基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年四月十九日
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证浙江新动能 ETF(QDII)
场内简称 浙江 ETF
基金主代码 159803
交易代码 159803
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 4月 27日
报告期末基金份额总额 11,851,158.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股(含美国存托凭证等)组成及其权重构建
基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变
动进行相应调整,力争将年化跟踪误差控制在 3%
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
3
以内,主要投资策略包括股票及存托凭证投资策
略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投
资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资融券
业务策略等。
业绩比较基准 中证浙江新动能指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
此外,本基金可投资境外市场,除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称:无
中文名称:无
境外资产托管人
英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文名称: 香港上海汇丰银行有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
1.本期已实现收益 1,586,021.03
2.本期利润 31,366.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.0024
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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4.期末基金资产净值 15,055,016.17
5.期末基金份额净值 1.2703
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-2.50% 1.69% -1.94% 1.75% -0.56% -0.06%
过去六个
月
6.27% 1.38% 7.60% 1.43% -1.33% -0.05%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
27.03% 1.30% 36.56% 1.42% -9.53% -0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 4月 27日至 2021年 3月 31日)
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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注:1.本基金合同于 2020年 4月 27日生效,截至报告期末本基金合同生效
未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束
时各项资产配置比例符合基金合同(第十四部分二、投资范围,三、投资策略和
四、投资限制)的有关约定。
3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 27.03%,同期业绩比
较基准收益率为 36.56%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨俊
本基金的基金经理、易方达中
证浙江新动能交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达中证国企
一带一路交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基
金的基金经理、易方达中证国
企一带一路交易型开放式指
2020-04-2
7
- 12年
硕士研究
生,具有基
金从业资
格。曾任易
方达基金管
理有限公司
北京分公司
渠道经理、
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
6
数证券投资基金的基金经理、
基本面指数增强部总经理助
理
指数与量化
投资部高级
账户经理、
解决方案部
总经理助
理、指数增
强投资部总
经理助理、
易方达沪深
300交易型
开放式指数
发起式证券
投资基金基
金经理、易
方达沪深
300交易型
开放式指数
发起式证券
投资基金联
接基金基金
经理、易方
达国企改革
指数分级证
券投资基金
基金经理、
易方达中证
500交易型
开放式指数
证券投资基
金基金经
理、易方达
中证 500交
易型开放式
指数证券投
资基金发起
式联接基金
基金经理。
刘树
荣
本基金的基金经理、易方达中
证银行指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方达
中证浙江新动能交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达中证国
企一带一路交易型开放式指
2020-04-2
9
- 14年
硕士研究
生,具有基
金从业资
格。曾任招
商银行资产
托管部基金
会计,易方
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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数证券投资基金发起式联接
基金的基金经理、易方达中证
国企一带一路交易型开放式
指数证券投资基金的基金经
理、易方达中证 800交易型开
放式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理、易方
达中证 800交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理、
易方达上证中盘交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达香港恒
生综合小型股指数证券投资
基金(LOF)的基金经理、易
方达标普 500指数证券投资
基金(LOF)的基金经理、易
方达上证中盘交易型开放式
指数证券投资基金的基金经
理、易方达深证 100交易型开
放式指数证券投资基金联接
基金的基金经理、易方达创业
板交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理、
易方达深证 100交易型开放
式指数证券投资基金的基金
经理、易方达创业板交易型开
放式指数证券投资基金的基
金经理、易方达中小板指数证
券投资基金(LOF)的基金经
理、易方达中证万得并购重组
指数证券投资基金(LOF)的
基金经理
达基金管理
有限公司核
算部基金核
算专员、指
数与量化投
资部运作支
持专员、基
金经理助
理、易方达
深证成指交
易型开放式
指数证券投
资基金基金
经理、易方
达深证成指
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金基金
经理、易方
达标普医疗
保健指数证
券投资基金
(LOF)基
金经理、易
方达标普生
物科技指数
证券投资基
金(LOF)
基金经理、
易方达标普
信息科技指
数证券投资
基金(LOF)
基金经理、
易方达银行
指数分级证
券投资基金
基金经理、
易方达生物
科技指数分
级证券投资
基金基金经
理。
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公
平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中的公平
交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平
对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次,均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金跟踪的标的指数为中证浙江新动能指数。中证浙江新动能指数选取全
球主要交易所上市的浙江省企业作为样本股,采用自由流通市值加权,以全面反
映浙江省上市企业的表现。目前,浙江新动能指数成份股上市地集中在沪深交易
所、香港及美国交易所。报告期内,本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪
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标的指数,实现基金投资目标。
中证浙江新动能指数由浙江省上市企业组成,指数二级市场表现与国内经济
发展形势密切相关。2021 年 1 季度,国内股票市场波动较大,总体呈现冲高回
落态势。年初,随着国内外新冠疫苗的落地推广,经济复苏的态势较为明显,市
场情绪较为乐观,A股持续冲高。随后,在流动性环境边际收紧等因素的影响下,
A股主旋律逐渐由流动性驱动转向盈利驱动,以食品饮料为代表的高估值板块出
现较大幅度的回调,而以钢铁为代表的顺周期板块逆势走强。2020年浙江省 GDP
总量排名靠前,浙江省上市企业总体表现较好。
基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回
以及成份股调整事项,保障基金的正常运作。
截至报告期末,本基金份额净值为 1.2703 元,本报告期份额净值增长率为
-2.50%,同期业绩比较基准收益率为-1.94%,年化跟踪误差 1.12%,各项指标均
在合同规定的目标控制范围之内。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期,本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情
形。
本报告期,本基金均存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情
形。鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响,本基金将继续运作。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 14,565,424.40 96.09
其中:普通股 13,369,025.99 88.20
存托凭证 1,196,398.41 7.89
优先股 - -
房地产信托 - -
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 41,999.80 0.28
其中:债券 41,999.80 0.28
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 434,999.72 2.87
8 其他资产 115,752.81 0.76
9 合计 15,158,176.73 100.00
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
中国 11,244,824.67 74.69
中国香港 2,124,201.32 14.11
美国 1,196,398.41 7.95
合计 14,565,424.40 96.75
注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
材料 1,998,040.15 13.27
工业 1,285,129.49 8.54
非必需消费品 3,697,415.39 24.56
必需消费品 150,290.00 1.00
保健 2,051,874.85 13.63
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金融 1,364,346.00 9.06
信息技术 3,316,820.72 22.03
电信服务 424,937.80 2.82
公用事业 84,561.00 0.56
房地产 192,009.00 1.28
合计 14,565,424.40 96.75
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
序
号
公司名称(英
文)
公司
名称
(中
文)
证券代
码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
(地
区)
数量
(股)
公允价值
(人民币
元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1
Alibaba
Group
Holding
Limited
阿里
巴巴
集团
控股
有限
公司
BABA
US
纽
约
证
券
交
易
所
美国 803 1,196,398.41 7.95
2
Hangzhou
Hikvision
Digital
Technology
Co Ltd
海康
威视
002415
CH
深
圳
证
券
交
易
所
中国 19,300 1,078,870.00 7.17
3
Shenzhou
International
Group
Holdings Ltd.
申洲
国际
集团
控股
有限
公司
2313
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
4,676 636,677.14 4.23
4
Bank of
Ningbo Co
Ltd
宁波
银行
002142
CH
深
圳
证
中国 15,700 610,416.00 4.05
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12
券
交
易
所
5
Geely
Automobile
Holdings
Limited
吉利
汽车
控股
有限
公司
175
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
36,461 609,542.62 4.05
6
Sunny Optical
Technology
(Group)
Company
Limited
舜宇
光学
科技
(集
团)有
限公
司
2382
HK
香
港
证
券
交
易
所
中国
香港
3,982 596,367.80 3.96
7
Hangzhou
Tigermed
Consulting Co
Ltd
泰格
医药
300347
CH
深
圳
证
券
交
易
所
中国 2,900 435,319.00 2.89
8
Hundsun
Technologies
Inc
恒生
电子
600570
CH
上
海
证
券
交
易
所
中国 4,366 366,744.00 2.44
9
Topchoice
Medical Corp
通策
医疗
600763
CH
上
海
证
券
交
易
所
中国 1,200 300,600.00 2.00
10
Rongsheng
Petro
Chemical Co
Ltd
荣盛
石化
002493
CH
深
圳
证
券
交
中国 10,800 297,432.00 1.98
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13
易
所
注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
债券信用等级 公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例
(%)
未评级 42,000.46 0.28
注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信
息,债券投资以全价列示。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值(人民
币元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 110079 杭银转债 40,000 39,999.82 0.27
2 113046 金田转债 2,000 1,999.98 0.01
注:1.债券代码为 ISIN码或当地市场代码。
2.数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整
数。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 2020年 10月 16日,宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 30万元,
并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分”的行政处罚。违法违
规事由:授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。
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本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符
合公司投资制度的规定。除宁波银行外,本基金投资的其他前十名证券的发行主
体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 2,704.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34.92
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 113,013.60
8 其他 -
9 合计 115,752.81
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 16,851,158.00
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 5,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列)
-
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报告期期末基金份额总额 11,851,158.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期 初 份
额
申购份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额
占比
中国工商银行
股份有限公司
-易方达中证
浙江新动能交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
1
2021年 01月 01
日~2021年 03月
31日
5,874,69
7.00
240,73
3.00
1,158,40
0.00
4,957,0
30.00
41.83
%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的
特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人经与基金托管人协商一致后有权直接终止本
基金合同,基金将面临基金财产清算并终止的风险;持有基金份额占比较高的投资者在召
开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金
份额。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
注册的文件;
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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2.《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3.《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二一年四月十九日