嘉实恒生中国企业指数证券投资基金
(QDII-LOF)更新招募说明书摘要
(2020年1月23日更新)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)(以下简称“本基金”)根据2010
年4月19日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(LOF)
募集的批复》(证监许可 [ 2010 ] 479 号文》核准进行募集。本基金基金合同于2010年
9月30日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基
金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照
《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与
修订基金合同、托管协议相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购
与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基
金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节,并对基金管理人、基金托管
人等信息一并更新。
一、基金名称
本基金名称:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)
二、基金的类型
上市契约型开放式,股票型证券投资基金。
三、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误
差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企
业指数的有效投资工具。
四、基金的投资方向
本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市
的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过
基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将
在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
五、基金的投资策略
(一) 投资策略
本基金为被动式指数基金,按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化
投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金
的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行
适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金可以投资于同一标的指数的ETF,基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和
同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建,以达到节约成本和更好地跟踪标
的指数的目的。
基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。
1、资产配置策略
作为被动式指数基金,本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本
基金将根据市场的实际情况,投资于金融衍生产品,以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票组合构建
(1)股票投资原则:
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据恒生中国企业指数成份股
的基准权重构造股票指数化投资组合。
(2)股票组合构建方法:
本基金原则上采用指数复制法,按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权
重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金
管理人无法依指数权重购买某成份股,或(b)预期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他
影响指数复制的因素,基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金资产进行适
当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近基准指数的收益率。
(3)本基金投资ETF主要基于以下策略:(a)根据ETF的折溢价情况,在标的指数成
份股和ETF之间选择较优的方式实施组合构建;(b)根据ETF折溢价情况,参与ETF套利,
以增加基金投资收益;(c)日常基金申购赎回通过ETF构造投资组合,以避免申购赎回而
导致的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。
(4)金融衍生产品投资
本基金部分投资于金融衍生产品,以降低跟踪成本和提高投资管理效率。
本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本
着谨慎原则,适度参与金融衍生产品投资。投资策略主要包括:利用汇率衍生产品,以降
低基金汇率风险;利用指数衍生产品,以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资
管理效率;等等。
此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易
等投资,以增加投资收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应
调整和更新相关投资策略,并按照相关规定发布临时公告。
(二) 投资管理体制
本基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制
1、投资决策委员会
负责本基金的整体战略和原则审定;审定基金季度投资检讨报告;决定基金禁止的投
资事项等。
2、定量策略小组
跟踪并研究标的指数资料信息,计算标的指数的成份股基准权重、预测成份股调整清
单,为本基金投资管理提供基础数据支持;根据基金投资组合与标的指数的权重差异提出
投资组合调整建议;定期提供基金风险控制报告和绩效评估报告;基金经理提出的其他技
术需求支持。
3、基金经理
在定量策略小组的技术支持下,负责基金投资组合的构建与日常管理。
(三) 投资程序
1、投资分析
定量策略小组根据标的指数的相关资料和数据,利用数量模型进行历史模拟和风险测
算;行业分析师对标的指数成份股的基本面情况进行实时跟踪,对基本面恶化的上市公司
提供及时的风险分析报告,在此基础上形成投资组合调整建议
在投资组合调整建议的基础上,基金经理结合本基金的投资总体目标和原则,以及本
基金投资组合状况,确定投资组合调整方案。
投资决策委员会定期召开会议,审定基金经理提交的投资检讨报告,并提出指导性意
见。
基金经理根据投资决策委员会的指导性意见,在基金经理的权限内管理投资组合。对
超出基金经理权限的投资指令须报投资决策委员会审议批准。
2、资产配置
本基金采取自上而下的资产配置策略,首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置
比例,然后再分别确定下一层次股票资产和现金资产的配置。
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过
基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将
在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
为尽可能降低本基金的跟踪误差,本基金在保证应对基金赎回和日常投资管理所必须
的流动性需求的前提下,将尽量降低现金资产的持有比例。
3、组合构建
在股票资产配置上,本基金首先按照基准指数的行业权重,确定各行业的资产配置比
例,然后按照行业内各个股的成份股权重,确定各个股的资产配置比例。对于因股票停牌、
流动性和其他因素而无法投资的个股,本基金将尽量用本行业的个股或个股组合进行替代,
以保证各行业的资产配置比例和基准指数的行业权重保持一致。如有(a)因受股票停牌的限
制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人人无法依指数权重购买某成份股,或(b)预
期标的指数的成份股即将调整,或(c)其他影响指数复制的因素,基金经理可以根据市场情
况,结合经验判断,对本基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得
更接近基准指数的收益率。
4、交易执行
基金经理在定量策略小组和行业分析师报告的基础上,结合市场情况和本基金的风险
状况,进行投资组合的日常管理,向基金交易部下达投资指令。
基金交易部执行投资指令的同时对交易执行情况进行监控,并将最终的完成情况及时
向基金经理汇报。
基金经理交易结果进行评估并形成报告。
5、风险绩效评估
本基金的投资评价指标有两个:跟踪误差和累计偏差。跟踪误差衡量本基金与标的指
数的拟合偏离程度,力争控制本基金的净值增长率与基准指数增长率之间的日平均跟踪误
差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%;累计偏差是指衡量期间内本基金相对于标的指数的累
计收益率,在相同跟踪误差水平的情况下,累计偏差的正收益比负收益好。
6、投资组合调整
本基金以拟合基准指数为基本原则,股票指数化投资组合将根据基准指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、基金合
同中的资产配置比例约定、申购赎回情况、新股等因素,对股票指数化投资组合进行适当
调整,以保证基金对基准指数的有效跟踪。
六、基金的业绩比较基准
本基金的业绩基准为:人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
恒生中国企业指数,简称“国企指数”或“H股指数”,是由香港的恒生指数有限公
司编制和发布的,以所有在香港联合交易所上市的H股公司为选股范畴。指数是以位列综
合市值排名首40位股份所组成之成份股而计算得出的加权平均股价指数。该指数的编制目
标是反映在香港股票市场上市、具有代表性的中国H股企业股票价格变动的概貌和运行状
况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。
恒生中国企业指数于1994年8月由恒生指数公司推出,现在包括40只市值最大及成交
最活跃并以H股形式在香港上市的中国企业表现。
指数以2000年1月3日为基日,基点为2000点,每季检讨及调整一次。指数采用流通
市值加权法计算,为避免个别成分股比重过高,经流通调整后,每只成分股的比重上限将
定为10%。每只成分股的已发行股份数量只计算H股部份已发行股份数量 。
如果恒生中国企业指数被停止编制及发布,或恒生中国企业指数由其他指数替代(单纯
更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致恒生中国企业指数不宜继续作为标的指数,
或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据
审慎性原则,在充分考虑持有人利益的前提下,依据市场代表性、流动性、与原指数的相
关性等诸多因素选择确定新的标的指数, 并在履行适当程序后,更换本基金的标的指数和
投资对象。
七、基金的风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同时,本基
金为海外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本
基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
八、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务
数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 275,911,489.57 94.35
其中:普通股 275,911,489.57 94.35
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 16,101,007.87 5.51
8 其他资产 421,295.99 0.14
9 合计 292,433,793.43 100.00
注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为246,072.01元,占基金资产净值的比例为
0.08%;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为1,400,612.74元,占基金资产净值的比
例为0.48%。
2. 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
中国香港 275,911,489.57 94.63
合计 275,911,489.57 94.63
3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
(1) 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 10,024,108.27 3.44
必需消费品 2,172,537.90 0.75
能源 34,000,681.65 11.66
金融 134,976,600.76 46.29
医疗保健 5,697,858.50 1.95
工业 11,833,904.63 4.06
原材料 3,462,742.40 1.19
房地产 6,891,978.91 2.36
公用事业 7,903,954.87 2.71
通信服务 58,947,121.68 20.22
合计 275,911,489.57 94.63
注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。
(2) 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。
4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
(1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
投资明细
序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 工商银行 1398 HK 香港证券交易所 中国香港 5,855,000 28,677,544.09 9.84
2 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中国平安 2318 HK 香港证券交易所 中国香港 443,000 26,841,028.89 9.21
3 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 700 HK 香港证券交易所 中国香港 93,000 25,586,792.40 8.78
4 China Mobile Ltd 中国 移动 941 HK 香港证券交易所 中国香港 372,500 24,593,072.08 8.43
5 Bank of China Ltd 中国银行 3988 HK 香港证券交易所 中国香港 6,721,000 19,904,617.88 6.83
6 CNOOC Ltd 中国 海洋石油 883 HK 香港证券交易所 中国香港 1,083,000 11,481,987.66 3.94
7 China Petroleum 中国石化 386 HK 香港证券交易 中国香港 2,157,600 10,567,834.18 3.62
& Chemical Corp 所
8 China Life Insurance Co Ltd 中国人寿 2628 HK 香港证券交易所 中国香港 629,000 9,170,799.88 3.15
9 China Merchants Bank Co Ltd 招商银行 3968 HK 香港证券交易所 中国香港 329,850 8,294,718.16 2.84
10 PetroChina Co Ltd 中国石油 857 HK 香港证券交易所 中国香港 1,784,000 7,628,127.11 2.62
注:(1)根据本基金基金合同的约定,本基金为被动式指数基金,投资组合中成份股及备
选股投资比例不低于基金资产的90%。(2)本表所使用的证券代码为彭博代码。
(2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
投资明细
报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。
5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
报告期末,本基金未持有金融衍生品。
9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末,本基金未持有基金。
10. 投资组合报告附注
(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
(1)2018年8月1日,中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号,于2018年
7月26日作出行政处罚决定,中国人寿未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中
华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以30万元罚款;未按照规定报送
大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项
规定,处以40万元罚款;对中国人寿合计处以70万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗
钱法》第三十二条第(二)项和第(三)项规定,对相关责任人共处以6万元罚款。
2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监罚决字
〔2018〕1号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让
以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于2018年2月12日作出行政处罚决定,罚款
6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。
本基金投资于“CHINA LIFE INSURANCE CO-H(2628.HK)”、“CHINA MERCHANTS BANK
(3968.HK)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离
度及跟踪误差的最小化,CHINA LIFE INSURANCE CO-H、CHINA MERCHANTS BANK为标
的指数的成份股,本基金投资于“CHINA LIFE INSURANCE CO-H”、
“CHINA MERCHANTS BANK”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 51,365.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,107.26
4 应收利息 2,092.50
5 应收申购款 365,730.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 421,295.99
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
② 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有积极投资股票及存托凭证。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日至2010年12月31日 -9.96% 0.98% 0.71% 1.39% -10.67% -0.41%
2011年 -23.03% 1.86% -25.41% 1.95% 2.38% -0.09%
2012 年 15.44% 1.22% 15.11% 1.30% 0.33% -0.08%
2013年 -6.00% 1.30% -8.29% 1.39% 2.29% -0.09%
2014年 14.88% 1.11% 11.18% 1.18% 3.70% -0.07%
2015年 -19.79% 1.63% -14.39% 1.79% -5.40% -0.16%
2016年 3.56% 1.32% 3.83% 1.42% -0.27% -0.10%
2017年 16.78% 0.92% 16.47% 0.96% 0.31% -0.04%
2018年 -8.52% 1.28% -9.36% 1.37% 0.84% -0.09%
(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
图:嘉实H股指数(QDII-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2010年9月30日至2018年12月31日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓
期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(六)1、组合投资
比例限制)的有关约定。
十、基金管理人
(一) 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 经雷
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立
信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25
日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总
部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公
司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事,监事,总经理及其他高级管理人员情况
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;
银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业
务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委
员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月
至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。
曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商
品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以
来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,
2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学
院院长兼MBA教育中心主任。
经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许
金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部
担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产