博时创业板交易型开放式指数证券投资
基金基金合同
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、前言 .................................................................................................................................................. 1
二、释义 .................................................................................................................................................. 3
三、基金的基本情况 .............................................................................................................................. 8
四、基金的历史沿革和存续 .................................................................................................................. 9
五、基金份额折算与变更登记 ............................................................................................................ 10
六、基金份额的上市交易 .................................................................................................................... 11
七、基金份额的申购、赎回 ................................................................................................................ 13
八、基金合同当事人及其权利义务 .................................................................................................... 21
九、基金份额持有人大会 .................................................................................................................... 27
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................................................................ 34
十一、基金的托管 ................................................................................................................................ 36
十二、基金份额的登记 ........................................................................................................................ 37
十三、基金的投资 ................................................................................................................................ 39
十四、基金的财产 ................................................................................................................................ 44
十五、基金资产的估值 ........................................................................................................................ 45
十六、基金费用与税收 ........................................................................................................................ 49
十七、基金收益与分配 ........................................................................................................................ 51
十八、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 52
十九、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 53
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................................ 57
二十一、业务规则 ................................................................................................................................ 59
二十二、违约责任 ................................................................................................................................ 60
二十三、争议的处理和适用的法律 .................................................................................................... 61
二十四、基金合同的效力 .................................................................................................................... 62
二十五、其他事项 ................................................................................................................................ 63
二十六、基金合同摘要 ........................................................................................................................ 64
一、前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,
规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》(以下简称《“运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《“销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其
他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相
关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以
基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本
基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金由深证基本面200交易型开放式指数
证券投资基金转型而来,深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依
照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准。
中国证监会对深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型为本基金的变更注
册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读本基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,
自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界
定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法律法规的
强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的
共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与
中国存托凭证发行机制相关的风险。
七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,将不晚
于2020年9月1日起执行。
二、释义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指博时创业板交易型开放式指数证券投资基金,本基金由深
证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型而来;
基金合同或本基金合同: 指《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
及其更新;
托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时创业板交
易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的
任何有效修订和补充;
基金产品资料概要:
指《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
业务规则: 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代
表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起
实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常
务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中
华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
修订;
《运作办法》: 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订;
《销售办法》: 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订;
《信息披露办法》:
指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订
《流动性风险管理规定》: 指 中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
颁布机关对其不时做出的修订;
元: 指人民币元;
基金合同当事人: 指受本基金合同约束,根据本基金合同享受权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人;
基金管理人: 指博时基金管理有限公司;
基金托管人: 指交通银行股份有限公司;
基金份额持有人: 指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得基金份额
的投资人;
登记机构: 指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国
证券登记结算有限责任公司和博时基金管理有限公司。其中,
本基金认购份额的登记结算、场内份额的申购、赎回及上市
交易等相关业务的登记结算由中国证券登记结算有限责任公
司负责办理;本基金场外份额的申购、赎回等相关业务的登
记结算由博时基金管理有限公司负责办理;
登记结算业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资者账户的建立和管理、基金份额登记、基金交易的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名
册等;
投资人: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资
者;
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投
资于开放式证券投资基金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、
社会团体或其它组织;
合格境外机构投资者: 指符合法律法规规定,经中国证监会批准可以投资于中国证
券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构
投资者;
基金合同生效日: 指《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
生效日,原《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》自同一日起失效;
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
申购: 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为;
赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件
要求,将基金份额兑换为基金合同规定的赎回对价或现金的
行为;
申购、赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息
的文件;
申购对价: 指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
赎回对价: 指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价;
组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;
标的指数: 指深圳证券信息有限公司编制并发布的创业板指数及其未来
可能发生的变更;
现金替代: 指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
现金差额: 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资
人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、
赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;
最小申购、赎回单位: 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎
回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;
基金份额参考净值: 指基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据
基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的
实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值,简称IOPV;
预估现金部分: 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻
结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算
并公布的现金数额;
收益评价日: 指基金管理人计算本基金累计收益率与标的指数累计收益率
差额之日;
基金份额净值增长率: 指收益评价日基金份额净值与基金转型后复牌日的前一日基
金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折
算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,如本基金实施
份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算
日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额净值增长率;
标的指数同期增长率: 指收益评价日标的指数收盘值与基金转型后复牌日的前一日
标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份
额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或拆分、合并日为
初始日重新计算);
联接基金: 指将绝大部分基金财产投资于博时创业板交易型开放式指数
证券投资基金(目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金;
申购赎回代理券商: 指基金管理人指定的,在基金合同生效后代理办理本基金申
购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司;
直销机构: 指博时基金管理有限公司;
代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金申购、赎回和其他基
金业务的具有基金销售业务资格的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、及指
定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中
国证监会基金电子披露网站)等媒介;
深圳证券账户: 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳
证券交易所人民币普通股票账户(简称“A股账户”)或证
券投资基金账户(简称“基金账户”),投资者参与本基金
在深圳证券交易所上市交易以及申购、赎回等业务时需具有
深圳证券账户;
开放日: 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期;
T日: 指销售机构在规定时间内受理投资人申购、赎回或其他业务
申请的日期;
T+n日: 指T日起(不包括T日)的第n个工作日;
基金利润: 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额;
基金资产总值: 基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、
银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、
缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后得出
的基金份额的资产净值;
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和
基金份额净值的过程;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及
其他规范性文件以及对其做出的不时修改和补充;
不可抗力: 指无法预见、无法避免、无法克服的任何事件和因素;
场外份额: 登记在博时基金管理有限公司登记结算系统下的基金份额;
场内份额: 登记在中国证券登记结算有限责任公司证券登记系统下的基
金份额;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以
上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的
银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等。
三、基金的基本情况
(一)基金名称
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金。
(二)基金的类别
股票型证券投资基金。
(三)基金的运作方式
交易型开放式指数基金。
(四)基金投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(五)基金标的指数
创业板指数
(六)基金存续期限
不定期
(七)增设新的份额类别或发行联接基金等相关业务
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可
根据基金发展需要,经与基金托管人协商一致后,为本基金增设新的份额类别或进行基金份
额分级并制定相应的业务规则,或募集并管理以本基金为目标ETF的多只联接基金,无须
召开基金份额持有人大会审议。
四、基金的历史沿革和存续
一、基金的历史沿革
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金由深证基本面200交易型开放式指数证券
投资基金转型而来。深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会证监许
可[2011]498号文核准募集,基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为交通银行
股份有限公司。
深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金自2011年5月3日起至2011年6月
3日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,
《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2011年6月10日生效。
2018年12月3日,以通讯方式召开的深证基本面200交易型开放式指数证券投资基
金基金份额持有人大会审议并通过了《关于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金
转型有关事项的议案》,内容包括深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金变更名
称、修改基金投资标的指数、修改基金投资范围、修订基金合同等事项。自2018年12月
10日起,《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》失效且《博时创业
板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》同时生效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,若连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
五、基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,本基金可以进行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告,
并提前三个工作日以书面形式通知基金托管人。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份额的变更登
记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照
折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
六、基金份额的上市交易
(一)基金上市
基金合同生效后,在符合深圳证券交易所相关规定的条件下,基金管理人可依据《深圳
证券交易所证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市:
(二)基金份额的上市交易
本基金的基金份额在深圳证券交易所的上市交易须遵照《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》,以及《深圳证券交
易所交易规则》等有关规定。
(三)暂停上市交易
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金的上市交易,
并报中国证监会备案:
1、不再具备深圳证券交易所规定的上市条件;
2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的;
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
(四)终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易,并
报中国证监会备案:
1、暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终
止上市公告。
若因上述1、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的,
本基金将由交易型开放式基金变更为以创业板指数为标的指数的非上市的开放式指数基金。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合
法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。
(五)基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单,深圳证券
交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金
份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计
算方法参见《招募说明书》。
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
七、基金份额的申购、赎回
本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种,分别适用不同的申购赎回方式。
(一)申购与赎回办理的场所
1、场内申购赎回
对于在场内申购赎回的投资人,应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营
业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始
申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况变更申购赎回代理券商,
并在基金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购赎回代理券商名单时,均应在公告
之前报请深圳证券交易所认可。
2、场外申购赎回
对于在场外申购赎回的投资人,应当在基金管理人或其指定的其他销售机构办理本基金
的申购和赎回,基金管理人在开始场外申购、赎回业务前公告有关场外申购赎回的具体办法,
包括但不限于:适用场外申购赎回方式的条件、开放日场外申购赎回的截止时间、业务规则
等。
在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可根据市场情况
停止办理场外申购赎回业务。在决定停止场外申购赎回业务情况下,基金管理人应采取适当
措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告。
(二)申购与赎回办理的开放日及时间
1、申购、赎回的开始时间
本基金在基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间,基金可暂停办理
申购。
本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。
具体申购、赎回的开始时间由基金管理人确定后,于申购开始日、赎回开始日的前按规
定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。
2、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的场内份额申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
投资人通过基金管理人或其指定的其他销售机构在开放日办理基金份额的场外份额申
购和赎回,具体办理时间以基金管理人的规定为准,基金管理人可根据实际情况需要加以调
整;但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎
回时除外。本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异,投资者应
关注基金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间。
场外投资人在开放时间以外提交的申购、赎回等交易申请,且登记机构确认接受的,其
基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(三)申购与赎回的原则
1、本基金的场内份额采用份额申购和份额赎回的方式,即申购、赎回均以份额申请;
本基金的场外份额采用金额申购、份额赎回的方式,即申购以金额申请、赎回以份额申请;
2、本基金场内份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价;本基金场外份额的申购对价、赎回对价为现金;
3、场外份额申购赎回遵循“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算
的基金份额净值为基准进行计算;
4、场外份额赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回;
5、条件许可情况下,本基金场外份额既可在不同场外的销售机构之间办理系统内转托
管,也可跨系统转托管为场内份额,但除非基金管理人另行公告,场内份额不