2.6261% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰创业板指数（LOF）
场内简称 创业板基
基金主代码 160223
交易代码 160223
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日
报告期末基金份额总额 110,837,971.60 份
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比
较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、固定收益
类投资工具投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、权
证投资策略。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
3
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证
券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 1月 1日-2022 年 3月 31 日)
1.本期已实现收益 675,387.81
2.本期利润 -33,308,112.23
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3071
4.期末基金资产净值 149,041,149.34
5.期末基金份额净值 1.3447
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -18.91% 1.83% -19.02% 1.88% 0.11% -0.05%
过去六个月 -16.57% 1.47% -17.15% 1.52% 0.58% -0.05%
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
4
过去一年 -0.04% 1.56% -3.24% 1.60% 3.20% -0.04%
过去三年 68.02% 1.66% 54.47% 1.70% 13.55% -0.04%
过去五年 50.53% 1.60% 38.42% 1.62% 12.11% -0.02%
自基金合同
生效起至今
34.47% 1.56% 23.94% 1.58% 10.53% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年 11 月 11 日至 2022 年 3 月 31 日）
注：本基金的合同生效日为2016年11月11日，本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
5
谢东旭
国泰沪
深 300
指数增
强、国
泰国证
新能源
汽车指
数
（LOF）
、国泰
上证综
合
ETF、国
泰国证
有色金
属行业
指数、
国泰沪
深 300
指数、
国泰上
证综合
ETF 联
接、国
泰创业
板指数
（LOF）
、国泰
中证煤
炭 ETF
联接、
国泰中
证钢铁
ETF 联
接、国
泰中证
新能源
汽车
ETF 联
接、国
泰中证
全指家
用电器
ETF 联
2021-07-21 - 11 年
硕士研究生。曾任职于中信
证券、华安基金管理有限公
司、创金合信基金管理有限
公司。2018 年 7 月加入国泰
基金管理有限公司，任基金
经理助理。2019 年 11 月至
2020 年 12 月任国泰国证有
色金属行业指数分级证券
投资基金的基金经理，2019
年 11月至 2022年 2月任国
泰中证500指数增强型证券
投资基金的基金经理，2019
年 11 月起兼任国泰国证新
能源汽车指数证券投资基
金（LOF）和国泰沪深 300
指数增强型证券投资基金
的基金经理，2020 年 8月起
兼任国泰上证综合交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理，2021 年 1月起
兼任国泰国证有色金属行
业指数证券投资基金（由国
泰国证有色金属行业指数
分级证券投资基金终止分
级运作变更而来）、国泰沪
深300指数证券投资基金和
国泰上证综合交易型开放
式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理，
2021 年 7 月起兼任国泰创
业板指数证券投资基金
（LOF）、国泰国证房地产行
业指数证券投资基金、国泰
中证煤炭交易型开放式指
数证券投资基金发起式联
接基金、国泰中证钢铁交易
型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、国泰中
证全指家用电器交易型开
放式指数证券投资基金发
起式联接基金和国泰中证
新能源汽车交易型开放式
指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理，2021
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
6
接、国
泰国证
房地产
行业指
数、国
泰沪深
300 增
强策略
ETF 的
基金经
理
年 12 月起兼任国泰沪深
300 增强策略交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
7
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度受国内外多重压力，A股市场震荡下行；国外受乌克兰局势骤然升温，以北约为
主的主要西方经济体持续加大对俄罗斯的全方位无极限制裁，主要大宗商品尤其是油气能源
以及食品价格大幅攀升，美欧主要经济体通胀持续攀升，美联储货币政策收紧的预期高企；
国内受新冠疫情多点散发，尤其是三月份以来包括吉林、上海疫情大面积扩散导致的封城，
对于国内本就面临下行压力的经济更是雪上加霜。在国内外多重压力下，市场预期作为传统
稳经济的重要手段的房地产政策有望得到阶段性的松动，受地缘政治影响，作为避险资产的
黄金震荡上行，受美国为代表的西方主要经济体对俄罗斯的制裁影响，国内主要能源供给煤
炭表现出现。
全季度来看，上证指数震荡下跌 10.65%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 下跌 11.47%，
沪深 300 指数下跌 14.53%， 成长性中盘股表征指数如中证 500 下跌 14.06%，小盘股表征指
数中证 1000 下跌 15.46%。板块上医药医疗科技占比较多的创业板指下跌 19.96%，科创板
50 下跌 21.97%。
在行业表现上，申万一级行业中表现较好的为煤炭、房地产、银行，涨幅分别为 22.63%、
7.27%和 1.66%，表现落后的为电子、军工、汽车，分别下跌了 25.46%、23.3%和 21.4%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为-18.91%，同期业绩比较基准收益率为-19.02%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022 年是新冠疫情的第三年，随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种以及抗新冠药物
逐步上市，全球经济有望从新冠疫情的阴霾中逐步恢复。后疫情时代，全球地缘政治纷繁复
杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不确定性。另一方面，新冠病毒变种不确
定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的
过程中，主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性。随着基数效应的减弱，出口面
临的压力，国内外形势错综复杂，经济下行压力加大，在新冠疫情压力持续加大的情况下，
我们预计政策将着力于稳增长为主，传统经济增长的支柱产业在六稳的政策环境下有望迎来
阶段性的投资机会。
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 141,087,436.67 94.01
其中：股票 141,087,436.67 94.01
2 固定收益投资 17,314.20 0.01
其中：债券 17,314.20 0.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,798,842.20 5.86
7 其他各项资产 180,554.86 0.12
8 合计 150,084,147.93 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
9
C 制造业 328,773.43 0.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 84,643.92 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,512.26 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 13,709.67 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,079.39 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 452,321.87 0.30
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,850,779.50 3.25
B 采矿业 - -
C 制造业 104,716,224.77 70.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 122,590.00 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,918,742.21 4.64
J 金融业 10,369,244.24 6.96
K 房地产业 - -
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
10
L 租赁和商务服务业 862,687.53 0.58
M 科学研究和技术服务业 6,077,275.18 4.08
N 水利、环境和公共设施管理业 537,162.00 0.36
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,994,310.43 2.68
R 文化、体育和娱乐业 2,186,098.94 1.47
S 综合 - -
合计 140,635,114.80 94.36
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300750 宁德时代 53,702 27,511,534.60 18.46
2 300059 东方财富 373,686 9,469,203.24 6.35
3 300760 迈瑞医疗 19,504 5,992,604.00 4.02
4 300498 温氏股份 219,990 4,850,779.50 3.25
5 300274 阳光电源 45,036 4,830,561.36 3.24
6 300014 亿纬锂能 58,406 4,711,612.02 3.16
7 300122 智飞生物 33,690 4,649,220.00 3.12
8 300124 汇川技术 80,663 4,597,791.00 3.08
9 300142 沃森生物 74,127 4,067,348.49 2.73
10 300015 爱尔眼科 107,591 3,394,496.05 2.28
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 301263 泰恩康 2,336 70,375.06 0.05
2 301097 天益医疗 1,243 65,095.91 0.04
3 301216 万凯新材 1,492 50,223.62 0.03
4 301089 拓新药业 168 29,064.00 0.02
5 301069 凯盛新材 539 18,784.15 0.01
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 17,314.20 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 17,314.20 0.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 123137 锦浪转债 140 17,314.20 0.01
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
12
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“沃森生物”公告自身或分支机
构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
沃森生物公司本身因在对横琴沃森的投资决策和投后管理过程中，存在以下内部控制缺陷：
一是投资决策程序执行不到位；二是投后跟踪管理不到位，受到中国证券监督管理委员会云
南监管局责令改正等公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司
存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产
生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 33,976.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 146,577.46
6 其他应收款 0.55
7 待摊费用 -
8 其他 -
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
13
9 合计 180,554.86
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 301097 天益医疗 58,549.66 0.04 网下中签
2 301089 拓新药业 29,064.00 0.02 新股锁定
3 301097 天益医疗 6,546.25 0.00 新股锁定
4 301263 泰恩康 6,201.00 0.00 新股锁定
5 301216 万凯新材 4,783.50 0.00 新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 105,594,211.92
报告期期间基金总申购份额 28,541,100.96
减：报告期期间基金总赎回份额 23,297,341.28
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 110,837,971.60
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2022年第 1季度报告
14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、关于准予国泰创业板指数证券投资基金（LOF）注册的批复
2、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金合同
3、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16层-19 层。
基金托管人住所。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日