鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

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鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
2023 年 06 月
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重要提示
本基金经 2016 年 11 月 15 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证空天一体军工指
数证券投资基金（LOF）注册的批复》注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于
2017 年 6 月 13 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中
国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中证空天一体军工指数，标的指数相关信息如下：
1、指数样本空间
同中证全指指数的样本空间。
2、选样方法
（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；
（2）对样本空间内剩余证券，选取主营业务与空天一体战略高度相关的上市公司或相关细分领域
的龙头上市公司证券作为待选样本。相关的产品和服务包括但不限于动力及控制系统、预警系统、武
器装备系统、C4ISR 系统、军工数 字化、军用航空航天材料以及其他与空天一体战略相关的技术；
（3）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠前的不超过 40 只
证券作为指数样本。
3、指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超
过 15%。
4 、 有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 中 证 指 数 有 限 公 司 网 站 ， 网 址 ：
www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金
前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资
中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特
定风险及其他风险等。
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场
基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金若参与融资及转融通证券出借业务，或将面临流动性风险、信用风险、市场风险及其他风
险。
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基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现
的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在
投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制
相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差
异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存
托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭
证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披
露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 05 月 10 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年
03 月 31 日 (未经审计)。
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目 录
第一部分 绪 言
第二部分 释 义
第三部分 基金管理人
第四部分 基金托管人
第五部分 相关服务机构
第六部分 基金的募集与基金合同的生效
第七部分 基金份额的上市交易
第八部分 基金份额的申购与赎回
第九部分 基金的投资
第十部分 基金的业绩
第十一部分 基金的财产
第十二部分 基金资产的估值
第十三部分 基金的收益分配
第十四部分 基金的费用与税收
第十五部分 基金的会计与审计
第十六部分 基金的信息披露
第十七部分 风险揭示
第十八部分 基金的终止与清算
第十九部分 基金合同的内容摘要
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
第二十二部分 其他应披露事项
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
第二十四部分 备查文件
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第一部分 绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理
办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息
披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性规
定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指
引》）等有关法律法规的规定，以及《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）基金合同》
（以下简称基金合同）的约定编写。
本招募说明书阐述了鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”或
“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资
决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人
没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者
说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详
细查阅基金合同。
第二部分 释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的
任何有效修订和补充
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5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华中证空天一体军工指数证券投资
基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）招募说明
书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）基金份额发售公
告》
8、上市交易公告书：指《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）上市交易公告书》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章
以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，
并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1
日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订的《中华人
民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020
年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投
资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经
有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法
规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
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21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申
购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，办理基金销售业务的场外机
构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位
25、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系统办理本
基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场
外认购、场外申购和场外赎回
26、场内：指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办
理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申
购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基金账
户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基
金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
29、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外销售
机构认购、申购的基金份额登记在本系统
30、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。通过场内会员
单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
31、开放式基金账户：投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、用于
记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
32、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易
所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户
33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、
赎回、转换、转托管及定期等额投资等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户
34、标的指数：中证空天一体军工指数
35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国
证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
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36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结
果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
41、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、鹏华基金管理有限公
司、基金销售机构的相关业务规则，包括但不限于《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所
证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券
登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》、《深圳证券交易所上市开放式基金
登记结算业务指引》等规则及对其不时做出的修订；深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司发布的相关通知、指引、指南
45、上市交易：指投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
46、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行
为
48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金
份额兑换为现金的行为
49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从 C 类基金份
额基金资产中计提，属于基金的营运费用
50、基金份额分类：本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额，称为 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值
51、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将
其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
52、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构
的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
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53、系统内转托管：指投资者将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间进
行转托管的行为或在证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转指定的行为
54、跨系统转托管：指投资者将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管
的行为
55、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣
款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种
投资方式
56、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基
金总份额的 10%
57、元：指人民币元
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现
的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支
取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约
无法进行转让或交易的债券等
59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基
金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利
益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现
的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的
价值总和
62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的
过程
65、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基
金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
66、基金产品资料概要：指《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概
要》及其更新
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67、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股
份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并
支付费用的业务
68、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称：鹏华基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3、设立日期：1998 年 12 月 22 日
4、法定代表人：何如
5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155
7、联系人：吕奇志
8、注册资本：人民币 1.5 亿元
9、股权结构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.）
7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师
兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党
委委员、副董事长、行长、党委副书记，国信证券股份有限公司董事长、党委书记，现任鹏华基金管
理有限公司董事长。自 2008 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。
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邓召明先生,董事,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师，中
国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司副总裁，中国证监会第六、七
届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基
金管理有限公司董事。
杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部
电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、
杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、
财富管理与机构事业部总裁。自 2019 年 8 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限
公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经
理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总
经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。
自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于安达信（Arthur
Andersen），从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG
SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另
类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利
盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理
股份公司（Epsilon SGR）首席执行官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首
席执行官兼总经理、Pramerica SGR S.p.A.首席执行官。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。自 2010 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限
公司董事。
Sandro Vesprini 先生,董事,工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军医院出纳部、税务
师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣
保罗财富管理企业管控部。历任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务
管理和投资经理、鹏华基金管理有限公司监事。现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital
SGR S.p.A.）财务负责人。自 2022 年 3 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。历任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室
干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）
主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委
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书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自
2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和
运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林
投资顾问有限公司执行合伙人。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
蒋毅刚先生,独立董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚律师事务所主
任、上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届管理委员会主任，现任上海市锦天城律师事务所高级合
伙人、上海市锦天城（深圳）律师事务所第四届管理委员会主任。自 2021 年 4 月开始担任鹏华基金管
理有限公司董事。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事，深圳市北融
信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，深圳市华融泰资产管理有
限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限公司副董事长、总裁。现任深圳市
奥融信投资发展有限公司执行董事，深圳市华融泰置业有限公司董事长，国都证券股份有限公司董
事，同方康泰产业集团有限公司执行董事、行政总裁。自 2013 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限公
司监事会主席。
陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营
业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科
经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总
裁助理，兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自 2015 年 6 月开始担任鹏华基金管理有限公司
监事。
Lorenzo Petracca 先生,监事,经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司（Hewlett
Packard Italy）会计部，历任意大利商业银行（Banca Commerciale Italiana）财务分析师，意大利
联合商业银行（Banca Intesa）私人银行部业务总监，联合圣保罗私人银行(Intesa Sanpaolo
Private Banking)首席财务官，联合圣保罗银行集团信托公司（SIREF Fiduciaria）总经理、常务董
事，Assofiduciaria 执行委员会成员。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital
SGR S.p.A.）首席运营官。自 2022 年 3 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
宁江先生,职工监事,工商管理硕士，国籍：中国。历任美世（中国）有限公司大连办事处顾问；
2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任总裁办公室招聘培训主管、总经理助理、副总经理，
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人力资源部副总经理、总经理，现任总裁助理兼人力资源部总经理。自 2022 年 9 月开始担任鹏华基金
管理有限公司监事。
郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经
理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算
部总经理。自 2015 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司法律事务
部律师；2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理、高级合规官、总
经理助理、首席合规专家，现任监察稽核部副总经理。自 2019 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司
监事。
3、高级管理人员情况
邓召明先生,董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲
师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第
六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自 2012 年 12 月开始担任
鹏华基金管理有限公司董事。
邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证
监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，
中国证监会第十六届主板发审委专职委员，鹏华基金管理有限公司基础设施基金投资部总经理，自
2015 年 10 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任国际业务部总经理。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经
理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，自 2014 年
12 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。
高永杰先生,督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监会办公
厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，自 2015 年 2 月担
任鹏华基金管理有限公司督察长，2018 年 7 月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记，现兼任监察稽核
部总经理。
韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，全国社会保
障基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，鹏华
基金管理有限公司固定收益总部总经理。自 2017 年 3 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收
益投资总监。
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王宗合先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。曾任职于招商基金管理有限公司，从事行业研究
工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理、董事总经理
（MD），自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投资二部总经理、稳定收益
投资部总经理、基金经理。
梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事产业政策研
究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部总经理、董事总经理（MD）、资
产配置与基金投资部总经理，自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任基金经理。
李伟先生,副总裁,理学硕士。国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部科员、融通
基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书，自 2021 年 7 月起担任鹏
华基金管理有限公司副总裁，自 2022 年 9 月起担任鹏华基金管理有限公司党委副书记。
刘嵚先生,副总裁,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方
基金管理有限公司北京分公司副总经理，鹏华基金管理有限公司市场发展部总经理、总裁助理、职工
监事，自 2022 年 9 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席市场官、机构理财部总经理、
北京分公司总经理。
4、本基金基金经理
陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,14 年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师，2009
年 12 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研
究总监助理，先后从事金融工程、量化研究等工作，现任量化及衍生品投资部量化研究副总经理、基
金经理。2015 年 09 月至 2018 年 05 月担任鹏华钢铁分级基金经理,2016 年 07 月至 2018 年 04 月担任
鹏华创业板分级基金经理,2016 年 09 月至 2018 年 04 月担任鹏华地产分级基金经理,2016 年 09 月至
2018 年 05 月担任鹏华香港中小企业指数（LOF）基金经理,2016 年 10 月至 2018 年 04 月担任鹏华互联
网分级基金经理,2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任鹏华国防分级基金经理,2019 年 03 月至 2020 年 12
月担任鹏华证券保险分级基金经理,2019 年 03 月担任鹏华空天军工指数（LOF）基金经理,2019 年 03
月至 2020 年 12 月担任鹏华证券分级基金经理,2019 年 11 月担任中证 500 基金经理,2019 年 12 月至
2022 年 10 月担任龙头券商基金经理,2020 年 01 月担任鹏华中证 500ETF 联接基金经理,2021 年 01 月
至 2022 年 10 月担任鹏华券商基金经理,2021 年 01 月担任鹏华国防基金经理,2021 年 01 月至 2022 年
10 月担任鹏华证券保险基金经理,2021 年 02 月担任畜牧 ETF 基金经理,2022 年 08 月担任国防 ETF 基
金经理,2023 年 02 月担任生物疫苗 ETF 基金经理,陈龙具备基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况：
2015 年 09 月至 2018 年 05 月担任鹏华钢铁分级基金经理
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2016 年 07 月至 2018 年 04 月担任鹏华创业板分级基金经理
2016 年 09 月至 2018 年 04 月担任鹏华地产分级基金经理
2016 年 09 月至 2018 年 05 月担任鹏华香港中小企业指数（LOF）基金经理
2016 年 10 月至 2018 年 04 月担任鹏华互联网分级基金经理
2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任鹏华国防分级基金经理
2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任鹏华证券分级基金经理
2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任鹏华证券保险分级基金经理
2019 年 11 月担任中证 500 基金经理
2019 年 12 月至 2022 年 10 月担任龙头券商基金经理
2020 年 01 月担任鹏华中证 500ETF 联接基金经理
2021 年 01 月至 2022 年 10 月担任鹏华券商基金经理
2021 年 01 月至 2022 年 10 月担任鹏华证券保险基金经理
2021 年 01 月担任鹏华国防基金经理
2021 年 02 月担任畜牧 ETF 基金经理
2022 年 08 月担任国防 ETF 基金经理
2023 年 02 月担任生物疫苗 ETF 基金经理
本基金历任的基金经理：
2017 年 06 月至 2019 年 03 月 余斌
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任国际业务部总经理。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。
王宗合先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投资二部总经理/稳定收益投资部总经理/
基金经理。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、基金经理。
闫思倩女士,鹏华基金管理有限公司权益投资三部总经理/投资总监/基金经理。
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郑科先生,鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经理/基金经
理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息
披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发
生。
2、基金管理人的禁止行为：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业
规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；
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（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息；
（8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金
投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
基金管理人的内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决
策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执
行；
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、
其他资产的运作应当分离；
（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控
制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：
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（1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；
（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空
白或漏洞；
（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；
（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经
营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、内部控制体系
（1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协
调突发重大风险等事项；
（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理
人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；
（3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充
分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范和控制措施；
（4）监察稽核部负责对业务的合法合规性进行审查，并强化内部检查制度，通过定期或不定期检
查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行；
（5）风控管理部对基金全生命周期投资管理进行监控，针对投资标的、基金及基金管理人整体层
面进行多维度风险分析；
（6）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；
（7）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有一线风险控制
职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的风
险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜
绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司合法权益；
（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意识，营造浓
厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公
司各个部门、各个岗位和各个环节；
（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和
监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线；
（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组织架构、控
制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更
新，公司的内部控制制度不断走向完善；
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（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披
露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位
职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制；
（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了
基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的
相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险；
（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风
险管理责任；
（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，并经过适当
的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警与公司管理及基金运
作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层即时
把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策；
（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计
算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制，有效
地防止了运作风险和操守风险；
（10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决策机制，
各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时，公司建立了
严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，所有股票投资必须完全从股
票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契
约风险。
（11）当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基
金管理人应当按照持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟
踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
5、基金管理人关于内部合规控制书的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
第四部分 基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
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注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2022 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 213 人，平均年龄 34 岁，95%以上员工
拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉
承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、
先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管
理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内
托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基
金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管
理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等
增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2022 年 12 月，中国工商银行共托管证券
投资基金 1337 只。自 2003 年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管
人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经
媒体评选的 86 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内
外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地
位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。
资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险
防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重
要工作来做。从 2005 年至今共十六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审
阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、
内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与
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国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内
控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的
经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经
营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运
行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规
部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察
部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设
置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依
照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的
风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业
务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督
制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的
原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资
产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证
得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对
独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科
学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙
隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
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（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理
者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面
的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监
控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责
任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订
承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各
项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或
不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控
制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余
备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操
作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托
管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，
资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导
下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同
参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控
制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵
向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制
的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整
套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所
有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是
商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、
高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、
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新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制
为托管业务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围
和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督
和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规
定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以
书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促
基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限
期纠正。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
（1）鹏华基金管理有限公司直销中心
1）鹏华基金管理有限公司直销柜台
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系电话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人：吕奇志
2）鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房
联系电话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人：张圆圆
3）鹏华基金管理有限公司上海分公司
24
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室
联系电话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人：李化怡
4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 2 座 709 室
联系电话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人：祁明兵
5）鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
联系电话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人：周樱
（2）鹏华基金管理有限公司网上直销渠道
网址：www.phfund.com.cn
2、其他销售机构
（1）银行销售机构
1）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：霍学文
联系人：周黎
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
2）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市城区南城路 2 号
办公地址：广东省东莞市城区南城路 2 号
法定代表人：王耀球
联系人：杨亢
客户服务电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
25
3）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人：卢国锋
联系人：蔡卓慧
客户服务电话：956033
网址：www.dongguanbank.cn
4）福建海峡银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦
法定代表人：俞敏
联系人：黄钰雯
客户服务电话：400-893-9999
网址：www.fjhxbank.com
5）广发银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址：北京市西城区菜市口大街 1 号院 2 号楼信托大厦
法定代表人：王凯
联系人：顾洪峰
客户服务电话：4008308003
网址：www.cgbchina.com.cn
6）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号
办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人：陆向阳
联系人：蒋娇
客户服务电话：0519-96005
网址：www.jnbank.com.cn
7）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市秦淮区中华路 26 号
办公地址：南京市秦淮区中华路 26 号
法定代表人：夏平
26
客户服务电话：95319
网址：www.jsbchina.cn
8）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：任德奇
联系人：高天
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
9）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
10）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路 5047 号
办公地址：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林
联系人：张莉
客户服务电话：95511-3
网址：bank.pingan.com
11）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：高国富
联系人：唐苑
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
12）上海银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号
27
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号
法定代表人：金煜
联系人：汤征程
客户服务电话：95594
网址：www.bosc.cn
13）深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼
办公地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼
法定代表人：顾敏
客户服务电话：400-999-8800
网址：www.webank.com
14）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦
办公地址：上海市江宁路 168 号
法定代表人：吕家进
联系人：刘玲
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
15）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
16）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京复兴门内大街 55 号
办公地址：北京复兴门内大街 55 号
法定代表人：陈四清
联系人：刘秀宇
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
28
（2）证券公司销售机构
1）爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
法定代表人：祝健
联系人：姚盛盛
客户服务电话：4001-962-502
网址：www.ajzq.com
2）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
法定代表人：黄炎勋
联系人：陈剑虹
客户服务电话：95517
网址：www.essence.com.cn
3）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：安志勇
联系人：陈玉辉
客户服务电话：956066
网址：www.ewww.com.cn
4）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人：曹宏
联系人：梁浩
客户服务电话：95514
网址：www.cgws.com
5）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
29
法定代表人：李新华
联系人：奚博宇
客户服务电话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
6）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛津
客户服务电话：4007121212
网址：www.dtsbc.com.cn
7）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人：刘学民
联系人：单晶
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
8）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
客户服务电话：95360
网址：www.nesc.cn
9）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
联系人：王一彦
客户服务电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
30
10）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层
法定代表人：施华
联系人：丁敏
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
11）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市新闸路 1508 号
办公地址：上海市新闸路 1508 号
法定代表人：刘秋明
联系人：郁疆
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
12）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：陈瑀琦
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
13）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼
法定代表人：徐丽峰
联系人：占文驰
客户服务电话：956080
网址：www.gszq.com
14）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
31
联系人：钟伟镇
客户服务电话：95521/400-8888-666
网址：www.gtja.com
15）国新证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦
法定代表人：张海文
联系人：孙燕波
客户服务电话：95390
网址：www.crsec.com.cn
16）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
联系人：李颖
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
17）国元证券股份有限公司
注册地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券
法定代表人：蔡咏
联系人：米硕
客户服务电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn
18）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
19）恒泰证券股份有限公司
32
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
客户服务电话：956088
网址：www.cnht.com.cn
20）华宝证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人：陈林
联系人：胡星煜
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
21）华创证券有限责任公司
注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号
办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创证券大厦
法定代表人：陶永泽
联系人：孙琳
客户服务电话：4008666689
网址：www.hczq.com
22）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号
法定代表人：杨炯洋
联系人：张彬
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
23）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
联系人：虞佳彦
33
客户服务电话：95323
网址：www.cfsc.com.cn
24）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：张蕊
客户服务电话：95325
网址：www.kysec.cn
25）民生证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人：冯鹤年
联系人：姜世圣
客户服务电话：95376
网址：www.mszq.com
26）南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 389 号
办公地址：南京市江东中路 389 号
法定代表人：李剑锋
联系人：王万君
客户服务电话：95386
网址：www.njzq.com.cn
27）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
法定代表人：何之江
联系人：王阳
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
28）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
34
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：王献军
联系人：梁丽
客户服务电话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
29）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人：杨玉成
联系人：陈宇
客户服务电话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
30）首创证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层
办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层
法定代表人：毕劲松
联系人：刘宇
客户服务电话：95381
网址：www.sczq.com.cn
31）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：王雅薇
客户服务电话：95391/4008005000
网址：www.tfzq.com
32）西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
法定代表人：徐朝晖
联系人：张吉安
客户服务电话：95582
35
网址：www.west95582.com
33）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人：廖庆轩
联系人：周青
客户服务电话：95355、4008096096
网址：www.swsc.com.cn
34）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人：高振营
联系人：江恩前
客户服务电话：95351
网址：www.xcsc.com
35）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层
法定代表人：肖林
联系人：王薇安
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com
36）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
37）浙商证券股份有限公司
注册地址：杭州市江干区五星路 201 号
办公地址：杭州市江干区五星路 201 号
36
法定代表人：吴承根
联系人：高扬
客户服务电话：95345
网址：www.stocke.com.cn
38）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建外大街甲 6 号 SK 大厦 38 层
法定代表人：沈如军
联系人：杨涵宇
客户服务电话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
39）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
法定代表人：陈亮
联系人：辛国政
客户服务电话：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
40）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
客户服务电话：95532
网址：www.ciccwm.com
41）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人：李玮
联系人：朱琴
客户服务电话：95538
37
网址：www.zts.com.cn
42）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
43）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：杜杰
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
44）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号 501 房
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 5 层
法定代表人：胡伏云
联系人：陈靖
客户服务电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
45）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人：冯恩新
联系人：董巨川
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com
（3）期货公司销售机构
1）中信建投期货有限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，8-B4，9-B、C
38
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
法定代表人：王广学
联系人：刘芸
客户服务电话：4008877780
网址：www.cfc108.com
2）中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（4）第三方销售机构
1）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
法定代表人：葛新
联系人：王笑宇
客户服务电话：95055-4
网址：www.duxiaomanfund.com
2）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：王晓晓
客户服务电话：400-055-5728
网址：www.hcfunds.com
3）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人：李楠
联系人：戚晓强
39
客户服务电话：400-159-9288
网址：danjuanapp.com
4）博时财富基金销售有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层
法定代表人：王德英
联系人：田媛
客户服务电话：400-610-5568
网址：www.boserawealth.com
5）泛华普益基金销售有限公司
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层
法定代表人：于海锋
客户服务电话：400-080-3388
网址：https://www.puyifund.com/
6）海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
法定代表人：巩巧丽
联系人：刘晖
客户服务电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
7）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
法定代表人：王旋
联系人：董亚芳
客户服务电话：400-0555-671
网址：www.hgccpb.com
8）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富大厦 1 号楼 B 座 13、14 层
办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 层 806
法定代表人：路昊
40
联系人：茆勇强
客户服务电话：952303
网址：www.huaruisales.com
9）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层
法定代表人：王苏宁
联系人：韩锦星
客户服务电话：95118
网址：kenterui.jd.com
10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
客户服务电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
11）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：王锋
联系人：张云飞
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
12）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心
法定代表人：汪静波
联系人：朱了
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
13）青岛意才基金销售有限公司
41
注册地址：山东省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层
办公地址：山东省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层
法定代表人：Giamberto Giraldo
联系人：黄金
客户服务电话：400-6123-303
网址：www.yitsai.com
14）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：张佳琳
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
15）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元
法定代表人：申健
联系人：张蜓
客户服务电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
16）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗玙
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
17）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
42
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
18）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼
法定代表人：李兴春
联系人：陈孜明
客户服务电话：4000325885
网址：www.leadfund.com.cn
19）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
法定代表人：王之广
联系人：宁博宇
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
20）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
客户服务电话：95021/400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
21）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室
法定代表人：吕柳霞
联系人：曾芸
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
22）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
43
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
客户服务电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
23）上海中欧财富基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 502 室
办公地址：上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 B301-305
法定代表人：许欣
联系人：屠帅颖
客户服务电话：400-700-9700
网址：www.qiangungun.com
24）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人：薛峰
联系人：邓爱萍
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com
25）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公
司）
法定代表人：刘明军
联系人：郑骏锋
客户服务电话：4000-890-555
网址：www.tenganxinxi.com
26）玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
法定代表人：马永谙
联系人：卢亚博
44
客户服务电话：400-0808-208
网址：www.licaimofang.com
27）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
法定代表人：李科
联系人：王超
客户服务电话：95510
网址：fund.sinosig.com
28）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一号 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公
司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
29）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
法定代表人：吴强
联系人：洪泓
客户服务电话：952555-3
网址：www.5ifund.com
30）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
45
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上
述销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：于文强
办公室地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
联系电话：0755-25941405
传真：0755-25987133
负责人：丁志勇
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：广东嘉得信律师事务所
住所：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
法定代表人：闵齐双
办公室地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
联系电话：（0755）33391280
传真：0755-33033086
联系人：闵齐双
经办律师：闵齐双、王德森
四、会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
执行事务合伙人：李丹
办公室地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：施翊洲
经办会计师：单峰、胡莲莲
第六部分 基金的募集与基金合同的生效
一、基金的募集与基金合同的生效
46
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中国证监会
2016 年 11 月 15 日证监许可[2016]2708 号文准予募集注册。募集期间有效认购份额 272,134,864.34
份，利息结转份额 123,207.55 份，合计 272,258,071.89 份，募集户数为 2,443 户。
本基金的基金合同已于 2017 年 6 月 13 日正式生效。
二、基金运作方式和类别
上市契约型开放式（LOF），股票型证券投资基金
三、基金的存续期间
不定期
四、上市交易所
深圳证券交易所
五、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第七部分 基金份额的上市交易
基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理
人可以申请本基金的 A 类基金份额上市交易。如无特别说明，本部分约定仅适用于基金 A 类基金份
额。
一、上市交易的地点
深圳证券交易所。
二、上市交易的时间
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）于 2017 年 6 月 20 日开始在深圳证券交易所上
市交易。
三、上市交易的规则
本基金份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规
则》、《深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务指引》及其他相关规定。
四、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
47
五、上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基
金前一交易日的基金份额净值。
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关规定执行。
七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调
整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
八、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管
理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
投资者办理本基金场外申购、赎回业务的场所为基金管理人的直销机构和基金管理人委托的其他
销售机构的销售网点。
投资者办理本基金场内申购、赎回业务的场所为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售
机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金于 2017 年 6 月 20 日起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、
赎回、转换和定期定额投资业务。
48
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投
资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份
额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计
算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在赎回基金份额，基金管理人对该基金份额
持有人的基金份额进行赎回处理时，认购、申购及转托管确认日期在先的基金份额先赎回，认购、申
购及转托管确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；
5、场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定。
若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回
业务等规则有新的规定，按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登
记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回
投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T
日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申
请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认
情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
49
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申
请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并
妥善行使合法权利。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者通过其他场外销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为 1 元，各场外销售机构对本基
金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心
柜台申购本基金，首次最低申购金额为 100 万元，追加申购单笔最低金额为 1 万元，但根据法律法规
或基金管理人的要求无法通过网上直销渠道申购的不受前述限制。通过基金管理人基金网上交易系统
申购本基金，单笔最低申购金额为 1 元。
2、投资人在场外赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余额
为 0.01 份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在场外销售机构托管的单只基金份额余额不足 0.01 份
时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。
3、本基金对单个投资者累计持有的基金份额不设限制。
4、投资者通过深圳证券交易所会员单位场内申购本基金，单笔最低申购金额为 1,000 元。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设
定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实
保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
6、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。
7、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额
等数量限制，基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、场外申购与赎回
（1）场外申购
投资者可以多次申购本基金，场外 A 类基金份额的申购费按每笔申购申请单独计算，C 类基金份
额不收取申购费用。
本基金场外 A 类基金份额对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的
申购费率。
50
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老
基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计
划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在
招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他
投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金场外 A 类基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，
其他投资人申购本基金场外 A 类基金份额的适用下表一般申购费率：
申购金额 M（元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 1.20% 0.48%
100 万≤ M <500 万 0.60% 0.18%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用
于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
1）若投资者选择场外申购本基金 A 类基金份额，则其申购金额包括申购费用和净申购金额，基金
申购份额的计算如下：
当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为：
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值
当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法为：
申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份数＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
例如：某投资人（非养老金客户）投资 50,000 元从场外申购本基金 A 类基金份额，对应费率为
1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额＝50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11 元
申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89 元
申购份额＝49,407.11/1.0500＝47,054.39 份
即：投资人投资 50,000 元从场外申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为
1.0500 元，则其可得到 47,054.39 份 A 类基金份额。
2）若投资者选择场外申购本基金 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：
51
申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例如：某投资人投资 100,000 元从场外申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净
值为 1.2982 元，则其可得到的申购份额计算如下：
申购份额＝100,000/1.2982＝77,029.73 份
即：投资人投资 100,000 元从场外申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为
1.2982 元，则其可得到 77,029.73 份 C 类基金份额。
3）申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
（2）场外赎回
本基金 A 类基金份额的场外赎回费率如下表所示：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
7 日≤Y＜1 年 0.50%
1 年≤Y<2 年 0.25%
Y≥2 年 0.00%
A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有
期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25%应归入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记
费和其他必要的手续费。
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0
本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的 C 类基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取，赎回费全额计入基金财产。
基金的赎回采用“份额赎回”方式，本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，计算公式如
下：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
52
赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
例如：某投资人从场外赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有时间为六个月，对应的赎回费率
为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回金额=10,000×1.0680=10,680 元
赎回费用=10,680×0.50%=53.40 元
净赎回金额=10,680-53.40=10,626.60 元
即：投资人从场外赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有期限为六个月，假设赎回当日本基金
份额净值是 1.0680 元，则其可得到的净赎回金额为 10,626.60 元。
3、场内的申购与赎回
本基金 C 类基金份额不开放场内申购与赎回。如无特别说明，本节所述基金份额仅指场内 A 类基
金份额。
（1）场内申购
投资者可以多次申购本基金，申购费按每笔申购申请单独计算。
本基金 A 类基金份额场内申购费率如下表：
申购金额 M（元） 申购费率
M＜100 万 1.20%
100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用
于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
基金的申购采用“金额申购”方式，申购金额包括申购费用和净申购金额，基金申购份额的计算如
下：
1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为：
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值
2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法为：
申购费用＝固定金额
净认购金额＝申购金额－申购费用
申购份数＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值
53
场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小
数部分对应的资金返还至投资者资金账户（返还金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以
后的部分舍弃，余额计入基金资产）。
例：某投资者投资 50,000 元从场内申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.20%。假设申
购当日 A 类基金份额净值为 1.3860 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额＝50,000／(1＋1.20%)＝49,407.11 元
申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89 元
申购份额＝49,407.11／1.3860＝35,647 份
实际净申购金额=35,647×1.3860=49,406.74 元
实际申购金额=49,406.74×(1＋1.20%)=49,999.62 元
实际申购费用=49,999.62-49,406.74=592.88 元
返还金额=50,000-49,999.62=0.38 元
即，若该投资者投资 50,000 元从场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为
1.3860 元，则可得到基金份额 35,647 份，申购资金返还 0.38 元。
（2）场内赎回
本基金 A 类基金份额的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少，具体费率如下
表：
持有期限 Y 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0.50%
A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期
不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25%归入基金财产，75%用于支付市场推广、注册登记费和其
他手续费。
基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以当日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式如
下：
赎回总金额＝赎回份额×当日基金份额净值；
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率；
净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用。
赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
54
例：某投资者从场内赎回本基金 A 类基金份额 100,000 份，持有时间为一个月，对应的赎回费率
为 0.50%。假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.3830 元，则可得到的赎回金额为：
赎回金额＝100,000×1.3830＝138,300.00 元
赎回费用＝138,300.00×0.50%＝691.50 元
净赎回金额＝138,300.00－691.50＝137,608.50 元
即，若该投资者从场内赎回本基金 A 类基金份额 100,000 份，假设赎回当日 A 类基金份额净值为
1.3830 元，则可得到 137,608.50 元。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方
式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平
性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计
划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续
后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
七、申购和赎回的注册登记
投资人申购基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者
自 T+2 日后（含该日）有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。
在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整并公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面
影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基
金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超
过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
55
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申
请。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的，基金管
理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝
的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务
的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延
缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或
暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的，基金管理人应在当日报中国
证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，对于场外赎回申
请，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支
付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外申请赎回时可
事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未
获受理部分予以撤销。暂停赎回或延缓支付款项的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结
算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理
并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
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若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额
总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份
额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期
赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回
申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低
于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当
按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资
人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续
赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申
请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂
停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应
当在指定媒介上进行公告。
（4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以上
的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。对其他赎回申请
人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人 10%以内的赎回申请在当日根据前述“（1）全额赎回”
或“（2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过 10%
的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，基金份额持
有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先
权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提交赎
回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（5）当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
相应规则进行处理，基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务
的公告。
3、巨额赎回的公告
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当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他
方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含 2 周），暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，
基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1
个开放日的各类基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。当连续
暂停时间超过 2 个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，基金重新开放申购或赎回
时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公
布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他
基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法
规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户
以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须
是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有
人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生
效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易
过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的
规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规
定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
1、系统内转托管
（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网
点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。
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（2）本基金系统内转托管的具体业务按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相
关规定办理。
2、跨系统转托管
（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进
行转托管的行为。
（2）跨系统转托管仅适用于本基金 A 类基金份额，具体业务按照深圳证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司的相关规定办理。如日后 C 类基金份额开通跨系统转托管的，基金管理人将另行公
告。
3、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及基金登记机构对基金转托管的规则进行调整
的，基金管理人将相应调整，并根据规定进行公告。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办
理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或
更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合
法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的
交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受
理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份
额转让业务。
十八、其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，并
依照《信息披露办法》的有关规定进行公告
第九部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内。
59
二、投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小
板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、股指期货、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。
本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
基金的投资组合比例为：
投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股及其
备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
三、标的指数
中证空天一体军工指数
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指
数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工
作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或
者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召
开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机
构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
四、投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本
基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪
误差。
60
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化
的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因
素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，
本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之
内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还
将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增
长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分
析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能
不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2）不定期调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，
本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以
对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
（3）存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进
行存托凭证的投资。
2、债券投资策略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未
来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
3、衍生品投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
61
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响
及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批
事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双
向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
4、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用
风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证
本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
5、参与融资及转融通证券出借业务策略
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理
的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情
况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
五、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及其
备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等；
（3）本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资产
净值的 10%；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10%；
62
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定
的特殊品种除外；
（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模
的 10%；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各
类资产支持证券合计规模的 10%；
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部
卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报
的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（14）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
a.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
b.本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产
净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
c.本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合
同关于股票投资比例的有关约定；
e.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基
金资产净值的 20%；
（15）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守下列要求：
a.参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以
上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
b.参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%；
c.最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
d.证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
63
（18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资，与基金托管
人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资；
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市
场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例
限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（11）、（17）、（19）、（20）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购或赎回等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调
整；因前述因素致使基金投资比例不符合上述第（17）条规定的，基金管理人不得新增出借业务；但
中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督
与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则
本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则
本基金投资不再受相关限制。
六、业绩比较基准
中证空天一体军工指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
64
中证空天一体军工指数从中证全指样本股中选取主营业务与空天一体战略高度相关的上市公司或
相关细分领域的龙头上市公司作为样本股。该指数反映沪深 A 股市场空天一体军工主题的公司发行的
股票的整体表现，同时也为市场提供相关的主题投资标的。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者
是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人与基金托管人协商一致后
可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。
七、风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场
基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
八、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,656,589,164.81 89.35
其中：股票 3,656,589,164.81 89.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 249,937,845.53 6.11
8 其他资产 185,680,288.47 4.54
9 合计 4,092,207,298.81 100.00
注：报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 176,376,687.00 元，占
基金资产净值比为 4.56%。
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
65
（1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,653,228,898.61 94.36
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,653,228,898.61 94.36
（2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 59,234.40 0.00
C 制造业 2,238,517.38 0.06
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 361,603.20 0.01
E 建筑业 77,329.12 0.00
F 批发和零售业 444,832.76 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 10,001.74 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,137.60 0.00
66
N 水利、环境和公共设施管理业 58,962.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 73,528.54 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,360,266.20 0.09
（3） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
3、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 8,739,695 377,117,839.25 9.74
2 002179 中航光电 5,209,196 281,713,319.68 7.28
3 600760 中航沈飞 5,141,197 276,802,046.48 7.15
4 000768 中航西飞 9,074,900 233,497,177.00 6.03
5 600372 中航电子 12,935,663 226,632,815.76 5.85
6 000733 振华科技 2,378,406 214,199,244.36 5.53
7 688122 西部超导 2,129,484 173,616,830.52 4.48
8 600765 中航重机 5,790,420 142,096,906.80 3.67
9 600399 抚顺特钢 10,349,900 124,716,295.00 3.22
10 600862 中航高科 5,479,300 122,024,011.00 3.15
（2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 688409 富创精密 6,334 704,024.10 0.02
2 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
3 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
4 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.01
5 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.00
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
67
无。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
（2） 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响
及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1） 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（3） 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11、 投资组合报告附注
（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形
抚顺特殊钢股份有限公司在报告编制日前一年内受到抚顺市市场监督管理局的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
（2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
（3） 其他资产构成
68
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 920,739.38
2 应收证券清算款 145,216,481.24
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 39,499,206.51
6 其他应收款 43,861.34
7 其他 -
8 合计 185,680,288.47
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1） 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600372 中航电子 136,546,429.92 3.53 新股未上市
1 600372 中航电子 38,072,712.00 0.98 转融通流通受限
2 000733 振华科技 2,638,758.00 0.07 转融通流通受限
3 600765 中航重机 927,612.00 0.02 转融通流通受限
4 002179 中航光电 540,800.00 0.01 转融通流通受限
5 600760 中航沈飞 538,400.00 0.01 转融通流通受限
6 000768 中航西飞 298,468.00 0.01 转融通流通受限
7 600399 抚顺特钢 239,795.00 0.01 转融通流通受限
8 600862 中航高科 222,700.00 0.01 转融通流通受限
2） 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 688409 富创精密 704,024.10 0.02 新股流通受限
2 001286 陕西能源 325,440.00 0.01 新股未上市
2 001286 陕西能源 36,163.20 0.00 新股流通受限
3 601061 中信金属 237,788.04 0.01 新股未上市
3 601061 中信金属 26,425.28 0.00 新股流通受限
4 688498 源杰科技 233,598.12 0.01 新股流通受限
5 001287 中电港 148,191.12 0.00 新股未上市
5 001287 中电港 16,465.68 0.00 新股流通受限
69
（6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基
金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：
A 份额
净值增长率 1
净值增长率标
准差 2
业绩比较基准
收益率 3
业绩比较基准
收益率标准差
4
1-3 2-4
2017 年 06 月
13 日(基金合
同生效日)至
2017 年 12 月
31 日
-7.19% 1.24% 0.25% 1.33% -7.44% -0.09%
2018 年 01 月
01 日至 2018
年 12 月 31 日
-27.48% 1.85% -25.05% 1.84% -2.43% 0.01%
2019 年 01 月
01 日至 2019
年 12 月 31 日
23.37% 1.55% 21.67% 1.56% 1.70% -0.01%
2020 年 01 月
01 日至 2020
年 12 月 31 日
89.79% 2.29% 81.01% 2.33% 8.78% -0.04%
2021 年 01 月
01 日至 2021
年 12 月 31 日
19.08% 2.34% 20.22% 2.37% -1.14% -0.03%
2022 年 01 月
01 日至 2022
年 12 月 31 日
-25.28% 2.00% -24.73% 2.01% -0.55% -0.01%
70
2023 年 01 月
01 日至 2023
年 03 月 31 日
-7.87% 1.17% -7.91% 1.18% 0.04% -0.01%
自基金合同生
效日至 2023
年 03 月 31 日
29.19% 1.94% 37.89% 1.96% -8.70% -0.02%
C 份额
净值增长率 1
净值增长率标
准差 2
业绩比较基准
收益率 3
业绩比较基准
收益率标准差
4
1-3 2-4
2020 年 10 月
27 日至 2020
年 12 月 31 日
26.49% 2.07% 25.33% 2.11% 1.16% -0.04%
2021 年 01 月
01 日至 2021
年 12 月 31 日
18.97% 2.34% 20.22% 2.37% -1.25% -0.03%
2022 年 01 月
01 日至 2022
年 12 月 31 日
-25.36% 2.00% -24.73% 2.01% -0.63% -0.01%
2023 年 01 月
01 日至 2023
年 03 月 31 日
-7.89% 1.17% -7.91% 1.18% 0.02% -0.01%
2020 年 10 月
27 日至 2023
年 03 月 31 日
3.46% 2.09% 4.43% 2.12% -0.97% -0.03%
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他
投资所形成的价值总和。
71
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其
他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的
财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金
管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权
人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，
基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金
财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务
相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金
净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及
负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）
估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调
整最近交易市价，确定公允价格。
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
72
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值
机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券
应收利息后得到的净价进行估值；
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值
（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行
估值。
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本估值。
4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法
估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的
估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
6、股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重
大变化的，以最近交易日的结算价估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平
性。
8、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估
值。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估
值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的
规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
73
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金
会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分
讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给
基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金
管理人负责赔付。
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额
数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停
估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。
当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错
误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自
身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失
当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故
障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行
更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的
估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已
经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的
有关直接当事人负责，不对第三方负责。
74
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应
对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利
益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获
得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得
利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实
际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基金
合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管
理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
（6）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的
责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，
并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监
会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
75
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净
值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值
错误处理。
2、由于证券/期货交易所、登记结算公司或标的指数供应商发送的数据错误，有关会计制度变化
或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查，但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责
任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基
金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分
配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算系统基金份额持有人
深圳开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统的场内基金份
额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循
深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
76
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付
方式，不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时
间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作
日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于
一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自
动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券/期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、证券账户开户费用、账户维护费用；
11、基金上市费用和年费；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下：
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H＝E×1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，自动在月初 2 个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，自动在月初 2 个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。本基金销售
服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用
的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，自动在月初 2 个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。
4、标的指数许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。标的指数许可使用
费的计算方法如下：
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元的，按
50,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发
78
送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付
给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需
依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告并书面通知托管人。
上述“一、基金费用的种类”中第 5－12 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支
出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有
关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：
如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规
定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
79
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2
日内在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及
其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有
人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的
规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指
定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管
理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按
照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保
证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召
开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
80
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和
赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合
同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招
募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一
次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权
利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。
《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，
更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他
信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资
料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、
《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议
登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日
登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
（四）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前将
基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。
（五）基金净值信息
《基金合同》生效后，在本基金基金份额开始上市交易前或开始办理基金份额申购或者赎回前，
基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在本基金基金份额开始上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚
于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日
的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
（六）基金份额申购、赎回价格
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基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的
计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前
述信息资料。
（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网
站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证
券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定
网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指
定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报
告。
基金管理人应当在中期报告和年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的
权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的
类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。
（八）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和
指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事
件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托
基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
82
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金
托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事
处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处
罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其
有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中
国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、标的指数许可使用费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更；
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；
24、本基金变更标的指数；
25、调整本基金份额类别设置；
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其
他事项或中国证监会规定的其他事项。
（九）澄清公告
在《基金合同》期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产
生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后
应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
（十）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十一）清算报告
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基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报
告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊
上。
（十二）中国证监会规定的其他信息
若本基金投资股指期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和更新的招
募说明书等文件中披露金融期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充
分揭示金融期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
若本基金参与融资及转融通证券出借业务，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和
招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展
情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关
联交易事项做详细说明。
若本基金投资资产支持证券，基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资基金投资资产支持证
券的情况，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。基金管理人应在年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基
金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的
资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小
排序的前 10 名资产支持证券明细。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则
等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编
制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明
书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人
进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托
管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准
确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露
信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同
媒介上披露同一信息的内容应当一致。
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基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息
的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息
披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披
露费用，该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工
作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于
各自住所和基金上市交易的证券交易所，以供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十七部分 风险揭示
本基金的风险主要包括：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险
及其他风险等。
一、系统性风险
本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。
1、政策风险
政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起债券价
格的波动，从而给投资带来的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响，
从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券的价格和
收益率，影响着企业的融资成本，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金投资于债券和股
票，其收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降，从
而使基金的实际投资收益下降。
5、再投资风险
85
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升带来的价格风险互
为消长。在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大。当利率上升时，债券价格会下
降，但是利息的再投资收益会上升。
二、非系统性风险
非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括公司经营风险、信用风险等。
1、公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质
等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下
跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。基金可通过投资多样化来分散这种非系统
风险，但不能完全规避。
2、信用风险
债券发行人无法按时还本付息，而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表现在公司
债券中，公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息，则债券投资就会承受较大的亏损。广
义的信用风险不仅指企业的违约风险，还包括市场信用利差扩大及企业信用评级下降的风险。
三、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有
和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，基金的收益水平与基金管理人
的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收
益水平。
四、流动性风险
基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现的投资人大额赎
回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起损失的可能性。为
应付投资人的赎回，基金资产需保持一定的流动性，从而在收益性方面可能会有些损失，影响基金投
资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，巨额赎回可能会产
生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金单位净值。
（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金是一只股票型基金，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产
的 80%。本基金的标的指数为中证空天一体军工指数，该指数是从中证全指样本股中选取主营业务与
空天一体战略高度相关的上市公司或相关细分领域的龙头上市公司作为样本股。该指数反映沪深 A 股
市场空天一体军工主题的公司发行的股票的整体表现，同时也为市场提供相关的主题投资标的，标的
指数的成份股及其备选成份股一般情况下具有较好的流动性。
（2）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
86
开放式基金要随时应对投资人的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时对
基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产
变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。
基金管理人经与基金托管人协商，将根据法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险
管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包
括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停
基金估值、摆动定价机制及中国证监会认定的其他措施。基金管理人实施前述备用流动性风险管理工
具时，投资者可能面临无法及时赎回、无法全部赎回、或赎回成本相对较高的风险。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控
与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以
接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需充分评估基金组合资产变现能力、
投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请，切实保护存量基金份额
持有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、
部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过
上一开放日基金总份额 10%以上的，基金管理人可对其采取延期办理赎回申请的措施。
五、本基金特有风险
1、作为指数基金存在的风险
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回
报率可能存在偏离。
（2）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。
基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数
保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟
踪误差；
2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基
金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
3）成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度；
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4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产
生跟踪偏离度和跟踪误差；
5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标
的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入
卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度；
7）其他因素，如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中
该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金
申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，但因标的指数编制
规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大
偏离。
（5）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止
对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报
告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，
并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决
未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者
终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编
制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期
间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
（6）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的
符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的措施，投资者将面临
无法赎回全部或部分基金份额的风险。
2、作为上市基金存在的风险
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本基金在基金合同生效且符合上市交易条件后，A 类基金份额在深圳证券交易所挂牌上市交易。
基金价格受到供求关系的影响，本基金份额市场交易价格与基金份额净值可能会出现较大背离，从而
直接或间接地给投资者造成损失；由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不
能买卖基金,产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持
有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市
或终止上市的可能。
3、投资股指期货等金融衍生品的风险
投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生
品通常具有杠杆作用，价格波动比标的资产更为剧烈，有时候需要承担比投资标的资产更高的风险。
若本基金投资于股指期货等金融衍生品，将面临如下风险：
（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
（3）基差风险：是指在股指期货交易中，由于现货价格与期货价格波动不一致，从而基差波动不
确定而导致的风险。
（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证
金而带来的风险。
（5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
（6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等
原因造成损失的风险。
4、参与融资及转融通证券出借业务的风险：
本基金可参与融资及转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
（1）流动性风险：指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风
险；
（2）信用风险：指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的
风险；
（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；
（4）其他风险：如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违
约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
5、基金投资资产支持证券的风险
若本基金投资于资产支持证券，将面临如下风险：
（1）信用风险
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基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持
证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。
（2）利率风险
市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，本基
金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的
再投资收益将面临下降的风险。
（3）流动性风险
受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行
较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
（4）提前偿付风险
债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。
（5）操作风险
基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违
反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、交易错误、IT 系统故障等风险。
（6）法律风险
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金财产的损失。
6、投资于存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制
相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差
异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存
托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭
证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披
露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规
律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理
人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方
法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资
人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
七、其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现故障产生的风险；
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2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；
3、其他意外导致的风险。
第十八部分 基金的终止与清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应
召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效后两日内在
指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不
符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案
进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金
管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的
工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
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（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财
产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳
所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所
出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
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2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决
策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》
及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规
定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投
资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；
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（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机
构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易
过户的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申
购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作
基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产
和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照
《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得
到有关资料的复印件；
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（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金
合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责
任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承
担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购
人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法
规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施
保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易
资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业
务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
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（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，
保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金
分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相
互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根
据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息
公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重
要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的
行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金份
额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并
通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免
除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违
反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额
持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金暂不设置日
常机构，日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会或
基金合同另有约定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，提高销售服务费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）终止基金份额上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管
理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售
服务费或变更收费方式；
（3）在法律法规和基金合同规定的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况
下，增加、减少、调整基金份额类别设置；
（4）在法律法规和基金合同规定的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况
下，基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管
等业务规则；
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（5）在法律法规和基金合同规定的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况
下，基金推出新业务或服务；
（6）因相应的法律法规、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则发生
变动而应当对《基金合同》进行修改；
（7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》
当事人权利义务关系发生重大变化；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管
理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开
的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理
人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有
人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份
额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之
日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决
定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大
会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份
额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份额持有人
大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
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（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达
时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持
有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止
时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；
如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意
见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式
召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时
基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列
席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及
委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额
的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于
本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基
金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基
金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份
额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
99
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公
告。
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指
定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为
基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基
金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力。
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份
额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本人直接出具或授权他人代表出具
书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的
持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见。
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理
人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证
及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机
构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权
其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场
方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的
程序进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金
合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他
事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人
大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大
会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的
100
代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如
果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代
理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有
人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持
有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身
份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日
内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一
般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）通过方可做出。除本基金合同另有约定的，转换基金运作方式、更换基金管理人或者
基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定
的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表
决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代
表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监
督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召
集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
101
布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管
人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结
果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点
后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的
效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若
由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以
公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结
果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，
在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是
直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告
后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基
金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配
方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
102
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算系统基金份额持有人深
圳开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投
资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统的场内基金份额
持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深
圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付
方式，不需召开基金份额持有人大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时
间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作
日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于
一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自
动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券/期货交易费用；
103
9、基金的银行汇划费用；
10、证券账户开户费用、账户维护费用；
11、基金上市费用和年费；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，自动在月初 2 个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，自动在月初 2 个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。本基金销售
服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用
的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，自动在月初 2 个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。
4、标的指数许可使用费
104
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。标的指数许可使用
费的计算方法如下：
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000 元的，按
50,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发
送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付
给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需
依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告并书面通知托管人。
上述“一、基金费用的种类”中第 5－12 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支
出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
五、基金财产的投资目标、投资范围和投资方向
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内。
（二）投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小
板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、股指期货、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。
本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
基金的投资组合比例为：
105
投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股及其
备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
（三）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及其
备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等；
（3）本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资产
净值的 10%；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10%；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定
的特殊品种除外；
（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模
的 10%；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各
类资产支持证券合计规模的 10%；
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部
卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报
的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
106
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（14）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
a.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
b.本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产
净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
c.本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合
同关于股票投资比例的有关约定；
e.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基
金资产净值的 20%；
（15）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守下列要求：
a.参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以
上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
b.参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%；
c.最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
d.证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资，与基金托管
人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资；
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市
场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例
限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（11）、（17）、（19）、（20）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购或赎回等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调
107
整；因前述因素致使基金投资比例不符合上述第（17）条规定的，基金管理人不得新增出借业务；但
中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督
与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则
本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则
本基金投资不再受相关限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）基金净值信息的公告方式
《基金合同》生效后，在本基金基金份额开始上市交易前或开始办理基金份额申购或者赎回前，
基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在本基金基金份额开始上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚
于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日
的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）《基金合同》的变更
108
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应
召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效后两日内在
指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不
符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案
进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金
管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的
工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
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清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财
产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳
所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所
出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未
能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委
员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束
力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定
的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场
所查阅。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：鹏华基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
法定代表人：何如
成立时间：1998 年 12 月 22 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31 号文
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注册资本：1.5 亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务
存续期间：持续经营
电话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人：吕奇志
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
法定代表人：陈四清
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：洪渊
成立时间：1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 34,932,123.46 万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发
[1983]146 号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴
现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、
代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理
政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融
债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金
的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问
服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑
和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、
售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
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1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象
进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小
板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、股指期货、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。
本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1）投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股
及其备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整，
但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调
整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1）投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及其备
选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的 80%；
2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3）本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资产净
值的 10%；
4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
5）本基金管理人管理由本托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
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7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的
特殊品种除外；
9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10%；
10）本基金管理人管理由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持
证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖
出；
12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的
股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债
券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
14）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
a.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
b.本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产
净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
c.本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合
同关于股票投资比例的有关约定；
e.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基
金资产净值的 20%；
15）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 95%；
17）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守下列要求：
a.参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以
上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
b.参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%；
c.最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
113
d.证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
18）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%；本基金持有
的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 4%；
19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场
波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限
制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，
可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限
制。
（3）法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第 2）、11）、17）、19）、20）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购或赎回等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整；因前述
因素致使基金投资比例不符合上述第 17）条规定的，基金管理人不得新增出借业务；但中国证监会规
定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定。期间，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本
基金合同生效之日起开始。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向基金托管人
发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。
（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券及转融通。
除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监
督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资。
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如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限
制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市
场进行监督。
（1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行
监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，并按照审
慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个
工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单
进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托管人于 2 个
工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的
名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行
结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时提醒基金
管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任，
发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所
适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交
易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基
金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银
行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况调整核心
交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行
交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔
偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核交易对手是否在名单内列明。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存
款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国
农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成
的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托
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管人后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根
据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名单内列明。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市公司证券发行管理
办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押
券等流通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准
的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理
人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受
限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基
金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方
认可的方式确认收到上述资料。
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信
息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金
拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值
的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前
两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定，
对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为
上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防
范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险
评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金
财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切
实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，
基金托管人应承担连带责任。
116
（二）若本基金参与转融通出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营的原则，配备技术系统和专
业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效地防范和控制风险，基金托
管人对基金参与转融通出借业务进行监督和复核。
（三）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各
类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基
金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（四）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金
托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一
个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求
基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人发现该投
资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并
向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金托管人发
现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证
监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管人并改
正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督
报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期
纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈
等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应
报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保
管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金
份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故
延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协
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议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知
后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项
进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限
期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受
的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同
时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核
查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈
等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应
报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基
金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托
管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知
基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失，基金托管人对此不承担责任。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的
商业银行开设的鹏华基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期
满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有
关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具
的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应
将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收
到资金当日出具确认文件。
118
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。
（三）基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。该账户
的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户
进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假
借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活
动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民
币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规
定。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公
司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基
金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出
借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的
活动。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场
的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司
开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议，正本由
基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资
品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的
规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也可存入
中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业
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中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管
人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人
承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保
管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有
两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署
后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放
于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。
五、基金资产净值的计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日各类基金资产净值
除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点
后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核
算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基
金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资
产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式
发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算
的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果
对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估
值。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及
负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为：
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
120
交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）
估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调
整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所市场交易的固定收益品种的估值
1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机
构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应
收利息后得到的净价进行估值；
3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）银行间市场交易的固定收益品种的估值
1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估
值。
2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本估值。
（4）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估
值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按成本估值。
3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估
值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（6）股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化的，以最近交易日的结算价估值。
（7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平
性。
（8）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估
值。
121
（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估
值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的
规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金
会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分
讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给
基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金
管理人负责赔付。
3、特殊情形的处理
（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（9）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理。
（2）由于证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可
抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现
该错误而造成的基金资产净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理
人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
（三）估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责
任，有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的，由此
造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责
任。
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，
进而导致基金资产净值、任一类基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以及由此造成以后
交易日基金资产净值、任一类基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误
信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基
金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金
122
资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采
取必要的措施消除由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责
的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造
成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金
托管人不负赔偿责任。
（四）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（五）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处
理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互
相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为
准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保
证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基
金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有
人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人
和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形
式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额
持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每
年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合
同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
123
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限不少于
15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守
保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定
各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决
的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北
京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；
（4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金
管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托
管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相
关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的
工作人员。
124
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报告中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配；
6、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金清算小
组优先从基金财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
（三）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所
出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告并报中国证监会
备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（四）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人在正常情况
下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市场的变化，不断完
善并增加和修改服务项目。
一、营销创新及网上交易服务
125
为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。
在营销渠道创新方面，本基金管理人大力发展基金电子商务，已开通基金网上交易系统，投资者
可登陆本基金管理人的网站（www.phfund.com.cn），更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已
开 通 的 各 项 基 金 网 上 交 易 业 务 。 同 时 ， 投 资 者 可 关 注 鹏 华 基 金 官 方 微 信 账 号 （ 微 信
号:penghuajijin ) ，快速实现净值查询功能，绑定个人账户之后，还可实现账户查询功能和交易功
能。鹏华直销 APP （即鹏华 A 加钱包 APP ）及鹏华基金微信号目前也支持鹏华基金客户进行非直销
基金资产的查询服务。基金管理人将不断努力完善现有技术系统和销售渠道，为投资者提供更加多样
化的交易方式和手段。
二、信息定制服务
投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com.cn）、短信平台、呼叫中心（400-6788-
533 ；0755-82353668）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，基金管理人将通过手
机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、鹏华
早讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将
根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容。
三、在线咨询服务
投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin）等网络通
讯工具进行业务咨询，基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务，在工作时间内有专人在线提供
咨询服务。
四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务
呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户余额、交
易情况、基金产品信息与服务等信息查询。
呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30－21：00 的坐席服务（重大法定节假日除外），投资者可以
通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
五、客户投诉受理服务
投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工热线、书
信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。
电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理投诉电话
（0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各销售机构受理后
反馈给本基金管理人跟进处理。
126
第二十二部分 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告。
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
鹏华基金管理有限公司关于终止北京唐鼎
耀华基金销售有限公司办理本公司旗下基
金相关销售业务的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 05 月 13 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与北京度小满基金销售有限公司相关费
率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 05 月 30 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与上海好买基金销售有限公司申购(含定
期定额申购)费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 06 月 06 日
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金
（C 类基金份额）(LOF)基金产品资料概要
（更新）
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 06 月 10 日
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金
（A 类基金份额）(LOF)基金产品资料概要
（更新）
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 06 月 10 日
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 06 月 10 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与中航证券有限公司申购（含定期定额
申购）费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 06 月 18 日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 07 月 06 日
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
申购隆达股份首次公开发行 A 股的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 07 月 15 日
鹏华基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富
基金销售有限公司办理旗下基金相关销售
业务的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 07 月 15 日
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金
(LOF) 2022 年第 2 季度报告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 07 月 20 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与西南证券股份有限公司申购（含定期
定额申购）费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 07 月 25 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与长城证券股份有限公司申购（含定期
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
2022 年 08 月 04 日
127
定额申购）费率优惠活动的公告 露网站
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 08 月 04 日
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
申购凯格精机首次公开发行 A 股的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 08 月 10 日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 08 月 11 日
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
申购路维光电首次公开发行 A 股的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 08 月 12 日
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金
(LOF)2022 年中期报告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 08 月 30 日
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 09 月 07 日
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
申购唯万密封首次公开发行 A 股的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 09 月 08 日
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
申购永信至诚首次公开发行 A 股的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 10 月 14 日
鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金
投资旗下基金的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 10 月 18 日
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金
(LOF)2022 年第 3 季度报告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 10 月 25 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 12 月 10 日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 12 月 14 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与华泰证券股份有限公司认/申购（含定
期定额投资）费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 12 月 15 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与渤海证券股份有限公司申购（含定期
定额投资）费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 12 月 31 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与中国工商银行股份有限公司“2023 倾
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
2022 年 12 月 31 日
128
心回馈”基金定期定额申购费率优惠活动
的公告
露网站
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与西部证券股份有限公司申购（含定期
定额投资）费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 12 月 31 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与中国工商银行股份有限公司个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2022 年 12 月 31 日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2023 年 01 月 04 日
关于调整旗下部分基金参与中国工商银行
股份有限公司申购、定期定额申购费率优
惠活动时间的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2023 年 01 月 05 日
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金
(LOF)2022 年第 4 季度报告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2023 年 01 月 20 日
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
申购中润光学首次公开发行 A 股的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2023 年 02 月 10 日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与东方财富证券股份有限公司申购（含
定期定额投资）费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2023 年 03 月 14 日
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金
(LOF)2022 年年度报告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2023 年 03 月 30 日
鹏华基金管理有限公司关于新增人民币直
销资金专户的公告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2023 年 04 月 07 日
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金
(LOF)2023 年第 1 季度报告
《证券时报》、基金管理人网
站及/或中国证监会基金电子披
露网站
2023 年 04 月 21 日
上述披露事项的披露期间自 2022 年 05 月 13 日至 2023 年 05 月 10 日。
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书按相关法律法规，存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所，投资人可在办
公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募
说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
129
第二十四部分 备查文件
一、备查文件包括：
1、中国证监会注册鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）募集的文件
2、《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）基金合同》
3、《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存
放在基金管理人处。
2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。
鹏华基金管理有限公司
2023 年 06 月