博时中证全指证券公司指数证券投
资基金
更新招募说明书
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
【重要提示】
1、博时中证全指证券公司指数证券投资基金由博时中证800证券保险指数分级证券投
资基金转型而来。基金转型经博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金份额持有人
大会决议通过,持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2020年8月7日起,《博时中
证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》失效且《博时中证全指证券公司指数证券
投资基金基金合同》同时生效,博时中证800证券保险指数分级证券投资基金正式变更为博
时中证全指证券公司指数证券投资基金。
2、投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披
露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资
者自身的风险承受能力,并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况
与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
3、本基金的标的指数为中证全指证券公司指数,编制方案如下:
(1)样本空间
中证全指指数样本股
(2)选样方法
(1)将样本空间股票按中证行业分类方法分类;
(2)如果行业内股票数量少于或等于50只,则全部股票构成相应全指行业指数的样本
股;
(3)如果行业内股票数量多于50只,则分别按照股票的日均成交金额、日均总市值由
高到低排名,剔除成交金额排名后10%、以及累积总市值占比达到98%以后的股票,并且保
持剔除后股票数量不少于50只;行业内剩余股票构成相应行业指数的样本股。
(3)指数计算
指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除
数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使当样本量在10只(含10 只)
至50只之间,单个股票权重不超过15%;当样本数量在50只(含50只)至100只之间,
单个股票权重不超过10%;当样本数量在10只以下,则不设权重限制。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
http://www.csindex.com.cn/。
4、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债
券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证
券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导
致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、
无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
5、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在
投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各
类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、
个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本
基金的特定风险等等。
6、本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中中高预
期风险、中高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券
型基金、货币市场基金。
7、《博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》生效后,连续20个工作日出
现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在
定期报告中予以披露。连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元情形的,本基金基金合同将进行基金财产清算并终止,且无需召开持有
人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。因此本基金有面临自动触
发清算的风险。
8、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(标
的指数成份股及其备选成份股)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央
行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转债和可交换债)债券回购、权证、股指期货、
银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
9、本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于90%,中证全指证券
公司指数成分股和备选成分股占非现金基金资产的比例不低于80%;权证投资比例为基金资
产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
10、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,
可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间,基
金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔
细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
11、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成
对本基金业绩表现的保证。
12、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书更新所载内容截止日为2021年05月28日,有关财务数据和净值表现截
止日为2020年09月30日。(财务数据未经审计)
目录
【重要提示】 ........................................................................................................................... 2
第一部分 绪言 ....................................................................................................................... 6
第二部分 释义 ....................................................................................................................... 7
第三部分 基金管理人 ......................................................................................................... 12
第四部分 基金托管人 ......................................................................................................... 28
第五部分 相关服务机构 ..................................................................................................... 30
第六部分 基金的历史沿革 ................................................................................................. 83
第七部分 基金的存续 ........................................................................................................... 84
第八部分 基金份额的上市交易 ......................................................................................... 85
第九部分 基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 87
第十部分 基金的投资 ......................................................................................................... 99
第十一部分 基金的业绩 ..................................................................................................... 111
第十二部分 基金的财产 ................................................................................................... 113
第十三部分 基金资产的估值 ........................................................................................... 114
第十四部分 基金的收益分配 ........................................................................................... 119
第十五部分 基金费用与税收 ........................................................................................... 121
第十六部分 基金的会计与审计 ....................................................................................... 124
第十七部分 基金的信息披露 ........................................................................................... 125
第十八部分 侧袋机制 ......................................................................................................... 131
第十九部分 风险揭示 ....................................................................................................... 134
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................... 138
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................... 140
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 156
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 167
第二十四部分 其他应披露的事项 ..................................................................................... 170
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................................................... 171
第二十六部分 备查文件 ................................................................................................... 172
第一部分 绪言
《博时中证全指证券公司指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或
“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)《公开募集证券投资基金运作指引第3
号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)以及《博时中证全指证券公司指
数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
博时中证全指证券公司指数证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本
招募说明书所载明的资料申请变更注册的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未
在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资
人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基
金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指博时中证全指证券公司指数证券投资基金,本基金由博时中证800
证券保险指数分级证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指博时基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》及对本基金合
同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时中证全指证券公司指
数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或者招募说明书:指《博时中证全指证券公司指数证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自
2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的
决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,
并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订
14、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎
回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指博时基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放
式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为博时基金管理有限公司或接
受博时基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
27、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过
场外销售机构申购的基金份额登记在登记结算系统
28、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统,通过
场内会员单位申购或买入的基金份额登记在证券登记系统
29、标的指数:指中证全指证券公司指数(指数代码399975)
30、会员单位:指深圳证券交易所会员单位
31、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
32、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
33、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售
机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为
34、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记
系统之间进行转登记的行为
35、场外:通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额申购和赎回的场所。通过该
等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回
36、场内:通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放式基金交
易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎
回也称为场内申购、场内赎回
37、上市交易:投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
38、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注
册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况
的账户
39、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户
40、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、
赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
41、基金合同生效日:指《博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》生效日,
原《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效
42、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
43、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
44、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
45、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
46、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
47、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
48、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
49、《业务规则》:指博时基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登记有限责
任公司的相关业务规则
50、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
51、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
52、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
53、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
54、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
55、巨额赎回:指本基金单个开放日,净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一开放日基金总份额的10%
56、元:指人民币元
57、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
62、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、因发
行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
63、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金
份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
64、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站)等媒介
65、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
66、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清
算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。
侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
67、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:博时基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人:江向阳
成立时间:1998年7月13日
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:韩强
联系电话:(0755)8316 9999
博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批
准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,
持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;上海汇华实业有限公司,持有股
份12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持
有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投
资策略和投资组合的原则。
公司下设两大总部和三十四个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏
观策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、
基础设施投资管理部、综合解决方案业务部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市
场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、
零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、零售-中部、央企业务部、互联网金融部、
财富管理部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风
险管理部和监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票
投资部(含各投资风格小组)、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和
组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理
及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收
益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、
公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究
和投资工作。
市场部负责市场竞争分析、市场政策的拟订;牵头组织落实公司总体市场战略,协同产
品和投资体系以及机构业务团队的协同;拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务
的绩效考核和费用管理;机构产品营销组织和销售支持;专户业务中台服务与运营支持等工
作。战略客户部集中服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要
金融机构。机构-北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机
构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。
养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与
服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券
商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期
货业务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、零售-中部负责公司全国
范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企
业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护,
零售产品营销组织、销售督导;营销策划及公募销售支持;营销培训管理;渠道代销支持与
服务;零售体系的绩效考核与费用管理等工作。
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责
执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数
与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的
研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关
工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。基础设施投资管理部
负责公司所管理基础设施资产的投资管理、项目运营、内部控制、风险管理及相关工作。综
合解决方案业务部负责通过F