-3.0982% 基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
金融科技 ETF2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝中证金融科技主题 ETF
场内简称 金融科技 ETF
基金主代码 159851
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 3月 4日
报告期末基金份额总额 80,952,074.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力
争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在
2%以内。
投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准 中证金融科技主题指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟
踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
1.本期已实现收益 1,873,159.95
2.本期利润 5,337,047.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0990
4.期末基金资产净值 99,317,095.90
5.期末基金份额净值 1.2269
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.02% 1.29% 9.40% 1.31% -0.38% -0.02%
过去六个月 -0.28% 1.62% -0.34% 1.65% 0.06% -0.03%
自基金合同
生效起至今
22.69% 1.50% 13.90% 1.58% 8.79% -0.08%
注：（1）基金业绩基准：中证金融科技主题指数收益率。；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2021年 09月 04日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈建华
本基金基
金经理
2021-03-04 - 21年
硕士。曾在西南证券、安信证券从事证券
研究分析工作。2018年 9月加入华宝基
金管理有限公司，先后担任高级分析师、
基金经理助理等职务。2012年 12月起任
华宝中证 100指数证券投资基金基金经
理，2015年 4月至 2020年 2月任华宝事
件驱动混合型证券投资基金基金经理，
2017年 5月至 2021年 1月任华宝智慧产
业灵活配置混合型证券投资基金、华宝第
三产业灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，2017年 7月至 2019年 3月任华
宝新优享灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2021年 2月起任华宝中证细
分化工产业主题交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2021年 3月起任华
宝中证金融科技主题交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，2021年 3月起
任华宝中证有色金属交易型开放式指数
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证券投资基金基金经理，2021年 4月起
任华宝中证新材料主题交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，2021年 6月
起任华宝中证智能电动汽车交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，2021年 6
月起任华宝中证细分化工产业主题交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理，2021年 10月起任华宝中
证新材料主题交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理，2021
年 11月起任华宝中证智能电动汽车交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理，2021年 11月起任华宝中
证金融科技主题交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经理，2021
年 12月起任华宝中证全指农牧渔指数型
发起式证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其
他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期，国内宏观经济下行逐渐显现。在需求侧，消费需求较弱，当前实际消费增速
明显低于三季度，基建投资增速持续下降影响到投资增速放缓；在供给侧，疫情散发影响到部分
行业生产供给减弱，教培、互联网等行业整顿影响到部分第三产业。面对经济下行压力，货币政
策在稳健的基调下偏松调节，财政政策也更积极以应对稳增长。展望 2022年，全球经济下行压力
依旧较大，稳增长诉求明显上升，中央经济工作会议传递了明确的政策转向稳增长的信号。证券
市场方面，总体震荡略向上，结构性行情或将延续。2021年四季度，传媒、国防军工、通信、轻
工制造等行业表现较好，煤炭、钢铁、石油石化等行业表现较弱。本报告期中，以中证 100指数
和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了 1.33%和 1.52%；而作为成长股代表的中证
1000指数和创业板指数分别上涨了 8.17%和 2.4%。
在本报告期中，中证金融科技主题指数累计上证 9.40%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 9.02%，业绩比较基准收益率为 9.40%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 98,394,815.08 98.52
其中：股票 98,394,815.08 98.52
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,259,905.65 1.26
8 其他资产 222,051.88 0.22
9 合计 99,876,772.61 100.00
注：此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者在
金额上可能不相等。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,866,686.00 14.97
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
58,828,502.12 59.23
J 金融业 23,159,408.60 23.32
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,536,714.00 1.55
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 98,391,310.72 99.07
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,504.36 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,504.36 0.00
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 263,060 9,762,156.60 9.83
2 600570 恒生电子 153,473 9,538,346.95 9.60
3 300033 同花顺 60,500 8,747,090.00 8.81
4 300339 润和软件 219,606 5,000,428.62 5.03
5 300077 国民技术 161,900 4,044,262.00 4.07
6 002152 广电运通 339,400 4,038,860.00 4.07
7 000997 新 大 陆 222,800 4,037,136.00 4.06
8 300773 拉卡拉 110,157 3,196,756.14 3.22
9 603927 中科软 97,300 2,662,128.00 2.68
10 300674 宇信科技 109,513 2,617,360.70 2.64
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 001234 泰慕士 212 3,504.36 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
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本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
金科 ETF基金截至 2021年 12月 31日持仓前十名证券中的润和软件(300339)的发行人江苏润
和软件股份有限公司存在以下违规行为： 润和软件于 2021年 4月 29日披露的《关于非经营性
资金占用自查及整改情况的公告》显示，2020年 6月至 7月及 2021年初，控股股东江苏润和科
技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）通过向公司供应商拆借公司支付的预付款方式实施
非经营性资金占用，其中 2020 年度占用资金金额为 6,923.00 万元，2021 年初占用资金金额为
7,744.04万元，日最高占用额为 9,167.04万元。润和投资在 2021年 4月 20日之前归还全部占
用资金并支付利息；于 2021年 11月 8日收到深圳证券交易所给予通报批评的处分。
金科 ETF基金截至 2021年 12月 31日持仓前十名证券中的国民技术(300077)的发行人国民技
术股份有限公司于 2021年 9月 8日公告，因公司全资子公司国民科技（深圳）有限公司（以下简
称国民科技）在 2017 年与部分客户的系统集成业务应收账款回款实际来源为母公司预付款项，
构成虚构应收账款收回，影响到公司相关定期报告信息披露数据的准确性，于 2021年 9月 7日收
到深圳证监局采取责令改正的监管措施，并要求提交书面整改报告。
金科 ETF基金截至 2021年 12月 31日持仓前十名证券中的拉卡拉(300773)的发行人拉卡拉支
付股份有限公司因存在以下违规行为：1.违反外包管理规定；2.未落实交易信息真实、完整、可
追溯要求；3.未按规定设置收单银行结算账户；4.未落实本地化经营要求；5.未与商户签订受理
协议；6.未如实提供有关资料；7.未留存商户培训材料；于 2021年 12月 1日收到中国人民银行
营业管理部警告，没收违法所得 9.4224万元，并处罚款 350万元，罚没合计 359.4224万元的行
政处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
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1 存出保证金 6,072.73
2 应收证券清算款 215,316.68
3 应收股利 -
4 应收利息 153.35
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 509.12
9 合计 222,051.88
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 001234 泰慕士 3,504.36 0.00 新股流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 46,452,074.00
报告期期间基金总申购份额 76,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 41,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 80,952,074.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
中国建设银行
股份有限公司
-华宝中证金
融科技主题交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
基金
1
20211202~202
11231
-
33,053,400
.00
1,000,00
0.00
32,053,400.0
0
39.60
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性
风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形
成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流
动性风险、市场风险，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
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9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
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