工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2020年第3号）

工银瑞信创业板交易型开放式指数
证券投资基金
更新的招募说明书
（2020年第3号）
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督管理委员会2017年8月14日证监许可﹝2017﹞1509号文注册募集。本基金基金合同已于
2017年12月25日正式生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资
料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并
对认购（或申购）、买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净
值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在
投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各
类风险，包括：投资组合的风险（包括市场风险、信用风险、流动性风险、杠杆风险和金融
模型风险等）、管理风险、合规性风险、操作风险、股票型ETF基金特有的风险和其他风险等。
本基金为交易型开放式基金，投资目标为紧密跟踪标的指数“创业板指数”，力争实现与标
的指数表现相一致的长期投资收益。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市
场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照
恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2020年4月30日，有关财务数据和净值表现数据截止日
为2020年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。
目 录
重要提示 ........................................................................................................................................... 1
一、绪言 ........................................................................................................................................... 4
二、释义 ........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 9
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 19
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 21
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 24
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 25
八、基金份额的折算与变更登记 ................................................................................................. 25
九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 25
十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 26
十一、基金的投资 ......................................................................................................................... 38
十二、基金的业绩 ......................................................................................................................... 48
十三、基金的财产 ......................................................................................................................... 49
十四、基金资产估值 ..................................................................................................................... 49
十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 54
十六、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 56
十七、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 58
十八、基金的信息披露 ................................................................................................................. 58
十九、基金的风险揭示 ................................................................................................................. 64
二十、基金的转型 ......................................................................................................................... 69
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 82
二十二、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 84
二十三、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 84
二十四、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 84
二十五、其他应披露事项 ............................................................................................................. 85
二十六、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 86
二十七、备查文件 ......................................................................................................................... 86
附件一：基金合同内容摘要 ......................................................................................................... 88
附件二：基金托管协议内容摘要 ............................................................................................... 104
一、绪言
《工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“本招
募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以
下简称“《流动性风险规定》”）及其他有关法律法规以及《工银瑞信创业板交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理有
限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月
1日起执行。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指工银瑞信基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同：指《工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基
金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信创业板交易型开
放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额
发售公告》
8、基金份额上市交易公告书：指《工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基
金份额上市交易公告书》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，并经2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
修订，自2013年6月1日起实施的，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常
务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞
等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、交易等业务
24、销售机构：指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销
售业务的机构
25、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人
指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构
26、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司
27、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易
型开放式基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）定义的基金份额的登记、存管、结
算及相关业务
28、登记结算机构：指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为工银
瑞信基金管理有限公司或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的机
构
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n指自然数
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所交易型开放式指数
基金业务实施细则》及其不时修订、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券
登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其
不时修订和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司
发布的其他相关规则和规定
39、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件，以申购
赎回清单规定的对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的对价的行为
43、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
44、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价
45、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明
书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
46、标的指数：本基金标的指数为创业板指数，及其未来可能发生的变更
47、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
48、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
49、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额
的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
50、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回
的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍
51、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，
按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
52、元：指人民币元
53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
61、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
62、基金产品资料概要：指《工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新（招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不
晚于2020年9月1日起执行）
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、
甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码：100033
法定代表人：王海璐
成立日期：2005年6月21日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
联系人：朱碧艳
联系电话：400-811-9999
股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有限
公司占公司注册资本的20%。
存续期间：持续经营
（二）主要人员情况
1、董事会成员
郭特华女士，董事长，博士，曾任工银瑞信基金管理有限公司总经理。历任中国工商银
行总行商业信贷部、资金计划部副处长，中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。
Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。 Levin
先生负责制定和指导亚太区资产管理战略，包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构和
私人银行密切合作，以提供资产管理投资解决方案。 在2011年8月加入瑞士信贷之前，
Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官，AsiaCrest Capital是一家位于香港的对
冲基金FoF。再之前，他曾在Hite Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生也
是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。 他在流动和非流动性另类投资行业拥
有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学理
学士学位。
王海璐女士，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。1997
年7月开始先后在中国工商银行总行管理信息部、办公室、金融市场部工作；2010年9月
至2019年1月任中国工商银行总行金融市场部副总经理；2019年加入工银瑞信基金管理有
限公司。
王一心女士，董事，高级经济师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专
职董事。历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部、营业部）副总经理；中国工商银行
营业部 历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。
王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职
派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor)
资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算中心外汇清
算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长，中国工商银
行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。
田国强先生，独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高等
研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批人文社会科学长江
学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长
（1991-1992）。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。
主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。
Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任
云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指数
顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港证监会程序复检委员会委员，香
港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚洲
金融》杂志评为“年度银行家”。
程凤朝先生，独立董事，管理学博士，现为湖南大学博士生导师，中国社会科学院研究
生院硕士生导师，中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博士学
位，金融科学研究员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。
2、监事会成员
郑剑锋先生，监事，金融学科学双硕士。2005年12月起，郑剑锋先生任职于中国工商
银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任，主要负责
风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起，郑剑锋先生被任命为中国工
商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。
黄敏女士，监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士
信贷集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中
国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。
洪波女士，监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务
所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009
年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监，兼任工银瑞信投资管理有限公司监
事。
倪莹女士，监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长，
校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加入
工银瑞信战略发展部，现任人力资源部总监。
章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005年
任职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总监。
3、高级管理人员
王海璐女士，总经理，简历同上。
朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、
督察长，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997－1999年中国华融信托投资公司证券
总部经理，2000－2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。2005
年加入工银瑞信基金管理有限公司。
杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理
（国际）有限公司董事，1997 年7 月至2002 年9 月，任职于长城证券有限责任公司，历
任职员、债券（金融工程）研究员；2002 年10 月至2003 年5 月，任职于宝盈基金管理
有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003 年6 月至2006 年3月，任职于招商基金管
理有限公司，历任研究员、基金经理。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。
赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞
信基金管理有限公司首席信息官、工银瑞信投资管理有限公司董事，1989 年8 月至1993 年
5 月，任职于中国工商银行海淀支行，从事国际业务；1993年6 月至2002 年4 月，任职
于中国工商银行北京市分行国际业务部，历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002年5
月至2005年6月，任职于中国工商银行牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算部副
总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。
郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信
资产管理（国际）有限公司董事，工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年
6月，任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。
马成先生，硕士，特许金融分析师（CFA）资格持有人，曾先后担任中国工商银行总行
处长；工行河南新乡分行党委副书记、副行长；工银国际控股有限公司风险总监，执行董事、
副总经理。现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、工银瑞信投资管理有限公司董事长。
4、本基金基金经理
赵栩先生，12年证券从业经验；2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析
师，现任指数投资中心投资部副总监，2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金
基金经理；20