产生不利影响。
13、资产支持证券投资风险
本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险
和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险，可
能造成基金财产损失。
14、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数
同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收
益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。
15、标的指数变更的风险
根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基
于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，基金的收益风险特征将
与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
16、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能
由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发
生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转
换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额
持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金
合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管
理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利
益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数
表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
17、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临
如下风险：
（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影
响本基金二级市场价格的折溢价水平。
（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该
部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的申
购与赎回”之“七、申购、赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投
资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖
出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单
中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部
或部分ETF份额的风险。
18、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂
停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
（2）登记结算机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金
的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还
可能来自于证券、期货交易所及其他代理机构。
（3）证券、期货交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违
约，导致基金或投资者利益受损。
19、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面
临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础
证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭
证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自
动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风
险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基
础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券
交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
20、参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风
险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现兑付赎回对价的风
险；（2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益
补偿及借券费用的风险；（3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时
处置证券的市场风险；（4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别
证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风
险。
三、流动性风险
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎
回”章节。
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
（1）基金合同约定：“本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份
股。”，标的指数为深证创新100指数。其中“本基金投资于标的指数成份股及备
选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%”，从投资范
围和所处的行业上看，基金资产及该类股票的流动性良好；
（2）从投资限制上看，基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受限资产
的市值合计不得超过基金资产净值的15%”，本基金流动性受限资产的比例设置符
合《流动性风险管理规定》。
综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对可
控。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依
照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等
进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不
限于：
（1）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价
具体措施，详见招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”中“暂停赎
回或延缓支付赎回对价的情形”的相关内容。
（2）暂停基金估值
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基
金管理人应当暂停估值，并采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措
施。
当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的申购赎回申
请，投资者收到赎回对价的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。
四、管理风险
1、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影响
基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、
类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能表现在个券个
股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。
2、新产品创新带来的风险
随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，这些
新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险，例如可
转换债券带来的转股风险等。同时，基金管理人可能因为对这些新的投资产品的不
熟悉而发生投资错误，产生投资风险。
五、合规性风险
指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的
风险。
六、操作风险
基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作
规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障
等风险。
七、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的
风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的
长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律
法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机
构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在
购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检
验。
八、其他风险
1、随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工
具，基金可能会面临一些特殊的风险；
2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；
3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完
善而产生的风险；
4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水
平，从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。
声明：
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销
售。但是，本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担保
或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基
金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理
人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开
或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限可相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规
定的最低期限。
第二十一部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
（一）基金管理人
一）基金管理人简况
名称：永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
法定代表人：马宇晖
设立日期：2013年11月7日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280
号
组织形式：有限责任公司
注册资本：玖亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：021-51690188
二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但
不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金
财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反
了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要
措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得基金合同规定的费用；
（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通
证券出借；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或
其他为基金提供服务的外部机构；
（16）选择、更换基金申购赎回代理机构，对基金申购赎回代理机构的相关行
为进行监督和处理；
（17）在符合有关法律、法规、深圳证券交易所及登记机构相关业务规则、通
知、指南的规定以及本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户等的业务规则；
（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但
不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的
方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定
基金份额申购、赎回的对价，编制申购、赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，应监管机关、司法机关等有权机关要求或因审计、法律等外部专业顾
问提供的情况除外；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付投资者赎回之基金份额的
对价；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上，法律法规另有规定的除外；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后30日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股
票，发售代理机构应予以解冻；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二）基金托管人
一）基金托管人简况
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
成立时间：1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
存续期间：持续经营
二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但
不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财
产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合
同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应
呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资
所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但
不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证
不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利用基
金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需其他
账户，按照基金合同、托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清
算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定
另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等
外部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上，
法律法规另有规定的除外；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回对价的现金部分；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反基金合同及托管协议导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其
赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管
理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金
合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金
合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包
括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包
括但不限于：
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项或股票、申购对价及基金合同规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作
需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相
关法律法规和中国证监会的规定进行。
若以本基金为目标基金，且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金的
基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有
人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大
会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表
决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联
接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接
基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算
为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持
有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金
份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份
额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金
基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份
额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或
召集本基金基金份额持有人大会。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法
律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上
市的除外；
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持
有人（以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事
项书面要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不
需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（3）增加、减少或调整基金份额类别；
（4）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生
变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）基金管理人、相关证券交易所、登记结算机构、基金销售机构调整有关
基金认购、申购、赎回、转换、转托管、基金交易、非交易过户等业务规则；
（7）本基金推出新业务或新服务；
（8）调整基金的申购赎回方式，调整申购、赎回清单的内容及申购对价、赎
回对价组成；
（9）调整基金份额净值、申购、赎回清单的计算和公告时间或频率；
（10）在对基金投资无实质性影响的前提下更换本基金的标的指数（包括但不
限于编制机构变更、指数更名等）、调整业绩比较基准；
（11）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；
（12）调整基金收益分配原则；
（13）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金
管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召
开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人
自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应
当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；
基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为
有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管
理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金
管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金
份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证
监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效
力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规、中国证监会允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额
的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6
个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日
基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。
通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公
布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则
为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知
规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参
加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基
金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之
一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法
规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人
也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式
进行表决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、电话等
其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额
持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大
会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表
和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人
所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额
持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监
督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或《基金
合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持
有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金
托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或
基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重
新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计
票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，
必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规
则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公
告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理
人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开
或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限可相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规
定的最低期限。
四、争议的处理
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），
根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局
的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方
承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区
和台湾地区法律）管辖。
五、基金合同的效力
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授
权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中
国证监会书面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备
案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式陆份，除上报有关监管机构贰份外，基金管理人、基
金托管人各持有贰份，每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人（或简称“管理人”）
名称：永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
法定代表人：马宇晖
设立日期： 2013年11月7日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280
号
组织形式：有限责任公司
注册资本：玖亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：021-51690188
（二）基金托管人（或简称“托管人”）
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 刘连舸
成立时间：1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票
据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从
事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱
服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外
汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以
外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代
客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨
询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地
法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行
当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行
监督：
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小
板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括
国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易
可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
2、对基金投融资比例进行监督；
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不
低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；股指期货
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以调
整上述比例。
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的
80%且不低于基金资产净值的90%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10％；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
（5）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回
购到期后不得展期；
（9）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日
在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
4）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金；
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；
（10）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
1）参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期
限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券
的范围；
2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均
计算；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算；
（16）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项外，因证券或期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当
在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券或期货市场
波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符
合第（12）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规
定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法
律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，基金管理人在履行
适当程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于
本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持
有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基
金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
3、基金参与转融通证券出借业务，管理人应当遵守审慎经营原则，配备技术
系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效
防范和控制风险，托管人将对基金参与出借业务本协议中上文第（12）条约定的比
例和限额进行监督和复核”
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露登载基金业绩表现数据等进行复核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违
反上述约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以
书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事
项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金
托管人应及时向中国证监会报告。
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，
应当视情况暂缓或拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向
中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律法规、本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向
中国证监会报告。
（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限
于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举
证，提供相关数据资料和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵
守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本
协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财
产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金管
理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相
关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托
管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出
回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改
正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应
依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
五、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律
法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财
产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户
等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整
与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定
外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金
募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金
法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验
资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金
开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。募集的股票按
照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资者申请认购
的股票过户至基金证券账户。
（三）基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印
鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支
付赎回对价的现金部分、支付基金收益、收取申购对价的现金部分，均需通过本基
金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基
金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款
账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户
相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的
相关资料。
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证
券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账
户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所
进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有
限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守
上述关于账户开设、使用的规定。
（六）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同
业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民银行
报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结
算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账
户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥
善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大
合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30
日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代
表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基
金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金
托管人按规定各自保管至少15年，法律法规另有规定的除外。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的
合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照
每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到
0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值
精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
2、基金管理人应每个估值日对基金财产估值，但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基
金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息
由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日结束后计算
得出当日的该基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人
应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，
由基金管理人按规定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对
同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公
允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允
价值的方法估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方
法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方
应及时进行协商和纠正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内（含第四位）发生差
错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当
立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额
净值的0.25%时，基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会备案；当计价错
误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当通知基金托管人，在报中国证监会
备案的同时及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规
定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基
金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值
数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不
正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成
了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担
了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还
金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿
金额的比例对返还金额进行分配。
7、 由于不可抗力、或由于证券、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数
据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除
由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经
协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公
布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
（二）基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账
方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自
的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法
存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在
不符，双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，招募说明书的信息发
生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网
站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金产品
资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品
资料概要并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产品资料概要其
他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人
不再更新招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个
月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示
性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完
成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在
规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度
报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊
上。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告
或者年度报告。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托
管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无
法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人
提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书
或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发
布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布
公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基
金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人
和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存期不少于20年，
法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承
担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基
金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金
托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并
应遵守保密义务。
七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备
案。
（二）托管协议的终止
发生以下情况，本托管协议应当终止：
1、《基金合同》终止；
2、本基金更换基金托管人；
3、本基金更换基金管理人；
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金
的财产进行清算。
八、适用法律与争议解决方式
（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。
（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可
通过友好协商解决。如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员
会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为
上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有
规定，仲裁费用由败诉方承担。
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
第二十三部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项
目。主要服务内容如下：
（一）开户及交易
投资者可以通过以下方式进行有关的开户、交易业务：
1、在基金管理人的直销网点进行网上或柜台交易。
2、在基金管理人的其他销售渠道进行网上或柜台交易。
（二）账户信息查询服务
投资者可以通过以下方式进行自助查询及人工咨询：
1、登录基金管理人公司网站及微信公众号。基金份额持有人可以查询个人账
户资料，包括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等。
2、致电客服热线暨自动语音查询系统（400-805-8888），该系统提供全天候的
7×24 小时自动查询服务和周一至周五上午09:00-11:30，下午13:00-17:30（法定
节假日除外）的人工咨询服务。
3、发送邮件到服务信箱（service@maxwealthfund.com）。
4、基金管理人的其他销售渠道和直销网点为投资人提供各类查询服务。
（三）对账单订阅服务
1、投资者可以通过拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子对账
单。
2、投资者可以通过拨打客服热线获取纸制对账单。
（四）邮件订阅服务
投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包
括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
（五）短信订阅服务
投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的手机短信服务。内容包
括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
（六）客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等
需求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
（七）投资者交流活动
基金管理人将定期或不定期举办专业研讨会、投资者见面会或其他形式的交流
活动，为投资者提供与基金管理人进行直接交流的机会。
客服热线：400-805-8888（该电话可转人工服务）
传 真：(021) 6887 8782、6887 8773
公司网址：http://www.maxwealthfund.com
服务信箱：service@maxwealthfund.com
第二十四部分 其他应披露事项
以下信息披露事项已通过规定信息披露媒介进行公开披露。
序号 公告事项 披露日期
1 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第2号) 2021年12月28日
2 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021年12月28日
3 永赢基金管理有限公司广州分公司成立公告 2021年12月30日
4 永赢基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022年01月01日
5 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022年01月22日
6 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申购赎回代理券商的公告 2022年03月18日
7 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金2021年年度报告 2022年03月26日
8 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022年04月22日
9 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022年07月20日
10 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022年07月30日
11 永赢基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 2022年08月01日
12 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告 2022年08月30日
第二十五部分 招募说明书的存放和查阅方式
本招募说明书分别存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资者可在办公时
间免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站www.maxwealthfund.com和
基金上市交易的证券交易所网站进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十六部分 备查文件
投资者如果需要了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构
申请查阅以下文件：
1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；
2、《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、律师事务所出具的本基金申请注册法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其它文件。
存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。
查阅方式：投资者可在办公时间免费查阅。
永赢基金管理有限公司
2023年08月30日