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国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
更新招募说明书
（2021年第三号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
目 录
重要提示........................................................................................................................................... 2
第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 6
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 7
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................. 13
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 28
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 31
第六部分 基金的历史沿革 ......................................................................................................... 33
第七部分 基金的存续 ................................................................................................................. 34
第八部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 35
第九部分 基金份额的申购、赎回与转换 ................................................................................. 36
第十部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻 ............................................................. 45
第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 47
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 52
第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 53
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 58
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 60
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 63
第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 64
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 70
第十九部分 基金的终止与清算 ................................................................................................. 80
第二十部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 82
第二十一部分 托管协议内容摘要 ............................................................................................. 98
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 118
第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 119
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 120
第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 121
重要提示
1、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金由国泰国证食品饮料行业
指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金经中国证监会证监许可
【2014】307号文核准募集。基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托
管人为中国农业银行股份有限公司。
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金自2014年9月15日起
向社会公开募集，于2014年10月17日结束募集，并于2014年10月23
日获得中国证监会的书面确认，国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资
基金自该日起成立。
根据基金管理人于2020年12月2日发布的《关于国泰国证食品饮料
行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作、终止上
市并修改基金合同的公告》，国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
之食品A份额和食品B份额终止上市，并进行基金份额折算，《国泰国证
食品饮料行业指数证券投资基金基金合同》于2021年1月1日生效，《国
泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会
对国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金募集的核准以及对国泰国
证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更为本基金的备案，
并不表明其对本基金的价值、前景和收益做出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景
等作出实质性判断或者保证。
3、本基金标的指数为国证食品饮料行业指数
（1）选样空间
在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易且满足下列条件的所有
A股：
1）非ST、*ST 股票；
2）有一定上市交易日期，一般为六个月；
3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；
5）考察期内股价无异常波动；
6）备选范围与国证行业分类标准对应关系如下表所示：
指数简称 国证行业分类标准
一级行业 二级行业 三级行业
国证食品 主要消费 食品饮料 食品
饮料
（2）选样方法
1）计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均
成交金额；
2）对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序，剔除
排名后10%的股票；
3）对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排
序，选取归属于食品饮料行业前50只作为国证食品指数样本股，数量不足
则按实际数量选入。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网站，网址：
www.cnindex.com.cn。
4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生
波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金的风险收益特征和产品
特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意
愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享
受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：
因经济、政治、社会环境等因素的变化对证券价格产生影响而形成的系统
性风险，个别行业或个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理
人在基金管理运作过程中产生的运作管理风险，本基金特定风险以及由某
些不可抗力因素等造成的其他风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达
约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。
本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用
风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效
应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的
估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于
保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能
会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果
没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带
来损失。
本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益人
破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；2）资产支持证券信
用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持
证券相关的风险；3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计
划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险；
4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险
等其他风险。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产
投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非
必然投资于科创板股票。
本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度
风险、系统性风险和政策风险等。
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托
凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基
础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金
风险。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产
投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然
投资存托凭证。
本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理
论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资
的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变
化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或
低于投资人先前所支付的金额。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要
等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担
投资风险。
本招募说明书根据本基金管理人于2021年7月28日发布的《国泰基
金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金修订基金合同的公告》进行更
新，修订内容自2021年7月28日起生效。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办
法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披
露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简
称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《国泰国证
食品饮料行业指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没
有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招
募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是规定基金合同
当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合
同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含
义：
1、基金或本基金：指国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金，由国
泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来
2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同：指《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰国证
食品饮料行业指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰国证食品饮料行业指数证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、上市交易公告书：指《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金上
市交易公告书》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性
文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决
议、通知等
9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
不时做出的修订
10、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、
同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《上市开放式基金业务
指引》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券
交易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订；中国证券登记结
算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式
基金登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修订；深圳证券交易所及
中国证券登记结算有限责任公司发布的相关通知、指引、指南
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管
理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承
担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的
自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业
法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以
投资于中国境内市场的中国境外的机构投资者
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额
的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办
理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本
基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系
统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位
25、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体
内容包括投资人开放式基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售
业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
和办理非交易过户等
26、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机
构为国泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理本
基金注册登记业务的机构
27、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份
额申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也
称为场外申购、场外赎回
28、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利
用交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等
场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
29、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登
记结算系统。通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统
30、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司证券登记结算系统。通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本
系统
31、场外份额：指登记在注册登记系统下的基金份额
32、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额
33、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结
算有限责任公司注册的开放式基金账户。基金投资人办理场外申购和场外
赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在
注册登记机构的注册登记系统
34、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。
基金投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内
赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注
册登记机构的证券登记结算系统
35、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销
售机构办理基金交易业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
36、基金合同生效日：指《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基
金合同》生效日，《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》
同日起失效
37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基
金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、存续期：指《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合
同》生效至基金合同终止之间的不定期期限
39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申
请的开放日
41、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、标的指数：指国证食品饮料行业指数
45、上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞
价的方式买卖基金份额的行为
46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明
书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
48、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有
效的公告，在本基金份额与基金管理人管理的其他基金基金份额间的转换
行为
49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的
变更所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
50、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记
系统内不同销售机构之间或证券登记结算系统内不同会员单位之间进行转
托管的行为
51、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记
系统和证券登记结算系统间进行转托管的行为
52、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每
期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人
指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
53、巨额赎回：指本基金单个开放日，净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
54、元：指人民币元
55、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费
用的节约
56、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款
本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程
60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上
的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违
约无法进行转让或交易的债券等
61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊
及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站）等媒介
62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件
63、基金产品资料概要：指《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间：1998年3月5日
法定代表人：邱军
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
联系人：辛怡
联系电话：021-31089000，400-888-8688
股本结构：
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、主要人员情况
1、董事会成员
邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993年7月至2002年7月，
任中国建设银行天津市分行主任科员。2002年7月至2007年10月，任中
德住房储蓄银行部门经理。2007年10月至2008年8月，任中国建设银行
信用卡天津运作中心高级副经理。2008年8月至2011年4月，任中国建银
投资有限责任公司高级业务经理。2011年4月至2014年4月，任中投科信
科技股份有限公司总经理。2014年4月至2016年11月，任中投发展有限
责任公司监事长、纪委书记。2016年11月至2020年4月，历任建投控股
有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020年4月任公司党委书记。
2020年12月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。
方光鹏，董事，博士研究生。1990年8月至1994年9月，任职于中国
科学院应用数学研究所。1997年7月至2005年1月，任职于中国建设银
行总行。2005年1月至2007年7月，任职于中国建银投资有限责任公司，
历任财会部高级副经理、股权管理部高级副经理。2007年7月至2010年6
月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计
划财务部总经理。2010年6月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长
期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012年7月
至2013年10月兼任建银饭店董事，2013年3月至2014年12月兼任宏源
证券监事。2021年3月起任公司董事。
何雅婧，董事，硕士研究生。2011年8月起在中国建银投资有限责任
公司工作，先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部
业务副经理、业务经理，现任战略发展部高级业务副经理。2020年12月起
任公司董事。
Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY
负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，
1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP –
SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS
INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL
LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在
EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任
GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013-2019年任
GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任Investments
& Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional
Relations主管。2013年11月起任公司董事。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国
特许保险师（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总
公司营业部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司
总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保
人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人
寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年
至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理
有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起
任公司董事。
戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年7月至1998年4月，
任福建省泉州电业局财务科会计。1998年4月至2001年3月，任福建省
电力有限公司财务部会计。2001年3月至2005年8月，任福建省厦门市
电业局总会计师。2005年8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务
部主任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公
室主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020年12月
起任公司董事。
周向勇，董事，硕士研究生，25年金融从业经历。1996年7月至2004
年12月在中国建设银行总行工�