鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
更新的招募说明书
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
2021年07月
重要提示
本基金经2006年6月5日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意鹏华价值优势股票型证券投
资基金(LOF)募集的批复》(证监基金字[2006]105号文)核准,进行募集。根据相关法律法规,本
基金基金合同已于2006年7月18日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中
国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明
投资于本基金没有风险。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制
相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差
异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存
托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭
证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披
露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2021年06月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2021年
03月31日 (未经审计)。
目 录
一、绪 言
二、释 义
三、基金管理人
四、基金托管人
五、相关服务机构
六、基金的募集与基金合同的生效
七、基金份额的上市交易
八、基金份额的场外申购、转换与赎回
九、基金份额的场内申购与赎回
十、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记
十一、基金的投资
十二、基金的业绩(未经审计)
十三、基金的财产
十四、基金资产的估值
十五、基金的收益分配
十六、基金的费用与税收
十七、基金的会计与审计
十八、基金的信息披露
十九、风险揭示
二十、基金的终止与清算
二十一、基金合同的内容摘要
二十二、基金托管协议的内容摘要
二十三、对基金份额持有人的服务
二十四、其他应披露事项
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
二十六、备查文件
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定,以及《鹏华
价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称基金合同)的约定编写。
本招募说明书阐述了鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“基
金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策
前应仔细阅读本招募说明书,并根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人
没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者
说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金
合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
二、释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:
1、基金或本基金:指鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF);
2、基金管理人或本基金管理人:指鹏华基金管理有限公司;
3、基金托管人或本基金托管人:指中国建设银行股份有限公司;
4、基金合同或本基金合同:指《鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及对本基
金合同的任何有效修订和补充;
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华价值优势混合型证券投资基金
(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充;
6、招募说明书:指《鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新;
7、基金份额发售公告:指《鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)份额发售公告》;
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及其他对基
金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等;
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,
自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订;
10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并经2020
年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
12、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金
运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订;
13、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订;
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会;
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
17、个人投资者:指年满18周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证件等
有效身份证件的中国公民,以及依据有关法律法规规定或中国证监会批准可投资于证券投资基金的其
他自然人;
18、机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条
件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机
构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构;
20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资者的合称;
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人;
22、基金销售业务:指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等
业务;
23、销售机构:指直销机构和代销机构;
24、直销机构:指鹏华基金管理有限公司;
25、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与
基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构;
26、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点;
27、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户
的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管
基金份额持有人名册等;
28、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为鹏华基金管理有限公司
或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券
登记结算有限责任公司;
29、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额
余额及其变动情况的账户;
30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖鹏华价值优势
混合型基金(LOF)基金份额的变动及结余情况的账户;
31、基金合同生效日:指基金募集达到法律规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监
会办理基金备案手续并经证监会书面确认的日期;
32、基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,中国证监
会对清算结果核准并予以公告的日期;
33、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月;
34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日;
36、T日:指销售机构确认的投资人有效申请工作日;
37、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日);
38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日;
39、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段,具体时间见基金份额发售公
告;
40、业务规则:指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的
开放式证券投资基金注册登记运作等方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守;
41、认购:指在基金募集期间,投资人通过场内或场外申请购买基金份额的行为;
42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定通过场内或场外申请购
买基金份额的行为;
43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件通过场内或场外要求基金
管理人购回基金份额的行为;
44、销售场所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内;
45、场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所;
46、场内:指通过深圳证券交易所内的会员单位利用交易所开放式基金交易系统办理基金份额认
购、申购、赎回和上市交易的场所;
47、发售:指场外认购和场内认购;
48、场外认购:指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本基金份额的行为;
49、场内认购:指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本基金份额的行为;
50、场内申购:指投资人通过具备办理证券交易所场内申购业务资格的会员单位和交易所开放式
基金交易系统,申请购买本基金份额的行为;
51、场内赎回:指投资人通过具备办理证券交易所场内赎回业务资格的会员单位和交易所开放式
基金交易系统,申请卖出本基金份额的行为;
52、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统;
53、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统;
54、日常交易:指场外申购和赎回、转换等场外基金交易,以及场内申购和赎回和上市交易等场
内基金交易;
55、上市交易:指基金合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行
为;
56、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网
点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为;
57、跨系统转登记:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间
进行转登记的行为;
58、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的公告在本基金份额与
基金管理人管理的其他开放式基金份额间的转换行为;
59、巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份
额的10%时;
60、元:指人民币元;
61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现
的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支
取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约
无法进行转让或交易的债券等;
62、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基
金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利
益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;
63、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现
的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约;
64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的
价值总和;
65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值;
66、基金份额净值:指基金份额的资产净值;
67、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的
过程;
68、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基
金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介;
69、不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理
人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事
件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变
化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易等情形;
70、基金产品资料概要:指《鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其
更新。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
3、设立日期:1998年12月22日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155
7、联系人:吕奇志
8、注册资本:人民币1.5亿元
9、股权结构:
出资人名称 出资额(万元) 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师
兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党
委委员、副董事长、行长、党委副书记,国信证券股份有限公司董事长、党委书记,现任鹏华基金管
理有限公司董事长。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与
经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中
国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12
月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
杜海江先生,董事,大学本科,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部
电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、
杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、
经纪事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限
公司定价中心经理助理,国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经
理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总
经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。
自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen)
从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行
官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团
(Credit Agricole Alternative Investments Group