汇添富深证300ETF2021年第4季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022年 01月 24日

汇添富深证 300ETF2021年第 4季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况

基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 09月 16日
报告期末基金份额总额(份) 47,948,991.00
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标
的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变动进行相应调整。当成份股发生分红、
配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性
不足时，或因其他原因导致无法有效复制和
跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组
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合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误
差控制在限定的范围之内。本基金投资股指
期货将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的
流动性风险等，主要采用流动性好、交易活
跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保
值等策略进行套期保值操作。本基金力争利
用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪
标的指数的目的。本基金在综合考虑预期收
益、风险、流动性等因素的基础上，根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地
跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
业绩比较基准 深证 300指数
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，主要采用完全复
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：扩位证券简称：深 300ETF。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2021年 10月 01日 - 2021年 12月 31
日)
1.本期已实现收益 2,701,912.01
2.本期利润 2,878,124.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0572
4.期末基金资产净值 96,039,748.16
5.期末基金份额净值 2.0030

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
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要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
2.92% 0.84% 2.98% 0.85% -0.06% -0.01%
过去六
个月
-3.99% 1.10% -4.27% 1.11% 0.28% -0.01%
过去一
年
0.73% 1.32% 0.28% 1.33% 0.45% -0.01%
过去三
年
111.55% 1.48% 110.13% 1.49% 1.42% -0.01%
过去五
年
59.01% 1.38% 57.07% 1.39% 1.94% -0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
100.30% 1.56% 87.95% 1.59% 12.35% -0.03%


3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年 09月 16日）起 3个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
赖中立
本基金的基
金经理
2015年 01
月 06日
14
国籍：中国。学
历：北京大学中
国经济研究中心
金融学硕士。从
业资格：证券投
资基金从业资
格。从业经历：
曾任泰达宏利基
金管理有限公司
风险管理分析
师。2010年 8
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任金融
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工程部分析师、
基金经理助理。
2012年 11月 1
日至今任汇添富
黄金及贵金属证
券投资基金
(LOF)的基金经
理。2014年 3
月 6日至今任汇
添富恒生指数型
证券投资基金
（QDII-LOF）的
基金经理。2015
年 1月 6日至今
任汇添富深证
300交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2015
年 1月 6日至今
任深证 300交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015
年 5月 26日至
2016年 7月 13
日任汇添富香港
优势精选混合型
证券投资基金的
基金经理。2016
年 12月 29日至
今任汇添富中证
环境治理指数型
证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2017年 5
月 18日至今任
汇添富优选回报
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2017
年 11月 24日至
今任汇添富中证
港股通高股息投
资指数发起式证
券投资基金
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（LOF）的基金
经理。2021年
10月 26日至今
任汇添富中证沪
港深消费龙头指
数型发起式证券
投资基金的基金
经理。2021年
10月 26日至今
任汇添富中证光
伏产业指数增强
型发起式证券投
资基金的基金经
理。
过蓓蓓
本基金的基
金经理,指
数与量化投
资部总监助
理
2015年 08
月 18日
10
国籍：中国。学
历：中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资
格：证券投资基
金从业资格。从
业经历：曾任国
泰基金管理有限
公司金融工程部
助理分析师、量
化投资部基金经
理助理。2015
年 6月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，现任
指数与量化投资
部总监助理。
2015年 8月 3
日至今任汇添富
中证主要消费交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。2015年 8
月 3日至今任中
证金融地产交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015
年 8月 3日至今
任中证能源交易
型开放式指数证
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券投资基金的基
金经理。2015
年 8月 3日至今
任中证医药卫生
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2015年 8月 3
日至今任中证主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2015年 8
月 18日至今任
汇添富深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2015年 8
月 18日至今任
深证 300交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2016年
12月 22日至今
任汇添富中证生
物科技主题指数
型发起式证券投
资基金（LOF）
的基金经理。
2016年 12月 29
日至今任汇添富
中证中药指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2018
年 5月 23日至
今任汇添富中证
新能源汽车产业
指数型发起式证
券投资基金
（LOF）的基金
经理。2018年
10月 23日至今
任中证银行交易
型开放式指数证
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券投资基金的基
金经理。2019
年 3月 26日至
今任汇添富中证
医药卫生交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2019年 4月 15
日至今任中证银
行交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2019
年 10月 8日至
今任中证 800交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2021
年 2月 1日至今
任汇添富国证生
物医药交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021年 6
月 3日至今任汇
添富中证新能源
汽车产业交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2021年 9
月 29日至今任
汇添富中证 800
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年四季度，前期强势的周期股、新能源板块震荡加剧，超跌板块反弹，市场风格从
极致转为再平衡。上证指数宽幅震荡走平，申万行业中传媒、国防军工、通信涨幅居前，煤
炭、钢铁、石油石化跌幅居前。
四季度经济下行压力凸显，PMI年内首次跌入荣枯线以下，能耗双控、拉闸限电给工业
生产造成压力，也加大了市场的不确定预期。房地产企业信贷风险持续酝酿，虽然监管及央
行表态要保持房地产信贷平稳有序投放和地产风险软着陆，但房地产行业证券资产价格始终
处于下行趋势，市场资金避险情绪未得缓解。
十月末，对“能耗双控”一刀切的纠偏使得市场预期逐步修正，碳中和主题的投资主线
也从此前偏向旧能源，开始向新能源转移，新能源汽车、光伏、风电等震荡走高，高成长主
题再度成为阶段性热点。十二月上旬中央政治局会议与中央经济工作会议先后召开，二者均
明确定调“稳增长”将是首要目标，财政方面要保证财政支出强度，货币政策方面也提出稳
健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。十二月中降准落地后一年期 LPR也随之下
调，但和房地产相关度较高的五年期 LPR未动。随着海外部分国家加息的落地或预期升温，
高估值、高成长、高拥挤板块在年末遭遇较大幅回撤，市场再度回到主题混乱和小市值风格。
深证 300指数四季度上涨 2.98%。本基金在报告期内遵循了 ETF 基金的被动投资原则，
保持了指数基金的本质属性，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管
理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了 ETF平稳运作
管理的目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 2.92%。同期业绩比较基准收益率为 2.98%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 95,108,682.31 98.73
其中：股票 95,108,682.31 98.73
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,124,527.46 1.17
8 其他资产 102,019.46 0.11
9 合计 96,335,229.23 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,171,608.57 2.26
B 采矿业 449,257.27 0.47
C 制造业 71,395,578.51 74.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 334,828.62 0.35
E 建筑业 67,621.76 0.07
F 批发和零售业 362,793.60 0.38
G 交通运输、仓储和邮政业 1,318,085.36 1.37
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,439,914.83 4.62
J 金融业 8,022,127.00 8.35
K 房地产业 1,937,146.46 2.02
L 租赁和商务服务业 881,949.72 0.92
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M 科学研究和技术服务业 1,351,884.00 1.41
N 水利、环境和公共设施管理业 264,100.99 0.27
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 90,390.00 0.09
Q 卫生和社会工作 1,217,307.24 1.27
R 文化、体育和娱乐业 556,873.62 0.58
S 综合 247,214.76 0.26
合计 95,108,682.31 99.03
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票组合。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300750
宁德时
代
9,300 5,468,400.00 5.69
2 000858
五 粮
液
14,768 3,288,242.88 3.42
3 000333
美的集
团
39,184 2,892,171.04 3.01
4 300059
东方财
富
63,917 2,371,959.87 2.47
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5 002594 比亚迪 6,893 1,848,151.16 1.92
6 002475
立讯精
密
36,188 1,780,449.60 1.85
7 002415
海康威
视
31,111 1,627,727.52 1.69
8 000568
泸州老
窖
6,022 1,528,805.14 1.59
9 000651
格力电
器
37,448 1,386,699.44 1.44
10 300760
迈瑞医
疗
3,400 1,294,720.00 1.35

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银
保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易
所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 258.68
2 应收证券清算款 101,634.24
3 应收股利 -
4 应收利息 126.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 102,019.46
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
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§6开放式基金份额变动
单位：份

本报告期期初基金份额总额 52,748,991.00
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 4,800,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 47,948,991.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初份额
申
购
份
额
赎回份额 持有份额
份额占
比
（%）
中国
工商
银行
股份
1
2021
年 10
月 1
日至
34,214,142.00 - 3,200,000.00 31,014,142.00 64.68
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有限
公司
-汇
添富
深证
300
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
2021
年 12
月 31
日
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇添富深证 300ETF2021年第 4季度报告
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§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准深证 300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《深证 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《深证 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内深证 300交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。



汇添富基金管理股份有限公司
2022年 01月 24日