申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证内地新能源主题交易型
开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
目 录
第一部分 前言............................................................................................................ 1
第二部分 释义.............................................................................................................. 3
第三部分 基金的基本情况........................................................................................ 9
第四部分 基金份额的发售...................................................................................... 11
第五部分 基金备案.................................................................................................. 13
第六部分 基金份额折算与变更登记...................................................................... 15
第七部分 基金份额的上市交易.............................................................................. 16
第八部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 18
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................................................. 25
第十部分 基金份额持有人大会.............................................................................. 32
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................. 40
第十二部分 基金的托管.......................................................................................... 43
第十三部分 基金份额的登记.................................................................................. 44
第十四部分 基金的投资.......................................................................................... 46
第十五部分 基金的财产.......................................................................................... 54
第十六部分 基金资产估值...................................................................................... 55
第十七部分 基金费用与税收.................................................................................. 63
第十八部分 基金的收益与分配.............................................................................. 65
第十九部分 基金的会计与审计.............................................................................. 67
第二十部分 基金的信息披露.................................................................................. 68
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................. 76
第二十二部分 违约责任.......................................................................................... 79
第二十三部分 争议的处理和适用的法律.............................................................. 80
第二十四部分 基金合同的效力.............................................................................. 81
第二十五部分 其他事项.......................................................................................... 82
第二十六部分 基金合同内容摘要.......................................................................... 83
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义
务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以
下简称“《流动性风险管理规定》”) 、《公开募集证券投资基金运作指引第3 号——指
数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与
基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同
有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规
定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人
和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资人
自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持
有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人
依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露
文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容
涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为
准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法律
法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波
动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制
以及交易机制等相关的风险。
七、本基金跟踪中证内地新能源主题指数,存在跟踪误差控制未达约定目标、指
数编制机构停止服务、成份股停牌或摘牌等潜在风险,具体风险详见招募说明书“风
险揭示”部分。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基
金
2、基金管理人:指申万菱信基金管理有限公司
3、基金托管人:指中信建投证券股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信中证内地新
能源主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书:指《申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书》及更新
7、基金产品资料概要:指《申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券
投资基金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书:指《申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投
资基金上市交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会
议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国
港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
16、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施
的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时
做出的修订
17、交易型开放式指数证券投资基金:指《深圳证券交易所证券投资基金交易和
申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”,简称“ETF”
18、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的
基金
19、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的
法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法
登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其
他组织
23、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资
者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证
券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资
者
24、基金份额持有人大会:指按照本基金合同第十部分之规定召集、召开并由基
金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议
25、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办
理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务
28、销售机构:指申万菱信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,
办理基金销售业务的机构,包括发售机构和办理申购赎回业务的申购赎回代理券商
29、发售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理
人指定的办理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,基
金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
31、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资
人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
32、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有
限责任公司(简称“中国结算”)。本基金认购份额的登记以及在深圳证券交易所场内
上市交易以及申购、赎回等相关业务的登记由中国结算负责办理
33、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理
的基金份额余额及其变动情况的账户
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基
金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清
算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得
超过3个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》:指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、申万菱
信基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定
44、标的指数:指中证内地新能源主题指数及其未来可能发生的变更或基金管理
人按照本基金合同约定更换的其他指数
45、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购
买基金份额的行为
46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购
买基金份额的行为
47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的
条件要求将基金份额兑换为基金合同规定的赎回对价的行为
48、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告基金份额申购对价、赎回对
价等信息的文件
49、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付
的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按照基金合同和
招募说明书规定应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
51、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
52、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,
用于替换组合证券中部分成份证券的一定数量的现金
53、最小申购、赎回单位:指投资者申购、赎回基金份额的最低数量,投资者申
购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
54、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申
购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获
得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计
算
55、预估现金差额:指由基金管理人计算并在T 日申购赎回清单中公布的当日现
金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
56、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后根据
当日申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算,并通过深圳证券交易
所发布的基金份额参考净值,简称“IOPV”
57、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的
前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
58、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长
率差额之日
59、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一深圳证券
交易所交易日基金份额净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基
金份额折算日为初始日重新计算)
60、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一深圳证
券交易所交易日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则
以基金份额折算日为初始日重新计算)
61、元:指人民币元
62、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、证券持
有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带
来的成本和费用的节约
63、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和
64、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
65、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
66、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和
基金份额净值的过程
67、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期
存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开
发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
68、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及
《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站)等媒介
69、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
70、转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向
中国证券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期
归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
五、基金标的指数
中证内地新能源主题指数及其未来可能发生的变更或基金管理人按照本基金合同
约定更换的其他指数。
六、基金的最低募集份额总额和最低募集金额
本基金的最低募集份额总额为2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的
股票市值)不少于2亿元人民币。
七、基金份额初始发售面值和认购费用
本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。
本基金具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
九、发行联接基金或增设新的基金份额类别
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管
理人可根据基金发展需要,在履行适当程序后,募集并管理以本基金为目标ETF 的一
只或多只联接基金,或为本基金增设新的基金份额类别,但需在调整实施之日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。
网上现金认购是指投资者通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员用深
圳证券交易所网上系统以现金进行的认购。
网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售机构以现金进行的认购。
网下股票认购是指投资者通过基金管理人或其指定的发售机构以股票进行的认购。
网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见招募说明书的相关
规定。
投资者应当在基金管理人及其指定发售机构办理基金发售业务的营业场所,或者
按基金管理人或发售机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售机构办
理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告以及基金管理人网
站公示信息。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境
外投资者和以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列
示。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募
集期间发生的各项费用。
2、募集期资金和股票的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动
用。投资人以股票认购的,认购股票由发售机构予以冻结,该股票自认购日至登记机
构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。
3、募集期利息的处理方式
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算
为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息遵循登记机构相关规则处理。
4、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
5、认购申请的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资
者任何损失由投资者自行承担。
三、基金份额认购金额的限制
基金管理人可以对投资者的认购数额进行限制,具体限制和处理方式请参看招募
说明书或相关公告。
四、基金认购的其他具体规定
投资人认购原则、认购费用、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、
投资人认购应提交的文件和办理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律法规以及
本基金合同的规定,在招募说明书或基金份额发售公告中确定并披露。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基
金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人
数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书
可以决定停止基金发售。基金管理人应当自基金募集期结束之日起10日内聘请法定验
资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金
备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国
证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中
国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期
间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。网下股票认
购所募集的股票由发售机构予以冻结。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活
期存款利息,对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,登记机构应予以解冻,
基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售机构将协
助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管
理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个
工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内中国证监会报告并提出解决
方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个
月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第六部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利,本基金可以进行份
额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定提
前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份额的
变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额
将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发
生实质变化。除因小数点后的尾数处理外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无
实质性影响,无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后,基金份额持有人
将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基金管
理人可延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第七部分 基金份额的上市交易
一、基金份额上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投
资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市:
1、基金场内募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2亿元;
2、基金场内份额持有人不少于1,000人;
3、法律法规及深圳证券交易所相关业务规则规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳
证券交易所上市的,基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎
回实施细则》等有关规定。
三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止交易
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交易所