0.0000% 基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 26 日
鹏华货币 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10 月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07 月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华货币
基金主代码 160606
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 4月 12日
报告期末基金份额总额 1,041,581,988.49 份
投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者
追求稳定的现金收益。
投资策略 在战略资产配置上，主要采取利率预期与组合久期控制
相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、
关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回
购套利等操作。
业绩比较基准 活期存款税后利率（即活期存款利率×（1－利息税率））
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，为证券投资基金中的低风险
品种；长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价
值型基金、指数型基金、纯债券基金。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华货币 A 鹏华货币 B
下属分级基金的交易代码 160606 160609
报告期末下属分级基金的份额总额 176,441,578.58 份 865,140,409.91 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上
注：无。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 7月 1日-2021 年 9月 30日）
鹏华货币 A 鹏华货币 B
1.本期已实现收益 882,915.20 10,531,584.86
2.本期利润 882,915.20 10,531,584.86
3.期末基金资产净值 176,441,578.58 865,140,409.91
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转
换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华货币 A
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6479% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.5597% 0.0004%
过去六个月 1.1631% 0.0004% 0.1755% 0.0000% 0.9876% 0.0004%
过去一年 2.2954% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 1.9454% 0.0009%
过去三年 6.8797% 0.0013% 1.0510% 0.0000% 5.8287% 0.0013%
过去五年 14.4117% 0.0022% 1.7510% 0.0000% 12.6607% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
60.6599% 0.0044% 10.7402% 0.0018% 49.9197% 0.0026%
鹏华货币 B
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7286% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.6404% 0.0004%
过去六个月 1.3049% 0.0004% 0.1755% 0.0000% 1.1294% 0.0004%
过去一年 2.5595% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 2.2095% 0.0009%
过去三年 7.6707% 0.0013% 1.0510% 0.0000% 6.6197% 0.0013%
过去五年 15.8115% 0.0022% 1.7510% 0.0000% 14.0605% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
66.5865% 0.0045% 10.7402% 0.0018% 55.8463% 0.0027%
注：业绩比较基准=活期存款税后利率（即活期存款利率×（1－利息税率）），本基金收益分配是
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按月结转份额
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2005年 04月 12日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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叶朝明 基金经理 2018-09-20 2021-08-28 13年
叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士，
13年证券从业经验。曾任职于招商银行
总行，从事本外币资金管理相关工作；
2014年 1月加盟鹏华基金管理有限公司，
从事货币基金管理工作，现担任现金投资
部总经理、基金经理。2014年 02月至今
担任鹏华增值宝货币市场基金基金经
理,2015年 01月至今担任鹏华安盈宝货
币市场基金基金经理,2015 年 07月至今
担任鹏华添利宝货币市场基金基金经
理,2016年 01月至今担任鹏华添利交易
型货币市场基金基金经理,2017 年 05月
至2021年08月担任鹏华聚财通货币市场
基金基金经理,2017年 06月至 2021年 08
月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经
理,2017年 06月至今担任鹏华金元宝货
币市场基金基金经理,2018 年 08月至
2021年 08月担任鹏华弘泰灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2018 年 09月
至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币市场
基金基金经理,2018年 09月至 2021年 08
月担任鹏华货币市场证券投资基金基金
经理,2018年 11月至 2021年 08月担任
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2018 年 12月至今担任鹏华弘
康灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2019年 08月至今担任鹏华浮动净值
型发起式货币市场基金基金经理,2019
年 10月至今担任鹏华稳利短债债券型证
券投资基金基金经理,2020 年 06月至
2021年 08月担任鹏华中短债 3个月定期
开放债券型证券投资基金基金经理,2021
年07月至今担任鹏华稳泰30天滚动持有
债券型证券投资基金基金经理,叶朝明先
生具备基金从业资格。本报告期内本基金
基金经理发生变动，增聘夏寅为本基金基
金经理，叶朝明不再担任本基金基金经
理。
张佳蕾 基金经理 2018-10-19 - 12年
张佳蕾女士，国籍中国，理学硕士，12
年证券从业经验。曾任德勤会计师事务所
(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基金管
理有限公司交易员及研究员。2017 年 8
月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任现
金投资部副总经理/基金经理。2018 年 10
月至今担任鹏华货币市场证券投资基金
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基金经理,2018 年 10月至今担任鹏华兴
鑫宝货币市场基金基金经理,2019 年 12
月至今担任鹏华添利交易型货币市场基
金基金经理,2019 年 12 月至今担任鹏华
增值宝货币市场基金基金经理,2020 年
06月至今担任鹏华中短债 3个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理,2021
年06月至今担任鹏华稳泰30天滚动持有
债券型证券投资基金基金经理,张佳蕾女
士具备基金从业资格。本报告期内本基金
基金经理发生变动，增聘夏寅为本基金基
金经理，叶朝明不再担任本基金基金经
理。
夏寅 基金经理 2021-07-29 - 10年
夏寅先生，国籍中国，管理学硕士，10
年证券从业经验。2011 年 06月加盟鹏华
基金管理有限公司，历任登记结算部基金
会计、高级基金会计，固定收益部业务助
理、研究员，现金投资部高级研究员、基
金经理助理。现任职于现金投资部，从事
投研相关工作。2021年 06月至今担任鹏
华聚财通货币市场基金基金经理,2021
年 06月至今担任鹏华盈余宝货币市场基
金基金经理,2021 年 07 月至今担任鹏华
兴鑫宝货币市场基金基金经理,2021 年
07月至今担任鹏华货币市场证券投资基
金基金经理,夏寅先生具备基金从业资
格。本报告期内本基金基金经理发生变
动，增聘夏寅为本基金基金经理，叶朝明
不再担任本基金基金经理。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年三季度，国内经济下行压力加大，在自然灾害、疫情散点复发以及限电限产政策等因
素的影响下，供需两端均受到一定影响。生产端工业增加值增速小幅下滑，9月 PMI 生产指数下
降至 50以下。需求端出口保持韧性，制造业投资和基建投资修复缓慢，房地产投资和消费增速下
行。9 月制造业 PMI数据降至荣枯线以下，四季度经济前景不容乐观。金融数据方面，社融与 M2
同比下滑，后续随着地方政府债供给增加，社融和 M2 增速有望企稳回升。通胀方面，PPI上行创
出近期新高，CPI 小幅下行，两者差距进一步拉大，能源等大宗商品价格处于高位，但主要是供
给端的问题，全面通胀的风险有限。政策方面更加强调跨周期调节，稳健的货币政策要灵活精准、
合理适度。个别房地产企业出现债务违约，但行业整体债务情况较为稳定，对金融体系的风险传
导暂时可控。三季度货币政策委员会例会也提出增强信贷总量增长的稳定性，维护房地产市场的
健康发展。海外方面，疫情仍有反复，通胀高企，市场预期美联储将在四季度宣布缩减资产购买
计划，美元升值，部分经济体已经开启加息。人民币汇率相对稳定，央行货币政策将继续以国内
为主。具体操作上，7月全面降准 0.5个百分点，降准释放长期资金约 1万亿元，9月新增 3000
亿元支小再贷款额度，支持实体经济。公开市场操作净投放 2900亿元，7天逆回购利率和 MLF 利
率保持不变，LPR 报价与上一季度持平。资金利率继续围绕政策利率波动。银行间 7 天质押式
回购加权利率均值为 2.28%，较上一季度上升 3BP。3个月期限 AAA 同业存单到期收益率均值在
2.33%，较上一季度下降 13BP。
2021 年三季度，债券市场收益率下行。其中，1年期国开债收益率下行 12BP 左右，1年期 AA+短
融收益率下行 9BP 左右。
本基金三季度保持较短的剩余期限，在季末等资金面偏紧的时点增加买入返售资产和跨季短期资
产配置，提高组合整体收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期鹏华货币 A 组合净值增长率为 0.6479%，同期业绩比较基准增长
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率为 0.0882%，鹏华货币 B组合净值增长率为 0.7286%，同期业绩比较基准增长率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 454,336,464.23 43.50
其中：债券 454,336,464.23 43.50
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 249,910,894.87 23.93
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
332,404,250.95 31.83
4 其他资产 7,700,414.13 0.74
5 合计 1,044,352,024.18 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 0.38
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 28
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。本基金合同约定：“本基金投资组合
的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 65.01 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30 天（含）—60天 28.75 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60 天（含）—90天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90 天（含）—120天 5.77 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120 天（含）—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 99.53 -
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,095,230.93 7.69
其中：政策
性金融债
80,095,230.93 7.69
4 企业债券 - -
5
企业短期融
资券
- -
6 中期票据 - -
7 同业存单 374,241,233.30 35.93
8 其他 - -
9 合计 454,336,464.23 43.62
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
- -
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债券
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 112106020
21交通银行
CD020
1,000,000 99,778,544.62 9.58
2 112111161
21平安银行
CD161
500,000 49,932,386.18 4.79
3 112116050
21上海银行
CD050
420,000 41,958,384.15 4.03
4 112197805
21宁波银行
CD083
410,000 40,953,898.29 3.93
5 210201 21国开 01 400,000 40,006,318.63 3.84
6 112014214
20江苏银行
CD214
400,000 39,845,598.46 3.83
7 112089285
20汉口银行
CD122
300,000 29,970,769.26 2.88
8 112115223
21民生银行
CD223
300,000 29,925,390.48 2.87
9 112180671
21湖北银行
CD035
300,000 29,888,054.72 2.87
10 140373 14进出 73 200,000 20,033,363.47 1.92
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0278%
报告期内偏离度的最低值 -0.0048%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0123%
5.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计
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提利息；
（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回
购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则
按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性
质进行估值；
（5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初
始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
国家开发银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会大连监管局、陕西监管
局、浙江监管局、国家外汇管理局广西壮族自治区分局、海南省分局和中国人民银行南宁中心支
行的行政处罚。
2020 年 12月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违
规的政府购买服务项目提供融资，二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽
回情况，三、违规变相发放土地储备贷款，四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款，
五、贷款风险分类不准确，六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产，七、违规进
行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量，八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品，
九、扶贫贷款存贷挂钩，十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫
搬迁，十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求，十二、以贷款方式向金融租赁公司提供
同业融资，未纳入同业借款业务管理，十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业
务管理，十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务，十五、未按规定向投资者充分披露
理财产品投资非标准化债权资产情况，十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务，十七、利
用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表，十八、违规收取小微企业贷款承诺费，十九、
收取财务顾问费质价不符，二十、利用银团贷款承诺费浮利分费，二十一、向检查组提供虚假整
改说明材料，二十二、未如实提供信贷资产转让台账，二十三、案件信息迟报、瞒报，二十四、
对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，对公司处以罚款 4880 万元。
2020 年 10月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定
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的违法违规行为，对国家开发银行处以 60 万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其
他直接责任人员给予处分。
平安银行股份有限公司
平安银行股份有限公司在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局、国家外汇管理
局深圳市分局的行政处罚。
平安银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会及其上海监管
局、山东监管局、江苏监管局、宁波监管局、云南监管局、佛山监管分局、三亚监管分局、苏州
监管分局、襄阳监管分局、泰州监管分局、盐城监管分局、国家税务总局长沙市芙蓉区税务局第
二税务所、国家外汇管理局广西壮族自治区分局和中国人民银行天津分行、深圳市中心支行的行
政处罚。
2020 年 10月 27 日，宁波银保监局针对平安银行股份有限公司的贷款资金用途管控不到位、借贷
搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规行为，对公司合计罚款人民币 100万元。
2021 年 5月 28 日，中国银保监会云南监管局针对平安银行股份有限公司利用来源于行内授信的
固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置行内其他贷款风险;固定资产授
信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动
资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷
款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、
购买理财产品的违规行为，对公司处以罚款 210万元。
2021 年 9月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局针对平安银行股份有限公司的以下违规行为 1.违
规办理转口贸易收付汇 2.违规办理个人财产对外转移 3.违规办理个人结售汇业务 4.违规为境外
个人购买境内理财产品 5.未按规定进行国际收支统计申报 6.未按照规定报送财务会计报告、统计
报告的等资料 7.违反外汇登记管理规定 8.违规开展外汇市场交易，对公司责令改正、给予警告，
处罚款人民币 187 万元，没收违法所得 1.58 万元。
江苏银行
2020 年 12月 30 日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局针对江苏银行股份有限公司的以下
违法违规行为 1.个人贷款资金用途管控不严；2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；3.理
财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4.个人理财资金对接项目资本金；
5.理财业务未与自营业务相分离；6.理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求，对
公司处以罚款人民币 240万元。
宁波银行股份有限公司
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2020 年 10月 27 日，宁波银保监局针对宁波银行的授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不
到位的违法违规行为，对公司罚款人民币 30万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给
予纪律处分。
2021 年 8月 6日，宁波银保监局针对宁波银行股份有限公司的贷款被挪用于缴纳土地款或土地收
储、开发贷款支用审核不严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房
地产贷款资金回流借款人、票据业务开展不审慎的违法违规行为，对公司罚款人民币 275万元，
并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。
中国民生银行股份有限公司
2021 年 7月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国民生银行股份有限公司的如下的违法
违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营
规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 11450 万元。
主要违法行为：
一、监管发现问题屡查屡犯
二、检查发现问题整改不到位
三、对责任人员的责任认定和问责不到位
四、内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突
五、配合现场检查不力
六、信息系统管控有效性不足
七、未向监管部门真实反映业务数据
八、未严格执行理财投资合作机构名单制管理
九、理财业务整改转型不符合监管要求
十、违规调整理财产品收益
十一、理财产品收益兑付不合规
十二、违规调节理财业务利润
十三、使用内部账户截留理财产品浮动管理费收入和承接风险资产
十四、理财产品间相互交易资产调节收益
十五、理财产品未实现账实相符、单独托管
十六、理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定不审慎
十七、开放式公募理财产品投资杠杆水平超标
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十八、公募理财产品持有单只证券市值比例超标
十九、开放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标
二十、理财产品信息登记不规范
二十一、理财产品信息披露不规范
二十二、理财产品托管不尽职
二十三、违规开展委托资产管理业务
二十四、同业业务未实行专营部门制
二十五、同业业务交易对手管理不健全
二十六、同业业务统一授信管理不到位
二十七、违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映票据规模
二十八、会计核算不规范
二十九、发行虚假结构性存款产品
三十、未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本
三十一、委托贷款委托人资质审查不审慎
交通银行股份有限公司
交通银行股份有限公司在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚。
交通银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局、
新疆监管局、大连监管局、上海监管局、天津监管局、河南监管局、福建监管局、九江监管分局、
临沂监管分局、襄阳监管分局、舟山监管分局、淄博监管分局、金华监管分局、韶关监管分局、
南通监管分局、淮安监管分局、运城监管分局、平顶山监管分局、国家税务总局奇台县税务局、
国家外汇管理局河北省分局、绥化市中心支局、三明市中心支局和中国人民银行上海分行、武汉
市中心支行、长沙中心支行、马鞍山市中心支行、哈尔滨中心支行的行政处罚。
2021 年 7月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对交通银行股份有限公司的如下的违法违规
行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，
对公司做出行政处罚决定：罚款 4100万元。
主要违法行为：
一、理财业务和同业业务制度不健全
二、理财业务数据与事实不符
三、部分理财业务发展与监管导向不符
四、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资
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五、理财资金违规投向土地储备项目
六、理财产品相互交易调节收益
七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券
八、公募理财产品投资单只证券超限额
九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票
十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位
十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期
十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求
十三、理财产品信息登记不及时
十四、理财产品信息披露不合规
十五、同业业务交易对手名单调整不及时
十六、将同业存款纳入一般性存款核算
十七、同业账户管理不规范
十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足
十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为
二十、未严格审查委托贷款资金来源
二十一、违规向委托贷款借款人收取手续费
二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表
二十三、监管检查发现问题屡查屡犯
2021 年 08月 13 日，中国人民银行针对交通银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及
相关管理规定的违规行为，对公司处以罚款 62万元。
上海银行股份有限公司
2021 年 4月 23 日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（四）项，对公司做出行政处罚决定：责令改正，
并处罚款 30万元
主要违法行为：未按照规定进行信息披露
2020 年 11月 18 日，中国银行保险监督管理委员会针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规
行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银行业监督管理
委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕34号）第三十二条、
《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14号）第二十五条，对公司做出行政处罚决定：
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责令改正，并处罚款共计 80 万元。
主要违法行为：
1.2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。
2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。
2021 年 7月 2日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四
条第（三），《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，对公司做出行政处罚决定：责令
改正，并处罚款共计 460万元。
主要违法行为：
1.2018 年 12月,该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则。
2.2019 年 11月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则。
3.2019 年 2月至 4月，该行部分个人贷款违规用于购房。
4.2020 年 5月至 7月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。
5.2020 年 7月，该行在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020年 6月至
12 月，该行部分业务以贷收费。
中国进出口银行
中国进出口银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会天津监管局、新疆监
管局、海南监管局、福建监管局的行政处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,797,324.09
4 应收申购款 3,903,090.04
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 7,700,414.13
5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策
略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行
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调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相
应的个券进行投资。
2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏华货币 A 鹏华货币 B
报告期期初基金
份额总额
195,492,034.30 2,142,280,841.52
报告期期间基金
总申购份额
97,417,514.42 906,302,106.52
报告期期间基金
总赎回份额
116,467,970.14 2,183,442,538.13
报告期期末基金
份额总额
176,441,578.58 865,140,409.91
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20210924~20210929 - 330,966,976.77 200,000,000.00 130,966,976.77 12.57
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回
而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
鹏华资产管理有限公司及其产品持有鹏华货币市场证券投资基金情况：
公司/产品名称 份额
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鹏华资产-铁狮门后海 4 号专项资产管理计划 4,475,475.44 鹏华货币 A
鹏华资产-铁狮门后海 2 号专项资产管理计划 8,186,733.36 鹏华货币 B
鹏华资产-铁狮门后海 1 号专项资产管理计划 5,320,471.49 鹏华货币 B
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华货币市场证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华货币市场证券投资基金 2021 年第 3季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日