恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同
目录
一、前言....................................................................................................................................... 1
二、释义....................................................................................................................................... 3
三、基金的基本情况 ................................................................................................................... 7
四、基金份额的发售 ................................................................................................................... 7
五、基金备案 ............................................................................................................................... 8
六、基金份额的交易 ................................................................................................................... 9
七、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................................... 10
八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押等其他业务 ................................................. 15
九、基金合同当事人及其权利义务 ......................................................................................... 15
十、基金份额持有人大会 ......................................................................................................... 21
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................................................. 26
十二、基金的托管 ..................................................................................................................... 28
十三、基金份额的登记结算 ..................................................................................................... 28
十四、基金的投资 ..................................................................................................................... 29
十五、基金的融资、融券 ......................................................................................................... 32
十六、基金的财产 ..................................................................................................................... 33
十七、基金资产的估值 ............................................................................................................. 33
十八、基金的费用与税收 ......................................................................................................... 37
十九、基金收益与分配 ............................................................................................................. 39
二十、基金的会计与审计 ......................................................................................................... 39
二十一、基金的信息披露 ......................................................................................................... 40
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 45
二十三、违约责任 ..................................................................................................................... 47
二十四、争议的处理 ................................................................................................................. 47
二十五、基金合同的效力 ......................................................................................................... 48
恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同
一、前言
(一)订立恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同(以下简称“本基金合同”)的
目的、依据和原则。
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范恒生交易型开放式指
数证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中
华人民共和国信托法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)
及其他有关规定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
(二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关规定募集,并经中
国证监会批准。中国证监会对本基金募集的批准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违
约等风险,具体见本基金招募说明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证
券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最
低收益。
(三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基
金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为
准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依
本基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基
金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当
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事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照《基金法》、
本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
(四)投资者购买本基金时,请仔细阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要,
以及其中有关恒生指数的免责声明。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
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二、释义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指恒生交易型开放式指数证券投资基金。
交易型开放式指数证券投资基金: 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”。
基金合同、《基金合同》或本基金合同: 指《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充。
招募说明书: 指《恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新。
基金产品资料概要: 指《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。
托管协议: 指《恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充。
发售公告: 指《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会。
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会。
外管局: 指国家外汇管理局。
《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》。
业务规则: 指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定。
《信息披露办法》: 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关
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对其不时做出的修订。
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。
元: 如无特指,指人民币元。
基金合同当事人: 指受本基金合同约束,根据本基金合同享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金管理人: 指华夏基金管理有限公司。
基金托管人: 指中国银行股份有限公司。
境外资产托管人/境外托管人: 指符合《试行办法》规定的条件,接受基金托管人委托的、负责基金境外财产的保管、存管、清算等业务的金融机构;境外资产托管人由基金托管人选择和更换。
登记结算业务: 指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、托管和结算业务。
登记结算机构: 指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
投资者: 指个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人。
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得本基金基金份额的投资者。
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基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过三个月。
基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金合同备案手续,获得中国证监会书面确认之日。
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限。
工作日: 指深圳证券交易所的正常交易日。
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为。
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者按照基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为。
赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为。
申购赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。
申购对价: 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代、现金差额和/或其他对价。
赎回对价: 指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额和/或其他对价。
标的指数: 指恒生指数及其未来可能发生的变更,或基金管理人根据需要更换的其他指数。
最小申购、赎回单位: 指基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
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基金份额参考净值: 基金管理人或基金管理人委托的机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单、人民币汇率和组合证券内各只证券的行情数据计算并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值,简称IOPV。
发售代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。
申购赎回代理机构: 指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的机构。
代销机构: 指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。
销售机构: 指基金管理人和/或本基金代销机构。
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和/或互联网网站或其他媒介。
T日: 指受理投资者申购、赎回或其他业务有效申请的日期。
T+n日: 若无特别说明,指自T日后第n个工作日,不包括T日。
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入。
基金资产总值: 指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他资产等形式存在的基金财产的价值总和。
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值: 指以估值日基金资产净值除以估值日基金份额总额后得出的单位基金份额的价值。
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充。
不可抗力: 指任何不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于《基金法》及其他有关法律法规及重大政策调整、台
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风、洪水、地震、流行病及其他自然灾害,战争、骚乱、火灾、政府征用、戒严、没收、恐怖主义行为、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等事件。
三、基金的基本情况
(一)基金名称
恒生交易型开放式指数证券投资基金
(二)基金的类别
股票型
(三)基金的运作方式
交易型开放式
(四)基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(五)基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
(六)基金份额面值
每份基金份额初始面值为人民币1.00元。
(七)基金存续期限
不定期
(八)标的指数
本基金的标的指数为恒生指数。
四、基金份额的发售
(一)发售时间
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月,具体发售时间由基金管理人根据
相关法律法规以及本基金合同的规定确定,并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。
(二)发售方式
投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以现金方式参与深圳证
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券交易所上网定价发售。
网下现金认购是指投资者通过基金管理人以现金进行的认购。
基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式,并在本基金基金份额发售公告中
列明。
(三)发售对象
本基金的发售对象为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有
关规定禁止购买者除外)以及法律法规或中国证监会允许购买本基金的其他投资者。
(四)基金认购费用
本基金的认购费率不超过1.0%。
(五)发售规模
本基金可根据中国证监会、外管局核准的境外证券投资额度,对基金发售规模进行限制。
具体规模限制在招募说明书或基金份额发售公告中约定。
(六)基金认购的具体规定
投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资者认购应提交
的文件和办理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在招
募说明书或基金份额发售公告中确定并披露。
五、基金备案
(一)基金备案的条件
本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案
手续:
1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。
2、基金份额持有人的人数不少于200人。
(二)基金的备案
基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起
十日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起十日内,向中国证监会提交验资报告,
办理基金备案手续。
(三)基金合同的生效
1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕且基金合同生效。
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2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的下一工作日对基金合同生效事宜予以
公告。
3、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前任何人不得动用。
(四)基金募集失败的处理方式
基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
2、在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存
款利息。
(五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值
低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续二十个工作日基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当向中国证监会说明
原因及报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
六、基金份额的交易
(一)基金在深圳证券交易所的上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》,向深圳证券交易所申请上市:
1、基金募集金额不低于2亿元。
2、基金份额持有人不少于1000人。
3、深圳证券交易所规定的其他条件。
(二)基金在深圳证券交易所的交易
1、本基金在深圳证券交易所上市,在深圳证券交易所的正常交易日和交易时间交易。
但当基金投资的香港市场出现停市、临时停市等情形时,基金可根据具体情况申请暂停交易。
2、本基金在深圳证券交易所的上市交易遵守《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券
交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等
有关规定。
(三)基金在深圳证券交易所暂停上市的情形和处理方式
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本基金在深圳证券交易所上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金
的上市交易:
1、基金不再具备本条第(一)款规定的上市条件。
2、基金违反法律法规,中国证监会决定暂停其上市。
3、基金严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的。
4、深圳证券交易所认为应当暂停基金上市的其他情形。
发生上述暂停上市情形时,基金管理人应在收到深圳证券交易所暂停基金上市的决定之
日起2个工作日内在至少一种指定媒介发布基金暂停上市公告。
当暂停上市情形消除后,基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经深圳证
券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒介发布基金恢复上市公告。
(四)基金在深圳证券交易所终止上市的情形和处理方式
本基金在深圳证券交易所上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金
的上市交易:
1、基金自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的。
2、基金合同终止。
3、基金份额持有人大会决定终止上市。
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
发生上述终止上市情形时,基金管理人应在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之
日起2个工作日内在至少一种指定媒介发布基金终止上市公告。
(五)法律法规、监管部门和深圳证券交易所对上市交易另有规定的从其规定。
七、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回办理的场所
投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前公告
申购赎回代理机构的名单。
基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构。
(二)基金规模控制
基金管理人可根据中国证监会、外管局核准的境外证券投资额度,对基金规模进行控制。
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(三)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金的开放日为深圳证券交易所和香港交易所的共同交易日(简称“共同交易日”),
但基金管理人公告暂停申购或赎回等业务时除外。此外,为了保证申购赎回的顺利进行,在
深圳证券交易所假期休市的前两个共同交易日,本基金目前暂不开放申购和赎回,将来如有
调整将另行公告。开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所的交易时间。
若证券交易场所交易时间变更或实际情况需要,基金管理人将视情况对前述申购、赎回
的开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
2、申购与赎回的开始时间
本基金自基金合同生效日后不超过三个月的时间开始办理申购或赎回。
在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人于开始申购或赎回的1个工作日
前在至少一种指定媒介公告。
(四)申购与赎回的原则
1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金申购、赎回的币种为人民币。基金的申购对价包括现金替代、现金差额及其
他对价。基金的赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。
3、基金的申购、赎回价格依据招募说明书约定的代理买卖原则确定,与受理申请当日
的基金份额净值或有不同。
4、申购、赎回申请提交后不得撤销。
5、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及相关
规定。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,增加其他币种的申购、赎回,其
他币种申购、赎回的具体规则届时将另行公告。
7、未来,在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对价、
赎回对价组成。
8、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新
的原则实施3个工作日前在至少一种指定媒介公告。
(五)申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按申购赎回代理机构规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的
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申请。
投资者申购本基金,须根据当日申购赎回清单备足相应数量的现金,否则所提交的申购
申请无效。
投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额和现金,否
则所提交的赎回申请无效。
2、申购与赎回申请的确认
基金投资者T日的申购申请在当日进行确认,T日的赎回申请在当日进行确认。如投资
者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不
足或未能根据申购赎回清单要求准备足额的预估现金,则赎回申请失败。
3、申购与赎回的清算交收
(1)申购的清算交收
投资者T日申购申请受理后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额、现
金替代的清算交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管
理人在T+2日办理现金差额的清算,在T+3日办理现金差额的交收。
(2)赎回的清算交收
投资者T日赎回申请受理后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的清
算交收。基金管理人在T+2日办理现金差额的清算,在T+3日办理现金差额的交收。赎回
替代金额的清算交收由基金管理人和申购赎回代理机构协商处理。正常情况下,该款项的清
算交收于T+7日(指开放日)内办理。但如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变
化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、流动性不足等原因导致无法足额卖
出,或国家外汇管理相关规定的限制等情况,则赎回款项的清算交收可延迟办理。
对于因申购赎回代理机构交收资金不足,导致投资者申购失败的情形,按照申购赎回代
理机构的相关规则处理。
基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、
方式以及处理规则进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒介公告。
(六)申购与赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回
单位由基金管理人综合考虑对投资组合跟踪误差的影响以及市场需求等因素确定,并在招募
说明书或其他公告中列明。
基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、
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赎回单位进行调整并提前公告。
基金管理人可根据境外证券投资额度、基金组合情况等因素,设定申购份额上限和赎回
份额上限,以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
(七)申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎
回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其
他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取
佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3、T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为估值日基金
资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证
监会备案。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生
变化,或相关业务规则发生变化,或实际情况需要,基金管理人可以在不违反相关法律法规
的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。
(八)暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
(1)因不可抗力或其他不可控制因素导致基金管理人无法接受投资者的申购申请。
(2)深圳或/和香港市场临时停市。
(3)因深圳证券交易所或/和香港交易所假期休市等原因造成的可能影响基金正常运作
的情况。
(4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。当前一估值日基金资产净值50%