-1.7482% 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 04月 22日
沪港深云计算 ETF2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 沪港深云计算 ETF
场内简称 沪港深云计算 ETF
基金主代码 159738
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022年 1月 18日
报告期末基金份额总额 40,992,667.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争
将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略 1、股票的投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货的投资策略；4、
资产支持证券的投资策略；5、融资及转融通证券出借业务；6、存托
凭证的投资策略；
业绩比较基准 中证沪港深云计算产业指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资
策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而
言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
1.本期已实现收益 8,050,505.32
2.本期利润 17,880,122.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.2633
4.期末基金资产净值 44,886,497.37
5.期末基金份额净值 1.0950
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 32.05% 2.02% 34.01% 2.08% -1.96% -0.06%
过去六个月 62.70% 1.89% 66.27% 1.94% -3.57% -0.05%
过去一年 32.97% 1.84% 33.43% 1.92% -0.46% -0.08%
自基金合同
生效起至今
9.50% 1.86% 2.01% 1.99% 7.49% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、图示日期为 2022年 1月 18日至 2023年 3月 31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的
各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李茜
本基金的
基金经理
2022年 1月 18
日
- 8年
曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015
年 3月加入华泰柏瑞基金管理有限公
司，历任指数投资部助理研究员、研究
员。2019年 11月起任上证红利交易型开
放式指数证券投资基金、上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上
证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。2020年 12月起
任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式
指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通
50交易型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2021年 1月起任华泰柏瑞中证
沪港深互联网交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2021年 2月起任华
泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式
指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游
戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰
柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证
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券投资基金的基金经理。2021年 3月起
任华泰柏瑞中证 1000交易型开放式指数
证券投资基金和华泰柏瑞中证物联网主
题交易型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2021年 9月起任华泰柏瑞中证
港股通 50交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金经理。2021年
11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经
理。2022年 1月起任华泰柏瑞中证沪港
深云计算产业交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2022年 4月起任华
泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开
放式指数证券投资基金（QDII）的基金经
理。2022年 12月起任华泰柏瑞中证香港
300 金融服务交易型开放式指数证券投
资基金（QDII）的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，
确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告
期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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2023年一季度市场以结构性机会为主，其中计算机、传媒、通信、电子的表现相对较好，涨
跌幅分别为 36.79%、34.24%、29.51%和 15.50%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证 1000和创
业板的涨跌幅分别为 4.63%、8.11%、9.46%和 2.25%。从市场风格来看，期间沪深 300价值指数和
沪深 300成长指数的涨跌幅分别为 3.90%和 4.02%，中证 500价值相对中证 500成长获得了显著的
超额收益。
同比港股市场，恒生沪深港通大湾区资讯科技业指数、恒生中国元宇宙、恒生综合行业指数-
电讯业、恒生综合行业-能源业等板块的表现相对较好，涨跌幅分别为 24.66%、21.97%、21.24%
和 16.02%。恒生指数、恒生中国企业指数和恒生综合指数在一季度的涨跌幅分别为 3.13%、3.94%
和 3.30%。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.077%，期间日跟踪误差为 0.090%，较好地实
现了本基金的投资目标。
春节后，港股市场回调明显，港股通 50指数有所回落。主要受到以下因素影响：1、美国通
胀回落不及预期影响，美联储加息进程仍有波动。2、国内经济与盈利修复的一致预期出现波动。
3、硅谷银行倒闭引发全球投资者对于流动性风险蔓延的担忧。当前恒生指数市净率再次回到 1
倍附近，市盈率也在 10PE左右徘徊。
展望今年港股市场，随着我国经济数据的稳步复苏，企业盈利企稳上行是港股市场反弹的重
要支撑。但是，外部扰动因素持续存在。当前，欧派克联合大减产，明显推高油价，意味着美国
5月加息在所避免，今年降息希望渺茫。建议今年全年港股市场做波段交易，外部因素与自身估
值水平将是重要的考量因素。当前，AH溢价指数触及一倍标准差港股市场抄底资金较多，南下资
金连续 3周超百亿的资金流入。短期波段交易具有较高的参与性价比。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0950 元；本报告期基金份额净值增长率为 32.05%，业
绩比较基准收益率为 34.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 42,879,327.52 93.25
其中：股票 42,879,327.52 93.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,093,772.98 6.73
8 其他资产 7,721.40 0.02
9 合计 45,980,821.90 100.00
注：1.上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
2.通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 8,085,500.17元，占基金资产净值的比
例为 18.01%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,272,317.56 18.43
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
26,204,341.04 58.38
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 208,870.55 0.47
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 34,685,529.15 77.27
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 61,286.40 0.14
C 制造业 24,273.34 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 6,619.60 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.04
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 108,298.20 0.24
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
10 能源 - -
15 原材料 - -
20 工业 - -
25 可选消费 - -
30 主要消费 - -
35 医药卫生 - -
40 金融 - -
45 信息技术 2,459,193.01 5.48
50 通信服务 5,626,307.16 12.53
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55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 8,085,500.17 18.01
注：以上分类采用中证行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,411 3,853,873.29 8.59
2 600570 恒生电子 60,914 3,241,843.08 7.22
3 688111 金山办公 6,273 2,967,129.00 6.61
4 002410 广联达 38,319 2,847,101.70 6.34
5 000938 紫光股份 72,114 2,112,219.06 4.71
6 600588 用友网络 78,600 1,976,790.00 4.40
7 603019 中科曙光 46,600 1,786,178.00 3.98
8 000977 浪潮信息 40,700 1,428,570.00 3.18
9 03888 金山软件 42,200 1,427,819.97 3.18
10 00268 金蝶国际 122,000 1,358,496.25 3.03
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.14
2 603162 海通发展 523 16,118.86 0.04
3 603125 常青科技 500 12,990.00 0.03
4 001278 一彬科技 437 11,283.34 0.03
5 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,721.40
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,721.40
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 603125 常青科技 12,990.00 0.03 新股锁定期内
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 88,992,667.00
报告期期间基金总申购份额 14,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 62,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 40,992,667.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
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