基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国国际金融股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 18 日证监许可[2020]3524
号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回
基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,
本基金的特定风险等。 投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市
场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数
回报偏离的风险,基金份额二级市场交易价格折溢价的风险,基金的退市风险,
投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险、指数编制机构
停止服务的风险、成份股停牌风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险等。
本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,
且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人可按照持有人利益优先的原则,履
行内部决策程序后对相关成份券进行调整。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金, 主要采用完全
复制策略,跟踪中证 1000 指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合
的风险收益特征相似。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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投资人投资本基金时需具有深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股
账户)或深圳证券交易所证券投资基金账户。其中, 深圳证券交易所证券投资基
金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用中证 1000
指数成份券中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,
则应开立深圳证券交易所人民币普通股票账户。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上
市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,其申购、
赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的 ETF 产品有所差异。本
基金采用场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”的申赎模式。“深市股
票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。
未来,本基金管理人可选择根据市场和产品运行情况, 在履行适当程序后适
时增加场外实物申购赎回模式。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》 、
《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自
身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不
构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
1
目 录
【重要提示】 ................................................................................................................................... 2
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 9
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 18
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 25
第六部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 27
第七部分 基金备案 ..................................................................................................................... 36
第八部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 38
第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 39
第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 41
第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 56
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 64
第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 65
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 71
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 73
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 75
第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 76
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 84
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 93
第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 95
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................. 96
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 97
第二十三部分 其他应披露事项 ................................................................................................. 99
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................... 100
第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 101
附件一 《基金合同》内容摘要 ............................................................................................... 102
附件二 《托管协议》内容摘要 ............................................................................................... 120
建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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第一部分 前言
《建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称
“本招募说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金
销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 、《公开募集
证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)
和其他有关法律法规的规定以及《建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金的投资
目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明
书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解
释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义
务,应详细查阅基金合同。
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第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指建信基金管理有限责任公司
3、基金托管人:指中国国际金融股份有限公司
4、 基金合同:指 《建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信中证 1000
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、 招募说明书或本招募说明书:指《建信中证 1000 交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新。
8、 基金份额发售公告:指《建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告》
9、上市交易公告书:指《建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金基
金份额上市交易公告书》
10、 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、 《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《销售办法》:指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
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的修订
13、 《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的,并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会公布的《关于修改部分证券期货规
章的决定》修正的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
14、 《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
16、《指数基金指引》:指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
17、ETF:指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定
义的“交易型开放式基金”
18、 ETF 联接基金、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本
基金的投资目标类似,采用开放式运作方式的基金
19、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
20、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
21、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
24、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外
机构投资者境内证券期货投资管理办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)
及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
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外的机构投资者
25、人民币合格境外机构投资者:指按照《合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(包括颁布机关对其不时做出的
修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境
外法人
26、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
27、特定投资者:指通过基金管理人直销申报跨市场股票 ETF 申购赎回申
请的保险产品、全国社保基金、证券投资基金、证券集合资产管理计划等特殊机
构及产品投资者
28、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
29、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回及转托管等业务
30、销售机构:指直销机构和其他销售机构
31、直销机构:指建信基金管理有限责任公司
32、其他销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取
得基金销售业务资格并办理基金销售业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回
代理机构
33、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
34、申购赎回代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公
司
35、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放
式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及
相关业务
36、登记机构或基金登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构
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为中国证券登记结算有限责任公司
37、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或深圳证券交易所
证券投资基金账户
38、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
39、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
40、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
41、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
42、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
43、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
44、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
45、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
46、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中
国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算
业务实施细则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他
相关规则、规定、通知及指南等
48、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
49、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,
以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
50、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
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51、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
52、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
53、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
54、标的指数:指中证 1000 指数及其未来可能发生的变更
55、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
56、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人
申购、赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
57、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
58、现金替代退补款:指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券
的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及
相关费用,则本基金需向投资人退还差额,若现金替代小于本基金购入被替代成
份证券的成本及相关费用,则投资人需向本基金补缴差额
59、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小
申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或
应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份
额数计算
60、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交
易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成
交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值,简称
IOPV
61、预估现金差额:指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预
先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数
额
62、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作需要,在基金资产净值不变
的前提下,按照一定比例调整基金份额总数及基金份额净值
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63、元:指人民币元
64、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
65、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期
增长率差额之日
66、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则
以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算)
67、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% (期间如发生基金份额折算或拆分、合并,
则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算)
68、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
69、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
70、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得价
值
71、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
72、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
73、转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司出借证券,证券金融公司到期归还所借证券及相
应权益补偿并支付费用的业务
74、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
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75、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
设立日期:2005 年 9 月 19 日
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228888
注册资本:人民币 2 亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准设
立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服
务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资
者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及
选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权
利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会
由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公
司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营
管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会,由 6 名监事组成,其中包括 3 名职工代表监事。监事会向
股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生,董事长,1985 年获东北财经大学经济学学士学位,2006 年获
得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设
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银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副
总经理。2005 年 9 月出任建信基金管理公司总裁,2018 年 4 月起任建信基金管
理公司董事长。
张军红先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政
管理专业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任
科员、主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行业务部个人存款处副
经理、高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经
理,总行投资托管服务部总经理助理、副总经理,总行投资托管业务部副总经理,
总行资产托管业务部副总经理。 2017 年 3 月出任建信基金管理公司监事会主席,
2018 年 4 月起任建信基金管理公司总裁。
李建峰先生,董事,现任中国建设银行总行个人金融部(消费者权益保护部)
副总经理。1997 年毕业于陕西财经学院(现西安交通大学),获信息经济专业硕
士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处长,
中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理,中国建设银行总行
个人存款与投资部副总经理,中国建设银行总行个人金融部(消费者权益保护部)
副总经理。
张维义先生,董事,现任信安金融集团执行副总裁、信安亚洲区总裁。1990
年毕业于伦敦政治经济学院,获经济学学士学位,2012 年获得华盛顿大学和复
旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电
信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,英国保诚
集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管
理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安北亚地区副总裁、总