中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

中证能源交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书
（2023 年 4 月 10 日更新）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
中证能源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
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重要提示
本基金经 2013 年 6 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】756
号文核准募集。本基金基金合同于 2013 年 8 月 23 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，
全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包
括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生
的基金管理风险，本基金的特定风险等等。
本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面临的经济风险、
政策风险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基础股
票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协
议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风
险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是
基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机
构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，
不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同，因此销售机构的基金产品“风险
等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
本基金是跟踪中证能源指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的
风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风
险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的
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风险、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的
风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计
算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、
基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、
技术风险、不可抗力等等。
本基金场内申购、赎回流程可采用“实物申购赎回”和“深市股票实物申
赎、沪市股票现金替代”两种模式。其中，“实物申购赎回”通过中国证券登
记结算有限责任公司办理，“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”通过深
圳证券交易所办理。“实物申购赎回”模式中投资者的申购、赎回申请在 T+1
日确认，申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用。通常情况下，
“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”模式中投资者的申购、赎回申请在
T 日确认，申购所得 ETF 份额 T 可以卖出，T+1 日可以赎回；T 日买入的 ETF
份额，T 日可赎回，T+1 日可卖出；T 日赎回所得组合证券在 T 日卖出，T+1
日可申购；T 日赎回得到的深市成份券现金替代和沪市成份券现金替代的资金，
T 日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金并采用“实物申购
赎回”模式，则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账
户的证件号码及名称属于同一投资者所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交
易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎
回代理券商。
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险与
预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。投资者应充分考虑自
身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资
者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者
自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本次招募说明书更新主要涉及基金管理人，更新所载内容截止日为 2023
年 4 月 7 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 6 月 30 日。
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目录
第一部分 绪言 .......................................................................................................................................4
第二部分 释义 .......................................................................................................................................5
第三部分 基金管理人 .........................................................................................................................11
第四部分 基金托管人 .........................................................................................................................24
第五部分 相关服务机构 .....................................................................................................................29
第六部分 基金的募集 .........................................................................................................................31
第七部分 基金合同的生效 .................................................................................................................38
第八部分 基金份额折算与变更登记 .................................................................................................39
第九部分 基金份额的交易 .................................................................................................................40
第十部分 基金份额的申购与赎回 .....................................................................................................42
第十一部分 基金的投资 .....................................................................................................................72
第十二部分 基金的业绩 .....................................................................................................................86
第十三部分 基金的财产 .....................................................................................................................88
第十四部分 基金资产估值 .................................................................................................................89
第十五部分 基金的收益与分配 .........................................................................................................94
第十六部分 基金费用与税收 .............................................................................................................96
第十七部分 基金的会计与审计 .........................................................................................................99
第十八部分 基金的信息披露 ...........................................................................................................100
第十九部分 风险揭示 .......................................................................................................................106
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................................115
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ...............................................................................................117
第二十二部分 托管协议的内容摘要 ...............................................................................................133
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 .......................................................................................147
第二十四部分 其他应披露事项 .......................................................................................................148
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...............................................................................149
第二十六部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 ...........................................................150
第二十七部分 备查文件 ...................................................................................................................152
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第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下
简称“《指数基金指引》”）、其他有关法律法规以及《中证能源交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托
或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同
取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金
份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持
有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指中证能源交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及
对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证能源交易
型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《中证能源交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金
份额发售公告》
9、上市交易公告书：指《中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金份
额上市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
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14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时作出的修订
16、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于
深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
19、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”
20、联接基金：指绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标
类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采取开放
式运作方式的基金
21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者
25、人民币合格境外机构投资者：指按照《基金管理公司、证券公司人民
币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律
法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投
资者
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26、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币
合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称
27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务
29、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和
中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基
金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
30、直销机构：指汇添富基金管理股份有限公司
31、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得
基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基
金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司）
32、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
33、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
34、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件，基金管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司，又称为代
办证券公司
35、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台
或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所
36、场内：指通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎
回和上市交易业务的场所
37、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
38、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管
理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的
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机构
39、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期
40、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
41、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过 3 个月
42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
44、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
45、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
46、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为，投资人可以现金或股票方式申请认购
49、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金份额的行
为
50、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
51、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为
52、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价
等信息的文件，适用于场内份额的申购、赎回
53、申购对价：在场内申购赎回方式下，指投资人申购基金份额时，按基
金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
在场外申购赎回方式下，申购对价是指现金
54、赎回对价：在场内申购赎回方式下，指投资人赎回基金份额时，基金
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管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价；在场外申购赎回方式下，赎回对价是指现金
55、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
56、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证能源指数及其未来
可能发生的变更
57、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的
指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买
的比例以构建指数组合，以达到复制指数的目的
58、现金替代：在场内申购赎回方式下，指申购或赎回过程中，投资人按
基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现
金
59、现金差额：在场内申购赎回方式下，指最小申购、赎回单位的资产净
值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之
差；投资者人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单
位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
60、预估现金差额：在场内申购赎回方式下，指由基金管理人计算并在 T
日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理
券商预先冻结
61、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，在
场内申购赎回方式下，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位
的整数倍
62、基金份额参考净值：指中证指数有限公司在开市后根据当日的申购赎
回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并通过深圳证券交易所发
布的基金份额参考净值，简称 IOPV
63、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
64、元：指人民币元
65、基金利润：指基金利息收入、投资损益、公允价值变动损益和其他收
入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益
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后的余额
66、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增
长率差额之日
67、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金
份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折
算日为初始日重新计算）
68、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一
日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基
金份额折算日为初始日重新计算）
69、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和
70、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
71、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
72、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
73、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如未
来法律法规变动，基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动性受限资产范
围进行调整
74、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站）等媒介
75、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件
76、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布
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机关对其不时做出的修订
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第三部分 基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号
法定代表人：李文
成立时间： 2005 年 2 月 3 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5 号
注册资本：人民币 132,724,224 元
联系人：李鹏
联系电话：021－28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）
24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出生，厦门
大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理
(香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民
银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门
市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理
总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总
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经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资
基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主席，上海资产管理协会会长，
深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范委员会委员等。
程峰先生，2016 年 11 月 20 日起担任董事。中国籍，1971 年出生，上海
交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限
公司董事长，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海东方报业有限公
司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易
委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限公司副总裁，上海市对
外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸易委员会科技发展与
技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任，上
海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党
委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经
理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有
限公司党委书记、董事长。
林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出生，上海
交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总经理、党委副书
记，东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。
曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公司副总经理、
董事长，东航国际融资租赁有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有
限公司董事，国泰人寿保险有限责任公司董事、副总经理，东航金控有限责任
公司党委书记、副总经理等。
张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总经理。中国籍，1971 年出生，
上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇
添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基
金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限
公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理
委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金独立董
事。美国籍，1964 年出生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国
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际金融学院学术访问学者、美国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国外交关系委
员会成员、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳
高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于 2014-2016 年
间任亚洲开发银行首位华人首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其它
既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经济
研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与投
资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独
立董事。美国籍，1955 年出生，加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国
际工商学院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和 DBA 课程学术主任，
美国亚利桑那大学荣退教授，教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励
合同设计、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院
助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授，曾于 2007-
2009 年间被选为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独立董事。中国籍，1956
年出生，华东师范大学金融专业博士，教授，博士生导师。现任植信投资研究
院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任，国务院金融
稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘专家、中国
首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主任、亚洲金
融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘专家，上海
市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019 任交通银行首席经
济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
2、监事会成员
毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事
会主席。中国籍，1978 年出生，经济学硕士。现任东航金控有限责任公司财富
管理中心总经理，东航私募基金管理有限公司总经理、董事，东航国际控股
（香港）有限公司董事，东航国际金融（香港）有限公司董事，东航商业保理
有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货有限责任公
司董事长、党总支书记，东航金控有限责任公司总经理助理，曾任职于东航集
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团财务有限责任公司等。
任瑞良先生，2004 年 10 月 20 日起担任监事，2015 年 6 月 30 日至 2021
年 9 月 23 日担任监事会主席。中国籍，1963 年出生，大学学历，会计师、非
执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。
历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投
资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。
王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出生，硕士研
究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主
任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，
金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究
所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出生，复
旦大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私人财富管理中心总监。曾任
职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出生，华
东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，
汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出生，北京
大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于
罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总经理。（简历请参见上述董事会成员
介绍）
雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总经理。中国籍，1971 年出生，工
商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总
经理、市场总监。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国
民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。
娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总经理。中国籍，1971 年出生，金融
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经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经
理。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金
管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金
北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、
机构理财等管理工作。
袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总经理。中国籍，1972 年出生，金
融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、
投资决策委员会主席。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇
添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014
年至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专
职委员。
李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总经理。中国籍，1969 年出生，武汉
大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副
总经理、首席信息官。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处
长、处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信
息技术管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，
建总行信息技术管理部资深专员（副总经理级）。
李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出生，上海
财经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公
司督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总
经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。
4、基金经理
（1）现任基金经理
董瑾，国籍：中国。学历：北京大学西方经济学硕士。从业资格：证券投
资基金从业资格。从业经历：2010 年 8 月至 2012 年 12 月任国泰基金管理有限
公司产品经理助理，2012 年 12 月至 2015 年 9 月任汇添富基金管理股份有限公
司产品经理，2015 年 9 月至 2016 年 10 月任万家基金管理有限公司量化投资部
基金经理助理。2016 年 11 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017 年 12
月 18 日至 2019 年 12 月 31 日任汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金
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（LOF）的基金经理助理。2017 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日任汇添富
中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2017
年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理助理。2019 年 12 月 4 日至今任汇添富沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 12 月 31 日至今任汇添富沪深
300 指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2019 年 12 月 31 日至今
任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。
2019 年 12 月 31 日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基
金的基金经理。2020 年 3 月 5 日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021 年 2 月 1 日至今任汇添富中证沪
港深 500 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月 9 日至今任
汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月
11 日至 2022 年 5 月 23 日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的
基金经理。2022 年 1 月 26 日至 2022 年 10 月 11 日任汇添富中证沪港深 500 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022 年 3 月 3 日至今任汇
添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 4 月 28
日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2022 年 5 月 23 日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经理。2022 年 6 月 13 日至今任汇添富中证国企一带一
路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 7 月 13 日至今任汇添
富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年
12 月 29 日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理。2023 年 1 月 16 日至今任汇添富中证细分有色金属
产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 2 月 27 日至今
任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023
年 4 月 6 日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
（2）历任基金经理
汪洋，2013 年 9 月 13 日至 2015 年 1 月 6 日任汇添富中证能源 ETF 基金的
基金经理。
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吴振翔，2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证能源 ETF 基金的基
金经理。
过蓓蓓，2015 年 8 月 3 日至 2023 年 4 月 6 日任中证能源 ETF 基金的基金
经理。
5、投资决策委员会
主席：袁建军（副总经理）
成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、
劳杰男（研究总监，基金经理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、
宋鹏（养老金投资部总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应
履行以下职责：
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有
人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制基金季度、中期报告和年度报告；
7、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的
方法符合基金合同等法律文件的规定；计算并公告基金净值信息，确定基金份
额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
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四、基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合
同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违
反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为
发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1） 越权或违规经营；
（2） 违反基金合同或托管协议；
（3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4） 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6） 玩忽职守、滥用职权；
（7） 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的
有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（9） 贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
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（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金
份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3） 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规
定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的风险管理体系
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运
风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动
性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
1、风险管理原则
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则：
（1）营造良好的风险管理文化和内部控制环境，使风险意识贯穿到每位员
工、各个岗位和经营管理的各个环节。
（2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的独立性和权
威性，使其有效地发挥职能作用。
（3）确保风险管理制度的严肃性，保证风险管理制度在投资管理和经营活
动过程中得到切实有效的执行。
（4）运用合理有效的风险指标和模型，实现风险事前配置和预警、事中实
时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。
（5）建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系，确保员工具备良好的
职业操守和充分的职责胜任能力。
（6）建立风险事件学习机制，认真剖析各类风险事件，汲取经验和教训，
不断完善风险管理体系。
2、风险管理组织架构
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四
级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
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汇添富风险管理组织结构图
（1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设审计与风险管理委
员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政
策，对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责
组织指导公司合规稽核和风险管理工作，监督检查受托资产和公司运作的合法
合规情况及公司内部风险控制情况。
（2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管
理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，
处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。
（3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合
规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等
的管理。
（4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，
执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，
并持续完善相应的内部控制制度和流程。
3、风险管理内容
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、
风险报告等内容。
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（1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险
性质的过程。
（2）风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失，并根据
这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。
（3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防止各种风险的发生，实现以
合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。
（4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行
效果的过程。
（5）风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告
的过程。
六、基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理
人发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理
方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的
内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。
1、内部控制目标
（1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
（1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制
程序，维护内部控制的有效执行。
（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
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（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡。
（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制内容
基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位
责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、
有效的风险防范系统和快速反应机制等。
基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、
审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容
包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以
及内部稽核控制等。
（1）投资管理业务控制
基金管理人通过规范投资业务流程，分层次强化投资风险控制。公司根据
投资管理业务不同阶段的性质和特点，制定了完善的管理规章、操作流程和岗
位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。
针对投资研究业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投
资研究部制度》，对研究工作的业务流程、研究报告质量评价，研究与投资的
交流渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了《汇添
富基金管理股份有限公司投资管理制度》，保证投资决策严格遵守法律法规的
有关规定，符合基金合同所规定的要求，同时设立了汇添富投资风险评估与管
理制度以及投资管理业绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理人将实行集
中交易与防火墙制度，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相
关的安全设施，交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程
序进行，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。
（2）信息披露控制
基金管理人通过完善信息披露制度，确保基金份额持有人及时完整地了解
基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了《汇添
富基金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》，指定了
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信息披露责任人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期
对信息披露进行检查和评价，保证公开披露的信息真实、准确、完整。
（3）信息技术系统控制
基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金
管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成，通过了国家、金融行业软件
工程标准的认证，并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗
位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，对电子信息数据进行即
时保存和备份，重要数据实行异地备份并且长期保存，确保了系统可靠、稳定、
安全地运行。在人员控制方面，对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一
培训和考核；信息技术人员之间定期轮换岗位。
（4）会计系统控制
基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施，确保会计核算正常运转。
基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券
投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订
了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通
过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存
在的各种风险。具体措施包括：采用了目前最先进的基金核算软件；基金会计
严格执行复核制度；基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核
算、相互核对的方式；每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份，同时
打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账
凭证等。
（5）内部稽核控制
基金管理人通过制定稽核监察制度，开展独立监督，确保内部控制的有效
性。基金管理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调
阅相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议
职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规
稽核部配备充足合格的稽核监察人员，监督各业务部门和人员遵守法律、法规
和规章的有关情况；检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度
和业务规章的情况。
4、基金管理人关于内部控制制度声明书
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（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风
险控制制度。
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第四部分 基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2022 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有员工 214 人，平均年龄
34 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历
或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管
理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严
格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户
提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国
内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、
保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资
产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、
商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、
ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理
等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2022 年 3 月，中国
工商银行共托管证券投资基金 1304 只。自 2003 年以来，本行连续二十年获得
香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内
地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 81 项最佳托管银
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行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领
域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资
产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，
一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风
险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，
精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重
要工作来做。从 2005 年至今共十五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最
权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独
立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面
认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接
轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控
工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守
法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、
监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维
护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业
务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察
工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依
照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职
责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
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并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有
的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按
照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的
规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和
控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内
控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一
系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独
立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检
查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制
措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人
为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险
防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
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29
营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和
效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进
行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期
演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照
预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能
力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保
资产托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资
产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，
每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部
门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过
多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、
业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透
各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强
调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。
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30
随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产
托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为
托管业务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参
与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、
基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料
中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和
核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基
金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应
报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同
时通知基金管理人限期纠正。
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31
第五部分 相关服务机构
一、基金销售机构
1、申购赎回代理券商
本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基
金，并在基金管理人网站公示。
2、二级市场交易代理券商
本基金办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单
位。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：于文强
联系电话：010-50938782
传真：010-50938991
联系人：赵亦清
三、律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
四、会计师事务所和经办注册会计师
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名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
业务联系人：许培菁
经办会计师：许培菁、韩云
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第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经 2013 年 6 月 6 日中
国证监会证监许可【2013】756 号文核准募集。
一、基金的类型及存续期间
1、基金类型：股票型证券投资基金
2、基金运作方式：交易型开放式
3、存续期间：不定期
二、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发
售公告。
三、募集方式
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券
交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人
以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发
售代理机构以股票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购
的具体安排详见招募说明书的相关规定。
投资人应当在基金管理人和/或指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构可接受的认购方式、办理基金发售业务的具体
情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。
基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。
基金管理人和发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅
代表基金管理人和发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确
认结果为准。
四、募集对象
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符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资人。
五、募集场所
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发
售代理机构名单和联系方式见基金份额发售公告。
基金管理人可以根据情况增加或变更发售代理机构，并另行公告。
六、基金份额初始面值
基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，按初始面值发售。
七、认购开户
1、投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户（以下简称“深圳
A 股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基
金账户”）。
（1）已有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者不必再办理开
户手续。
（2）尚无深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者，需在认购前
持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办
理深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户
和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规
定。
2、账户使用注意事项
（1）如投资者需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳 A 股账户
或深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购
和二级市场交易。
（2）如投资者以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进
行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户。
（3）如投资者以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳
A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户（以
下简称“上海 A 股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所
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有，并注意投资者认购基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券
公司应为同一发售代理机构。
（4）如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同
时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称
属于同一投资者所有，并注意投资者用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的
托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。
（5）已通过二级市场购买过汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、
深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资者，其所持有的深证 A 股账户
或基金账户可以用于认购本基金。
（6）已购买过由汇添富基金管理股份有限公司担任登记机构的基金的投资
者，其拥有的汇添富基金管理股份有限公司开放式基金账户不能用于认购本基
金。
八、认购费用
认购费用由投资者承担，不高于 0.8%，认购费率如下表所示：
购买份额（M） 认购费率
M＜50 万 0.8%
50 万≤M＜100 万 0.4%
M≥100 万 每笔 1,000 元
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示认购费率收取认购费用。发
售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不
高于 0.8%的标准收取一定的佣金。
基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登
记等募集期间发生的各项费用。
九、网上现金认购
1、认购时间：详见基金份额发售公告。
2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为
1000 份或其整数倍,最高不得超过 99,999,000 份。投资者可以多次认购，累计
认购份额不设上限。
3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购
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资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资
金即被冻结。
4、认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下：
认购金额＝认购价格 ×认购份额×(1＋佣金比率)
认购佣金＝认购价格 ×认购份额×佣金比率
利息折算的份额＝利息/认购价格
网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份
额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息
折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
十、网下现金认购
1、认购时间：详见基金份额发售公告。
2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理
网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份)。投资者可以多次
认购，累计认购份额不设上限。
3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理相关认
购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
4、认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下：
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）
认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率
利息折算的份额＝利息/认购价格
网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份
额持有人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利
息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
5、T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T＋1 日
进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募
集专户。
十一、网下股票认购
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1、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报。投资者通过发售代理机
构进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为 1000 股，超过 1000 股
的部分须为 100 股的整数倍，用以认购的股票必须是中证能源指数成份股和已
公告的备选成份股。投资者通过基金管理人进行网下股票认购的，认购申报股
数必须为 100 股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设
上限。
2、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点
办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的
时间之后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。投资者的认
购股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益
归投资者所有。
特殊情形
A、已公告的将被调出中证能源指数的成份股不得用于认购本基金。
B、限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的
交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在
网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。
C、临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报
数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
3、清算交收：T 日日终（T 日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将
股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票
认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。T+1 日起，登记机构根据基金
管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购
股票过户至本基金组合证券认购专户。登记机构对投资者认购的股票冻结或者
过户确认后，基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的
数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，
为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认
购申请股票数据，将上海和深圳的股票分别过户至本基金在上海、深圳开立的
证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份
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额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。
4、认购份额的计算公式：
i /1.00
1

n
i 投资者的认购份额 第 只股票在最后一日的均价 有效认购数量
其中：
A、i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票，n 代表投资者提交的股票总
只数，如投资者仅提交了 1 只股票的申请，则 n＝1。
B、T 日为网下股票认购期最后一日。
C、“第 i 只股票在最后一日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及
上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，
以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在 T 日停牌或无成交，则以同
样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在 T 日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股
(转增)、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按
如下方式对该股票在 T 日的均价进行调整：
①除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
②送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/(1＋每股送股比例)
③配股：调整后价格＝(网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例)
/(1＋每股配股比例)
④送股且配股：调整后价格＝(网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配
股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)
⑤除息且送股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价-每股现金股
利或股息）/（1+每股送股比例）
⑥除息且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价配股
比例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）
⑦除息、送股且配股：调整后价格＝(网下股票认购期最后一日均价＋配股
价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)
D、“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此进行清算交收的股票
股数。其中，
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①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

n
j
j j q Cash p q w p
1 max ( ) 105% /
为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量， 为网上现金 max q Cash
认购和网下现金认购的合计申请数额， j j
为除限制认购规模的个股和基金管 p q
理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘积，
为该股按均价计算的其在 T 日中证能源指数中的权重(认购期间如有中证能 w
源指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证能源指
数编制规则计算调整后的中证能源指数构成权重，并以其作为计算依据)，p 为
该股在网下股票认购期最后一日的均价。
如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上
限，则根据认购日期的先后按先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购
数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按照各投资人的认购申报数
量按比例确认。
②对于未公告限制认购规模的个股，以本基金初始募集规模为基准，投资
者提交认购申请的数量没有超过该个股在 T 日中证能源指数中的权重的，原则
上可全部确认为有效认购数量；投资者提交认购申请的数量超过了该个股在 T
日中证能源指数中的权重的，对于超额部分，管理人原则上不再接受流动性受
限的股票。
③若某一股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发
生司法执行，则基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认
购数量进行相应调整。
十二、募集资金利息与募集股票权益的处理方式
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，募集资金利息在基金募集期
结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。
基金网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过
户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
十三、基金募集情况
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本基金募集期限为 2013 年 7 月 15 日至 2013 年 8 月 16 日。经会计师事务
所验资，按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算，基金募集期共募集
384,398,150.00 份基金份额（其中包括利息转份额 28,364.00 份），有效认购
户数为 4,466 户。
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第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿
份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币（含网下股票认购所募集的股票市值）
且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明
书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报
告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取
得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公
告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为
结束前，任何人不得动用；网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行
同期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予
以解冻，登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退
还工作。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报
酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由
各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出
现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时，从其规定。
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四、本基金基金合同于 2013 年 8 月 23 日正式生效。
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第八部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，基金管理人
将根据运作情况决定是否对基金份额进行折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关
规定提前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金
份额的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份
额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总
额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，
无需召开持有人大会。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金
份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额
折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
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第九部分 基金份额的交易
一、基金上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所
证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2 亿元；
2、基金份额持有人不少于 1000 人；
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准
在证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金
份额上市交易公告书。
本基金已于 2013 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所上市交易。
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交
易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型
开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
若深圳证券交易所增加 ETF 基金分级业务模式，本基金管理人将根据运作
情况，经与基金托管人协商一致后，决定是否增加本基金份额分级业务模式，
届时需履行适当程序，并报中国证监会核准或备案后公告。
基金上市后，本基金场内份额可直接在深圳证券交易所上市交易；场外份
额在条件许可的情况下，应由基金份额持有人通过申请办理跨系统转托管将基
金份额转为场内份额后，方可上市交易。
三、终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的
上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
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基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工
作日内发布基金终止上市公告。
四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一个交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎
回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券
的实时成交数据，计算并通过深圳证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），
供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎
回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单
中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的
预估现金差额)/最小申购赎回单位对应的基金份额。
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
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第十部分 基金份额的申购与赎回
投资人可通过场外或场内两种方式对本基金的基金份额进行申购与赎回。
一、 场内“实物申购赎回”
（一）申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按
申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可
根据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单，并予以公告。投资人可以通过
基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务，具体业务的办理时间及办理方
式基金管理人将另行公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期
间，基金可暂停办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本基金已于 2013 年 9 月 16 日起开放场内“实物申购、赎回”业务。
（三）申购与赎回的原则
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47
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》的规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
投资人申购基金份额时须根据申购赎回清单备足相应的申购对价，投资人
在提交赎回申请时必须有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎
回申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请在 T+1 日进行确认。
对于投资人提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申
请以及 T 日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的组合证
券、现金替代款和预估现金差额。T+1 日，基金管理人对冻结情况符合要求的
申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。
对于投资人提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的赎回申
请以及 T 日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的基金份
额、预估现金差额。T+1 日，基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请予
以确认。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的
现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失
败。
投资人可在 T+2 日及之后通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请
的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。
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48
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额清算和交收适用登记机构的
结算规则。
T+1 日，登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资
人办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申
购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资人 T 日申购所
得的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基
金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算，T+2 日进行交收，登记机构
可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，
登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻
结的资金予以解冻。
如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《登记结算
业务实施细则》的有关规定进行处理。
投资人应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付
应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、
现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利
益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的
损失。
若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金
份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申
购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持
有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金
资产要求该投资人进行赔偿。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记机构相
关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（五）申购和赎回的数量限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基
金最小申购赎回单位为 50 万份。
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2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取规定单个投资者申购份额上限、基金规模上限或基金单日
净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基
金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额
的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告并报中国证监会备案。
（六）申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给
赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根
据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券
交易所开市前通知深圳证券交易所及登记机构，并在深圳证券交易所及基金管
理人网站公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计
算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊
情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定的标准
收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
(七)申购赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成
份证券数据、现金替代、T日现金替代保证金率、T日允许现金替代的最高比例、
T日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。
2、申购、赎回清单组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单
将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、最小申购赎回单位
最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。
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4、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金
替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金
作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成
份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作
为替代。
（2）可以现金替代
1）适用情形：在通过“可以现金替代比例上限”来控制可以现金替代比例
的前提下，如无特殊情况，将除设置为“必须现金替代”和“禁止现金替代”
情形以外的股票设置为“可以现金替代”。采取可以现金替代时，应充分考虑由
此引发的市场套利行为对基金持有人可能造成的利益损害。
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋现金替
代保证金率)
如果深圳证券交易所及上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深
圳证券交易所及上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际
买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，
基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金
额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人
将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成
本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
3）替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取
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51
替代金额。
在T+1日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+3日）内，
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋3日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的
实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或
投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入
的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+3日收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T+1日起，深圳证券交易所及上海证券交易所正常交易日已
达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证
券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+3日（若在特例情况下，则为T +1日起第20个
交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权
益变动，则进行相应调整。
T+3日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T+1日起第21个交易日），基
金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，
相关款项的清算交收将于T+3日后2个工作日内完成(若在特例情况下，则为T+1
日起第22个交易日)。
4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规
定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定
比例。现金替代比例的计算公式为：
申购基金份额 参考基金份额净值
第 只替代证券的数量 该证券参考价格
现金替代比例（ ）



n
i 1
i 100%
%
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。参考基金份额净值目前为最
新基金份额参考净值，如果深圳证券交易所及上海证券交易所参考基金份额净
值计算方式发生变化，以深圳证券交易所及上海证券交易所通知规定的参考基
金份额净值为准。
（3）必须现金替代
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1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或
基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成
份证券。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单
中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法
为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。
5、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现
金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金部分的计算公式为：
T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清
单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证
券的数量与T日预计开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券
的数量与T日预计开盘价乘积之和)
其中，T日预计开盘价主要根据深圳证券交易所及上海证券交易所提供的标
的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公
式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
6、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单
中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券
的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量
与T日收盘价相乘之和）。
T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金
的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为
正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，
则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金
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差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额
为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
7、申购赎回清单的格式
T 日申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期： 2017 年 8 月 23 日
基金名称： 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称： 汇添富基金管理股份有限公司
基金代码： 159930
拟合指数代码： 000928
T-1 日信息内容
现金差额： -299.87 元
最小申购、赎回单位资产净值： 424784.13 元
基金份额净值： 0.8496 元
T 日信息内容
预估现金差额： -299.87 元
可以现金替代比例上限： 50.00%
是否需要公布 IOPV： 是
最小申购、赎回单位： 500000 份
最小申购赎回单位现金红利： 0.00 元
申购赎回组合证券只数： 23 只
是否开放申购： 允许
是否开放赎回： 允许
当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限： 不设上限
组合信息内容
证券代
码
证券简称 股份数
量
现金替
代标志
现金替代
保证金率
申购替代
金额
赎回替
代金额
挂牌市场
000552 靖远煤电 1800 允许 21.00% 深圳市场
000937 冀中能源 1400 允许 21.00% 深圳市场
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000983 西山煤电 2100 允许 21.00% 深圳市场
002018 华信国际 1200 允许 21.00% 深圳市场
002128 露天煤业 900 允许 21.00% 深圳市场
002221 东华能源 1100 允许 21.00% 深圳市场
002353 杰瑞股份 600 允许 21.00% 深圳市场
600028 中国石化 9700 允许 21.00% 上海市场
600157 永泰能源 6600 允许 21.00% 上海市场
600188 兖州煤业 500 允许 21.00% 上海市场
600256 广汇能源 4100 允许 21.00% 上海市场
600348 阳泉煤业 1600 允许 21.00% 上海市场
600395 盘江股份 900 允许 21.00% 上海市场
600583 海油工程 2900 允许 21.00% 上海市场
600688 上海石化 2900 允许 21.00% 上海市场
600759 洲际油气 1500 允许 21.00% 上海市场
600871 石化油服 2400 允许 21.00% 上海市场
600971 恒源煤电 700 允许 21.00% 上海市场
601001 大同煤业 1100 允许 21.00% 上海市场
601088 中国神华 2600 允许 21.00% 上海市场
601225 陕西煤业 4000 允许 21.00% 上海市场
601699 潞安环能 1600 允许 21.00% 上海市场
601857 中国石油 6400 允许 21.00% 上海市场
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基
金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购、赎回
清单编制错误。
5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等的异常情况无法办
理申购，或者因指数编制机构、相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单
无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，
包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
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6、无法按时公布基金份额净值。
7、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、4、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停或拒绝投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上
刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还
给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大
不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购、赎回
清单编制错误。
5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等的异常情况无法办
理赎回，或者因指数编制机构、相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单
无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，
包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、无法按时公布基金份额净值。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对
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价时，基金管理人应在当日报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时，基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
二、 场内“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”
（一）申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按
申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可
根据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单，并予以公告。投资人可以通过
基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务，具体业务的办理时间及办理方
式基金管理人将另行公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于 2019 年 10 月 21 日起开放场内“深市股票实物申赎、沪市股票
现金替代”业务。
（三）申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》的规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
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告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
投资人申购基金份额时须根据申购赎回清单备足相应的申购对价，投资人
在提交赎回申请时必须有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎
回申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请在受理日当天进行确认。
如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有
的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合
内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额清算和交收适用登记机构的
结算规则。
T 日，登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资人
办理深圳证券交易所上市的成份证券与基金份额的清算交收以及现金替代的清
算，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金
托管人。通常情况下，投资人 T 日申购所得的基金份额，T 日可以卖出，T+1 日
可以赎回；T 日买入的 ETF 份额，T 日可赎回，T+1 日可卖出；投资人 T 日赎回
所得的深圳证券交易所上市的成份证券，T 日可以卖出，T+1 日可用于申购；T
日赎回得到的深市成份券现金替代和沪市成份券现金替代的资金，T 日可用。
T+1 日进行现金替代的交收，T+2 日进行现金差额的交收，登记机构可以依据相
关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，登记机构将
对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予
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58
以解冻。
如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《登记结算
业务实施细则》的有关规定进行处理。
投资人应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付
应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、
现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利
益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的
损失。
若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金
份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申
购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持
有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金
资产要求该投资人进行赔偿。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记机构相
关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（五）申购和赎回的数量限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基
金最小申购赎回单位为 50 万份。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取规定单个投资者申购份额上限、基金规模上限或基金单日
净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基
金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额
的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告并报中国证监会备案。
（六）申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给
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59
赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根
据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券
交易所开市前通知深圳证券交易所及登记机构，并在深圳证券交易所及基金管
理人网站公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计
算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊
情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定的标准
收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合
证券内各成份证券数据、现金替代、T日允许现金替代的最高比例、T日预估现
金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。
2、申赎现金
“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收
安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必
须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金
额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须
现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，
赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份
证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代
金额之和。
3、申购、赎回清单组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单
将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
4、最小申购赎回单位
最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。
5、现金替代相关内容
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现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金
替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）。
对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必
须”。
对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。
禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回
基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金（标志为“允许”）替代适用于所有成份证券。对于深圳证券交易
所上市的成份证券是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分深圳
证券交易所上市的成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许
使用现金作为替代；对于上海证券交易所上市的成份证券是指在申购、赎回基
金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与
投资者进行退款或补款。
必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成
份证券必须使用现金作为替代。
（2）可以现金替代
1）对于深圳证券交易所上市的成份证券：
①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记结算机构先用
深市成份证券，不足时差额部分用现金替代。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋溢价比
例)
如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知
规定的参考价格为准。
对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际
买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，
基金管理人在申购赎回清单中预先确定溢价比例，并据此收取替代金额。如果
预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多
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收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基
金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基
金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的
实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或
投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入
的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正
常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上
按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应
退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易
日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变
动，则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金
管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相
关款项的清算交收将于T+2日后2个工作日内完成(若在特例情况下，则为T日起
第22个交易日)。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规
定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定
比例。现金替代比例的计算公式为：
申购基金份额 参考基金份额净值
第 只替代证券的数量 该证券参考价格
现金替代比例（ ）



n
i 1
i 100%
%
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。参考基金份额净值目前为最
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新基金份额参考净值，如果深圳证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变
化，以深圳证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
2）对于上海证券交易所上市的成份证券
①适用情形：可以现金替代（标志为“允许”）的证券目前仅适用于标的指
数中上海证券交易所股票。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+溢
价比例）；
赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-折
价比例）。
③替代金额的处理程序
对可以现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金
替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与
该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购
赎回清单中预先确定申购溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金
额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；
如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向
投资者收取欠缺的差额。
对可以现金替代而言，赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金
替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与
该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购
赎回清单中预先确定赎回折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金
额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；
如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向
投资者收取多支付的差额。
其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数
成份证券的调整后开盘参考价确定。
基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”
的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优
先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，
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基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2
日）内完成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成
交者。先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收
到的深圳证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海
证券交易所申报被替代证券的交易指令。
T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退
还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代
证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退
还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎
回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，
以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差
额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，
T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定
基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的
实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资
者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额
与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按
照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项。
T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的
实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者
或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所
卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2
日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投
资者或赎回投资者应补交的款项。
特殊情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证
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券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成
本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分
被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易
费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，
确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 T+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等权
益变动，则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送
给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工
作日内完成。
（3）必须现金替代
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或
基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成
份证券。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单
中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法
为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。
6、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现
金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金部分的计算公式为：
T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清
单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券
的数量与T日预计开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的
数量与T日预计开盘价乘积之和)
其中，T日预计开盘价主要根据中证指数有限公司所提供的标的指数成份证
券的调整后开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金
部分的数值可能为正、为负或为零。
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7、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单
中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券
的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量
与T日收盘价相乘之和）。
T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金
的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为
正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，
则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金
差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额
为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
8、申购赎回清单的格式
T 日申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期： 2019 年 9 月 27 日
基金名称： 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称： 汇添富基金管理股份有限公司
基金代码： 159930
拟合指数代码： 000928
T-1 日信息内容
现金差额： 1478.85 元
最小申购、赎回单位资产净值： 350052.85 元
基金份额净值： 0.7001 元
T 日信息内容
预估现金差额： 1478.85 元
可以现金替代比例上限： 50.00%
是否需要公布 IOPV： 是
最小申购、赎回单位： 500000 份
最小申购赎回单位现金红利： 0.00 元
申购赎回组合证券只数： 25 只
是否开放申购： 允许
是否开放赎回： 允许
当天累计可申购的基金份额上限： 不设上限
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当天累计可赎回的基金份额上限： 不设下限
组合信息内容
证券
代码
证券
简称
股份
数量
现金替
代标志
溢价
比例
折价
比例
申购替代
金额
赎回替代
金额
挂牌
市场
15990
0
申赎现
金
0
必须 347749.2 258656.4 XSHE
00055
2
靖远煤
电
1300
允许 21.00%
XSHE
00072
3
美锦能
源
1300
允许 21.00%
XSHE
00093
7
冀中能
源
1200
允许 21.00%
XSHE
00098
3
西山煤
电
1700
允许 21.00%
XSHE
00212
8
露天煤
业
600
允许 21.00%
XSHE
00222
1
东华能
源
1300
允许 21.00%
XSHE
00235
3
杰瑞股
份
500
允许 21.00%
XSHE
60002
8
中国石
化
1020
0
允许 21.00% 10%
XSHG
60018
8
兖州煤
业
1000
允许 21.00% 10%
XSHG
60033
9
中油工
程
1800
允许 21.00% 10%
XSHG
60034
8
阳泉煤
业
1300
允许 21.00% 10%
XSHG
60058
3
海油工
程
2400
允许 21.00% 10%
XSHG
60068
8
上海石
化
2400
允许 21.00% 10%
XSHG
60075
9
洲际油
气
1700
允许 21.00% 10%
XSHG
60077
7
新潮能
源
3700
允许 21.00% 10%
XSHG
60097
1
恒源煤
电
700
允许 21.00% 10%
XSHG
60098
5
淮北矿
业
200
允许 21.00% 10%
XSHG
60100
1
大同煤
业
900
允许 21.00% 10%
XSHG
60108 中国神 2800 允许 21.00% 10% XSHG
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8 华
60122
5
陕西煤
业
4400
允许 21.00% 10%
XSHG
60169
9
潞安环
能
1300
允许 21.00% 10%
XSHG
60180
8
中海油
服
600
允许 21.00% 10%
XSHG
60185
7
中国石
油
7600
允许 21.00% 10%
XSHG
60189
8
中煤能
源
2000
允许 21.00% 10%
XSHG
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基
金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购、赎回
清单编制错误。
5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等的异常情况无法办
理申购，或者因指数编制机构、相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单
无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，
包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、无法按时公布基金份额净值。
7、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、4、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停或拒绝投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上
刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还
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给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大
不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购、赎回
清单编制错误。
5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等的异常情况无法办
理赎回，或者因指数编制机构、相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单
无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，
包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、无法按时公布基金份额净值。
7、基金管理人认为继续接收赎回申请可能导致发生交收风险的情形。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对
价时，基金管理人应在当日报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时，基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
三、场外申购与赎回
（一）申购与赎回场所
对于在场外申购赎回的投资人，应当在基金管理人或其指定的其他销售机
构办理本基金的申购和赎回，基金管理人在开始场外申购、赎回业务前公告有
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69
关场外申购赎回的具体办法，包括但不限于：适用场外申赎方式的条件、开放
日场外申赎的截止时间、业务规则等等。
在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可
根据实际情况停止办理场外申购赎回业务。在决定停止场外申购赎回业务情况
下，基金管理人应采取适当措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公
告。
本基金已于 2014 年 3 月 24 日起开通场外现金申购赎回业务。
（二）申购、赎回的开放时间
场外投资者在开放日通过基金管理人的直销中心办理本基金场外申购赎回
业务的时间为开放日的 9：00：00 至 14：00：00，场外申购资金到账截止时
间为当日14：00：00。基金管理人可根据情况变化对截止时间作出调整，具体
以基金管理人当时适用的规定为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异，投
资者应关注基金管理人发布的有关公告并注意提交交易申请的时间。
场外投资者在开放时间以外提交的申购、赎回等交易申请，且登记机构确
认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价
格。
若深圳证券交易所交易时间变更或出现其他特殊情况，基金管理人将视情
况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（三）申购、赎回的原则
1、本基金的场外份额采用金额申购、份额赎回的方式，即申购以金额申请、
赎回以份额申请。
2、本基金场外份额的申购对价、赎回对价为现金。
3、场外份额申购赎回遵循“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日
收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
4、场外份额赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者申购的先后次序进
行顺序赎回。
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5、当日的场外申购、赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当
日的业务办理时间结束后不得撤销。
6、场外申购赎回应遵守汇添富基金管理股份有限公司的相关业务规则。
7、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质
利益的前提下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其
变更调整上述规则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公
告。
（四）场外申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据基金管理人规定的程序，在开放日的开放时间内提出申购
或赎回的申请。
投资者在提交申购申请时须全额交付申购款项，并在规定的截止时间之前
划到销售机构指定的账户上，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额
余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人以事先规定的截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日对该交易的有效
性进行确认。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。T日提交的有
效申请，投资人应在T+1日后(含该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定的截止时间内未全额到账则申
购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人将投资者已缴付的申购款项本金
退还给投资者。
基金管理人将在接受投资者有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款
项。在发生暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照基金合
同有关条款处理。
4、申购和赎回的登记
正常情况下，投资者T日申购基金成功后，场外份额的登记机构在T+1日为
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71
投资者增加权益并办理登记手续，投资者自T+1日起有权申请赎回该部分基金份
额。
基金份额持有人T日赎回基金成功后，正常情况下，场外份额的登记机构在
T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
在法律法规允许的范围内，场外份额的登记机构可以对上述登记办理时间
进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，基金管理人最迟于开始实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（五）申购、赎回的数额限制
1、投资者通过基金管理人的直销中心每次申购的单笔最低金额为人民币伍
拾万元（500,000），每次赎回的单笔最低份额为50万份。
2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回不得少于50万份（如
该账户在该场外销售机构托管的基金份额余额不足50万份，则必须一次性赎回
全部场外份额）；若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的基金份额余
额不足50万份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余场外份额
一次性全部赎回。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日
净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基
金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。
4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规
定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（六）申购、赎回的对价、费用及用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中
国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以
当日的基金份额净值，有效份额单位为份，份额计算结果按四舍五入方法保留
到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。申购费用以人民币元为单位，
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四舍五入保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净
值减去赎回相关费用，赎回金额、赎回费用的单位为人民币元，四舍五入保留
到小数点两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、投资者在申购或赎回基金份额时，基金管理人参考当时市场的交易佣金、
印花税等相关交易成本水平，收取一定的申购费和/或赎回费并归入基金资产，
确保覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用。当前的申购、赎回费率如下：
申购费率：0.05%
赎回费率：0.15%
本基金的申购费由申购人承担，赎回费由赎回人承担，申购费与赎回费均
全部归入基金财产。基金管理人可根据市场情况及相关交易成本水平调整（包
括调高及调低）申购费率、赎回费率，经公告后实施。
5、申购份额、赎回金额的计算方式：
（1）申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其通用的计算方式为：
净申购金额=申购金额÷（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值
（2）基金赎回金额的计算
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用
6、由于场内与场外申购、赎回方式上的差异，本基金投资者依据基金份额
净值所支付、取得的场外申购、赎回现金对价，与场内申购、赎回所支付、取
得的对价方式不同。投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。
（七）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请（基金
管理人可视情况同时暂停或拒绝场内和场外两种申购方式，也可以只拒绝或暂
停其中一种方式）：
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1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金
托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购、赎回
清单编制错误。
5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等的异常情况无法办
理申购，或者因指数编制机构、相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单
无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，
包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、无法按时公布基金份额净值。
7、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停或拒绝投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊
登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给
投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项（基金管理人可同时对场内和场外两种赎回方式实施暂停或延缓支付赎
回款项，也可以只针对其中一种方式）：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
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确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受投资人
的赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购、赎回
清单编制错误。
5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等的异常情况无法办
理赎回，或者因指数编制机构、相关证券交易所等的异常情况使申购赎回清单
无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，
包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、无法按时公布基金份额净值。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对
价时，基金管理人应在当日报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时，基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（九）场外巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的场外基金份额净赎回申请（场外赎回申请份额总
数减去场外申购申请份额总数）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是
发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现场外巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状
况对场外赎回决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部场外赎回申请
时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的场外赎回申请有困难
或认为因支付投资者的场外赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动时，基金管理人在当日接受场外赎回比例不低于上一开放日基金
总份额的10%的前提下，可对其余场外赎回申请延期办理。对于当日的场外赎回
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申请，应当按单个账户场外赎回申请量占场外赎回申请总量的比例，确定当日
受理的场外赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交场外赎回申请时可以
选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎
回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分场外赎回申请
将被撤销。延期的场外赎回申请与下一开放日场外赎回申请一并处理，无优先
权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部
赎回为止。如投资者在提交场外赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部
分作自动延期赎回处理。
（3）如果发生巨额赎回，且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的
基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过30%时，本基金管理人可以对该单
个基金份额持有人超过30%比例的赎回申请实施延期办理赎回申请。
对该单个基金份额持有人不超过30%比例的赎回申请，与当日其他赎回申请
一起，按上述（1）、（2）方式处理。如下一开放日，该单一基金份额持有人剩
余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的30%时，继续按前述规则处理，
直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基
金总份额的比例低于30%。
基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例及处
理规则，并在指定媒介上进行公告。
（4）暂停赎回：连续2 日以上(含本数)发生场外巨额赎回，如基金管理人
认为有必要，可暂停接受基金的场外赎回申请；已经接受的场外赎回申请可以
延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述场外巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真
或者招募说明书规定的其他方式在三个交易日内通知基金份额持有人，说明有
关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。
四、集合申购与其他服务
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资人集合其持
有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损
害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规
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则。
在条件允许时，基金管理人也可采用其他合理的申购、赎回方式，并于新
的申购、赎回方式开始执行前予以公告。
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订
书面委托代理协议。
五、基金的非交易过户、冻结与解冻和转托管
登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻、转
托管等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。
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第十一部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、
债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于
基金资产的 90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或
监管机构的规定执行。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在
不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资
融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险
管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例
限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定
及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
三、投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理
人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数
成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理
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原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟
踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的
原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
本基金投资存托凭证在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，
根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、
权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本
基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以提高投资效率，更好达到本基金
的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、
减少交易费用、降低跟踪误差的目的，不得将之应用于投机目的，或用作杠杆
工具放大基金的投资。
四、投资组合管理
1、构建投资组合
构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略
和逐步组合调整。
本基金采取完全复制法确定目标组合，根据指数成份股的流动性和需买入
数量建立基金的建仓策略，在基金合同生效之日起 3 个月内，按照建仓策略将
不低于 90%的基金资产投资于标的指数成份股、备选成份股。此后，如因标的
指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比
例的，基金管理人将在规定期限内进行调整。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如因流动性欠佳而无法完成建
仓的某些成份股将采用合理方法寻求替代。
2、日常投资组合管理
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（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数
成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的
变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。
（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用
ETF 投资管理系统适时调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。
（3）对比指数与组合的每日及累计的绩效数据，检测跟踪误差及其趋势：
分析由于组合每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋势以
找出跟踪误差的来源，进而决定需要对组合调整的部分及调整方法，并初步制
定下一交易日的投资组合调整方案。
（4）制作并公布申购赎回清单：以 T-1 日基金持有的证券及其比例为基
础，根据上市公司公告，考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况，制作 T 日的
申购赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
基金管理人将定期（每月或每半年）进行投资组合管理，主要完成下列事
项：
（1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案，经投资决
策委员会审批后实施；
（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案，经投资决
策委员会审批后实施；
（3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组
合中现金的比例，进行每月支付现金的准备。
4、投资绩效评估
（1）每日对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度和跟踪误差进行评
估；
（2）每月末，金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估；
（3）每月末，基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟
踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成
份股的变化等。
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五、投资决策机制和程序
1、投资决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的规定；
（2）标的指数的相关规定；
（3）《汇添富基金管理股份有限公司章程》的有关规定；
（4）《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》的有关规定。
2、投资决策机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
（1）投资决策委员会的主要职能
本基金管理人设立的投资决策委员会是本基金投资的最高决策机构。投资
决策委员会的主要职责包括：
1）负责决定有关指数重大调整的应对决策；
2）负责决定其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；
3）审核评估基金经理每季提交的投资运作季报。
（2）基金经理的主要职责
基金经理的主要职责包括：
1）决定正常市场情况下，日常指数跟踪过程中的组合构建、调整决策以及
每日申购、赎回清单的编制决策；
2）必要时进行本基金跟踪偏离的分析；
3）每季向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报；
4）撰写基金中报、年报等公开报告关于基金投资运作的相关部分。
3、投资程序
本基金投资程序分为投资研究、投资决策、投资执行（组合构建与监控调
整）、交易执行、投资绩效评估、投资核对与监督、组合监控与调整、投资风险
管理八个环节。
（1）投资研究
基金经理依托公司研究平台，开展指数跟踪、成份股流动性、成份股更新
预测、成份股公司基本面情况（以期尽早发现退市风险）、成份股公司行为等相
关研究，同时开展对本基金跟踪偏离的归因分析，并撰写报告，作为基金投资
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决策的重要依据。
（2）投资决策
投资决策委员会依据基金经理提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开
投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进
行基金投资管理的日常决策。
定期事项是指：每季初投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策，基
金经理根据公司投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作；
重大事项是指：成份股更新、成份股发生合并、清算、破产等退市类事件、
成份股长期停牌等事件。
（3）投资执行（组合构建与监控调整）
根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制指数成份股权重方法
构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的
方法，以降低买入成本、控制投资风险。
（4）交易执行
集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估
数量分析师定期或不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩
效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与
否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
1）不定期的，基金经理对基金出现的较大的跟踪偏离进行及时分解和分析；
2）每周末，数量分析师对本基金的运行情况进行量化评估；
3）每季末，基金经理根据评估报告分析当季的投资操作和跟踪指数的偏离
情况，主要对组合跟踪偏离和跟踪误差、现金控制情况、成份股更新期的投资
操作以及成份股未来可能发生的变化进行分析并提供相关报告，作为今后投资
运作的参考依据。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪
误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
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扩大。
（6）投资核对与监督
基金营运部基金会计通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核，如
发现有违反《证券法》、《基金法》、基金合同、公司相关管理制度的交易操作，
须立刻向投资总监汇报，并同时通报督察长、稽核监察部及基金经理。
集中交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。
督察长和稽核监察部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查，
有权调阅任何数据和资料，防止在投资管理过程中的违规风险。
（7）组合监控与调整
基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基
金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行
监控和调整，密切跟踪标的指数。
（8）投资风险管理
投资风险管理是基金投资管理的重要环节，公司根据投资决策的不同层次
建立完善的基金风险控制系统。
基金投资风险管理包括对投资合规性风险的管理以及对投资组合风险的管
理：
1）公司董事会下属风险管理委员会、公司督察长定期不定期对公司投资管
理制度、投资决策程序的合法性、合规性、有效性及基金运作过程中的合法性、
合规性进行全面检查评价，如发现问题，应责成公司相关部门提出改进方案并
落实。
2）审计与风险管理委员会和金融工程部通过审议本基金的投资运作季报，
以及对日常投资的跟踪监控，从而控制本基金的投资组合风险。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
六、标的指数
本基金的标的指数为中证能源指数。
中证能源指数是由中证指数有限公司 2009 年 7 月 3 日发布，选取中证 800
指数 800 只样本股中属于能源行业的个股组成中证能源指数样本。中证能源指
数以 2004 年 12 月 31 日为基日，基点为 1000 点，旨在反映沪深两市 A 股中能
源类股票的整体表现，并为相关指数化投资产品的开发提供基础工具。
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未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决
方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金
合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管
理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有
人利益优先原则维持基金投资运作。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
七、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资
产的 90%；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5％；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
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84
评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%；
（12）本基金从事股票指数期货投资时，遵循相关法律法规的规定: 本基
金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期
日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质
押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过
本基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指
期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关
约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（13）本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资
产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不
得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的
投资范围保持一致；
（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（9）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整等基金管理人之外的因素致使基金投资比
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85
例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法
律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同
生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管
人发行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管
理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再
受相关限制。
八、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的，相应更换基
金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。
九、风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
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86
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十、基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
十一、基金的融资融券、转融通
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转
融通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以
在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融
资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风
险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规
定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
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1 权益投资 337,473,749.66 91.78
其中：股票 337,473,749.66 91.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 26,830,520.61 7.30
8 其他资产 3,391,322.31 0.92
9 合计 367,695,592.58 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 285,724,047.12 84.25
C 制造业 13,531,692.20 3.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,656,644.00 6.09
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 17,561,366.34 5.18
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 337,473,749.66 99.51
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票组合。
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 601088
中国神
华
1,488,607 49,570,613.10 14.62
2 601225
陕西煤
业
2,267,724 48,030,394.32 14.16
3 600028
中国石
化
7,835,808 31,970,096.64 9.43
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4 601857
中国石
油
5,680,746 30,107,953.80 8.88
5 600256
广汇能
源
2,692,225 28,376,051.50 8.37
6 600188
兖矿能
源
534,825 21,114,891.00 6.23
7 600157
永泰能
源
12,991,600 20,656,644.00 6.09
8 000983
山西焦
煤
1,197,855 16,039,278.45 4.73
9 002353
杰瑞股
份
335,774 13,531,692.20 3.99
10 600546
山煤国
际
579,400 11,275,124.00 3.32
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，兖矿能源集团股份有限公司、山西焦煤能源
集团股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基
金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
1.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 241,173.22
2 应收证券清算款 3,150,149.09
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,391,322.31
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
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注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
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第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段 净值增长率
（1）
净值增长率
标准差
（2）
业绩比较基
准收益率
（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
(1)－(3) (2)－(4)
2013 年 8 月 23 日
（基金合同生效日）
至 2013 年 12 月 31
日
-10.73% 1.04% -4.41% 1.18% -6.32% -0.14%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
21.35% 1.39% 19.87% 1.40% 1.48% -0.01%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
-17.98% 2.62% -15.47% 2.74% -2.51% -0.12%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
-9.57% 1.77% -2.03% 1.80% -7.54% -0.03%
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
4.75% 0.92% 6.31% 0.93% -1.56% -0.01%
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
-24.34% 1.50% -25.49% 1.50% 1.15% 0.00%
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 12 月 31 日
11.67% 1.16% 10.28% 1.17% 1.39% -0.01%
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 12 月 31 日
-9.35% 1.45% -12.04% 1.47% 2.69% -0.02%
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日
40.21% 2.05% 35.93% 2.08% 4.28% -0.03%
2022 年 1 月 1 日至
2022 年 6 月 30 日
25.75% 2.25% 23.98% 2.26% 1.77% -0.01%
2013 年 8 月 23 日
（基金合同生效日）
至 2022 年 6 月 30 日
13.65% 1.70% 22.85% 1.73% -9.20% -0.03%
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较图
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94
第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产
不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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95
第十四部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交
易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境
未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交
易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日
后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
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96
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。
4、股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规
定。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
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定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值
错误时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应
赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值
错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
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但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部
分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得
的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人
应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
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99
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障
基金份额持有人的利益，决定延迟估值；
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性，并经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停估值；
七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送
给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第 5 项条款进行估值时，
所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗
力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施
减轻或消除由此造成的影响。
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100
第十五部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；
2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配最多 12 次，
收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标
的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏
损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
3、本基金场内及场外份额的收益分配均采取现金分红方式；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长
率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一开放日基金份
额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日
为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金
上市前一开放日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折
算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。
截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数同期增长率的差额超过 1%
时，基金管理人可以进行收益分配。
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101
2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达
到 1%以上时，以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率
为原则确定收益分配数额。
五、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
六、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内
在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时
间不得超过 15 个工作日。
七、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
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102
第十六部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的标的指数使用许可费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费及年费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根
据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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103
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根
据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的标的指数使用许可费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方
签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前
一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支
付。由基金管理人向基金托管人发送标的指数指数使用许可费划付指令，经基
金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月将上季度标的指数使用许可
费从基金财产中一次性支付。
本基金当季日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金
资产净值之和/基金当季存续天数，下同)大于人民币 5000 万元时，标的指数许
可使用费的收取下限调整为每季度人民币 3.5 万元，若计费期间不足一季度的，
则根据实际天数按比例计算。当季日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万
元时，无标的指数许可使用费的收取下限。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方
式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理
人应在招募说明书及其更新中或在其他公告中披露基金最新适用的方法或费率，
并最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。此项变更
无需召开基金份额持有人大会。
上述“一、基金费用的种类中第 4－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
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104
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
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105
第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
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106
第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法
人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网
网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金
合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以
中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。
五、公开披露的基金信息
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107
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基
金投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信
息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并
登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每
年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在
指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新
基金产品资料概要。
2、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人
应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
3、申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，
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108
通过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
4、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将
年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报
告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情况除
外。
5、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师
事务所；
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109
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更；
（8）基金募集期延长；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百
分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为
受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基
金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更；
（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（19）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（20）变更标的指数；
（21）基金份额开始、暂停、恢复、终止上市交易；
（22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
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110
项时；
（23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
6、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基
金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
7、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核
准或者备案，并予以公告。
8、清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产
进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
9、中国证监会规定的其他信息。
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件
中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标等。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告
等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子
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确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基
金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需
要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市
交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当
一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影
响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，
该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查
阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
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第十九部分 风险揭示
一、市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制
度等各种因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包
括：
1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而
产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投
资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生
变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够
用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来
分散这种非系统风险，但不能完全规避。
5、信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，
债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。
6、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为
通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移
动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）
互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入
进行再投资时，将获得比之前较少的收益率。
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113
9、波动性风险。波动性风险主要存在于可转债的投资中，具体表现为可转
债的价格受到其相对应股票价格波动的影响，同时可转债还有信用风险与转股
风险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价，不能获得转股收益，从而无法
弥补当初付出的转股期权价值。
二、管理风险
在基金管理运作过程中，管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会
影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。
三、流动性风险
流动性风险可视为一种综合性风险，它是其他风险在基金管理和公司整体
经营方面的综合体现。中国的证券市场还处在初期发展阶段，在某些情况下某
些投资品种的流动性不佳，由此可能影响到基金投资收益的实现。开放式基金
要随时应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现
金时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发
生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，
导致流动性风险，可能影响基金份额净值。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），跟踪的标的指数为中证
能源指数，主要投资 A 股市场，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资
产比例不低于基金资产的 90%。因此，本基金面临的流动性风险主要来自跟踪
指数的成份股和备选成份股因重大事项等原因引起的停牌。在某些市场环境下，
成份股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，
无法立即变现，可能会导致本基金的流动性风险增加。
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
标的指数成份股权重分布均衡，集中度低，且成份股均属于流动性较好，交易
活跃的股票。在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资
组合，以满足基金流动性需求。此外，在基金投资运作中，基金管理人严格按
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114
照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，
充分做好开放式基金流动性风险的管理工作。
2、本基金申购、赎回安排
本基金为普通开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申
购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持
有人利益优先原则，本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度，审慎确
认申购赎回业务申请，包括但不限于：
①当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额/份额上限、基金规模上限或基金
单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存
量基金份额持有人的合法权益。
②当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款
项。
具体措施详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。
3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施
当本基金场外份额出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与
基金托管人协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度
调整，以应对流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：
①延缓办理巨额赎回申请；
②暂停接受赎回申请；
③延缓支付赎回款项；
④中国证监会认可的其他措施。
具体措施详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提
下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，
对赎回申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助
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措施。
当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可综合运用
包括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基
金估值等流动性风险管理工具，投资者将面临其赎回申请被拒绝或延期办理、
赎回款项延缓支付，或面临赎回成本或申购成本较高等的风险。
四、特定风险
1、指数化投资的风险：ETF 作为股票指数基金，在投资管理中会至少维
持 90%的股票投资比例，具有对股票市场的系统性风险，不能规避市场下跌的
风险和个股风险。
2、跟踪误差的风险：跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程
度，是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标，跟踪误差的大小是衡量
指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大，与
业绩基准产生偏离及跟踪误差未达约定目标：
①标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为；
②标的指数成份股的调整；
③基金现金资产的拖累；
④基金的管理费和托管费带来的跟踪误差；
⑤指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差；
⑥由于缺少衍生金融工具，基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带
来的偏差。
3、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险
根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依
据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，
本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，
且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更
而产生的风险与成本。
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构
可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自
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116
该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金
标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转
换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基
金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额
持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因
可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
4、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能
面临如下风险：
1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影
响本基金二级市场价格的折溢价水平。
3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该
部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎
回”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟
踪误差。
4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖
出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回
清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法
赎回全部或部分 ETF 份额的风险。
5、二级市场折溢价风险
ETF 二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，
形成溢价交易或折价交易。
6、二级市场流动性风险
ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不足而造成的
流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。
7、套利风险
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117
由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套
利存在一定风险。
同时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一
定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情
况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套
利。
8、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实
时成交数据，计算并通过深圳证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供
投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能
存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能
导致损失，需投资者自行承担。
9、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人
大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
10、投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代。因此，
投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买
入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
11、投资者赎回失败的风险
在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的
赎回对价，可能导致出现赎回失败的情形。
另外，基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回
单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可
能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部
分基金份额。
12、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、
部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价
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值有差异，存在变现风险。
13、申赎清单标识设置风险
基金管理人在进行申赎清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发
的市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证
极端情况下申赎清单标识设置的完全合理性。
14、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金
的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风
险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致
基金或投资者利益受损的风险。
15、存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的经济风险、政策风险、
市场风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面临以下风险：
1）存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存
在差异可能引发的风险
存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础，在中国境内发行的代表境
外基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有
人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持
有人与境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的
差异。境外基础证券发行人股东为公司的直接股东，可以直接享有股东权利
（包括但不限于投票权、分红等收益权等）；存托凭证持有人为间接拥有公司相
关权益的证券持有人，其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定，通过存
托人享有并间接行使分红、投票等权力。若未来发行人或存托人未能履行存托
协议的约定，不对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金
额，或者存托人行使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见，则
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存托凭证持有人的利益将受到损害，本基金作为存托凭证持有人可能会面临一
定的投资损失。
2）发行人采用协议控制架构的风险
境外基础证券发行人如采用协议控制架构，可能由于法律、政策变化带来
合规、经营等风险，可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下
相关主体违约等风险。
3）增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险
存托凭证发行时，其对应的净资产已经固定，但未来若发行人增发基础证
券，将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。
4）交易机制相关风险
境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规
则、异常交易情形、做空机制等差异，境内存托凭证的交易价格可能受到境外
市场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，
发行人现在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易，
从而增加境内市场的存托凭证供给数量，可能引起交易价格大幅波动。
5）存托凭证退市风险
如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为，可能导致存托
凭证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的
约定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者
转让、存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。
6）其它风险
存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但
不限于存托凭证与基础证券转换比例发 生调整、红筹公司和存托人可能对存托
协议作出修改、更换存托人、 更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可
能仅以事先通知的方式，即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无
法对此行使表决权。
存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法
冻结、强制执行等情形，本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的
风险。
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存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
五、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门
欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障
或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这
种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所等等。
六、合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违
反法规及基金合同有关规定的风险。
七、其他风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，
可能导致基金资产的损失。
2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人
自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
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第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并
公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或
者出具无异议意见后方可执行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证、期货券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
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（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清
算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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第二十一部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的的权利、义务
（一） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集基金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券
和参与转融通；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
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（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值
信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保
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密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有
关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用。在基金募集期限届满后 30 日内返还投资
者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购
所募集的股票，登记机构应予以解冻，登记机构及发售代理机构将协助基金管
理人完成相关资金和证券的退还工作；
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（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产。基金托管人
仅对存放于托管资金账户的现金资产以及其他由托管人实际控制的基金财产进
行保管。对于证券登记机构、期货经纪公司、结算机构等非基金托管人机构保
管的基金财产，基金托管人不承担责任；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
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管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价的现金部分；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回对价的现金部分；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行监管机构，并通知基金管理人；
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（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利和义务。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价、赎回对价及法律法规
和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
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有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
鉴于本基金和本基金的联接基金(即“汇添富中证能源交易型开放式指数证
券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”)的相关性，本基金联接基金的
基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金
的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持
有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的
权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金
份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的
特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本
基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基
金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有
人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
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（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等
报酬标准的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外；
（9）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的
除外）；
（10）变更基金份额持有人大会程序；
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率或变更收费方式；
（4）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发
生变动以及中国证监会的相关规定，而应当对《基金合同》进行修改；
（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构在法律法规、基金合同规定
的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易等业务的规则；
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131
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集；
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开；
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合
计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少
提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大
会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
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132
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。
基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表
决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中
国证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
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持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资
料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行
表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在
基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人
或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大
会，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序
比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
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议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金
合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基
金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未
能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份
额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托
人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公
证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
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决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
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大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。
如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证
书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相
关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修
改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并
公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准
或者出具无异议意见后方可执行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关
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规定在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
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清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该
会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对
各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
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第二十二部分 托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号
邮政编码：200010
法定代表人：李文
成立日期：2005 年 2 月 3 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 132,724,224 元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务。
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1985 年 11 月 22 日
法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行
职能的决定》（国发[1983]146 号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票
据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担
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保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；
代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外
国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、
金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金
账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、
咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；
外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；
外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价
证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网
上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构
批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、
货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在
不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资
融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险
管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例
限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定
及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的
投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
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投融资比例进行监督：
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比
例为：
本基金的主要投资标的为指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基
金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产的 90%，股
指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理
人应在 10 个交易日内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另
有规定时，从其规定。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以
下投资限制：
1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产
的 90%；
2）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5％；持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人
管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的
10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
4）本基金从事股票指数期货投资时，遵循相关法律法规的规定: 本基金在
任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和
不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基
金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货
合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
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纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40％；
6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；持有的同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产
净值的 10％；持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10％；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部
基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证
券合计规模的 10％；
7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
8）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值
的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净
值的 5%，本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的
非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期
的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行
未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券；经基金管理人和基金托管
人协商，并履行相关程序后，可对以上比例进行调整。基金管理人应制订严格
的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各
种风险；
9）本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产
净值的 15%；
10）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。
除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生
效之日起开始。
（3）法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第 7）、9）项外，由于证券、期货市场波动、上市公司合并或基金
规模变动、标的指数成份股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符
合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，
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143
以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工
作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管
人实施交易监督。
（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3）从事可能使基金承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管
人发行的股票或债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券；
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金
投资不再受相关限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托
管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关
系的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单
的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联
交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托
管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托
管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成
基金资产损失的，由基金管理人承担责任。
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144
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取
必要措施阻止该关联交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关
联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的
违规关联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，
同时向中国证监会报告。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
（1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的
交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。
基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，
名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托
管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金
托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造
成基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报
告中国证监会。
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基
金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基
金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损
失的，基金托管人不承担责任。
（3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、
中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金
托管人后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责
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145
任控制交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，
由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责
任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核交易对
手是否在名单内列明。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中
国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投
资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，
先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在
通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。
基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名
单内列明。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由
《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配
售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息
或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流
通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控
制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批
准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的
投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到
上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律
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146
法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、
总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、
资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执
行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有
足够的时间进行审核。
（5）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险
控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关
书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金
管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，
并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估
报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执
行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国
证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人
没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对
基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现
数据等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向
基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管
人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金
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147
合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定
的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间
内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合
提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同
时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督
权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基
金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不
限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复
核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。基金管理
人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银
行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金
管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督
权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理基金管理人有义务要求基金托管人
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148
赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银
行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金
管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督
权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基
金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独
立。
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有
到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。
由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基
金托管人对此不承担责任。
（二）募集资金、股票的验证
募集期内认购资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动
用。募集的股票由登记机构予以冻结，于基金募集期满且达到基金备案条件后，
由基金管理人过户至预先开立的专门账户。基金募集期满，募集的基金份额总
额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关
规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，
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149
出具验资报告，验资报告需要对基金的募集资金和股数进行确认，出具的验资
报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成，
基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立
的资产托管专户中，网下股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和本基金
联名开立的证券账户下，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人
按规定办理退款、股票解冻事宜。
（三）基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基
金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收
支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基
金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合相关法律法规的规定。
（四）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的结算与划付
基金托管人应根据登记机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的现
金替代、现金差额的结算。现金差额、现金替代的退款和补款由基金托管人根
据基金管理人的指令进行划付。
（五）基金证券账户与和结算备付金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（六）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全
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150
国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以
基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自
营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（七）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金
合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，
由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开
立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保
管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；
其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购
买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有
效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应
由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的
证券不承担保管责任。
（九）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署
与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理
人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作
日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同
原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
五、基金资产净值的计算和会计核算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计
算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计
算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金
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151
财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、
《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露
的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基
金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认
可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的
方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理
人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍
无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公
布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家
最新规定估值。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、
每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内
容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持
有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发
生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘
备份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于
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基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
双各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经
友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效
的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方
均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠
实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与财产的清算
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托
管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更
报中国证监会核准或备案后生效。
（二）基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
1、《基金合同》终止；
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金
管理权；
4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项 。
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第二十三部分 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回
代理券商提供。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场变化，增加或
变更服务项目，以下是基金管理人提供的主要服务内容：
一、客户服务中心电话服务
投资者拨打基金管理人客服热线 400-888-9918（国内免长途话费）可享有
如下服务：
1、自助语音服务：提供 7×24 小时电话自助语音的服务，可进行基金净值、
基金产品、最新公告信息等自助查询服务。
2、人工坐席服务：提供每周五天，每天不少于 12 小时的人工坐席服务
（法定节假日除外）。
二、网上客户服务
基金管理人网站（www.99fund.com）为投资者提供账户查询、信息定制、
公司公告、理财刊物等信息资讯服务。同时，网站还设有电子邮箱服务（客户
服务邮箱：service@99fund.com）和网上在线答疑服务。
三、客户投诉建议受理服务
投资者可以通过基金管理人或销售机构的客服热线、网站在线栏目、电子
邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于工作日期间受理的投诉或建议，
原则上是及时回复；对于不能及时回复的，基金管理人承诺在 24 小时之内做
出回复。对于非工作日提出的投诉或建议，将在顺延的工作日当日完成回复。
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154
第二十四部分 其他应披露事项
以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1.
汇添富基金管理股份有限公司旗下
基金 2022 年第一季度报告
上交所,上证报,公司网站,深
交所,中国证监会基金电子披
露网站
2022-04-22
2.
关于中证能源交易型开放式指数证
券投资基金暂停场内“实物申购赎
回”业务的公告
上证报,公司网站,深交所,中
国证监会基金电子披露网站 2022-05-30
3.
汇添富基金管理股份有限公司关于
中证能源交易型开放式指数证券投
资基金增加申购赎回代理券商的公
告
上证报,公司网站,深交所,中
国证监会基金电子披露网站 2022-07-04
4.
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下部分基金增加国泰君安为申购
赎回代理券商的公告
上证报,公司网站,深交所,中
国证监会基金电子披露网站 2022-07-05
5.
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下部分基金增加申万宏源西部证
券为申购赎回代理券商的公告
上证报,公司网站,深交所,中
国证监会基金电子披露网站 2022-07-08
6.
关于中证能源交易型开放式指数证
券投资基金流动性服务商的公告
上证报,公司网站,深交所,中
国证监会基金电子披露网站 2022-07-11
7.
汇添富基金管理股份有限公司关于
旗下部分基金增加银河证券为申购
赎回代理券商的公告
上证报,公司网站,深交所,中
国证监会基金电子披露网站 2022-07-15
8.
汇添富基金管理股份有限公司旗下
基金 2022 年第二季度报告
上交所,上证报,公司网站,深
交所,中国证监会基金电子披
露网站
2022-07-21
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155
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、登记机构、
基金销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后，
可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件
及其复印件，基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。投
资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招募说明
书。
中证能源交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
156
第二十六部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式
一、标的指数编制方法
（一）样本空间
中证 800 指数样本
（二）选样方法
将样本空间内证券按照中证行业分类进行分类，进入各自行业的全部证券
作 为相应行业指数的样本。
（三）指数计算
指数计算公式为：
报告期指数 = 报告期样本的调整市值
除数 × 1000
其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算
方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单
个 样本权重上限符合以下规则：
若样本数量低于 10 只或高于 100 只，不对样本设权重上限；
若样本数量在 10 只（含）至 50 只之间，对单个样本设 15%权重上限；
若样本数量在 50 只（含）至 100 只之间，对单个样本设 10%权重上限。
二、指数样本和权重调整
（一）样本股定期调整
指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第
二个星期五的下一交易日。
权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间
相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
（二）样本股临时调整
当中证 800 指数调整样本时，中证行业指数样本随之进行相应调整。在样
本 公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证行业指数样本
进行 相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、
合并、 分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
三、标的指数信息查询途径
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投资者可以直接登录中证指数有限公司的网站（http:/
/www.csindex.com.cn/）免费查询标的指数的相关信息，包括指数概要、编制方
法、指数行情、收益表现、临时变动、成份股列表等。
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158
第二十七部分 备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件：
1、中国证监会核准中证能源交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《中证能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、《关于中证能源交易型开放式指数证券投资基金开通场外现金申购赎回
业务并修改基金合同的公告》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式：
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可
供免费查阅。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年4月10日