基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 27日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证浙江新动能 ETF(QDII)
场内简称 浙江 ETF
基金主代码 159803
交易代码 159803
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 4月 27日
报告期末基金份额总额 25,851,158.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股(含美国存托凭证等)组成及其权重构建
基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变
动进行相应调整。
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
3
但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指
数成份股(含美国存托凭证等)时,基金管理人可
采取包括成份股(含美国存托凭证等)替代策略在
内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以
达到紧密跟踪标的指数的目的。
为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、
股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产
品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股
(含美国存托凭证等)等相关的衍生工具。
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审
慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参
与转融通证券出借业务。在条件许可的情况下,基
金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和
风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法
律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风
险管理。此外,本基金可根据届时有效的法律法规
和监管机构的有关规定开展融券业务。本基金力争
将年化跟踪误差控制在 3%以内。
业绩比较基准 中证浙江新动能指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
此外,本基金可投资境外市场,除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问 英文名称:无
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中文名称:无
境外资产托管人
英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文名称: 香港上海汇丰银行有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 4月 27日(基金合同生效日)-2020
年 6月 30日)
1.本期已实现收益 3,956,421.66
2.本期利润 6,028,014.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0414
4.期末基金资产净值 28,029,082.05
5.期末基金份额净值 1.0842
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.本基金合同于 2020年 4月 27日生效,合同生效当期的相关数据和指标按
实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①-③ ②-④
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
5
③ 标准差
④
过去三个
月
- - - - - -
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
8.42% 0.61% 14.88% 1.05% -6.46% -0.44%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 4月 27日至 2020年 6月 30日)
注:1.本基金合同于 2020年 4月 27日生效,截至报告期末本基金合同生效
未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金
的投资组合比例符合本基金合同(第十四部分二、投资范围,三、投资策略和四、
投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
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3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 8.42%,同期业绩比
较基准收益率为 14.88%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨俊
本基金的基金经理、易方达中
证国企一带一路交易型开放
式指数证券投资基金的基金
经理、易方达中证国企一带一
路交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理、
易方达中证浙江新动能交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理、指数增
强投资部总经理助理
2020-04-2
7
- 11年
硕士研究
生,具有基
金从业资
格。曾任易
方达基金管
理有限公司
北京分公司
渠道经理、
指数与量化
投资部高级
账户经理、
解决方案部
总经理助
理,易方达
沪深 300交
易型开放式
指数发起式
证券投资基
金联接基金
基金经理、
易方达国企
改革指数分
级证券投资
基金基金经
理、易方达
沪深 300交
易型开放式
指数发起式
证券投资基
金基金经
理、易方达
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
7
中证 500交
易型开放式
指数证券投
资基金基金
经理、易方
达中证 500
交易型开放
式指数证券
投资基金发
起式联接基
金基金经
理。
刘树
荣
本基金的基金经理、易方达深
证 100交易型开放式指数基
金的基金经理、易方达深证
100交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理、
易方达生物科技指数分级证
券投资基金的基金经理、易方
达并购重组指数分级证券投
资基金的基金经理、易方达创
业板交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达
银行指数分级证券投资基金
的基金经理、易方达创业板交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、易方
达中小板指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方达
标普生物科技指数证券投资
基金(LOF)的基金经理(自
2018年 08月 11日至 2020年
04月 22日)、易方达标普医
疗保健指数证券投资基金
(LOF)的基金经理(自 2018
年 08月 11日至 2020年 04月
22日)、易方达上证中盘交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达上证中盘
交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理、易
方达标普信息科技指数证券
投资基金(LOF)的基金经理
(自 2018年 08月 11日至
2020-04-2
9
- 13年
硕士研究
生,具有基
金从业资
格。曾任招
商银行资产
托管部基金
会计,易方
达基金管理
有限公司核
算部基金核
算专员、指
数与量化投
资部运作支
持专员、基
金经理助
理、易方达
深证成指交
易型开放式
指数证券投
资基金基金
经理、易方
达深证成指
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金基金
经理。
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
8
2020年 04月 22日)、易方达
标普 500指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方达
香港恒生综合小型股指数证
券投资基金(LOF)的基金经
理、易方达中证 800交易型开
放式指数证券投资基金的基
金经理、易方达中证 800交易
型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经理、
易方达中证国企一带一路交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、易方
达中证国企一带一路交易型
开放式指数证券投资基金的
基金经理、易方达中证浙江新
动能交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经
理
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公
平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中的公平
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交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平
对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42次,均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金跟踪的标的指数为中证浙江新动能指数。中证浙江新动能指数选取全
球主要交易所上市的浙江省企业作为样本股,采用自由流通市值加权,以全面反
映浙江省上市企业的表现。目前,浙江新动能指数成份股上市地集中在沪深交易
所、香港及美国交易所。报告期内,本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪
标的指数,实现基金投资目标。
2020 年 2 季度,随着人们对新冠疫情恐慌情绪的缓解,海外股票市场在充
裕流动性等因素的支持下迅速反弹,纳斯达克指数更是突破了疫情前的高点创出
新高。国内方面,新冠疫情得到有效的控制和缓解,随着各行业陆续复工、复产,
经济发展在系列政策的刺激和支持下逐步走向复苏, 5 月份全国规模以上工业
企业利润总额同比增速回升转正至 6.0%,6 月制造业 PMI 升至 50.9%好于市场
预期。A股市场在医药生物、食品饮料、科技等板块的带动下开启了一波反弹行
情。港股市场也随之反弹,今年以来南下资金持续流入港股市场,总额合计约
2700 亿人民币,反映出市场对港股市场的认可。二季度,中证浙江新动能指数
上涨 19.25%(人民币计价),沪深 300 指数上涨 12.96%,浙江新动能指数走势
优于沪深 300指数。
基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回
以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,本基金仍处于建仓期,基金跟踪误
差以及日均偏离度等指标仍在调整之中。
截至报告期末,本基金份额净值为 1.0842 元,本报告期份额净值增长率为
8.42%,同期业绩比较基准收益率为 14.88%,受建仓期影响,基金年化跟踪误差
为 11.00%。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 24,040,462.16 76.23
其中:普通股 21,730,373.17 68.90
存托凭证 2,310,088.99 7.32
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,347,870.21 23.30
8 其他资产 150,075.01 0.48
9 合计 31,538,407.38 100.00
注:上表中的权益投资项含可退替代款估值增值,而 5.2和 5.3的合计项不
含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
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国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
中国 18,848,707.46 67.25
中国香港 2,881,665.71 10.28
美国 2,310,088.99 8.24
合计 24,040,462.16 85.77
注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 6,637.68 0.02
材料 2,846,523.95 10.16
工业 2,188,364.50 7.81
非必需消费品 5,714,518.83 20.39
必需消费品 280,302.00 1.00
保健 3,533,700.70 12.61
金融 2,024,895.00 7.22
信息技术 5,369,782.47 19.16
电信服务 1,536,653.00 5.48
公用事业 161,811.00 0.58
房地产 337,736.00 1.20
其他-GICS未分类 39,537.03 0.14
合计 24,040,462.16 85.77
注:1.以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2.本基金本报告期末持有的部分股票尚无 GICS行业分类,因此将其归入“其
他-GICS未分类”。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
序
号
公司名称(英
文)
公司
名称
(中
文)
证券代
码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
(地
区)
数量
(股)
公允价值
(人民币
元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 Alibaba 阿里 BABA 纽 美国 1,460 2,229,490.30 7.95
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12
Group
Holding Ltd
巴巴
集团
控股
有限
公司
US 约
证
券
交
易
所
2
Hangzhou
Hikvision
Digital
Technology
Co Ltd
海康
威视
002415
CH
深
圳
证
券
交
易
所
中国 42,300 1,283,805.00 4.58
3
Hundsun
Technologies
Inc
恒生
电子
600570
CH
上
海
证
券
交
易
所
中国 9,466 1,019,488.20 3.64
4
Sunny Optical
Technology
(Group)
Company
Limited
舜宇
光学
科技
(集
团)有
限公
司
2382
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
8,700 985,419.07 3.52
5
Bank of
Ningbo Co
Ltd
宁波
银行
002142
CH
深
圳
证
券
交
易
所
中国 34,000 893,180.00 3.19
6
Shenzhou
International
Group
Holdings Ltd.
申洲
国际
集团
控股
有限
公司
2313
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
10,200 870,216.02 3.10
7
Geely
Automobile
Holdings
吉利
汽车
控股
175
HK
香
港
证
中国
香港
66,000 735,501.89 2.62
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
13
Limited 有限
公司
券
交
易
所
8
Wingtech
Technology
Co Ltd
闻泰
科技
600745
CH
上
海
证
券
交
易
所
中国 5,200 654,940.00 2.34
9
Hangzhou
Tigermed
Consulting Co
Ltd
泰格
医药
300347
CH
深
圳
证
券
交
易
所
中国 6,000 611,280.00 2.18
10
Zhejiang
Sanhua
Intelligent
Controls Co
Ltd
三花
智控
002050
CH
深
圳
证
券
交
易
所
中国 20,340 445,446.00 1.59
注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
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14
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 2019年 12月 5日,宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 40万元,
并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由:设立
时点性规模考核指标,股权质押管理不合规。
本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符
合公司投资制度的规定。除宁波银行外,本基金投资的前十名证券的发行主体本
期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 69,999.18
2 应收证券清算款 7,909.47
3 应收股利 71,019.96
4 应收利息 1,146.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 150,075.01
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日的基金份额总额 266,851,158.00
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基金合同生效日起至报告期期末基金总申
购份额
-
减:基金合同生效日起至报告期期末基金
总赎回份额
241,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分
变动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 25,851,158.00
注:本基金合同生效日为 2020年 04月 27日。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期 初 份
额
申购份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额
占比
中国工商银行
股份有限公司
-易方达中证
浙江新动能交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
1
2020年 06月 30
日
-
7,649,4
97.00
2,000,00
0.00
5,649,4
97.00
21.85
%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的
特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行
投票表决时可能拥有较大话语权。
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
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注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金
份额。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
注册的文件;
2.《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3.《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日