基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2021年3月31日
公告日期:2021年3月26日
一、重要声明与提示
《华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅本基金招募说明书及其更新。
二、基金概览
1、基金名称:华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金简称:华夏中证1000ETF。
3、基金二级市场交易简称:中证1000。
4、基金二级市场交易代码:159845。
5、截至公告日前两个工作日即2021年3月24日基金份额总额:360,222,278份。
6、截至公告日前两个工作日即2021年3月24日基金份额净值:0.6265元。
7、本次上市交易份额:360,222,278份。
8、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
9、上市交易日期:2021年3月31日。
10、基金管理人:华夏基金管理有限公司。
11、基金托管人:招商银行股份有限公司。
12、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号:中国证监会2020年12月18日证监许可[2020]3523号。
2、基金运作方式:交易型开放式。
3、基金合同期限:不定期。
4、发售日期:2021年3月4日至2021年3月12日。
5、发售价格:1.00元人民币。
6、发售方式:本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。
7、发售机构
(1)网上现金发售代理机构
网上现金发售通过具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位办理,具体名单如下:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)等。
本基金募集期结束前获得基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员可通过深交所交易系统办理本基金的网上现金认购业务。
(2)网下现金发售机构
(i)直销机构
投资者可以通过本公司北京分公司,设在北京的投资理财中心进行网下现金、网下股票认购。
(ii)发售代理机构
招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、华鑫证券有限责任公司等。
8、验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
9、募集资金总额及入账情况:截至2021年3月12日,本基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集期间净认购金额为人民币228,854,522.00元,认购资金在募集期间产生的利息为人民币12,262.00元。本次现金净认购资金已于2021年3月18日全部划入本基金托管专户,网下认购股票至2021年3月18日已划至本基金证券账户,现金净认购资金在募集期间产生的利息将于下一银行结息日后全部划入本基金托管专户。
10、基金备案情况:本公司已于募集结束后向中国证监会办理基金备案手续,并于2021年3月18日获得中国证监会书面确认。
11、基金合同生效日:2021年3月18日。
12、基金合同生效日的基金份额总额:按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计228,866,784份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。
13、基金份额折算
根据本基金基金合同、招募说明书的有关规定,本公司以2021年3月22日为基金份额折算日对本基金进行了基金份额折算。本次基金份额折算前,本基金基金份额总额为228,866,784份,本次基金份额折算比例为1.573946543,折算后本基金基金份额总额为360,222,278份。
本基金登记机构已根据上述折算比例,对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算,并就本次折算进行了变更登记。
(二)本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深证上[2021]299号。
2、上市交易日期:2021年3月31日。
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
4、基金二级市场交易简称:中证1000。
5、基金二级市场交易代码:159845。
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6、本次上市交易份额:360,222,278份。
7、未上市交易份额的流通规定:本基金所有份额均上市交易。
8、基金资产净值的披露:在本基金上市交易并开始办理基金份额申购赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,并在深圳证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至公告日前两个工作日即2021年3月24日,本基金基金份额持有人户数为3,018户,平均每户持有的基金份额为119,357.94份。
(二)持有人结构
截至公告日前两个工作日即2021年3月24日,机构投资者持有的本基金基金份额为137,981,813份,占基金总份额的38.30%;个人投资者持有的本基金基金份额为222,240,465份,占基金总份额的61.70%。
截至公告日前两个工作日即2021年3月24日,本基金管理人的从业人员未持有本基金基金份额。本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。
(三)前十名持有人
截至公告日前两个工作日即2021年3月24日,本基金前十名基金份额持有人情况如下:
序号 持有人名称(全称) 持有基金份额(份) 占总份额比例(%)
1 中信证券股份有限公司 62,959,084.00 17.48
2 上海东证期货有限公司 23,609,656.00 6.55
3 宁波珑琪投资管理合伙企业(有限合伙) 15,339,428.00 4.26
4 方正证券股份有限公司 11,018,589.00 3.06
5 招商证券股份有限公司 11,017,839.00 3.06
6 许毅坚 10,372,509.00 2.88
7 中泰证券股份有限公司 10,231,148.00 2.84
8 佟启民 7,758,358.00 2.15
9 刘骥 4,721,929.00 1.31
10 谷岭 3,148,045.00 0.87
注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制。
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:杨明辉
总经理:李一梅
信息披露负责人:李彬
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
注册资本:23800万元
设立批准文号:中国证监会证监基字[1998]16号
工商登记注册的法人营业执照文号:911100006336940653
经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
3、内部组织结构与人员情况
公司设置了合理的组织结构,并根据业务需要进行了合理的人员配置。
公司业务部门主要分为投研部门、风险控制部门、营销部门、后台运作部门等。其中,投研部门主要负责投资研究、投资管理、投资交易等工作;风险控制部门主要负责投资的事前、事中、事后风险合规监控等工作;营销部门主要负责营销和市场推广等工作;后台运作部门主要负责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务以及信息系统的管理和维护等工作。
4、基金管理业务情况
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批中日互通ETF基金管理人,首批商品期货ETF基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。近23年来,公司秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,坚持以专业、严谨的投资研究为基础,为投资人提供优质的基金产品和理财服务。凭借规范的经营管理和良好的品牌声誉,公司多次荣获境内外权威奖项。
截至目前,公司旗下管理230只开放式基金,品种涵盖货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII、FOF等不同类型,建立了覆盖高中低风险等级的公募基金产品线,为各类风险偏好投资者提供便捷、专业的投资理财服务。
5、本基金基金经理简介
赵宗庭先生,对外经济贸易大学经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)。
(二)基金托管人
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:缪建民
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
基金托管部门负责人:刘波
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2020年9月30日,本集团总资产81,567.00亿元人民币,高级法下资本充足率16.19%,权重法下资本充足率13.63%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工100人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月,荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖;10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。
3、主要人员情况
缪建民先生,本行董事长、非执行董事,2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长,中国人保资产管理有限公司董事长,中国人民健康保险股份有限公司董事长,中国人民保险(香港)有限公司董事长,人保资本投资管理有限公司董事长,中国人民养老保险有限责任公司董事长,中国人民人寿保险股份有限公司董事长。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。
刘波先生,招商银行资产托管部总经理。硕士研究生毕业,1999年7月加盟招商银行至今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务,具有20余年银行从业经验,在资产负债管理、资本管理、资产证券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
4、基金托管业务经营情况
截至2020年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管690只证券投资基金。
(三)验资机构
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
法定代表人:毛鞍宁
联系电话:010-58153000
传真:010-85188298
经办注册会计师:王珊珊、马剑英
联系人:王珊珊
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
(一)基金募集期间费用
本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
截至公告前两个工作日即2021年3月24日,本基金的资产负债表如下(未经审计):
资产 2021年3月24日
资产:
银行存款 28,848,160.43
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 179,554,724.98
其中:股票投资 179,554,724.98
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 35,000,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 12,164.88
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 243,415,050.29
负债和所有者权益
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 17,645,532.58
应付赎回款 -
应付管理人报酬 18,806.17
应付托管费 3,761.23
应付销售服务费 -
应付交易费用 78,787.52
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 3,633.21
负债合计 17,750,520.71
所有者权益:
实收基金 228,866,784.00
未分配利润 -3,202,254.42
所有者权益合计 225,664,529.58
负债和所有者权益总计 243,415,050.29
单位:人民币元
注:截至2021年3月24日,本基金基金份额净值为0.6265元,基金份额总额为360,222,278.00份。
八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期,在上市首日前,基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
截至公告前两个工作日即2021年3月24日(本基金合同自2021年3月18日起生效,本报告期自2021年3月18日至2021年3月24日),本基金的投资组合情况如下:
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 179,554,724.98 73.76
其中:股票 179,554,724.98 73.76
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 35,000,000.00 14.38
其中: 买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 28,848,160.43 11.85
7 其他各项资产 12,164.88 0.00
8 合计 243,415,050.29 100
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,468,509.00 0.65
B 采矿业 3,470,165.00 1.54
C 制造业 121,827,294.52 53.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,057,751.00 1.80
E 建筑业 3,327,917.00 1.47
F 批发和零售业 5,458,202.00 2.42
G 交通运输、仓储和邮政业 3,551,385.00 1.57
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,135,647.46 8.48
J 金融业 2,306,224.00 1.02
K 房地产业 4,132,594.00 1.83
L 租赁和商务服务业 1,647,637.00 0.73
M 科学研究和技术服务业 2,168,789.00 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 3,569,136.00 1.58
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 83,367.00 0.04
Q 卫生和社会工作 969,463.00 0.43
R 文化、体育和娱乐业 1,857,583.00 0.82
S 综合 523,061.00 0.23
合计 179,554,724.98 79.57
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 300677 英科医疗 8,200 1,297,240.00 0.57
2 000799 酒鬼酒 8,600 1,197,636.00 0.53
3 603613 国联股份 5,600 799,680.00 0.35
4 601636 旗滨集团 59,900 717,602.00 0.32
5 603267 鸿远电子 5,600 710,024.00 0.31
6 000516 国际医学 59,350 696,769.00 0.31
7 002402 和而泰 34,200 691,524.00 0.31
8 300724 捷佳伟创 7,000 685,160.00 0.30
9 600882 妙可蓝多 12,700 682,625.00 0.30
10 000733 振华科技 12,900 668,220.00 0.30
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金
本基金本报告期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
(十一)投资组合报告附注
1、报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,164.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,164.88
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理
人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证
及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构
记录相符;
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电
话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现
场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会, 会议程序比照现场开会和通讯方式开
会的程序进行。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合
同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定
的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨
论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份额持有
人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大
会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的
代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如
果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大
会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人
大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份
证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作
日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一
般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以
上(含三分之二)通过方可做出。 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合
同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定
的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为
有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名
监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人
召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金
托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结
果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。 重新清点
后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的
效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若
由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以
公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结
果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内按照法律法规和中国证监会相关规定的要
求在规定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
九、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引
用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可
直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第三部分 基金收益分配原则、执行方式
一、基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4、本基金收益分配采用现金方式。
5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的
确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机
构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,
不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
三、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介公告。
第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券/期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金上市费及年费;
9、基金收益分配中发生的费用;
10、基金的开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50 %年费率计提。 管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无
误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金
额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、标的指数许可使用费。 标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支;
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
第五部分 基金财产的投资方向和投资限制
一、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成
份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债
券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、
国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。
通常情况下,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且
不低于非现金基金资产的80%,本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整
上述投资品种的投资比例。
二、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)通常情况下,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,
且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的
10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类
资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券
期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的
股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进
入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(9)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在
任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%,在任何交易日内
交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;基金所持
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例
的有关约定;
(10)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;基
金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;基金在
任何交易日内交易(不包括平仓) 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,
合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(11)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的100%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(12)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖
出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易
所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物; 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的
20%。 其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(13)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市
场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,
基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(16)在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资
产净值的95%;
(17)本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求:
A、出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳
入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
(18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合
并计算;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第(6)、(14)、(15)、(17)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变
动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定时,从其规
定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上
述(17)规定的,基金管理人不得新增证券出借业务。 法律法规另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定,基金合同另有约定的除外。 在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约
定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门
取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,不须
另行召开基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重
大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基
金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机
制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法
规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。 基
金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,本基
金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
第六部分 基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站
披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网
站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日, 在规定网站披露半年度和年度最后一
日的基金份额净值和基金份额累计净值。
第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,
应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大
会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后两日
内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管
理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的
工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基
金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清
算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金
财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳
所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产
清算报告报中国证监会备案后由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。
第八部分 争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解
决的,应提交深圳国际仲裁院,根据该院当时有效的仲裁规则按普通程序进行仲裁,仲裁地点为深圳,
仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的
义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所
查阅。