易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证科创创业 50ETF
场内简称 双创 50ETF
基金主代码 159781
交易代码 159781
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 6月 28日
报告期末基金份额总额 8,350,860,533.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
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整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年
化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降
低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性
和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
为更好地实现投资目标，本基金管理人可投资具有
较高投资价值的资产支持证券;本基金可投资股指
期货、股票期权,本基金参与股指期货和股票期权交
易，将根据风险管理的原则，并以套期保值为目的，
主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交
易;在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基
金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业
务;在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金
管理人可根据相关法律法规，参与融资业务，以提
高投资效率及进行风险管理。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证
科创创业 50指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
1.本期已实现收益 -159,029,775.32
2.本期利润 -168,750,350.34
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0191
4.期末基金资产净值 6,992,885,332.64
5.期末基金份额净值 0.8374
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-3.17% 1.11% -3.44% 1.11% 0.27% 0.00%
过去六个
月
-16.47% 1.58% -16.59% 1.62% 0.12% -0.04%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-16.26% 1.57% -13.11% 1.62% -3.15% -0.05%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2021年 6月 28日至 2021年 12月 31日）

注：1.本基金合同于 2021年 6月 28日生效，截至报告期末本基金合同生效
未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束
时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策略和
四、投资限制）的有关约定。
3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-16.26%，同期业绩
比较基准收益率为-13.11%。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
成
曦
本基金的基金经理、易方
达深证 100交易型开放式
2021-
06-28
- 13年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任华泰联合证券资
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指数证券投资基金联接
基金的基金经理、易方达
创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达深
证 100交易型开放式指数
证券投资基金的基金经
理、易方达创业板交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达恒
生中国企业交易型开放
式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、易方
达恒生中国企业交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达上
证科创板 50成份交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达中
证创新药产业交易型开
放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达上证
科创板 50成份交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理、易
方达中证智能电动汽车
交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易
方达恒生科技交易型开
放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理、易
方达中证沪港深 500交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理、易方达
中证科创创业 50交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、
易方达中证稀土产业交
易型开放式指数证券投
资基金的基金经理、易方
达中证沪港深 300交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理
产管理部研究员，易方达基
金管理有限公司集中交易
室交易员、指数与量化投资
部指数基金运作专员、基金
经理助理、易方达深证成指
交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、易方达深
证成指交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基
金经理、易方达中小板指数
证券投资基金（LOF）基金
经理、易方达银行指数分级
证券投资基金基金经理、易
方达生物科技指数分级证
券投资基金基金经理、易方
达并购重组指数分级证券
投资基金基金经理、易方达
MSCI 中国 A 股国际通交
易型开放式指数证券投资
基金基金经理、易方达纳斯
达克 100 指数证券投资基
金（LOF）基金经理、易方
达 MSCI 中国 A 股国际通
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基
金经理、易方达原油证券投
资基金（QDII）基金经理、
易方达上证 50交易型开放
式指数证券投资基金基金
经理、易方达上证 50交易
型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经
理、易方达中证香港证券投
资主题交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
伍 本基金的基金经理、易方 2021- - 4年 硕士研究生，具有基金从业
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臣
东
达中证科创创业 50交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经
理、易方达中证 500质量
成长交易型开放式指数
证券投资基金的基金经
理、易方达上证科创板 50
成份交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
的基金经理助理、易方达
中证创新药产业交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理助理、易方
达上证科创板 50成份交
易型开放式指数证券投
资基金的基金经理助理、
易方达中证科创创业 50
交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理助
理（自 2021年 07月 05
日至2021年10月19日）、
易方达中证稀土产业交
易型开放式指数证券投
资基金的基金经理助理、
易方达中证智能电动汽
车交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理
助理、易方达中证沪港深
500交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理
助理
10-20 资格。曾任易方达基金管理
有限公司研究支持专员、指
数研究员。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
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合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，其中
9 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证科创创业 50指数，由科创板和创业板中市值
较大的 50 只新兴产业上市公司组成，是中国新兴产业的集中体现。本基金主要
采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2021年四季度，市场整体呈现止跌态势，其中沪深 300指数回升 1.5%，深
证 100指数回升 3.1%，创业板指回升 2.4%，科创 50指数回升 2.2%。回升主要
源于自上而下的“稳增长”预期。
截至 2021 年四季度末，前期涨幅较大的科技及高端制造虽然继续保持高景
气，业绩增长有持续性，但是股价短期波动明显增强。此外，前期科技产业的估
值在股价调整和业绩上行的综合作用下快速回落。
整体而言，稳增长已经成为投资者的一致预期，但是市场对产业政策和经济
复苏仍有分歧，风险偏好有所降低。所以市场上行仍需经济数据明晰及外部环境
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稳定信号。
长期维度上，市场持仓集中化和头部化特征愈发明显，所以指数市值选股的
投资逻辑愈发有效。综合来看，指数基金更有利于投资者将精力集中在市场风格
判断和节奏把握上。
对于科技类上市公司来说，产业所处的赛道、未来发展的潜力以及技术和管
理水平才是评估公司的关键要素。因此，建议投资者适当减少估值“忧虑”，转而
着力于自下而上的赛道挖掘及企业竞争力分析。而指数化投资通过市值来筛选成
份股，降低选股难度，实现对科技行业头部公司的组合投资，能够有效降低个股
风险。
中证科创创业 50 指数，科技属性较强、成长性突出，可视作中国新兴产业
的集中代表。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.8374 元，本报告期份额净值增长率为
-3.17%，同期业绩比较基准收益率为-3.44%，年化跟踪误差 0.63%，各项指标均
在合同规定的目标控制范围之内。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 6,962,411,512.70 99.39
其中：股票 6,962,411,512.70 99.39
2 固定收益投资 4,928,956.79 0.07
其中：债券 4,928,956.79 0.07
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
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其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 34,750,411.93 0.50
7 其他资产 2,716,097.30 0.04
8 合计 7,004,806,978.72 100.00
注：本基金本报告期末融出证券市值为 978,763,908.00 元，占净值比例
14.00%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-

-

C 制造业 5,940,733,172.56 84.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 63,184.28 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 569,555,162.93 8.14
J 金融业 89,335,982.00 1.28
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 362,645,062.12 5.19
N 水利、环境和公共设施管理业 44,659.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
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合计 6,962,411,512.70 99.56
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300750 宁德时代 1,088,378 639,966,264.00 9.15
2 300760 迈瑞医疗 1,398,467 532,536,233.60 7.62
3 300274 阳光电源 2,989,624 435,887,179.20 6.23
4 300014 亿纬锂能 3,258,214 385,055,730.52 5.51
5 300124 汇川技术 5,285,831 362,608,006.60 5.19
6 688981 中芯国际 5,574,624 295,399,325.76 4.22
7 300122 智飞生物 2,300,679 286,664,603.40 4.10
8 300142 沃森生物 4,504,200 253,136,040.00 3.62
9 300450 先导智能 3,151,079 234,345,745.23 3.35
10 300782 卓胜微 670,885 219,245,218.00 3.14
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,928,956.79 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,928,956.79 0.07
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 113052 兴业转债 49,290 4,928,956.79 0.07
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，阳光电源股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到上海浦江海关的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发
行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未
发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,794,164.31
2 应收证券清算款 628,955.93
3 应收股利 -
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4 应收利息 292,977.06
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,716,097.30
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
（元）
占基金资产
净值比例（%）
流通受限
情况说明
1 300750 宁德时代 81,967,200.00 1.17
转融通流
通受限
2 300274 阳光电源 76,851,180.00 1.10
转融通流
通受限
3 300124 汇川技术 56,691,040.00 0.81
转融通流
通受限
4 300014 亿纬锂能 52,909,186.00 0.76
转融通流
通受限
5 300760 迈瑞医疗 52,474,240.00 0.75
转融通流
通受限
6 300122 智飞生物 47,086,340.00 0.67
转融通流
通受限
7 300142 沃森生物 32,202,600.00 0.46
转融通流
通受限
8 300782 卓胜微 30,849,920.00 0.44
转融通流
通受限
9 300450 先导智能 27,330,975.00 0.39
转融通流
通受限
10 688981 中芯国际 26,712,259.00 0.38
转融通流
通受限
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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报告期期初基金份额总额 9,667,860,533.00
报告期期间基金总申购份额 1,893,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 3,210,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 8,350,860,533.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期 初 份
额
申购份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额
占比
中国工商银行
股份有限公司
－易方达中证
科创创业 50交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
1
2021年 10月 12
日~2021年 12月
31日
1,876,25
1,787.00
331,30
0,000.0
0
263,544,
054.00
1,944,0
07,733.
00
23.28
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后
本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人
大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告
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注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金
份额。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金
注册的文件；
2、《易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《易方达中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。








易方达基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日