长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
基金合同
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
-目 录
一、前言 .................................................................................................................................................. 3
二、释义 .................................................................................................................................................. 5
三、基金的基本情况 ............................................................................................................................ 10
四、基金的历史沿革 ............................................................................................................................ 11
五、基金的存续 .................................................................................................................................... 12
六、基金份额的上市与交易 ................................................................................................................ 13
七、长盛同庆(LOF)份额的申购赎回 ............................................................................................ 15
八、基金的非交易过户、登记、转托管、冻结与质押 .................................................................... 26
九、基金合同当事人及权利义务 ........................................................................................................ 28
十、基金份额持有人大会 .................................................................................................................... 35
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ........................................................................ 43
十二、基金的托管 ................................................................................................................................ 46
十三、基金份额的注册登记 ................................................................................................................ 47
十四、基金的投资 ................................................................................................................................ 48
十五、基金的财产 ................................................................................................................................ 57
十六、基金资产的估值 ........................................................................................................................ 58
十七、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 65
十八、基金的收益与分配 .................................................................................................................... 67
十九、基金的会计和审计 .................................................................................................................... 69
二十、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 70
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................................ 76
二十二、违约责任 ................................................................................................................................ 79
二十三、争议的处理 ............................................................................................................................ 80
二十四、基金合同的效力 .................................................................................................................... 81
二十五、其他事项 ................................................................................................................................ 82
二十六、基金合同内容摘要 ................................................................................................................ 83
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权
利义务,规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金
合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三) 长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)由长盛同庆中证800
指数分级证券投资基金分级运作期到期转换而来,长盛同庆中证800指数分级证
券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
(五)本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
二、释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1. 基金或本基金:指长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
2. 长盛同庆(LOF)份额或基金份额:指长盛同庆中证800指数型证券投
资基金(LOF)之基金份额
3. 基金管理人或本基金管理人:指长盛基金管理有限公司
4. 基金托管人或本基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
5. 基金合同或本基金合同:指本《长盛同庆中证800指数型证券投资基金
基金(LOF)基金合同》及其不时的有效修订和补充,本基金合同由《长盛同庆
中证800指数分级证券投资基金基金合同》修订而成
6. 托管协议: 指《长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)托管协
议》及其不时的有效修订和补充,本托管协议由《长盛同庆中证800指数分级证
券投资基金托管协议》修订而成
7. 招募说明书:指《长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)招募
说明书》及其更新
8. 基金产品资料概要:指《长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要》及其更新
9. 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及
规范性文件等
10. 《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11. 《销售办法》:指2013年2月17日经中国证券监督管理委员会第28次
主席办公会议通过,自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》
及不时做出的修订
12. 《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的
修订
13. 《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14. 《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
15. 《上市规则》:指《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》
16. 《上市交易公告书》:指《长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
上市交易公告书》
17. 中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
18. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19. 银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会
20. 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21. 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22. 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
23. 合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
24. 投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25. 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
26. 基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资
等业务
27. 销售机构:指直销机构和代销机构
28. 直销机构:指长盛基金管理有限公司
29. 代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销
售业务的机构
30. 基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
31. 注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
32. 注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为长
盛基金管理有限公司或接受长盛基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务
的机构
33. 基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
34. 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
35. 基金变更:指根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》
的约定,“长盛同庆中证800指数分级证券投资基金”分级运作期到期后,变更
为非分级的指数型基金,基金名称相应变更为“长盛同庆中证800指数型证券投
资基金(LOF)”。但变更后,基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资
范围不变
36. 本基金合同生效日:指《长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
基金合同》生效起始日,即2015年5月22日,《长盛同庆中证800指数分级证
券投资基金基金合同》自同一日起失效
37. 本基金合同终止日:指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规
定的程序并经中国证监会核准或备案后终止基金合同的日期
38. 基金存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39. 日/天:指公历日
40. 月:指公历月
41. 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
42. T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
工作日
43. T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
44. 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
45. 交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
46. 申购:指本基金合同生效后,投资人根据本基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
47. 赎回:指本基金合同生效后,基金份额持有人按本基金合同规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
48. 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
49. 巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
50. 场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额申购
和赎回的销售机构和场所
51. 场内:指通过深圳证券交易所交易系统内的会员单位进行基金份额申购、
赎回和上市交易的深圳证券交易所会员单位和场所
52. 注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统
53. 证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券
登记结算系统
54. 上市交易:指投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖长盛同庆
(LOF)份额的行为
55. 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
56. 系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位或交易单
元)之间进行转托管的行为
57. 跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统间进行转托管的行为
58. 基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告
在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
59. 元:指人民币元
60. 基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
61. 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
62. 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
63. 长盛同庆(LOF)份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份
额总数
64. 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
65. 指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒体
66. 不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
67. 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
68. 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
(二)基金的类别
股票型
(三)基金的运作方式
上市契约型开放式
(四)基金的投资目标
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手
段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证800指数的有效
跟踪。
(五)基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准=95%×中证800指数收益率+5%×一年期银行定期
存款利率(税后)。
(六)基金存续期限
不定期。
四、基金的历史沿革
长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)由长盛同庆中证800指数分
级证券投资基金分级运作期到期转型而成。
长盛同庆中证800指数分级证券投资基金于2012年5月22日起进入三年分
级运作期。在分级运作期内,长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分为长盛
同庆份额、同庆800A份额和同庆800B份额三类风险收益特征不同的份额进行
运作。上述分级运作期于2015年5月21日到期。
根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》的约定,在分级
运作期到期后,同庆800A份额和同庆800B份额转换为长盛同庆(LOF)份额,
长盛同庆中证800指数分级证券投资基金于2015年5月22日变更为非分级的指
数型基金,基金名称相应变更为“长盛同庆中证800指数型证券投资基金
(LOF)”。变更后,基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变。
五、基金的存续
本基金根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》的约定由
“长盛同庆中证800指数分级证券投资基金”分级运作期到期变更而来。本《基
金合同》自2015年5月22日起生效,《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基
金合同》于同日起失效。
基金存续期内,如连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5,000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上
述情况的原因以及解决方案。
六、基金份额的上市与交易
(一)上市交易的基金份额
长盛同庆(LOF)份额。
(二)上市交易的地点
深圳证券交易所。
(三)上市交易的时间
自本基金合同生效后三个月内,长盛同庆(LOF)份额开始在深圳证券交易
所上市交易。
在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊
登基金份额上市交易公告书。
(四)上市交易的规则
本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所交易规则》、
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,包括但不限于:
1.长盛同庆(LOF)份额上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额净
值;
2.本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;
3.本基金买入申报数量为100份或其整数倍;
4.本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币;
5.本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
(五)上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。
(六)上市交易的行情揭示
本基金在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布
系统同时揭示基金前一交易日的基金份额参考净值。
(七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相
关规定执行。
(八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则
等相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召
开基金份额持有人大会。
七、长盛同庆(LOF)份额的申购赎回
在本基金基金合同存续期间,长盛同庆(LOF)份额开放申购与赎回业务。
具体如下:
(一)申购和赎回的场所
投资者可通过直销机构和场内、场外代销机构办理基金申购、赎回业务的营
业场所或按直销机构和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购和赎
回。场内代销机构为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求
的深圳证券交易所会员单位。
具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明或基
金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公示。
若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资者可
以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的对象
中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投
资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证
券投资基金的其他投资者。
(三)申购和赎回办理的开放日及时间
1.开放日及开放时间
本基金合同生效后,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
长盛同庆(LOF)份额由原长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之长盛
同庆份额、同庆800A份额、同庆800B份额分级运作期到期转换而来,其申购
赎回业务办理方式沿用长盛同庆份额的办理方式。长盛同庆份额已于2012年5
月15日开始办理申购赎回业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日办理基金份额申购、赎回或转
换业务的价格。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(四)场内申购和赎回
1.开放日及开放时间
长盛同庆(LOF)份额的申购、赎回开放日为深圳证券交易所的工作日。基
金投资者在开放日申请办理长盛同庆(LOF)份额的申购和赎回,具体办理时间
为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
2.申购与赎回的原则
(1)“未知价”原则,即长盛同庆(LOF)份额的申购与赎回价格以受理申
请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
申购和赎回申报单位以深圳证券交易所的规定为准;
(3)当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交
易时间结束后不得撤销;
(4)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理长盛同庆
(LOF)份额的申购、赎回;
(5)本基金暂不采用摆动定价机制。
基金管理人可以根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质权
益的情况下调整上述原则,但最迟应于新原则实施前2 日在指定媒体上予以公
告。
3.申购和赎回的程序
(1)申购和赎回的申请方式
基金投资者需遵循深圳证券交易所场内申购赎回相关业务规则,在开放日的
业务办理时间内提出申购或赎回申请。投资者在申购长盛同庆(LOF)份额时须
按业务办理单位规定的方式备足申购资金。投资者在提交赎回申请时,应确保账
户内有足够的长盛同庆(LOF)份额余额,否则赎回申请无效。
(2)申购和赎回申请的确认
基金注册登记机构以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日),并在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。通常情况下,
T 日提交的有效申请,投资者可在T+2 日后(包括该日)到场内申购、赎回业
务办理单位或以其规定的其他方式查询申购、赎回申请的确认情况。
(3)申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若
申购不成功或无效,申购款项本金将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由
投资者自行承担。
投资者赎回申请成功后,基金托管人按有关规定将在T+7 日(包括该日)
内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按本基金合同有关规定处
理。
4.申购和赎回的数额限制
(1)基金管理人可以规定投资者单个基金账户单笔申购的最低金额以及单
笔赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书。
(2)基金管理人可以规定投资者单个交易账户最低基金份额余额,具体规
定请参见招募说明书。
(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
具体请参见相关公告。
(4)基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可以
根据市场情况,在不违反相关法律法规规定的前提下,调整上述限制。基金管理
人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5.申购、赎回的价格、费用及其用途
(1)长盛同庆(LOF)份额申购份额的计算
净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)
(适用固定金额申购费的申购金额,净申购金额=申购金额-固定申购费金
额。)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额÷T日长盛同庆(LOF)份额净值
申购份额保留到整数位,计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还
至投资者资金账户,返还资金的计算公式及方法请参见招募说明书。
(2)长盛同庆(LOF)份额赎回金额的计算
赎回总金额=赎回份额×T日长盛同庆(LOF)份额净值
赎回