基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 23日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银双债丰利定开债券
基金主代码 161230
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2016年 2月 3日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 202,086,117.91份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银双债丰利定开债 A
国投瑞银双债丰利定
开债 C
下属分级基金场内简称 丰利 A类 -
下属分级基金的交易代码 161230 161231
报告期末下属分级基金的份额总
额 201,405,670.27份 680,447.64份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。
投资策略
1、资产配置
本基金采取稳健灵活的投资策略,主要通过对可转债、信用债等
固定收益类金融工具的主动管理,力求在有效控制风险的基础
上,获得基金资产的稳定增值;并根据对权益类市场的趋势研判
适度参与权益类资产投资,力求提高基金总体收益率。
2、债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并
管理组合风险。
同时为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的
原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的
运作效率。
3、股票投资策略
基金管理人将把握权益类资产出现的趋势性或结构性投资机会,
在本基金合同约定范围内直接投资权益类资产,努力获取超额收
益。
业绩比较基准 中证可转债指数×40%+中证信用债指数×60%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 田青
联系电话 400-880-6868 010-67595096
电子邮箱 service@ubssdic.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-880-6868 010-67595096
传真 0755-82904048 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网
址 http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日)
国投瑞银双债丰利定
开债 A
国投瑞银双债丰利定
开债 C
本期已实现收益 -18,778,722.05 -33,531.28
本期利润 -5,366,716.07 -11,115.69
加权平均基金份额本期利润 -0.0161 -0.0133
本期基金份额净值增长率 -0.27% -0.53%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年 6月 30日)
国投瑞银双债丰利定开
债 A
国投瑞银双债丰利定开
债 C
期末可供分配基金份额利润 -0.0064 -0.0089
期末基金资产净值 200,107,345.87 674,364.53
期末基金份额净值 0.994 0.991
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
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2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申
购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银双债丰利定开债 A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.30% 0.15% -1.08% 0.32% 0.78% -0.17%
过去三个月 -1.58% 0.15% -1.71% 0.27% 0.13% -0.12%
过去六个月 -0.27% 0.22% 0.99% 0.31% -1.26% -0.09%
过去一年 1.69% 0.20% -0.01% 0.27% 1.70% -0.07%
自基金合同
生效起至今 7.44% 0.16% 1.19% 0.24% 6.25% -0.08%
国投瑞银双债丰利定开债 C
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.40% 0.14% -1.08% 0.32% 0.68% -0.18%
过去三个月 -1.68% 0.14% -1.71% 0.27% 0.03% -0.13%
过去六个月 -0.53% 0.22% 0.99% 0.31% -1.52% -0.09%
过去一年 1.27% 0.20% -0.01% 0.27% 1.28% -0.07%
自基金合同
生效起至今 6.36% 0.16% 1.19% 0.24% 5.17% -0.08%
注:1、本基金以可转债、信用债为主要投资方向,强调基金资产的稳定增值;本
基金以中证可转债指数、中证信用债指数为基础构建业绩比较基准,主要是鉴于上述指
数的公允性和权威性,以及上述指数与本基金投资策略的一致性。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银
国投瑞银
注
资产配置
份
双债丰利
双债丰利
:本基金建
比例符合
国投瑞银
额累计净值
(2
定开债 A
定开债 C
仓期为自基
基金合同
双债丰利两年
第 6
增长率与
016年 2月
金合同生
及招募说明
定期开放债
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业绩比较基
3日至 20
效日起的
书有关投
券型证券投
准收益率
18年 6月
6个月。截
资比例的约
资基金 201
历史走势对
30日)
至建仓期结
定。
8年半年度报
比图
束,本基
告摘要
金各项
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司(简称“公司”),原中融基金管理有限公司,经中国证
券监督管理委员会批准,于 2002年 6月 13日成立,注册资本 1亿元人民币。公司是中
国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公
司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有
完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以“诚信、创新、包容、客
户关注”作为公司的企业文化。截止 2018 年 6 月底,在公募基金方面,公司共管理 73
只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新品种;在境
外资产管理业务方面,公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服务,具有丰
富经验,并于 2007年获得 QDII资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
刘莎莎 本基金基金经理
2016-02-
03 - 10
中国籍,硕士,具有基金从业
资格。曾任中诚信证券评估公
司分析师、阳光保险资产管理
中心信用研究员、泰康资产管
理有限公司信用研究员。2013
年 7月加入国投瑞银。曾任国
投瑞银双债增利债券型证券
投资基金和国投瑞银和安债
券型证券投资基金基金经理。
现任国投瑞银岁增利一年期
定期开放债券型证券投资基
金、国投瑞银双债丰利两年定
期开放债券型证券投资基金、
国投瑞银岁赢利一年期定期
开放债券型证券投资基金、国
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投瑞银中高等级债券型证券
投资基金和国投瑞银兴颐多
策略混合型证券投资基金基
金经理。
桑俊
本基金基金
经理,研究
部副总经理
2016-08-
06 - 10
中国籍,博士,具有基金从业
资格。曾任职国海证券研究
所。2012 年 5 月加入国投瑞
银。曾任国投瑞银瑞利灵活配
置混合型证券投资基金
(LOF)基金经理。现任国投
瑞银新机遇灵活配置混合型
证券投资基金、国投瑞银新动
力灵活配置混合型证券投资
基金、国投瑞银新回报灵活配
置混合型证券投资基金、国投
瑞银精选收益灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银优
选收益灵活配置混合型证券
投资基金、国投瑞银新增长灵
活配置混合型证券投资基金、
国投瑞银双债丰利两年定期
开放债券型证券投资基金、国
投瑞银新成长灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银研
究精选股票型证券投资基金
和国投瑞银成长优选混合型
证券投资基金基金经理。
注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国
投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚
信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报
告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、
决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信
息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,
本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易
原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年债券市场走出分化行情。信用债净融资额明显下行。6月份信用债发
行总量 3869亿元,同比增加 191亿元,净融资额 445亿元。从期限结构看,中票发行
失败的比例显著高于短融。一级发行分化加剧,AAA 过剩龙头短券需求旺盛,低估值
价格发行的现象较普遍,AA 城投和民企需求冷淡,打开上限后未募满的情况增多。整
个市场呈现出利率债及高等级信用债收到追捧,低等级信用债交易清淡,收益率持续走
高的现象。
从等级利差来看,中低等级利差已经处于历史很高分位水平,其主要原因还是因为
再融资困难下,债市总体降低风险偏好,需求集中在高等级以及流动性好的资产。中低
等级利差压缩的机会,仍需密切关注政策因素。在坚决去杠杆的环境下,可能等级利差
仍将保持高位。趋势性机会取决于在经济下行压力展现后,融资政策的转向,仍需等待
并持续关注政策动向。上半年操作上,债券主要为信用债中短久期票息策略为主,利率
小仓位参与。股票仓位维持谨慎,在贸易战持续发酵,国内融资环境偏紧的整体环境下,
维持绝对收益目标,偏重有真实业绩的个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金 A级份额净值为 0.994元,C级份额净值为 0.991元,本
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报告期末 A级份额净值增长率为-0.27%,C级份额净值增长率为-0.53%,同期业绩比较
基准收益率为 0.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,三季度经济下行压力仍在,债券市场整体偏利好,积极的财政政策初期有
利于缓解市场对中低等级信用风险的担忧,城投等与基建相关的信用债利差有望压缩。
但民企信用债可能仍存在一定再融资压力。四季度需关注政策调整后基本面走势对债市
的影响。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部
门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结
果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的
请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的
专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑
投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决
定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程;
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司
建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
国投瑞银双债丰利 A级份额本期已实现收益为-18,778,722.05 元,期末可供分配利
润为-1,298,324.40元;报告期内本基金共实施 2次收益分配,累计分配 5,141,824.63元,
每 10份基金份额分红 0.124元。
国投瑞银双债丰利 C级份额本期已实现收益为-33,531.28元,期末可供分配利润为
-6,083.11 元。报告期内本基金共实施 2 次收益分配,累计分配 10,669.31 元,每 10 份
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基金份额分红 0.118元。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益
的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资
运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内本基金共实施 2次收益分配,实施利润分配的金额为 5,152,493.94元,国
投瑞银双债丰利 A级份额累计分配 5,141,824.63元,国投瑞银双债丰利 C级份额累计分
配 10,669.31元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2018年 6月 30日
单位:人民币元
资产 本期末 2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资产: - -
银行存款 5,506,554.71 4,071,203.41
结算备付金 367,378.44 3,029,328.74
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存出保证金 142,565.37 134,477.49
交易性金融资产 191,057,737.28 788,434,819.17
其中:股票投资 9,120,425.08 89,353,943.67
基金投资 - -
债券投资 181,937,312.20 699,080,875.50
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 7,926,461.99
应收利息 4,099,170.83 14,767,744.84
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 201,173,406.63 818,364,035.64
负债和所有者权益 本期末 2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 6,076,347.72
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 99,114.26 412,439.53
应付托管费 33,038.11 137,479.85
应付销售服务费 222.00 469.92
应付交易费用 73,305.52 590,241.94
应交税费 24,853.94 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 161,162.40 255,000.00
负债合计 391,696.23 7,471,978.96
所有者权益: - -
实收基金 202,086,117.91 803,780,019.03
未分配利润 -1,304,407.51 7,112,037.65
所有者权益合计 200,781,710.40 810,892,056.68
负债和所有者权益总计 201,173,406.63 818,364,035.64
注:报告截止日 2018年 6月 30日,本基金 A类基金份额净值人民币 0.994元,C
类基金份额净值人民币 0.991元,基金份额总额 202,086,117.91份,其中 A类基金份额
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201,405,670.27份;C类基金份额 680,447.64份。
6.2 利润表
会计主体:国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入 -2,672,542.75 17,127,944.92
1.利息收入 6,141,253.00 16,203,375.77
其中:存款利息收入 116,256.93 155,500.23
债券利息收入 5,428,493.60 15,668,295.18
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 596,502.47 379,580.36
其他利息收入 0.00 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -22,248,759.80 2,823,221.22
其中:股票投资收益 -5,970,829.85 4,775,613.73
基金投资收益 - -
债券投资收益 -16,300,182.12 -2,342,029.95
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 22,252.17 389,637.44
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列) 13,434,421.57 -1,898,652.07
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 542.48 -
减:二、费用 2,705,289.01 4,045,135.37
1.管理人报酬 975,402.47 2,398,427.12
2.托管费 325,134.18 799,475.67
3.销售服务费 1,641.79 2,728.06
4.交易费用 882,193.29 413,598.83
5.利息支出 314,999.28 241,573.97
其中:卖出回购金融资产支出 314,999.28 241,573.97
6.税金及附加 18,719.03 -
7.其他费用 187,198.97 189,331.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) -5,377,831.76 13,082,809.55
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,377,831.76 13,082,809.55
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 803,780,019.03 7,112,037.65 810,892,056.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -5,377,831.76 -5,377,831.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数(净值减少以“-”号填
列)
-601,693,901.12 2,113,880.54 -599,580,020.58
其中:1.基金申购款 1,808.84 -28.94 1,779.90
2.基金赎回款 -601,695,709.96 2,113,909.48 -599,581,800.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
- -5,152,493.94 -5,152,493.94
五、期末所有者权益
(基金净值) 202,086,117.91 -1,304,407.51 200,781,710.40
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 803,780,019.03 2,205,728.49 805,985,747.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 13,082,809.55 13,082,809.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数(净值减少以“-”号填
列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
- -6,424,740.04 -6,424,740.04
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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少以“-”号填列)
五、期末所有者权益
(基金净值) 803,780,019.03 8,863,798.00 812,643,817.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]99号文《关于核准
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金设立的批复》的核准,由基金管理
人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2016年 2月 3日正式
生效,首次设立募集规模为 803,780,019.03份基金份额。业经普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 141 号验资报告予以验证。本基金为契约
型、以定期开放方式运作,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有
限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”),中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)担任注册登记机构。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的可转债
(含可分离交易可转债)、信用债(金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、
中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类
金融工具)、国债、央行票据、债券回购、银行存款、股票(包括中小板、创业板及其
他经中国证监会核准发行上市的股票)、权证、国债期货等金融工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他证券品种。
本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中,可转债、信用债
合计投资比例不低于债券资产的 80%;本基金投资于权益类资产的比例不超过基金资产
的 20%;但在每个开放期的前 3个月和后 3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例
的限制。本基金在运作周期内在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低
于交易保证金一倍的现金;在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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5%。本基金转型后,投资范围根据本基金合同第二十章相关约定进行调整。
本基金的业绩比较基准为"中证可转债指数×40%+中证信用债指数×60%"。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 6月 30
日的财务状况以及 2018年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国
发[1985]19 号发布和国务院令[2011]第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设税
暂行条例》、国务院令[2005]第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉
的决定》其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,
按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值
税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。存款利息收入不征收增值税。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股
息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月
以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至
1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定
计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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花税。
(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育
费附加和地方教育费附加。根据上海市虹口区税务局规定,地方教育费附加的税率于
2018年 7月 1日起由之前的 2%调整为 1%。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 与基金管理人受同一实际控制的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
安信证券 31,455,319.53 5.69% 4,038,913.45 1.47%
6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
安信证券 29,294.43 5.69% 7,326.89 10.02%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
安信证券 3,761.44 1.47% - -
注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与
对方签订的席位租用协议进行约定,并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示,其中债券、回购及权证交易不计佣金。
2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成
果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 975,402.47 2,398,427.12
其中:支付销售机构的客户维护
费 1,149.24 1,871.08
注:支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 325,134.18 799,475.67
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 20页,共 32页
日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银双债丰
利定开债 A
国投瑞银双债丰利定
开债 C 合计
国投瑞银基金管
理有限公司 - 265.60 265.60
中国建设银行 - - -
合计 - 265.60 265.60
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银双债丰
利定开债A
国投瑞银双债丰利定
开债C 合计
中国建设银行 - - -
国投瑞银基金管
理有限公司 - 637.89 637.89
合计 - 637.89 637.89
注:本基金 C类基金份额收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一
日 C类基金资产净值 0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公
式为:
日销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.40 %/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 21页,共 32页
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金
份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司
5,506,554.7
1 81,067.53
12,698,081.
14 65,885.08
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位:股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30036
7
东方
网力
2016-
11-18
2018-
11-21
非公
开发
行
24.50 11.66 408,163.00
9,999,
993.5
0
4,759,
180.5
8
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 22页,共 32页
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 9,120,425.08 4.53
其中:股票 9,120,425.08 4.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 181,937,312.20 90.44
其中:债券 181,937,312.20 90.44
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,873,933.15 2.92
8 其他各项资产 4,241,736.20 2.11
9 合计 201,173,406.63 100.00
注:基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 - -
C 制造业 9,120,425.08 4.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,120,425.08 4.54
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产
净值比例(%)
1 300367 东方网力 409,026.00 4,769,968.08 2.38
2 603799 华友钴业 30,100.00 2,933,847.00 1.46
3 600884 杉杉股份 64,100.00 1,416,610.00 0.71
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人
网站的半年度报告正文。
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例(%)
1 600028 中国石化 25,927,855.00 3.20
2 601288 农业银行 24,157,618.00 2.98
3 601899 紫金矿业 16,235,815.00 2.00
4 601318 中国平安 16,155,827.00 1.99
5 601601 中国太保 16,140,351.30 1.99
6 601009 南京银行 12,103,507.00 1.49
7 600030 中信证券 12,065,694.00 1.49
8 600197 伊 力 特 8,082,593.00 1.00
9 600702 舍得酒业 8,047,548.00 0.99
10 002258 利尔化学 8,026,136.00 0.99
11 603799 华友钴业 7,983,836.66 0.98
12 300409 道氏技术 6,065,003.00 0.75
13 300337 银邦股份 6,060,629.00 0.75
14 600570 恒生电子 5,096,327.99 0.63
15 600346 恒力股份 4,060,309.00 0.50
16 600183 生益科技 4,054,850.00 0.50
17 300618 寒锐钴业 3,445,619.00 0.42
18 600703 三安光电 2,976,779.00 0.37
19 300124 汇川技术 2,973,324.00 0.37
20 601599 鹿港文化 2,856,208.59 0.35
注:"买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例(%)
1 600028 中国石化 25,773,747.00 3.18
2 601288 农业银行 25,664,375.00 3.16
3 300274 阳光电源 23,794,229.96 2.93
4 601222 林洋能源 20,101,662.33 2.48
5 601601 中国太保 16,457,604.85 2.03
6 601318 中国平安 16,337,371.00 2.01
7 601899 紫金矿业 15,784,104.00 1.95
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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8 601009 南京银行 13,101,502.00 1.62
9 600346 恒力股份 12,204,987.80 1.51
10 600030 中信证券 12,064,701.53 1.49
11 002327 富 安 娜 9,000,144.61 1.11
12 002258 利尔化学 8,320,243.65 1.03
13 000001 平安银行 7,796,320.00 0.96
14 600197 伊 力 特 7,740,637.00 0.95
15 600702 舍得酒业 6,130,916.00 0.76
16 300337 银邦股份 5,986,331.20 0.74
17 600183 生益科技 5,925,678.35 0.73
18 603799 华友钴业 5,896,625.98 0.73
19 300409 道氏技术 5,714,084.00 0.70
20 600570 恒生电子 4,865,595.00 0.60
注:"卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 240,611,438.34
卖出股票的收入(成交)总额 312,186,036.90
注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 1,289,080.00 0.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 126,313,943.60 62.91
5 企业短期融资券 7,046,900.00 3.51
6 中期票据 42,250,000.00 21.04
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7 可转债(可交换债) 5,037,388.60 2.51
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 181,937,312.20 90.61
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产
净值比例(%)
1 136348 16国机债 200,000 19,298,000.00 9.61
2 122366 14武钢债 150,000 14,992,500.00 7.47
3 136397 16北水 01 150,000 14,842,500.00 7.39
4 101554053 15南山集MTN001 100,000 10,070,000.00 5.02
5 101476003
14山西交
投
MTN001
100,000 10,052,000.00 5.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目
的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 142,565.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,099,170.83
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,241,736.20
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产
净值比例(%)
1 113011 光大转债 1,077,717.60 0.54
2 132007 16凤凰 EB 453,250.00 0.23
3 132008 17山高 EB 188,600.00 0.09
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300367 东方网力 4,759,180.58 2.37 非公开发
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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行
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例
持有份额 占总份
额比例
国投瑞银双债
丰利定开债 A 766 262,931.68 200,053,000.00 99.33% 1,352,670.27 0.67%
国投瑞银双债
丰利定开债 C 236 2,883.25 - - 680,447.64 100.00%
合计 1,002 201,682.75 200,053,000.00 98.99% 2,033,117.91 1.01%
8.2 期末上市基金前十名持有人
国投瑞银双债丰利定开债 A
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 杨凯 123,200.00 51.66%
2 张安能 15,600.00 6.54%
3 郑祥兵 12,800.00 5.37%
4 彭军 12,100.00 5.07%
5 缪建华 10,500.00 4.40%
6 李理 10,000.00 4.19%
7 王筑陵 8,300.00 3.48%
8 林思特 7,800.00 3.27%
9 董霞 5,900.00 2.47%
10 毕宇明 4,500.00 1.89%
10 何钟定 4,500.00 1.89%
注:1、以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2、以上上市持有人份额统计仅为双债丰利 A级份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
国投瑞银双债丰利
定开债 A 39.85 0.00%
国投瑞银双债丰利
定开债 C 180.00 0.03%
合计 219.85 0.00%
注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
国投瑞银双债丰利定
开债 A 0
国投瑞银双债丰利定
开债 C 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
国投瑞银双债丰利定
开债 A 0
国投瑞银双债丰利定
开债 C 0
合计 0
注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人,本基金基金经理于本报告
期末均未持有本基金份额。
9开放式基金份额变动
单位:份
项目 国投瑞银双债丰利定开债A
国投瑞银双债丰利定开债
C
基金合同生效日(2016 年 2
月 3日)基金份额总额 802,404,921.77 1,375,097.26
本报告期期初基金份额总额 802,404,921.77 1,375,097.26
本报告期基金总申购份额 1,727.54 81.30
减:本报告期基金总赎回份额 601,000,979.04 694,730.92
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 201,405,670.27 680,447.64
注:本基金包括 A、C两类基金份额,在募集期同时募集。在基金合同生效后本基
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 30页,共 32页
金以 2年为一个运作周期,每个运作周期自起始日起至 2年后的对应日的前一日止。每
个运作周期的起始日为基金合同生效日(含当日)或每个开放期结束之日次日(含当日)。
在运作周期内,本基金不办理申购与赎回业务,A类基金份额上市交易,C类基金份额
不上市交易。本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办
理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5个工作日,并且最长不超过 20个工作
日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务,未发生改聘事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 241,358,917.23 43.66% 224,777.08 43.66% -
广发证券 1 126,211,885.82 22.83% 117,541.77 22.83% -
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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财达证券 1 120,936,872.15 21.88% 112,628.75 21.88% -
安信证券 1 31,455,319.53 5.69% 29,294.43 5.69% -
光大证券 1 27,875,716.23 5.04% 25,960.17 5.04% -
华福证券 1 4,958,764.28 0.90% 4,618.27 0.90% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证券 30,342,379.12 29.03%
1,787,30
0,000.00 81.07% - -
广发证券 9,778,798.90 9.35% - - - -
财达证券 32,322,608.82 30.92%
376,600,
000.00 17.08% - -
光大证券 32,094,618.88 30.70%
17,700,0
00.00 0.80% - -
华福证券 - - 23,000,000.00 1.04% - -
注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商
进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权,由公司执行委员会批准。
2、本基金本报告期未发生交易所权证交易。
3、本报告期本基金新增租用华福证券、光大证券各 1个交易单元。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20180101-2018063
0
800,142,0
00.00 0.00
600,089,0
00.00
200,053,000
.00
98.99
%
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产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期赎回的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算(或转型)的风险
根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,在某个开放期届满时,若发生
基金资产净值低于5000万元或份额持有人数量不满200人的,本基金不再以定期开放方式运
作,转型为开放式基金。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值缩减而导致本基
金转型。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日