中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言............................................................................................................ 1
第二部分 释义.............................................................................................................. 3
第三部分 基金的基本情况........................................................................................ 9
第四部分 基金份额的发售...................................................................................... 10
第五部分 基金备案.................................................................................................. 12
第六部分 基金份额折算与变更登记...................................................................... 13
第七部分 基金份额的交易...................................................................................... 14
第八部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 16
第九部分 基金合同当事人及权利义务.................................................................. 28
第十部分 基金份额持有人大会.............................................................................. 36
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................. 44
第十二部分 基金的托管.......................................................................................... 47
第十三部分 基金份额的登记.................................................................................. 48
第十四部分 基金的投资.......................................................................................... 50
第十五部分 基金的财产.......................................................................................... 60
第十六部分 基金资产估值...................................................................................... 61
第十七部分 基金费用与税收.................................................................................. 66
第十八部分 基金的收益与分配.............................................................................. 68
第十九部分 基金的会计与审计.............................................................................. 70
第二十部分 基金的信息披露.................................................................................. 71
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................. 77
第二十二部分 违约责任.......................................................................................... 79
第二十三部分 争议的处理和适用的法律.............................................................. 80
第二十四部分 基金合同的效力.............................................................................. 81
第二十五部分 其他事项.......................................................................................... 82
第二十六部分 基金合同内容摘要.......................................................................... 83
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资
基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3
号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。
七、本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济
风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基
础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用
协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风
险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
八、本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《中证主要消费交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证主要消费
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书:指《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
基金份额发售公告》
9、上市交易公告书:指《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基
金份额上市交易公告书》
10法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
14、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时作出的修订
16、《登记结算业务实施细则》:指《中国证券登记结算有限责任公司关于深
圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
19、交易型开放式指数证券投资基金:指《深圳证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”
20、联接基金:指绝大部分基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类
似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采取开放式运
作方式的基金
21、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
24、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
25、人民币合格境外机构投资者:指按照《基金管理公司、证券公司人民币
合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法
规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资
者
26、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人的合称
27、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
28、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务
29、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
30、直销机构:指汇添富基金管理股份有限公司
31、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销
售业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商(代办证券公司)
32、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
33、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
34、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
基金管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券
公司
35、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或
者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所
36、场内:指通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回
和上市交易业务的场所
37、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
38、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机
构
39、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
40、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
41、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
42、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
43、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
44、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
45、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
46、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
47、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
48、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为,投资人可以现金或股票方式申请认购
49、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金份额的行为
50、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
51、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为
52、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件,适用于场内份额的申购、赎回
53、申购对价:在场内申购赎回方式下,指投资人申购基金份额时,按基金
合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;在
场外申购赎回方式下,申购对价是指现金
54、赎回对价:在场内申购赎回方式下,指投资人赎回基金份额时,基金管
理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金
差额及其他对价;在场外申购赎回方式下,赎回对价是指现金
55、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
56、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证主要消费指数及其未
来可能发生的变更
57、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指
数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比
例以构建指数组合,以达到复制指数的目的
58、现金替代:在场内申购赎回方式下,指申购或赎回过程中,投资人按基
金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
59、现金差额:在场内申购赎回方式下,指最小申购、赎回单位的资产净值
与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;
投资者人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应
的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
60、预估现金差额:在场内申购赎回方式下,指由基金管理人计算并在 T 日
申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商
预先冻结
61、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,在场
内申购赎回方式下,投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整
数倍
62、基金份额参考净值:指中证指数有限公司在开市后根据当日的申购赎回
清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并通过深圳证券交易所发布的
基金份额参考净值,简称IOPV
63、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
64、元:指人民币元
65、基金利润:指基金利息收入、投资损益、公允价值变动损益和其他收入
扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的
余额
66、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长
率差额之日
67、基金净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份
额净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日
为初始日重新计算)
68、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份
额折算日为初始日重新计算)
69、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
70、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
71、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
72、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
73、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产,如未来法律
法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调
整
74、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
75、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
76、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金标的指数
本基金标的指数为中证主要消费指数。
五、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
七、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费率最高不超过5%,具体费率按招募说明书的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3 种方式。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券
交易所网上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资人通过基金管理人以
现金进行的认购;网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售
代理机构以股票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具
体安排详见招募说明书的相关规定。
投资人应当在基金管理人和/或指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构可接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情
况和联系方式,请参见基金份额发售公告。
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。
基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。
基金管理人和发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代
表基金管理人和发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结
果为准。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产,认购费率不得超过认购份额的5%。
2、募集期资金与股票的处理方式
本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。
有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计入投资人的账户,具
体份额以登记机构的记录为准。
募集的股票由登记机构予以冻结。投资人的认购股票在募集冻结期间产生的
权益归投资人所有。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
三、基金份额认购和持有限制
基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制,具体限制请参
见招募说明书或相关公告。
四、投资人具体的认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安
排、投资人认购应提交的文件和办理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律
法规以及本基金合同的规定确定,并在招募说明书或基金份额发售公告中披露。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿
份,基金募集金额不少于2亿元人民币(含网下股票认购所募集的股票市值)且
基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可
以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之
日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取
得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公
告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为
结束前,任何人不得动用;网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息;对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,登记机构应予以解
冻,登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报
酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各
方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前
述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
第六部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利,基金管理人将
根据运作情况决定是否对基金份额进行折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规
定提前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份
额的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召
开持有人大会。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有
权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第七部分 基金份额的交易
一、基金上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请上市:
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2亿元;
2、基金份额持有人不少于1000人;
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在
证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金份额
上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易
规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。
若深圳证券交易所增加ETF基金分级业务模式,本基金管理人将根据运作情
况,经与基金托管人协商一致后,决定是否增加本基金份额分级业务模式,届时
需履行适当程序,并报中国证监会核准或备案后公告。
基金上市后,本基金场内份额可直接在深圳证券交易所上市交易;场外份额
在条件许可的情况下,应由基金份额持有人通过申请办理跨系统转托管将基金份
额转为场内份额后,方可上市交易。
三、终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上
市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工
作日内发布基金终止上市公告。
四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一个交易