金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）(原金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）)2022年第1季度报告

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）(原金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）)2022年第 1季
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自 2022年 1月 11日起原金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）转型为
金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）。原金鹰量化精选股票型证券投资基
金（LOF）本报告期自 2022年 1月 1日至 2022年 1月 10日止，金鹰先进制造
股票型证券投资基金（LOF）本报告期自 2022年 1月 11日至 2022年 3月 31日
止。
§2 基金产品概况
2.1 金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）
基金简称 金鹰先进制造股票（LOF）
场内简称 金鹰先进制造
基金主代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 1月 11日
报告期末基金份额总额 6,940,708.62份
投资目标
本基金主要投资于推动制造业升级和新兴产业发
展所需的行业，通过精选股票和严格的风险控制，
力争实现超过业绩比较基准的长期回报。
投资策略 本基金在主要投向于“先进制造”主题公司的前提
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下，通过定量与定性相结合的方法精选具有核心竞
争力、未来成长空间大、持续经营能力强的优质股
票；“先进制造”主题相关行业是指推动制造业升级
和新兴产业发展所需的行业，具有技术先进、知识
密集、信息密集等特征，具备较高技术附加值、能
够引领产业发展方向的产业。
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*60%+中证港股通
综合指数收益率*20%+中债总财富（总值）指数收
益率*20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及风险
水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。
本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波
动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且
对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A
股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可
能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交
易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市
的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖
出，可能带来一定的流动性风险）等。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
金 鹰 先 进 制 造 股 票
（LOF）A
金 鹰 先 进 制 造 股 票
（LOF）C
下属两级基金的交易代
码
162107 013479
报告期末下属两级基金 6,940,604.47份 104.15份
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的份额总额
2.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
基金简称 金鹰量化精选股票（LOF）
场内简称 金鹰量化
基金主代码 162107
交易代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月25日
报告期末基金份额总额 6,887,201.40份
投资目标
本基金运用多种量化模型方法，精选股票进行投
资，力争有效控制风险的基础上，实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基
于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特
性，精选个股构建投资组合，以追求超越业绩比较
基准表现的业绩水平。本基金采用的量化投资策略
主要有：（1）多因子选股模型（2）事件驱动模型
（3）行业轮动模型（4）评级反转策略。
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例
为80%-95%，货币市场工具、现金、权证、资产支
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具占基金资产净值的5%～20%，其
中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产
净值的0%～3%。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预
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期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水
平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
3.1.1 金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 11日（基金合同生效日）-2022年 3月
31日)
金鹰先进制造股票（LOF）
A
金鹰先进制造股票
（LOF）C
1.本期已实现收益 -712,432.53 -11.01
2.本期利润 -1,376,365.92 -16.74
3.加权平均基金份额
本期利润
-0.2270 -0.1828
4.期末基金资产净值 6,225,971.45 93.26
5.期末基金份额净值 0.8970 0.8954
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字；
4、本基金由金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）转型而来并增设 C
类份额类别，合同生效日为 2022年 1月 11日（下同），本报告期的相关数据按
实际存续期计算。
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3.1.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 1月 10日)
1.本期已实现收益 6,795.10
2.本期利润 -193,609.40
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0279
4.期末基金资产净值 7,361,373.82
5.期末基金份额净值 1.0688
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字；
3.2 基金净值表现
3.2.1 金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）
（报告期：2022年1月11日-2022年3月31日）
3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．金鹰先进制造股票（LOF）A：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－
④
自基金合
同生效起
至今
-16.07% 1.58% -11.74% 1.46% -4.33% 0.12%
注：1、本基金由原金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）于 2022年 1
月 11日转型而来，截止报告期末，本基金合同生效未满三个月；
2、业绩比较基准：中证高端装备制造指数收益率*60%+中证港股通综合指
数收益率*20%+中债总财富（总值）指数收益率*20%。
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2．金鹰先进制造股票（LOF）C：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－
④
自基金合
同生效起
至今
-16.22% 1.58% -11.74% 1.46% -4.48% 0.12%
注：1、本基金由原金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）于 2022年 1
月 11日转型而来，截止报告期末，本基金合同生效未满三个月；
2、业绩比较基准：中证高端装备制造指数收益率*60%+中证港股通综合指
数收益率*20%+中债总财富（总值）指数收益率*20%。
3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022年 1月 11日至 2022年 3月 31日)
1、金鹰先进制造股票（LOF）A

注：1、本基金由原金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）于 2022年 1
月 11日转型而来，本基金本报告期间为 2022年 1月 11日至 2022年 3月 31日；
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截止报告期末，本基金合同生效未满三个月；
2、业绩比较基准：中证高端装备制造指数收益率*60%+中证港股通综合指
数收益率*20%+中债总财富（总值）指数收益率*20%。
2、金鹰先进制造股票（LOF）C

注：1、本基金由原金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）于 2022年 1
月 11日转型而来，本基金本报告期间为 2022年 1月 11日至 2022年 3月 31日；
截止报告期末，本基金合同生效未满三个月；
2、业绩比较基准：中证高端装备制造指数收益率*60%+中证港股通综合指
数收益率*20%+中债总财富（总值）指数收益率*20%。
3.2.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
（报告期：2022年1月1日-2022年1月10日）
3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个 -2.55% 0.45% -1.54% 0.53% -1.01% -0.08%
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月
过去六个
月
1.85% 0.70% -0.04% 0.63% 1.89% 0.07%
过去一年 13.15% 1.04% -2.20% 0.80% 15.35% 0.24%
过去三年 49.00% 1.33% 23.62% 1.00% 25.38% 0.33%
过去五年 5.25% 1.34% 38.86% 0.98% -33.61% 0.36%
自基金合
同生效起
至今
6.88% 1.30% 42.66% 0.93% -35.78% 0.37%
注：1、本基金本报告期间为2022年1月1日至2022年1月10日。过去三个月时
间段为：2022年1月1日-2022年1月10日；过去六个月时间段为：2021年10月1日
-2022年1月10日；过去一年时间段为：2021年4月1日-2022年1月10日；过去三年
时间段为：2019年4月1日-2022年1月10日；过去五年时间段为：2017年4月1日
-2022年1月10日；
2、金鹰量化精选股票型型证券投资基金（LOF）自2022年1月11日起转型为
金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）；
3、转型前本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×80%＋中证全债
指数收益率×20%。
1.1.1.1 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 8月 25日至 2022年 1月 10日)

注：1、本基金本报告期间为 2022年 1月 1日至 2022年 1月 10日；
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2、金鹰量化精选股票型型证券投资基金（LOF）自 2022年 1月 11日起转
型为金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）；
3、转型前本基金的业绩比较基准是：沪深 300指数收益率×80%＋中证全债
指数收益率×20%。



§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨刚
本基
金的
基金
经理，
公司
权益
研究
部总
经理
2020-12-29 - 26
杨刚先生，1996年 7月
至 2001年 4月就职于大
鹏证券综合研究所，先
后负责行业研究、宏观
策略研究和协助研究所
管理工作，历任高级研
究员和部门主管；2001
年 5月至 2009年 3月就
职于平安证券综合研究
所，负责行业研究、宏
观策略研究及研究管
理，历任高级研究员、
部门主管和副所长等职
务；2009年 4月至 2010
年 4 月就职于平安证券
资产管理部，担任执行
总经理。杨刚先生于
2010年 5月加入金鹰基
金管理有限公司，担任
研究发展部研究总监，
2014 年 9 月至 2015 年
12 月担任金鹰元安保本
混合型证券投资基金基
金经理，2014年 11月至
2015 年 12 月担任金鹰
核心资源股票型证券投
资基金基金经理，现任
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权益研究部总经理、基
金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则，严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行
为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年一季度，受美国货币政策进入疫后收缩期、俄乌冲突的黑天鹅爆发
等国外不利因素，以及国内多地新冠疫情反复，稳增长力度暂低于预期等国内不
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利因素的综合影响，A股出现较大幅度下跌。
具体看，一季度上证指数、创业板指分别出现 10-20个点不等的较大程度回
撤，电子、军工、电新、食饮等前期热门的赛道板块、机构重仓品种跌幅较大，
煤炭、地产、银行、农业等受益于稳增长方向或供需格局相对较优及预期改善的
方向表现较佳。
本基金因已在报告期内正式转型为先进制造方向基金，按照契约要求，基金
组合相应做了较大程度的调整。在以先进制造为核心的行业配置上，我们同时兼
顾了产品规模的实际考量，重点选择了国防军工板块作为最主要的配置方向。
当下，全球已进入百年未有之大变局，大国博弈风起云涌，地缘冲突此起彼
伏。俄乌战事的“意外”爆发，于二战后大体经历过近 80 年历史罕见的较长和平
生活尤其是经历过改革开放 40 余年和平发展的中国人民而言，无疑有极大的震
撼和启示。富国更须强兵，经济的持续健康发展，社会生活的稳定和平，都要求
有强大的国防实力来拱卫，国防安全已是当代中国完全绕不开且须抓紧严肃对待
的优先度极高的重要关切。从相关上市公司业绩层面，我们也看到了军工板块正
从传统意义上的典型主题类板块向有业绩有增长的质优方向切换。拉长时间段来
看，这个板块将是 α与 β并具的朝阳型行业。
具体的细分方向上，我们目前重点关注了飞机、导弹等未来数年可能有业绩
持续高增长的确定性板块，同时，结合板块估值、一季度预期高增、后续的国企
改革及股权激励可能等，做了多角度的综合考量和仓位平衡。
一季度，军工行业尚处于左侧布局阶段。本产品在短期内的较快换仓和集中
配置，及由于短期风险偏好的极度摆动造成的市场较大波动，的确带来了产品净
值的一定回撤。预计在二季度以后，随着利率走向对股市敏感性影响的渐趋钝化，
A股投资者风险偏好的逐渐修复，以及军工优质企业预期将不断验证的持续高增
长和较好盈利表现，A股军工行业的价值洼地优势，有望被市场重新认识和准确
定价。军工行业的投资，也将逐步进入右侧阶段。
后续，基金经理将密切关注重要持仓品种的基本面变化及重要影响因素，适
时优化组合，争取为投资者获得更多回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）A类份额净值
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为 0.8970元，本报告期（2022年 1月 11日至 2022年 3月 31日）份额净值增长
率为-16.07%，同期业绩比较基准增长率为-11.74%；C类基金份额净值为 0.8954
元，本报告期（2022年 1月 11日至 2022年 3月 31日）份额净值增长率-16.22%，
同期业绩比较基准增长率为-11.74%。
截至 2022年 1月 10日，原金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）份额
净值为 1.0688元，本报告期（2022年 1月 1日至 2022年 1月 10日）份额净值
增长率为-2.55%，同期业绩比较基准增长率为-1.54%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金资产净值已发生连续超过 20个工作日低于 5000万元的情
形。
§5 投资组合报告
5.1 金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）
（报告期：2022年1月11日-2022年3月31日）
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 5,838,307.00 88.08
其中：股票 5,838,307.00 88.08
2 固定收益投资 43,583.21 0.66
其中：债券 43,583.21 0.66
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 386,511.58 5.83
7 其他各项资产 360,160.66 5.43
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8 合计 6,628,562.45 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应
收申购款、待摊费用。
5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,660,057.00 90.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 178,250.00 2.86
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,838,307.00 93.77
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5.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600893 航发动力 8,600 386,140.00 6.20
2 605123 派克新材 3,100 377,394.00 6.06
3 600765 中航重机 8,700 373,143.00 5.99
4 603267 鸿远电子 2,900 372,534.00 5.98
5 002049 紫光国微 1,800 368,172.00 5.91
6 300593 新雷能 8,000 366,800.00 5.89
7 000768 中航西飞 12,600 362,754.00 5.83
8 600038 中直股份 6,900 351,210.00 5.64
9 600862 中航高科 8,600 193,500.00 3.11
10 300777 中简科技 3,700 190,365.00 3.06
5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 43,583.21 0.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 43,583.21 0.70
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5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 019658 21国债 10 430.00 43,583.21 0.70
注：本基金本报告期末仅持有一只债券。
5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.1.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.1.11 投资组合报告附注
5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,009.97
2 应收证券清算款 333,336.89
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 20,813.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 360,160.66
5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
5.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

5.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
（报告期：2022年1月1日-2022年1月10日）
5.2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 6,810,601.00 91.25
其中：股票 6,810,601.00 91.25
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 519,845.24 6.97
7 其他各项资产 133,073.87 1.78
8 合计 7,463,520.11 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应
收申购款、待摊费用。
5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,916,006.00 39.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 680,336.00 9.24
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 584,307.00 7.94
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 746,512.00 10.14
J 金融业 1,768,015.00 24.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 115,425.00 1.57
S 综合 - -
合计 6,810,601.00 92.52
5.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.2.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601658 邮储银行 118,600 664,160.00 9.02
2 601919 中远海控 32,300 584,307.00 7.94
3 300059 东方财富 13,300 445,949.00 6.06
4 600893 航发动力 7,500 416,925.00 5.66
5 600905 三峡能源 58,900 414,656.00 5.63
6 002304 洋河股份 2,500 410,375.00 5.57
7 601878 浙商证券 31,600 404,796.00 5.50
8 600570 恒生电子 6,400 377,472.00 5.13
9 002990 盛视科技 11,200 369,040.00 5.01
10 605499 东鹏饮料 2,000 349,800.00 4.75
5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
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细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.2.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.2.11 投资组合报告附注
5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国邮政储蓄银行股份有
限公司因违反账户管理相关规定等未依法履行其他职责的行为，于2021年8月20
日被中国人民银行予以公开处罚、公开批评，警告及并处罚款600万元；因违规
向部分客户收取唯一账户年费和小额账户管理费等未依法履行其他职责的行为，
于2021年7月5日被中国银行保险监督管理委员会予以公开处罚，没收违法所得
11.401116万元，罚款437.677425万元，罚没合计449.078541万元；因同业投资业
务接受第三方金融机构信用担保等未依法履行其他职责的行为，于2021年1月8
日被中国银行保险监督管理委员会予以公开处罚，罚款4550万元。该证券的投资
符合本基金管理人内部投资决策。
5.2.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.2.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,116.43
金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）(原金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）)2022年第 1季
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2 应收证券清算款 125,957.44
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 133,073.87
5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
5.2.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
6.1 金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）
单位：份
项目
金鹰先进制造股票
（LOF）A
金鹰先进制造股票
（LOF）C
基金合同生效日基金份额总额 6,887,201.40 -
本报告期期初基金份额总额 6,887,201.40 -
基金合同生效日起至报告期期末基
金总申购份额
427,411.05 104.15
减：基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额
374,007.98 -
基金合同生效日起至报告期期末基
金拆分变动份额（份额减少以“-”填
- -
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列）
本报告期期末基金份额总额 6,940,604.47 104.15
注：本基金由金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）转型而来并增设C
类份额类别，合同生效日为2022年1月11日（下同），本报告期的相关数据按实际
存续期计算。
6.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
单位：份
本报告期期初基金份额总额 7,044,051.50
基金合同生效日起至报告期期末基金总申
购份额
-
减：基金合同生效日起至报告期期末基金
总赎回份额
156,850.10
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分
变动份额
-
本报告期期末基金份额总额 6,887,201.40
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）
7.1.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.1.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无交易。
7.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
7.2.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无交易。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
8.1 金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）
本基金非发起式基金。
8.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
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本基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）
9.1.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
9.2金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
9.2.1 影响投资者决策的其他重要信息
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）于 2021年 11月 29日至 2021年
12月 28日以通讯方式召开基金份额持有人大会，并于 2021年 12月 29日通过
了基金转型有关事项，金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）于 2022 年 1
月 11日正式转型为金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF），并新增 C类基金
份额。《金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）基金合同》、《金鹰先进制造
股票型证券投资基金（LOF）托管协议》自 2022 年 1月 11日起生效，《金鹰量
化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》、《金鹰量化精选股票型证券投资
基金（LOF）托管协议》自同日起失效。欲了解相关详情，请查阅金鹰量化精选
股票型证券投资基金（LOF）相关公告及金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）
相关法律文件。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）变更注册的
文件。
2、《金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）基金合同》。
3、《金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3 查阅方式
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投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
中心电话：4006-135-888或 020-83936180。








金鹰基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日