华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏创蓝筹 ETF
场内简称 创蓝筹 ETF
基金主代码 159966
交易代码 159966
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年 6月 14日
报告期末基金份额总额 1,061,099,521.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证
投资策略、衍生品投资策略、债券投资策略等。
业绩比较基准 创业板低波蓝筹指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
1.本期已实现收益 -18,290,946.48
2.本期利润 27,577,742.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0256
4.期末基金资产净值 509,873,742.66
5.期末基金份额净值 0.4805
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
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益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.65% 1.39% 5.67% 1.40% -0.02% -0.01%
过去六个月 -9.12% 1.33% -9.23% 1.34% 0.11% -0.01%
过去一年 -25.85% 1.56% -26.29% 1.57% 0.44% -0.01%
过去三年 20.83% 1.67% 18.61% 1.67% 2.22% 0.00%
自基金合同
生效起至今
47.83% 1.58% 48.37% 1.61% -0.54% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 6月 14日至 2022年 12月 31日)
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§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
荣膺
本基金
的基金
经理、投
委会成
员
2019-06-14 - 12年
硕士。2010年 7
月加入华夏基
金管理有限公
司。历任研究发
展部高级产品
经理，数量投资
部研究员、投资
经理、基金经理
助理、MSCI中
国 A 股交易型
开放式指数证
券投资基金基
金经理（2016
年10月20日至
2018年 9月 16
日期间)、MSCI
中国 A 股交易
型开放式指数
证券投资基金
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联接基金基金
经理（2016 年
10 月 20 日至
2018年 9月 16
日期间)、上证
主要消费交易
型开放式指数
发起式证券投
资基金基金经
理（2015年 11
月 6 日至 2020
年 3月 18日期
间)、华夏智胜
价值成长股票
型发起式证券
投资基金基金
经理（2018年 3
月 6 日至 2020
年 3月 18日期
间)、华夏MSCI
中国 A 股国际
通交易型开放
式指数证券投
资基金基金经
理（2018 年 9
月 17日至 2021
年10月21日期
间)、华夏MSCI
中国 A 股国际
通交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金 基 金 经 理
（2018 年 9 月
17日至 2021年
10 月 21 日期
间)、华夏中证
央企结构调整
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
基金经理（2018
年 11月14日至
2021年10月21
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日期间)、华夏
创业板低波蓝
筹交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金基金
经理（2019年 6
月 26日至 2021
年10月21日期
间)、华夏沪港
通上证 50AH
优选指数证券
投 资 基 金
（LOF）基金经
理（2016年 10
月 27日至 2022
年 8月 22日期
间)、华夏创业
板动量成长交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
基金基金经理
（2019 年 6 月
26日至 2022年
8 月 22 日期
间)、华夏饲料
豆粕期货交易
型开放式证券
投资基金发起
式联接基金基
金经理（2020
年 1月 13日至
2022年 8月 22
日期间)、华夏
粤港澳大湾区
创新 100 交易
型开放式指数
证券投资基金
基金经理（2020
年 2月 25日至
2022年 8月 22
日期间)、华夏
粤港澳大湾区
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创新 100 交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金 基 金 经 理
（2020 年 4 月
29日至 2022年
8月 22日期间)
等。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为创业板低波蓝筹指数，创业板低波蓝筹指数反映创业板中盈利
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能力良好、财务质量稳健、波动率较低的上市公司整体运行情况。截至 2022年 12月 31日，
创业板低波蓝筹指数成份股 50只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更
好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
4季度，境内外宏观环境都出现了大的变化。通胀方面美国 10月、11月连续两月 CPI
数据低于市场预期，读数回落到 8%以下；美国经济略显疲态，11月 ISM制造业 PMI指数
录得 49，较上月 50.2有所下降，低于市场预期。美联储加息节奏放缓，11月、12月分别加
息 75bp和 50bp。境内 10月 22日，中国共产党第二十次全国代表大会顺利闭幕；11月困扰
市场一年之久的地产和防疫政策均得到大幅优化；但国内经济数据依然疲软，10、11月社
融数据均不及预期，PMI连续两月低于荣枯线，11月制造业 PMI指数录得 48，前值 49.2；
综合 PMI产出指数录得 47.1，前值 49。
市场层面，四季度整体呈现震荡偏上行走势。11月，防疫政策出现了较大放松，权益
市场也随之迎来一波上涨行情，疫情放松受益板块反弹较多；进入 12月，成交量开始萎缩，
从先前的 1万多亿跌至最新的 6000亿左右，侧面反映出市场上涨后继乏力，权益市场转涨
为跌。行业层面整体分化较大：消费者服务、商贸零售、传媒、计算机、医药等板块表现较
为强劲，而煤炭、电力设备新能源、石油石化等板块表现相对落后。
基金投资运作方面，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、
赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认
为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、广发
证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2022年12月31日，本基金份额净值为0.4805元，本报告期份额净值增长率为5.65%，
同期业绩比较基准增长率 5.67%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.02%，与业绩比较基准产
生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 504,560,346.06 98.83
其中：股票 504,560,346.06 98.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,242,094.96 1.03
8 其他资产 713,259.50 0.14
9 合计 510,515,700.52 100.00
注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 19,865,451.00元，
占本基金期末资产净值的 3.90%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 384,508,931.44 75.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,308,656.53 8.30
J 金融业 12,820,483.32 2.51
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 28,209,627.11 5.53
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 32,341,407.66 6.34
R 文化、体育和娱乐业 4,371,240.00 0.86
S 综合 - -
合计 504,560,346.06 98.96
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 235,674 74,465,913.78 14.60
2 300124 汇川技术 798,006 55,461,417.00 10.88
3 300015 爱尔眼科 893,672 27,766,389.04 5.45
4 300750 宁德时代 61,956 24,374,729.52 4.78
5 300012 华测检测 980,205 21,858,571.50 4.29
6 300122 智飞生物 240,383 21,112,838.89 4.14
7 300661 圣邦股份 117,985 20,364,211.00 3.99
8 300896 爱美客 33,973 19,240,608.55 3.77
9 300454 深信服 130,549 14,693,289.95 2.88
10 300316 晶盛机电 227,528 14,461,679.68 2.84
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
合约市值
（元）
公允价值
变动（元）
风险说明
IC2301
中证 500股指
期货 IC2301
合约
4 4,699,680.00 -198,960.00
买入股指期货
合约的目的是
进行更有效地
流动性管理，实
现投资目标。
公允价值变动总额合计（元） -198,960.00
股指期货投资本期收益（元） -72,794.52
股指期货投资本期公允价值变动（元） 200,840.00
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸
根据基金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股
指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指
数，实现投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 696,998.38
2 应收证券清算款 2,856.28
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 13,404.84
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 713,259.50
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 300661 圣邦股份 3,452,000.00 0.68
转融通出借
证券受限
2 300012 华测检测 2,218,850.00 0.44
转融通出借
证券受限
3 300454 深信服 146,315.00 0.03
转融通出借
证券受限
4 300316 晶盛机电 127,120.00 0.02
转融通出借
证券受限
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,067,699,521.00
报告期期间基金总申购份额 158,400,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 165,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
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本报告期期末基金份额总额 1,061,099,521.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
华 夏
创 蓝
筹
ETF
联接
1
2022-10-01
至
2022-12-31
535,200,000.00 8,670,000.00 6,370,000.00 537,500,000.00 50.66%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金
资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
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资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF
基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联
互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投
资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香
港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
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