国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书
(2021年8月第1次更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:“本
基金”)经中国证监会2013年8月13日证监许可[2013]1069号文核准募集。本基
金基金合同于2013年9月17日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集申请的核准,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素
产生波动,投资者在投资本基金前,应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同,
全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对
投资行为做出独立决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:指数投资风
险(包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险、标的指数跟踪误差风险、
标的指数变更风险、标的指数终止风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指
数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险)、流动性风险、市场风险(系
统风险)、其它风险以及基金运作的特有风险(包括基金份额二级市场交易价格
折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、基金份额场
外实物申赎模式的特殊风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、
基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、存托凭证投资风险)等。
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指数“沪深
300金融地产指数”,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基
金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级
表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级
结果为准。
本基金标的指数为沪深300金融地产指数。指数编制方案请参见本招募说明
书附件,指数信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上
市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,本基金的
申购、赎回流程采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理,其申购、赎
回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的ETF产品有所差异。通常情况
下,投资者的申购、赎回申请在T+1日确认,申购所得ETF份额及赎回所得组
合证券在T+2日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、
赎回,则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户,且该两个账户的证
件号码及名称属于同一投资者所有,同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票
的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券
商。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至
出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自
负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交
易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担。
本招募说明书所载内容截止日期为2021年8月23日,其中投资组合报告与
基金业绩截止日期为2021年6月30日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本招募说明书(2021年8月第1
次更新)进行了复核。
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................................................ 1
二、释义 ........................................................................................................................................................ 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................................ 8
四、基金托管人 ...........................................................................................................................................21
五、相关服务机构 .......................................................................................................................................26
六、基金的募集与基金合同的生效 ...........................................................................................................48
七、基金份额的折算与变更登记 ...............................................................................................................49
八、基金份额的上市交易 ...........................................................................................................................50
九、基金份额的申购与赎回 .......................................................................................................................52
十、基金的投资 ...........................................................................................................................................64
十一、基金的业绩 .......................................................................................................................................78
十二、基金的财产 .......................................................................................................................................80
十三、基金资产估值 ...................................................................................................................................81
十四、基金的收益与分配 ...........................................................................................................................87
十五、基金费用与税收 ...............................................................................................................................89
十六、基金的会计与审计 ...........................................................................................................................92
十七、基金的信息披露 ...............................................................................................................................93
十八、基金的风险揭示 .............................................................................................................................101
十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 .........................................................................108
二十、《基金合同》的内容摘要 ............................................................................................................. 111
二十一、基金托管协议的内容摘要 .........................................................................................................129
二十二、对基金份额持有人的服务 .........................................................................................................150
二十三、其他应披露事项 .........................................................................................................................151
二十四、招募说明书存放及查阅方式 .....................................................................................................152
二十五、备查文件 .....................................................................................................................................153
附件一:标的指数编制方案 .....................................................................................................................154
一、绪言
《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以
下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基
金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募
集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)
和其他有关法律法规及《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》(以下简称《基金合同》)编写。
本招募说明书阐述了国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基
金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由国投瑞银基金
管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书依据《基金合同》编写,并经中国证监会核准。《基金合同》是
约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取
得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定享有权利、承担义务,投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅《基金合同》。
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基
金
2、基金管理人:指国投瑞银基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国投瑞银沪深300
金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书:指《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券
投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要》及其更新(本基金产品资料概要的编制、披露及更新
等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实
施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其
不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
18、业务规则:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登
记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细
则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规
定
19、交易型开放式指数证券投资基金:指《中国证券登记结算有限责任公司关
于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放
式指数基金”
20、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类
似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作
方式的基金
21、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
24、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
25、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、交易、非交易过户、转托管等业务。
28、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金
代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金认购、
申购、赎回和其他基金业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商(代办
证券公司)
29、销售机构:指基金管理人及本基金代销机构
30、基金销售网点:指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点
31、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基
金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
32、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
33、登记结算业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交
易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管和结
算业务。
34、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中
国证券登记结算有限责任公司
35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日
期
36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开
放日
41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数。
42、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
45、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
48、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申
购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
49、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信
息的文件
50、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应支
付的组合证券、现金替代、现金差额和其他对价
51、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应支付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和其他对价
52、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的沪深300金融地产指数及其
未来可能发生的变更,或基金管理人根据需要更换的其他指数
53、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。按照成份股在标的
指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
地调整,以复制和跟踪基准指数
54、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
55、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
56、现金替代退补款:指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的
成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关
费用,则本基金需向投资者退还差额,若现金替代小于本基金购入被替代成份证券
的成本及相关费用,则投资者需向本基金补缴差额
57、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申
购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获
得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计
算
58、预估现金差额:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当
日现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
59、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所
在交易时间内发布的基金份额参考净值,简称IOPV
60、指令:指基金管理人在管理基金资产时,向基金托管人发出的资金划拨及
实物券调拨等指令
61、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额
之日
62、基金净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额
净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初
始日重新计算)
63、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折
算日为初始日重新计算)
64、元:指人民币元
65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
69、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及
非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
70、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(简称“指
定报刊”)和/或指定互联网网站(简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托
管人网站、中国证监会基金电子披露网站)
71、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:傅强
设立日期:2002年6月13日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓
客服电话:400-880-6868、0755-83160000
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投泰康信托有限公司 51%
瑞银集团 49%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
傅强先生,中国籍,工商管理硕士,现任国投泰康信托有限公司总经理,曾任
国投信托有限公司公司总经理助理、公司副总经理,国投弘泰信托投资有限公司总
经理助理、信托资产运营部经理,国家开发投资公司金融投资部责任项目经理,国
融资产管理有限公司高级项目经理、证券投资部副经理,中兴信托投资有限公司部
门经理,北京证券有限公司职员,中国人民银行北京分行行员。
李涛先生,董事,中国籍,管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监。
曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经
理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证券投资部业
务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员。
王惠玲女士,董事,中国籍,经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限
公司总经理,董事总经理,曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部私募融资部主管、
董事总经理,资产管理部负责人、董事总经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
股权销售部及研究部主管、董事总经理,工银瑞信基金管理有限公司副总经理级总
监,天治基金管理有限公司总经理助理,泰信基金管理有限公司总经理助理,大通
证券股份有限公司投资银行部副总经理,曾任职泰康人寿保险股份有限公司、劳动
部社保所。
韦杰夫(Jeffrey R Williams)先生,董事,美国籍,哈佛大学商学院工商管
理硕士。现任瑞银慈善基金会董事,曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董事,
大瀚人力资源集团咨询董事会委员,哈佛中心(上海)有限公司董事总经理,深圳
发展银行行长,渣打银行台湾分行行长,台湾美国国际运通股份有限公司总经理,
美国运通银行台湾分行副总裁,花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,花旗银
行台湾分行信贷管理负责人,北京大学外国专家。
王彦杰先生,总经理,董事,中国台湾籍,台湾淡江大学财务金融硕士,兼任
国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资
总监,宏利投信台湾地区投资主管,复华投信香港资产管理有限公司执行长,保德
信投信投资部投资主管,元大投信研究部股票分析师,日商大和证券研究部股票分
析师,国际证券研究部股票分析师,国泰人寿理赔业务部理赔专员。
龙涛先生,独立董事,中国籍,经济学硕士。现任北京海问创业新技术投资管
理有限公司董事长。兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份
有限公司独立董事、皇冠环球集团有限公司独立非执行董事(香港本地公司)、爱
慕股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事、中央财经大学会
计系副教授、北京海问咨询有限公司任董事长。曾在毕马威国际会计纽约分部担任
审计和财务分析工作。
邓传洲先生,独立董事,中国籍,经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人,
兼任上海航天机电股份有限公司独立董事。曾任职于上海国家会计学院、北大未名
生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限公司。
董纯钢先生,独立董事,中国籍,法学硕士,拥有中国和美国纽约州律师资格。
现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人,兼任中国国际经贸贸易仲裁委员会、北京
仲裁委员会/北京国际仲裁中心、香港国际仲裁中心等仲裁机构仲裁员。曾任中国国
际经济贸易仲裁委员会案件经办人。
2、监事会成员
赖展怀先生,监事会主席,中国香港籍,经济学硕士,特许金融分析师, 特许
另类投资分析师。现任瑞银资产管理(香港)有限公司中国业务发展董事。曾任安
联投资公司亚太产品策略副总裁,瑞银资产管理公司中国产品经理、副董事,宏利
资产管理公司助理投资专家,中银国际英国保盛资产管理公司市场研究高级经理。
张宝成先生,监事,中国籍,资源产业经济学博士,经济师。现任国投泰康信托有
限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开发投
资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公司内
部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。
杨俊先生,监事,中国籍,经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易
部部门总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员,