大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 深证 ETF
场内简称 深证成指 ETF
基金主代码 159943
交易代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 5日
报告期末基金份额总额 92,229,922.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，
其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
1.本期已实现收益 1,487,694.07
2.本期利润 6,334,577.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0749
4.期末基金资产净值 110,339,990.93
5.期末基金份额净值 1.196
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.22% 0.88% 6.45% 0.90% -0.23% -0.02%
过去六个月 8.53% 1.07% 8.79% 1.11% -0.26% -0.04%
过去一年 -1.89% 1.26% -3.23% 1.30% 1.34% -0.04%
过去三年 30.12% 1.31% 17.71% 1.35% 12.41% -0.04%
过去五年 22.87% 1.43% 7.89% 1.46% 14.98% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-7.21% 1.57% -33.00% 1.62% 25.79% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘淼
本基金基
金经理
2021年 9月 2
日
- 15年
北京大学工商管理硕士。2008年 4月至
2011年 5月就职于招商基金管理有限公
司，任基金核算部基金会计。2011年 5
月加入大成基金管理有限公司，先后担任
基金运营部基金会计、股票投资部投委会
秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分
析师、指数与期货投资部基金经理、指数
与期货投资部总监助理；曾担任深证成长
40交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成长 40交易型开放式指数联接基
金、大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金、大成 MSCI中国 A股质优
价值 100交易型开放式指数证券投资基
金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理助理。2017年 9月 14日至 2021
年 9月 1日任大成中证 100交易型开放式
指数证券投资基金、中证 500沪市交易型
开放式指数证券投资基金、大成深证成份
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交易型开放式指数证券投资基金基金经
理助理。2020年 6月 29日起任深证成长
40交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成长 40交易型开放式指数联接基
金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交
易型开放式指数证券投资基金、大成
MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理。
2020年 6月 29日至 2022年 11月 30日
任大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2021年 4月 30
日起任大成中证全指医疗保健设备与服
务交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。2021年 6月 17日起任大成中证红
利指数证券投资基金基金经理。2021年 9
月 2日至 2022年 12月 8日任中证 500
沪市交易型开放式指数证券投资基金基
金经理。2021年 9月 2日起任大成中证
100交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金基金经理。2022年 6月 28日起任大
成中证电池主题指数型发起式证券投资
基金基金经理。2022年 7月 13日起任大
成中证上海环交所碳中和交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。2022年 10
月 13日起任大成动态量化配置策略混合
型证券投资基金基金经理。2023年 3月
20日起任大成有色金属期货交易型开放
式指数证券投资基金、大成有色金属期货
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理。2023年 4月 14日起任大成
沪深 300指数证券投资基金基金经理。具
备基金从业资格。国籍：中国
苏秉毅
本基金基
金经理，
混合资产
投资部副
总监
2015年 6月 5
日
- 19年
清华大学经济学硕士。2004年9月至2008
年 5月就职于华夏基金管理有限公司基
金运作部。2008年加入大成基金管理有
限公司，曾担任规划发展部高级产品设计
师、数量与指数投资部总监助理、指数与
期货投资部副总监，现任混合资产投资部
副总监。2012年 8月 28日至 2014年 1
月 23日任大成中证 500沪市交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理。
2014年 1月 24日至 2014年 2月 17日任
大成健康产业股票型证券投资基金基金
经理。2012年 2月 9日至 2014年 9月 11
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日任深证成长 40交易型开放式指数证券
投资基金及大成深证成长 40交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理。
2012年 8月 24日至 2022年 12月 8日任
中证 500沪市交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2013年 1月 1日至 2015
年 8月 25日任大成沪深 300指数证券投
资基金基金经理。2013年 2月 7日至 2023
年 3月 20日任大成中证 100交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。2015年 6
月 5日至 2023年 4月 10日任大成深证成
份交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。2015年 6月 29日至 2020年 11月
13日任大成中证互联网金融指数分级证
券投资基金基金经理。2016年 3月 4日
起任大成核心双动力混合型证券投资基
金、大成沪深 300指数证券投资基金基金
经理。2018年 6月 26日起任大成景恒混
合型证券投资基金基金经理。2021年 4
月 23日起任大成智惠量化多策略灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、苏秉毅先生自 2023年 4月 10日起不再担任本基金基金经理职务。上述事项已按法规要求
及公司相关制度办理，变更流程合法合规。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
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所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，
针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行
为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同
向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率
较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，
即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较
大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在
1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资
组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为流
动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类
交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，A股市场整体走势向上，交易活跃度与风险偏好均有所提升。其中，沪深 300涨
4.63%；中证 500涨 8.11%；创业板指涨 2.25%。行业上（中信分类），计算机、传媒、通信走势
强劲；房地产、消费者服务、综合表现萎靡。风格上，小市值表现更佳。市场表现上，一季度延
续去年底市场趋势，整体基于对国内经济复苏、消费场景改善和新增政策落地等进入行情修复期。
此外，一月份市场反弹也同时受到流动性边际催化，宏观上有央行在节假日前后的资金安排；微
观上有北上资金的大幅流入。二、三月份影响行情变化的主要因素是市场对于经济复苏强度的分
歧，次要因素来自于外围风险扰动。区间内，复苏强度作为市场关注的重点也主导了交易的风格
和方向。从走势看，市场逐渐定价经济弱复苏，热点主题集中在“人工智能”和“中国特色估值
体系”。
本基金标的指数为深证成份指数。深证成份指数由深圳证券市场中市值大、流动性好的 500
只 A股组成，定位于深交所标尺指数，反映深交所多层次市场的整体表现。本基金主要采取完全
复制法，即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。
运作层面上，本基金在报告期内基本保持满仓，并根据标的指数成分股调整以及权重的变化
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及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.196 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.22%，业绩
比较基准收益率为 6.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 107,357,307.12 97.14
其中：股票 107,357,307.12 97.14
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 13,600.30 0.01
其中：债券 13,600.30 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,104,978.31 2.81
8 其他资产 41,701.81 0.04
9 合计 110,517,587.54 100.00
注：上述股票投资金额包括可退替代款估值增值（如有）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,547,954.35 2.31
B 采矿业 1,164,254.59 1.06
C 制造业 78,884,655.39 71.49
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,023,678.40 0.93
E 建筑业 184,846.12 0.17
F 批发和零售业 821,171.35 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业 1,569,120.27 1.42
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
6,558,458.57 5.94
J 金融业 7,437,777.60 6.74
K 房地产业 1,829,512.94 1.66
L 租赁和商务服务业 1,199,621.70 1.09
M 科学研究和技术服务业 1,299,014.50 1.18
N 水利、环境和公共设施管理业 292,718.50 0.27
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 74,970.00 0.07
Q 卫生和社会工作 1,296,992.58 1.18
R 文化、体育和娱乐业 850,158.31 0.77
S 综合 174,779.64 0.16

合计 107,209,684.81 97.16
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 131,506.51 0.12
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 10,353.77 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,897.03 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 146,757.31 0.13
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,400 4,628,970.00 4.20
2 000858 五 粮 液 16,700 3,289,900.00 2.98
3 000333 美的集团 44,507 2,394,921.67 2.17
4 002594 比亚迪 8,000 2,048,160.00 1.86
5 300059 东方财富 95,015 1,903,150.45 1.72
6 000568 泸州老窖 6,700 1,707,093.00 1.55
7 002415 海康威视 35,425 1,511,230.50 1.37
8 000651 格力电器 40,900 1,503,075.00 1.36
9 000725 京东方 A 287,700 1,277,388.00 1.16
10 002475 立讯精密 41,446 1,256,228.26 1.14
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301281 科源制药 789 34,858.02 0.03
2 001360 南矿集团 671 10,319.98 0.01
3 001367 海森药业 230 10,230.40 0.01
4 001328 登康口腔 459 9,492.12 0.01
5 301367 怡和嘉业 26 6,271.98 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 13,600.30 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,600.30 0.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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1 127084 柳工转 2 136 13,600.30 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,741.84
2 应收证券清算款 33,959.97
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 41,701.81
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 301281 科源制药 34,858.02 0.03 新股未上市
2 001360 南矿集团 10,319.98 0.01 新股未上市
3 001367 海森药业 10,230.40 0.01 新股未上市
4 001328 登康口腔 9,492.12 0.01 新股未上市
5 301367 怡和嘉业 6,271.98 0.01 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 86,229,922.00
报告期期间基金总申购份额 21,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 15,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 92,229,922.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自 2023年 3月 25日起，温智
敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自 2023年 3月 25
日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 14页 共 14页
3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。


大成基金管理有限公司
2023年 4月 21日