基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
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重要提示
华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已经
中国证监会 2019 年 8 月 22 日证监许可[2019]1537 号文准予注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别
证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基
金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。此外,本基
金作为交易型开放式指数证券投资基金,特定风险还包括:标的指数回报与股票市场平均
回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、
标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、
参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金
份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。本基金可投资于港股,会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场
股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价
可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成
损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股
通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金为股票基
金,80%以上的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金,属于中高风险品种。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在
股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资
者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为
不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述
可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
根据基金合同的相关规定,本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限,对于超出设定
份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上市。由于本
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基金的标的指数组合证券包含境内证券交易所、香港联合交易所证券,基金份额的清算交收
与境内普通ETF存在一定差异。通常情况下,T日申购的基金份额在交收完成后可以卖出或
赎回。投资者认购本基金时需具有深圳或上海证券账户,但需注意,使用基金账户只能参与
本基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要参与基金的组合证券认购、申购、赎回,
则应使用A股账户。本基金以人民币募集和计价,本基金可通过港股通投资于香港市场以港
币计价的金融工具,人民币对港币的汇率的波动可能加大基金净值的波动,从而对基金业
绩产生一定影响。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开
始执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
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目录
一、绪言...........................................................................................................................................4
二、释义...........................................................................................................................................4
三、基金管理人...............................................................................................................................8
四、基金托管人.............................................................................................................................16
五、相关服务机构.........................................................................................................................21
六、基金的募集.............................................................................................................................23
七、基金备案.................................................................................................................................31
八、基金份额的上市交易.............................................................................................................31
九、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................33
十、基金的投资.............................................................................................................................49
十一、基金的财产.........................................................................................................................55
十二、基金资产的估值.................................................................................................................56
十三、基金的收益与分配.............................................................................................................61
十四、基金的费用与税收.............................................................................................................62
十五、基金的会计与审计.............................................................................................................65
十六、基金的信息披露.................................................................................................................65
十七、风险揭示.............................................................................................................................72
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................80
十九、基金合同的内容摘要.........................................................................................................81
二十、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................81
二十一、对基金份额持有人的服务.............................................................................................82
二十二、招募说明书存放及查阅方式.........................................................................................83
二十三、备查文件.........................................................................................................................83
附件一:基金合同摘要.................................................................................................................83
附件二:基金托管协议摘要.......................................................................................................106
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一、绪言
《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称
“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流
动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合
同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金管理人或本基金管理人:指华夏基金管理有限公司。
3、基金托管人或本基金托管人:指招商银行股份有限公司。
4、基金合同或《基金合同》:指《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏粤港澳大湾区创新 100
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交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。
6、招募说明书或本招募说明书:指《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》及其更新。
7、基金产品资料概要:指:《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新。
8、基金份额发售公告:指《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基
金基金份额发售公告》。
9、上市交易公告书:指《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书》。
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。
11、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
12、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
13、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订。
14、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订。
15、交易型开放式指数证券投资基金:指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎
回实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”。
16、联接基金:将绝大部分基金资产投资于本基金,与本基金跟踪同一标的指数,紧密
跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会。
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包
括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国
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境外的机构投资者。
23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人。
24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。
26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回等业务。
27、销售机构:指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构。
28、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人
指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构。
29、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。
30、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资
基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务。
31、登记机构:指办理登记业务的机构,基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任
公司。
32、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳
A股账户或深圳证券投资基金账户。
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期。
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月。
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
38、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。
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39、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)。
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
42、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和
申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限
责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及中国证券登记结
算有限责任公司、深圳证券交易所及华夏基金管理有限责任公司发布的其他相关规则、规定、
通知及指南等。
43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为。
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为。
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为赎回对价的行为。
46、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。
47、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
48、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
49、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。
50、标的指数:指深圳证券信息有限公司编制并发布的粤港澳大湾区创新 100 指数及其
未来可能发生的变更。
51、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
52、最小申购赎回单位:指基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的
基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
53、元:指人民币元。
54、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
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他资产的价值总和。
56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值。
57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程。
59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介。
60、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。
61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
62、转融通证券出借业务:指基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券
金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券及
相应权益补偿并支付费用的业务。
63、港股通:指投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所/深圳证券交易所设立
的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市
的股票。
64、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
设立日期:1998 年 4 月 9 日
法定代表人:杨明辉
联系人:邱曦
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客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元,公司股权结构如下:
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
(二)主要人员情况
杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党
委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任
中信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信
诚基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。
Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial
Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
翟海涛先生:董事,硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人,兼任中国光大国际有限
公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛(亚洲)有限责任公司董事总经
理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财
政部和国家开发银行信用评级顾问等。
杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务
行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产
管理业务投资主管等。
李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财
富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。
曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万国证券大连营业部部门经理,中信证
券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,
中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发
展与管理委员会主任等。
李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)
有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总
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经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产
管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经
济增长室主任、所长助理、副所长,国家金融与发展实验室副主任等。
张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信
托有限公司独立董事,全国律师协会金融专业委员会顾问,全国侨联法律顾问委员会委员及
民事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员等。
支晓强先生:独立董事,独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学
院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副
秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国
上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限
责任公司独立董事等。
杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司
(Power Corporation of Canada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国
投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金
管理有限公司董事等。
杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司
副首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)、总监等。
史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席
负责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。
宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事
会秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师
等。
陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。
曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司
北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负
责人。曾任基金运作部B角等。
张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官、中国
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石化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会
(华盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银
监会银行监管三部副主任等。
刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银
行总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副
处长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管
理有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任
中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,
益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。
曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公
司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。
2、本基金基金经理
荣膺女士,北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,
曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国
A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018
年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,上证主要消费交易型开放式指数发起式
证券投资基金基金经理(2015年11月6日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)
基金经理(2016年10月27日起任职)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经
理(2018年3月6日起任职)、华