-0.1488% 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十四日
申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 申万菱信中证内地新能源主题 ETF
场内简称 新能源龙头 ETF
基金主代码 159752
交易代码 159752
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 7月 20日
报告期末基金份额总额 194,958,917.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
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调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以使用
其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证
内地新能源主题指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31
日）
1.本期已实现收益 13,964,714.13
2.本期利润 3,187,554.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.0185
4.期末基金资产净值 211,952,959.91
5.期末基金份额净值 1.0872
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包
括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或
交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.49% 1.87% 0.67% 1.91% 0.82% -0.04%
自基金合
同生效起
至今
8.71% 2.15% 12.19% 2.26% -3.48% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021年 7月 20日至 2021年 12月 31日）
注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。
2）本基金已在建仓期结束时，使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
龚丽
丽
指数
投资
部负
责人、
本基
金基
金经
理
2021-07-20 - 10年
龚丽丽女士，硕士研究
生。2011 年起从事金融
相关工作，曾任华泰柏
瑞基金研究员、专户经
理、基金经理等。2017
年加入申万菱信基金，
曾任申万菱信中证申万
新兴健康产业主题投资
指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)、申万菱信深证成
指分级证券投资基金、
申万菱信中小板指数证
券投资基金（LOF）、申
万菱信中证申万证券行
业指数分级证券投资基
金、申万菱信中证环保
产业指数分级证券投资
基金基金经理 ，现任
指数投资部负责人、申
万菱信上证 50交易型开
放式指数发起式证券投
资基金、申万菱信中证
研发创新 100 交易型开
放式指数证券投资基
金、申万菱信中证研发
创新 100 交易型开放式
指数证券投资基金联接
基金、申万菱信沪深 300
价值指数证券投资基
金、申万菱信中证军工
指数型证券投资基金、
申万菱信中证申万电子
行业投资指数型证券投
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资基金（LOF）、申万菱
信中证申万医药生物指
数型证券投资基金、申
万菱信中证内地新能源
主题交易型开放式指数
证券投资基金、申万菱
信上证 G60 战略新兴产
业成份交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基
金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配
套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完
整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、
操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损
害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持
有人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公
平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平
交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，
在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、
投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日
常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
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在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流
程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，
建立公平交易的制度环境。
在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行
集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作
对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同
向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与
组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗
口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，
还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是
否公平且是否涉及利益输送。
本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公
平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制
度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中
出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异
常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的 5%的情况有 16次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反
向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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经历调整后，伴随三季报数据持续向好，2021 年四季度 A 股整体上扬。其
中，上证综指上涨 2.01%，深成指上涨 3.83%。市场风格方面，成长占优，特别
是前期涨幅不高，且三季报业绩居前的板块。根据申万行业分类，涨幅前五的行
业分别是传媒（20.61%）、军工（16.39%）、通信（12.74%）、轻工制造（11.68%）
和电子（11.63%）。而受“双限”政策影响的采掘、钢铁，以及房地产风险冲击
的金融地产板块跌幅较大。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏
差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源于标的指数定期调整、
基金日常申购赎回和新股交易。
作为被动投资的基金产品，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严
格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，以追
求基金净值和二级市场价格紧密贴合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内净值表现为 1.49%,同期业绩基准表现为 0.67%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 208,921,817.80 97.18
其中：股票 208,921,817.80 97.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,356,006.80 1.56
8 其他各项资产 2,696,984.70 1.25
9 合计 214,974,809.30 100.00
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 196,663,720.82 92.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
11,976,768.00 5.65
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 56,629.69 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,616.64 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 169,948.67 0.08
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11,525.17 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 11,982.32 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,144.17 0.01
R 文化、体育和娱乐业 8,482.32 0.00
S 综合 - -
合计 208,921,817.80 98.57
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 300750 宁德时代 49,261.00 28,965,468.00 13.67
2 601012 隆基股份
312,385.0
0
26,927,587.00 12.70
3 300274 阳光电源 75,010.00 10,936,458.00 5.16
4 002812 恩捷股份 38,600.00 9,665,440.00 4.56
5 300014 亿纬锂能 81,600.00 9,643,488.00 4.55
6 600438 通威股份
194,988.0
0
8,766,660.48 4.14
7 002460 赣锋锂业 58,000.00 8,285,300.00 3.91
8 603799 华友钴业 70,400.00 7,765,824.00 3.66
9 002129 中环股份
163,300.0
0
6,817,775.00 3.22
10 300450 先导智能 79,000.00 5,875,230.00 2.77
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 797,638.43
2 应收证券清算款 1,881,986.63
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3 应收股利 -
4 应收利息 1,323.62
5 应收申购款 -
6 其他应收款 16,036.02
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,696,984.70
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 184,958,917.00
报告期期间基金总申购份额 274,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 264,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 194,958,917.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
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§8备查文件目录
8.1备查文件目录
基金合同；
招募说明书及其更新；
产品资料概要及其更新；
发售公告；
成立公告；
定期报告；
其他临时公告。
8.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
8.3查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站
进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。
申万菱信基金管理有限公司
二〇二二年一月二十四日