1.3287% 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月三十日
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 29日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银中证资源指数（LOF）
场内简称 国投资源
基金主代码
161217
交易代码 161217(前端) 161218(后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年 7月 21日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 209,105,834.75份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年 8月 29日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，力争将本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内，实现对中证上游资源产业指数
进行有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标
的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发
等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致
基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的
投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以股指期
货等金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪
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误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%
以内。
业绩比较基准
95%×中证上游资源产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税
后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，
其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
姓名
刘凯 郭明
联系电话
400-880-6868 010-66105798
信息披露
负责人
电子邮箱
service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-880-6868 95588
传真
0755-82904048 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人
互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益
517,604.82 9,058,889.41 -5,300,770.02
本期利润
-46,565,676.21 27,971,719.02 2,340,597.40
加权平均基金份额本期
-0.2201 0.1276 0.0115
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利润
本期基金份额净值增长
率
-29.03% 23.60% 0.97%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额
利润
-0.4505 -0.3490 -0.3898
期末基金资产净值
114,913,756.35 178,621,741.39 130,447,184.07
期末基金份额净值
0.550 0.775 0.627
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-16.29% 1.45% -16.84% 1.51% 0.55% -0.06%
过去六个月
-17.17% 1.33% -18.81% 1.39% 1.64% -0.06%
过去一年
-29.03% 1.39% -32.28% 1.40% 3.25% -0.01%
过去三年
-11.43% 1.44% -21.95% 1.45% 10.52% -0.01%
过去五年
2.04% 1.80% -11.82% 1.73% 13.86% 0.07%
自基金合同
生效起至今
-45.00% 1.69% -58.74% 1.67% 13.74% 0.02%
注：1、本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金，对
中证上游资源产业指数成份股的配置基准约为 95%，并适度运用股指期货增强指数跟踪
效果，故以 95%×中证上游资源产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）作为
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本基金业绩比较基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年 7月 21日至 2018年 12月 31日)
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于 2002年 6月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有
限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司
拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、
客户关注"作为公司的企业文化。截止 2018年 12月底，在公募基金方面，公司共管理 70
只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境
外资产管理业务方面，公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服务，具有丰
富经验，并于 2007年获得 QDII资格。
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
殷瑞飞
本基金基金
经理，量化
投资部副总
经理
2014-07-
24
- 11
中国籍，博士，具有基金从业
资格。曾任职于汇添富基金管
理公司。2011年 6月加入国
投瑞银。曾任国投瑞银新价值
灵活配置混合型证券投资基
金及国投瑞银新收益灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理。现任国投瑞银瑞和沪深
300指数分级证券投资基金、
国投瑞银沪深 300金融地产
交易型开放式指数证券投资
基金、任国投瑞银中证上游资
源产业指数证券投资基金
（LOF）及国投瑞银中证 500
指数量化增强型证券投资基
金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国
投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守
诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在
报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定
了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》
等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则：
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1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学
性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司
内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强
对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下：
1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执
行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在
系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别
采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易
条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内
部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的
修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的
业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等
控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管
理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交
易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果
无异议并签署后才为有效。
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3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分
别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的
报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同
投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证
券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理
的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱
环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在
问题完善公平交易制度和流程。
5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外
部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评
价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司
每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情
况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监
察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，
也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常
交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形
成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
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分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间
窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的
溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，
检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优
劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是
否存在显著优于另一方的异常情况，
3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情
况。
检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在
违反公平交易原则的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,国内金融去杠杆、银行表外资产收缩导致社融增速逐月下行，信用收缩对
企业经营带来较大压力。中美贸易摩擦为中长期经济发展带来了不确定性，尤其对出口
占比较高的企业增加了风险。十年期国债收益率全年下行接近 70BP，PPI也高位回落，
CPI稳定在 2%附近。国内 A股市场整体明显下行，风格上大市值股票占优。分行业看，
跌幅较少的行业包括餐饮旅游、银行，其余行业跌幅均较大。
基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成
分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响
及市场出现的结构性机会。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.550元，本报告期份额净值增长率为-29.03%，
同期业绩比较基准收益率为-32.28%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年，国内政策已经明显转向，金融从去杠杆到稳杠杆，货币政策保持宽
松，财政政策开始研究普惠性减税降费，政策对经济的托底意图明显。尽管企业及居民
杆杆较高、经济回落导致有效需求不足，今年上半年经济依然延续缓慢下行趋势，但政
策累计效应有望逐步显现，企业盈利拐点有望在今年获得市场认可，尤其是中下游行业
的改善更为明显。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部
门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结
果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的
请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的
专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑
投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决
定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为 517,604.82元，期末可供分配利润为-94,192,078.40元。
本基金本报告期未进行利润分配。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金
（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有
关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管
人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的管理人
——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。本报告期内，国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）未进行
利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银中证上游资源
产业指数证券投资基金（LOF）2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
注册会计师 薛 竞 施 翊 洲签字出具了普华永道中天审字(2019)第22221号标准无保
留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2018年 12月 31日
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单位：人民币元
资产
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
资产：
- -
银行存款
9,672,176.36 10,774,017.55
结算备付金
- 71,032.99
存出保证金
2,684.86 34,114.16
交易性金融资产
105,439,284.82 168,211,983.01
其中：股票投资
105,439,284.82 168,211,983.01
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
40,156.99 1,152,750.58
应收利息
1,951.41 2,287.80
应收股利
- -
应收申购款
64,212.93 242,470.40
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
115,220,467.37 180,488,656.49
负债和所有者权益
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
53,943.93 1,485,388.47
应付管理人报酬
61,468.96 90,178.23
应付托管费
13,318.23 19,538.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用
12,778.78 56,335.28
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
165,201.12 215,474.50
负债合计
306,711.02 1,866,915.10
所有者权益：
- -
实收基金
209,105,834.75 230,392,786.34
未分配利润
-94,192,078.40 -51,771,044.95
所有者权益合计
114,913,756.35 178,621,741.39
负债和所有者权益总计
115,220,467.37 180,488,656.49
注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 0.550元，基金份额总额
209,105,834.75份。
7.2 利润表
会计主体：国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017
年 12月 31日
一、收入
-44,990,151.65 29,901,939.63
1.利息收入
85,303.68 88,634.13
其中：存款利息收入
85,303.68 88,634.13
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2018年年度报告摘要
第 16页，共 37页
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,928,414.80 10,636,410.46
其中：股票投资收益
-1,022,132.01 8,481,137.08
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,950,546.81 2,155,273.38
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-47,083,281.03 18,912,829.61
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
79,410.90 264,065.43
减：二、费用
1,575,524.56 1,930,220.61
1．管理人报酬
866,142.06 951,186.22
2．托管费
187,664.05 206,090.30
3．销售服务费
- -
4．交易费用