永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证
券投资基金
托管协议
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人................................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................................................... 16
五、基金财产的保管 ........................................................................................................................ 17
六、指令的发送、确认及执行 ......................................................................................................... 20
七、交易及清算交收安排................................................................................................................. 24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ..................................................................................... 26
九、基金收益分配 ............................................................................................................................ 28
十、基金信息披露 ............................................................................................................................ 29
十一、基金费用 ................................................................................................................................ 31
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................................................. 32
十三、基金有关文件档案的保存 ..................................................................................................... 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......................................................................................... 34
十五、禁止行为 ................................................................................................................................ 35
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 36
十七、违约责任 ................................................................................................................................ 37
十八、争议解决方式 ........................................................................................................................ 38
十九、托管协议的效力..................................................................................................................... 39
二十、其他事项 ................................................................................................................................ 40
二十一、托管协议的签订................................................................................................................. 41
附件:托管银行证券资金结算规定 ................................................................................................. 43
鉴于永赢基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,
按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行永赢中证全指医疗
器械交易型开放式指数证券投资基金;
鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关
法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于永赢基金管理有限公司拟担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基
金的基金管理人,招商银行股份有限公司拟担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证
券投资基金的基金托管人;
为明确永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人和基金托管
人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义,若有抵触应以基
金合同为准。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人(也可称资产管理人)
名称:永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
法定代表人:马宇晖
设立日期: 2013年11月7日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280号
组织形式:有限责任公司
注册资本:玖亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:021-51690188
经营范围:基金募集;基金销售;特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的业务。
(二)基金托管人(也可称资产托管人)
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:缪建民
成立时间:1987年4月8日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净
值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安
全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的
原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准
的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资
是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1.本基金的投资范围为:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选
成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主
板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国
债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、
可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产
净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于交易保证金一倍的现金;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或
监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以对该
比例做相应调整。
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%;
(2)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(3)本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求:
(3.1)出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的出借
证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
(3.2)参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
(3.3)最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
(3.4)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不
符合上述规定的,基金管理人不得新增出借业务;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内
予以全部卖出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(11)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
(11.1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净
值的 10%;
(11.2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(11.3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的 20%;
(11.4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的 20%;
(11.5)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(11.6)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交
易保证金一倍的现金;
(12)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:
(12.1)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的 15%;
(12.2)基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的 30%;
(12.3)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 30%;
(12.4)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的
政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(12.5)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于交易保证金一倍的现金;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述(3)、(8)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中
国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得
到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,
并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律、行政法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定的,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
5. 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定
的,从其规定。
6. 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基
金投资不再受相关限制,但须根据《信息披露办法》进行公告,不需要经基金份额持有人大会
审议。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存
款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》
的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以
对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基
金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程序
后,可相应调整投资组合限制的规定。
基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、岗位职
责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行定期存
款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,
切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的,由
基金管理人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主
要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的
风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取
而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基
金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办
法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。