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华安沪深300指数分级证券投资基金
更新的招募说明书
（2020年第1号）
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇二〇年三月
重要提示
华安沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司
（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会
2012年3月5日证监许可[2012]278号文核准。本基金基金合同自2012年6月25日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等
基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系
统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资
产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创
板股票。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩
表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”）。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次招募说
明书仅根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管
协议》，对所涉章节进行了更新，相关信息更新截止日为2020年2月28日。除特别说明外，本
招募说明书其他所载内容截止日为2019年6月25日，有关财务数据截止日为2019年3月31日，
净值表现截止日为2018年12月31日。
目 录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 18
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 21
六、基金份额的分级 .................................................................................................................... 48
七、基金的募集 ............................................................................................................................ 51
八、基金合同的生效 .................................................................................................................... 52
九、华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的上市交易 ................................................... 53
十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 55
十一、基金份额的登记、转托管及其他业务 ............................................................................. 66
十二、基金的份额配对转换 ......................................................................................................... 68
十三、基金的投资 ........................................................................................................................ 70
十四、基金的业绩 ........................................................................................................................ 82
十五、基金的财产 ........................................................................................................................ 84
十六、基金资产的估值................................................................................................................. 85
十七、基金的收益与分配............................................................................................................. 91
十八、基金的费用与税收............................................................................................................. 92
十九、基金份额折算 .................................................................................................................... 94
二十、华安沪深300A份额与华安沪深300B份额的终止运作 ............................................. 106
二十一、基金的会计与审计 ....................................................................................................... 108
二十二、基金的信息披露........................................................................................................... 109
二十三、风险揭示 ...................................................................................................................... 115
二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................... 124
二十五、基金合同的内容摘要 ................................................................................................... 127
二十六、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 128
二十七、对基金投资人的服务 ................................................................................................... 129
二十八、其他应披露事项........................................................................................................... 131
二十九、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 138
三十、备查文件 .......................................................................................................................... 139
附件一：基金合同内容摘要 ....................................................................................................... 140
附件二：托管协议内容摘要 ....................................................................................................... 154
华安沪深300指数分级证券投资基金更新的招募说明书
一、绪言
《华安沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依
据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管
理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称
“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露
办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险
管理规定》”）及其他有关规定以及《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（以下
简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华安沪深300指数分级证券投资基金
2、基金管理人：指华安基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》及对本基金合同的
任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安沪深300指数分级证
券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华安沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》
及其更新
7、基金份额发售公告：指《华安沪深300指数分级证券投资基金份额发售公告》
8、上市交易公告书：指《华安沪深300指数分级证券投资基金之华安沪深300A
份额与华安沪深300B份额上市交易公告书》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013
年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布，2013年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
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予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法
注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他
组织
21、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证
券市场的中国境外的机构投资者
22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指直销机构和代销机构
26、直销机构：指华安基金管理有限公司
27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可
通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交
易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务
的深圳证券交易所会员单位
28、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
29、会员单位：指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位
30、场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所。
通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
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31、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统
办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申
购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
32、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放
红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等
33、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司
34、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过
场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
35、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系
统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
36、场外份额：指登记在注册登记系统下的基金份额
37、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额
38、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的
基金份额余额及其变动情况的账户
39、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基
金的基金份额变动及结余情况的账户
40、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳
证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户
41、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
42、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
43、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
44、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
45、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
46、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
47、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
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48、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
49、日/天：指公历日
50、月：指公历月
51、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
52、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务
规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基
金上市规则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公
司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及代销机构业务规则等相关业务规则和实施细则
53、标的指数：沪深300指数
54、华安沪深300份额：指华安沪深300指数分级证券投资基金之基础份额
55、华安沪深300A份额：指华安沪深300份额按基金合同约定规则所分离的稳
健收益类基金份额
56、华安沪深300B份额：指华安沪深300份额按基金合同约定规则所分离的积
极收益类基金份额
57、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
58、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
59、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
60、上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖华安
沪深300A份额、华安沪深300B份额的行为
61、配对转换：指根据基金合同的约定，本基金的华安沪深300份额与华安沪深300A
份额、华安沪深300B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆与合并
62、分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每2份华安沪深300
份额的场内份额申请转换成1份华安沪深300A份额与1份华安沪深300B份额的行为
63、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每1份华安沪深300A
份额与1份华安沪深300B份额进行配对申请转换成2份华安沪深300份额的场内份额的行
为
64、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
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件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由
同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
65、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的行为，包括系统内转托管及跨系统转托管
66、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机
构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为
67、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结
算系统间进行转登记的行为
68、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、
申购金额及扣款方式，由该销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动
完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
69、巨额赎回：指本基金单个开放日，华安沪深300份额净赎回申请（赎回申请
份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
转入申请份额总数后的余额）超过上一日全部基金份额（包括华安沪深300份额、华
安沪深300A份额和华安沪深300B份额）10%的情形
70、元：指人民币元
71、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额
72、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
73、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
74、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
75、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
76、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
77、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区
78、不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法避免且无法克服的客观事件或因素
79、基金产品资料概要：指《华安沪深300指数分级证券投资基金基金产品资料
华安沪深300指数分级证券投资基金更新的招募说明书
概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行
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三、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层
3、法定代表人：朱学华
4、设立日期：1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
6、注册资本：1.5亿元人民币
7、组织形式：有限责任公司
8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9、存续期间：持续经营
10、联系电话：（021）38969999
11、客户服务电话：40088-50099
12、联系人：王艳
13、网址：www.huaan.com.cn
（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 20%
上海上国投资产管理有限公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职
情况等。
（1）董事会
朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公
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司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任
海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定
代表人。
童威先生，博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理，上海国
际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总
经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限
公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。
邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记，上海东风机
械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经理，上海赛事商务有限
公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海国盛集团科教投资有限公司党委副
书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁。
现任上海工业投资（集团）有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。
马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理，
上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理。现任锦
江国际（集团）有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事
长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保
险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments
Limited董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。
聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、
企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、
董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰
君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总
经理、战略投资部总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员
会副总裁、战略管理部总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协
会投资业务委员会副主任委员。
夏则炎先生，本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部业务员、业
务管理部项目经理、管理部综合处副经理；国泰君安证券股份有限公司经纪业务部副经理、
董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部经理、上海福山路营业部副总经理
（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理
组副组长、经纪业务委员会执行办公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交
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易部总经理。
独立董事：
吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。
历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主
任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。
夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士
生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制
标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上
市委员会委员。享受国务院政府津贴。
（2）监事会
张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、
机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，
长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、
投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副
总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中国区负责
人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华安资产管理（香港）
有限公司董事。
诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，
集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集�