易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证科创创业 50ETF
场内简称 双创 50ETF
基金主代码 159781
交易代码 159781
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 6月 28日
报告期末基金份额总额 9,667,860,533.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
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整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年
化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降
低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性
和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
为更好地实现投资目标，本基金管理人可投资具有
较高投资价值的资产支持证券;本基金可投资股指
期货、股票期权,本基金参与股指期货和股票期权交
易，将根据风险管理的原则，并以套期保值为目的，
主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交
易;在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基
金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业
务;在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金
管理人可根据相关法律法规，参与融资业务，以提
高投资效率及进行风险管理。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证
科创创业 50指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
1.本期已实现收益 -169,648,207.04
2.本期利润 -647,618,809.10
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0907
4.期末基金资产净值 8,360,682,172.50
5.期末基金份额净值 0.8648
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-13.74% 1.94% -13.62% 2.00% -0.12% -0.06%
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-13.52% 1.90% -10.02% 1.99% -3.50% -0.09%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2021年 6月 28日至 2021年 9月 30日）

注：1.本基金合同于 2021年 6月 28日生效，截至报告期末本基金合同生效
未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金
的投资组合比例符合本基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策略和四、
投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，在上市交易前已完成拟
合标的指数。
3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-13.52%，同期业绩
比较基准收益率为-10.02%。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
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成
曦
本基金的基金经理、易方
达深证 100交易型开放式
指数证券投资基金联接
基金的基金经理、易方达
创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达深
证 100交易型开放式指数
证券投资基金的基金经
理、易方达创业板交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达恒
生中国企业交易型开放
式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、易方
达恒生中国企业交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达上
证科创板 50成份交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达中
证创新药产业交易型开
放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达上证
科创板 50成份交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理、易
方达中证智能电动汽车
交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易
方达恒生科技交易型开
放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理、易
方达中证沪港深 500交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理、易方达
中证科创创业 50交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、
易方达中证稀土产业交
易型开放式指数证券投
资基金的基金经理、易方
达中证沪港深 300交易型
开放式指数证券投资基
2021-
06-28
- 13年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任华泰联合证券资
产管理部研究员，易方达基
金管理有限公司集中交易
室交易员、指数与量化投资
部指数基金运作专员、基金
经理助理、易方达深证成指
交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、易方达深
证成指交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基
金经理、易方达中小板指数
证券投资基金（LOF）基金
经理、易方达银行指数分级
证券投资基金基金经理、易
方达生物科技指数分级证
券投资基金基金经理、易方
达并购重组指数分级证券
投资基金基金经理、易方达
MSCI 中国 A 股国际通交
易型开放式指数证券投资
基金基金经理、易方达纳斯
达克 100 指数证券投资基
金（LOF）基金经理、易方
达 MSCI 中国 A 股国际通
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基
金经理、易方达原油证券投
资基金（QDII）基金经理、
易方达上证 50交易型开放
式指数证券投资基金基金
经理、易方达上证 50交易
型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经
理、易方达中证香港证券投
资主题交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
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金的基金经理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次，其中
3 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证科创创业 50 指数，由科创板和创业板中市值
较大的 50 只新兴产业上市公司组成，是中国新兴产业的集中体现。本基金主要
采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
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组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2021 年三季度，科技产业个股换手率较高，股价阶段性回落，带动相关科
技指数走低。报告期间市场利空因素较多：一是国内经济下行预期较为强烈；二
是海外股票市场波动加剧；三是能源和大宗商品价格抬升，引起通胀上升。在上
述因素共同作用下，资金风险偏好快速降低，同时权益资产波动上升。
截至 2021 年三季度末，前期涨幅较大的科技及高端制造产业依然在景气周
期中，业绩增长仍在持续。考虑到全球竞争格局的变化，国产替代趋势仍将持续
相当长时间，所以科技和高端制造业仍是市场的重点配置方向。此外，中美关系
有望缓和，前期受打压的电子、机械、家电等产业有望受益。综合来看，市场充
分调整后，反而可能迎来合适的配置窗口。
在长期投资维度上，市场资金持仓愈加集中化和头部化，使得市值选股的指
数化投资逻辑愈发有效。综合来看，指数基金更有利于投资者将精力集中在市场
风格判断和节奏把握上。
中证科创创业 50 指数成长性突出，科技属性较强，可视作中国新兴产业的
集中代表。
本报告期本基金处于建仓期，建仓期间采取相对灵活以及审慎的建仓策略，
在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。
同时本基金将坚持既定的指数化投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障
基金正常运作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.8648 元，本报告期份额净值增长率为
-13.74%，同期业绩比较基准收益率为-13.62%，年化跟踪误差 1.46%，各项指标
均在合同规定的目标控制范围之内。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
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1 权益投资 8,338,376,032.16 99.47
其中：股票 8,338,376,032.16 99.47
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 37,563,533.07 0.45
7 其他资产 6,715,657.39 0.08
8 合计 8,382,655,222.62 100.00
注：1.上表中的权益投资含可退替代款估值增值。
2.本基金本报告期末融出证券市值为 1,040,940,920.00 元，占净值比例
12.45%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-

-

C 制造业 6,455,614,980.72 77.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 51,276.58 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 682,086,151.55 8.16
J 金融业 83,934,989.00 1.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 540,908,826.36 6.47
N 水利、环境和公共设施管理业 10,337.88 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 469,619,464.80 5.62
R 文化、体育和娱乐业 106,119,201.15 1.27
S 综合 - -
合计 8,338,348,573.16 99.73
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300750 宁德时代 1,609,704 846,269,683.92 10.12
2 300760 迈瑞医疗 1,978,267 762,463,667.14 9.12
3 300274 阳光电源 3,317,891 492,308,666.58 5.89
4 300015 爱尔眼科 8,794,372 469,619,464.80 5.62
5 300122 智飞生物 2,603,479 413,927,126.21 4.95
6 300014 亿纬锂能 3,686,514 365,075,481.42 4.37
7 300142 沃森生物 5,095,100 321,908,418.00 3.85
8 300124 汇川技术 5,036,210 317,281,230.00 3.79
9 688981 中芯国际 5,501,593 303,687,933.60 3.63
10 300347 泰格医药 1,706,019 296,847,306.00 3.55
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,412,748.84
2 应收证券清算款 4,856,230.13
3 应收股利 31,170.00
4 应收利息 372,459.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 43,048.55
8 其他 -
9 合计 6,715,657.39
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
（元）
占基金资产
净值比例（%）
流通受限
情况说明
1 300750 宁德时代 175,488,674.00 2.10
转融通流
通受限
2 300274 阳光电源 86,624,244.00 1.04
转融通流
通受限
3 300760 迈瑞医疗 58,352,588.00 0.70
转融通流
通受限
4 688981 中芯国际 49,519,920.00 0.59
转融通流
通受限
5 300124 汇川技术 43,016,400.00 0.51
转融通流
通受限
6 300122 智飞生物 41,114,814.00 0.49
转融通流
通受限
7 300015 爱尔眼科 40,845,660.00 0.49
转融通流
通受限
8 300014 亿纬锂能 35,324,001.00 0.42
转融通流
通受限
9 300142 沃森生物 23,357,646.00 0.28
转融通流
通受限
10 300347 泰格医药 20,584,200.00 0.25
转融通流
通受限
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,004,860,533.00
报告期期间基金总申购份额 13,005,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 6,342,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 9,667,860,533.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
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本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会准予易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金
注册的文件；
2、《易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。








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