金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金)2015年年度报告摘要

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司


报告送出日期：二〇一六年三月三十日

§1 重要提示及目录
1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF)从金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金根据基金合同约定转型而来。原金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金报告期自2015年1月1日至2015年5月4日，金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF)报告期自2015年5月5日至2015年12月31日。






1.2目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 7
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 8
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 9
3.1 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） ......................................................................... 9
3.1.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................... 9
3.1.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 10
3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 .................................. 10
3.1.2.2自基金转换日以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ....................................................................................................................................... 10
3.1.2.3 自基金转换日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 .. 11
3.1.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 11
3.2金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 ................................................................................. 12
3.2.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 12
3.2.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 13
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 .................................. 13
3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ................................................................................................................................... 13
3.2.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ....................................................................................................................................................... 14
3.2.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 15
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 20
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 20
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 20
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 21
6.1 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） ......................................................................... 21
6.1.1管理层对财务报表的责任 .......................................................................................................... 21
6.1.2注册会计师的责任 ...................................................................................................................... 21
6.1.3审计意见 ...................................................................................................................................... 22
6.2 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 ................................................................................ 22
6.2.1管理层对财务报表的责任 .......................................................................................................... 22
6.2.2注册会计师的责任 ...................................................................................................................... 23
6.2.3审计意见 ...................................................................................................................................... 23
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 23
7.1 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 .............................................................................. 23
7.1.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 23
7.1.2 利润表 ......................................................................................................................................... 25
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 27
7.1.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 28
7.2 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） ....................................................................... 58
7.2.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 58
7.2.2 利润表 ......................................................................................................................................... 60
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 61
7.2.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 62
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 90
8.1 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 ................................................................................ 90
8.1.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 90
8.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................... 91
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 91
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 91
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 91
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 92
8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 92
8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 92
8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................. 92
8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 92
8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 92
8.1.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 92
8.2 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） ......................................................................... 93
8.2.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 93
8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................... 94
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 94
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 94
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 94
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 95
8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 95
8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 95
8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................. 95
8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 95
8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 95
8.2.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 96
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 96
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 96
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 97
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 98
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 99
9.5发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 99
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 100
10.1金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 ............................................................................. 100
10.2金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） ...................................................................... 100
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 100
11.1基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 100
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 101
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 101
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 101
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 101
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 101
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 101
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 103
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 109
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 109
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 109
13.2 存放地点 .................................................................................................................................... 109
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 109

§2 基金简介
2.1 基金基本情况



2.2 基金产品说明


2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方式


注：本公司已将广州分公司（主要办公场所）由原来的“广州市天河区体育西路189号城建大厦22、23层”搬迁至“广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层”，并于2016年3月28日开始在新址正常办公，目前相关工商登记变更手续已办理完毕并于2016年3月26日在证监会指定媒体公告。
2.5 其他相关资料

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）
3.1.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元


3.1.2 基金净值表现
3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF)从金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金根据基金合同约定转型而来。金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF)报告期自2015年5月5日至2015年12月31日。
3.1.2.2自基金转换日以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年5月5日至2015年12月31日)

3.1.2.3 自基金转换日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

3.1.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金2013年5月基金合同成立，2013年、2014年、2015年未进行利润分配。
3.2金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金
3.2.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元


3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：1、金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金成立日期为2013年5月2日，2015年5月4日转型为金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）。上表所列区间为2013年5月2日至2015年5月5日。
2、本基金2015年5月5日转型为LOF基金，过去三个月指转型日前推3个月，即2015年2月5日至2015年5月4日期间，其余以此类推。
3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年5月2日至2015年5月4日)

注：1、基金成立日期为2013年5月2日。
2、按基金合同规定，本基金的建仓期为6个月。建仓期满后，对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，其中中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的20%。每日需持有现金和到期日不超过一年期的政府债券不低于基金资产净值的5%。
3、本基金的业绩比较基准是：中国债券综合财富指数收益率。

3.2.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

注：1、基金成立日期为2013年5月2日，2015年5月5日转型。
2、本基金的业绩比较基准是：中国债券综合财富指数收益率。

3.2.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金2013年5月基金合同成立，2013年、2014年、2015年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币，股东包括广州证券股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、美的集团股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有49％、20％、20％和11％的股份。
公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。
公司目前下设16个一级职能部门，分别是权益投资部、研究部、集中交易部、指数及量化投资部、产品研发部、固定收益部、零售业务部、电子商务部、机构业务部、专户投资部、信息技术部、
基金事务部、风险管理部、监察稽核部、财务管理部、综合管理部。
权益投资部负责基金权益类投资；研究部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集中交易部负责完成基金经理投资指令；指数及量化投资部负责指数量化产品的研究投资、金融工程研究、数量分析工作；产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；零售业务部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务及媒介宣传推广等业务；电子商务部负责公司网络平台及网上交易系统的建设、维护和电子商务的推广；机构业务部负责机构客户的开发、维护、管理及业务拓展；专户投资部负责特定客户资产的投资和管理；信息技术部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发；基金事务部负责基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；风险管理部负责公司风险的识别、评估、控制等管理工作；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；财务管理部负责公司的财务预算、财务管理及会计核算等工作；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。
截至2015年12月31日，公司共管理二十一只开放式基金：金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰主题优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰灵活配置混合型型证券投资基金、金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）、金鹰科技创新股票型证券投资基金、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介


注：1、本基金由金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金（2012年5月2日成立）3年期满转型而来。
2、洪利平女士2015年8月13日离任后由张俊杰先生单独管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投