华宝基金管理有限公司华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同

华宝基金管理有限公司
华宝中证医疗指数分级
证券投资基金基金合同
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇二〇年十一月
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 9
第四部分 基金份额的分级与净值计算规则 ............................................................................. 10
第五部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 13
第六部分 基金备案 ..................................................................................................................... 15
第七部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 16
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 18
第九部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻、转让等其他业务 ............................. 26
第十部分 基金份额的配对转换 ................................................................................................. 28
第十一部分 基金合同当事人及权利义务 ................................................................................. 30
第十二部分 基金份额持有人大会 ............................................................................................. 37
第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..................................................... 46
第十四部分 基金的托管 ............................................................................................................. 49
第十五部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 50
第十六部分 基金的投资 ............................................................................................................. 52
第十七部分 基金的财产 ............................................................................................................. 59
第十八部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 60
第十九部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 65
第二十部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 67
第二十一部分 基金份额的折算 ................................................................................................. 68
第二十二部分 基金的会计与审计 ............................................................................................. 73
第二十三部分 基金的信息披露 ................................................................................................. 74
第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 81
第二十五部分 违约责任 ............................................................................................................. 83
第二十六部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 84
第二十七部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 84
第二十八部分 其他事项 ............................................................................................................. 85
第二十九部分 基金合同摘要 ..................................................................................................... 86
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资者合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资
价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚
于2020年9月1日起执行。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华宝中证医疗指数分级证券投资基金
2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证医疗
指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《华宝中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》及
其更新
7、基金份额发售公告：指《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金
份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
9、上市交易公告书：指《华宝中证医疗指数分级证券投资基金之华宝医疗
A份额与华宝医疗B份额上市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，并自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年10 月 1
日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
16、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》投资者及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基
金的中国境外的机构投资者
23、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
者
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及交易等业务
26、销售机构：指华宝基金管理有限公司，符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件、取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协
议、办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销
售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的
机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳
证券交易所会员单位
27、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额认购、
申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称
为场外认购、场外申购、场外赎回
28、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易
系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办
理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资者开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金
销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
和办理非交易过户等
30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有
限公司或接受华宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司
31、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
32、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
33、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记结算系统
34、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变
动及结余情况的账户
35、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户，记
录在该账户下的基金份额登记在证券登记系统
36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过三个月
39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
开放日
42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
43、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对
其不时做出的修订，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记
结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则（修订版）》及对其不
时做出的修订，以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
46、标的指数：指中证医疗指数
47、华宝医疗份额：指华宝中证医疗指数分级证券投资基金的基础份额
48、华宝医疗A份额：指华宝中证医疗指数分级证券投资基金的稳健收益
类份额
49、华宝医疗B份额：指华宝中证医疗指数分级证券投资基金的积极收益
类份额
50、本金：除非本基金合同文义另有所指，对于华宝医疗A份额而言，指
1.0000元
51、华宝医疗A份额约定年基准收益率：华宝医疗A份额约定年基准收益
率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+4.0%”，同期银行人民币
一年期定期存款利率（税后）以最近一次发生份额折算的份额折算基准日（包括
定期份额折算基准日和不定期份额折算基准日）中国人民银行公布并执行的金融
机构人民币一年期定期存款基准利率为准。基金合同生效日至第一次基金份额折
算基准日（定期份额折算基准日或不定期份额折算基准日）期间的约定年基准收
益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利
率（税后）+4.0%”
52、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
53、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
54、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
55、上市交易：指基金存续期间，投资者通过深圳证券交易所会员单位以集
中竞价的方式买卖华宝医疗A份额、华宝医疗B份额的行为
56、自动分离：指基金发售结束后，投资者场内认购的每2份华宝医疗份额
按照1：1 的份额配比确认为华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的行为
57、配对转换：指本基金的华宝医疗份额与华宝医疗A份额、华宝医疗B
份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆和合并
58、分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其在场内持有的每2
份华宝医疗份额申请转换成1份华宝医疗A份额与1份华宝医疗B份额的行为
59、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每1份华宝
医疗A份额与1份华宝医疗B份额申请转换成2份场内华宝医疗份额的行为
60、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金
份额的行为
61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
62、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为
63、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的华宝医疗份额在登记结算系
统和证券登记系统间进行转托管的行为
64、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
65、巨额赎回：指本基金单个开放日，华宝医疗份额净赎回申请(赎回申请
份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额（包括华宝医疗份
额、华宝医疗A份额与华宝医疗B份额）的10%
66、元：指人民币元
67、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
68、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
69、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
70、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
71、基金份额参考净值：指在基金份额净值计算的基础上，根据基金合同给
定的计算公式得到的基金份额估算价值，按基金份额的不同，可区分为华宝医疗
A份额参考净值、华宝医疗B份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额
价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值
72、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
73、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联
网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
等媒介
74、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
华宝中证医疗指数分级证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本
基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控
制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数
本基金的标的指数为中证医疗指数。
第四部分 基金份额的分级与净值计算规则
一、基金份额结构
本基金的基金份额包括华宝中证医疗指数分级证券投资基金之基础份额（以
下简称“华宝医疗份额”）、华宝中证医疗指数分级证券投资基金之稳健收益类份
额（以下简称“华宝医疗A份额”）、华宝中证医疗指数分级证券投资基金之积
极收益类份额（以下简称“华宝医疗B份额”）。根据对基金财产及收益分配的
不同安排，本基金的各类基金份额具有不同的风险收益特征。
华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的份额配比始终保持1：1的比例不变。
二、基金运作概要
1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，投资者在
场外认购的份额，将被确认为华宝医疗份额。投资者在场内认购的份额，将按照
1:1的份额配比自动分离为华宝医疗A份额和华宝医疗B份额。
2、基金合同生效后，华宝医疗份额设置单独的基金代码，可以接受场内与
场外的申购和赎回。在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的
情况下，华宝医疗A份额与华宝医疗B份额可分别申请在深圳证券交易所上市
交易，但不接受申购或赎回。
3、华宝医疗份额、华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的资产合并投资运作。
4、基金合同生效后，本基金将根据基金合同约定，办理场内的华宝医疗份
额与华宝医疗A份额、华宝医疗B份额之间的配对转换业务，即：基金份额持
有人可申请将其持有的场内华宝医疗份额按照1：1的份额配比分拆为华宝医疗
A份额和华宝医疗B份额；或基金份额持有人可申请将其持有的华宝医疗A份
额和华宝医疗B份额按照1：1的份额配比合并为场内华宝医疗份额。
场外的华宝医疗份额不进行分拆。投资者可将其持有的场外华宝医疗份额办
理跨系统转托管至场内后，再申请分拆。
5、基金合同生效后，本基金将按照基金合同约定对华宝医疗份额、华宝医
疗A份额和华宝医疗B份额进行定期份额折算及不定期份额折算。基金份额折
算后，本基金的运作方式不变，华宝医疗A份额和华宝医疗B份额的份额配比
不变。
6、无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详
见本基金合同“第二十一部分 基金份额的折算”），因折算而新增的场内华宝医
疗份额不进行自动分离。投资者可选择将上述折算产生的场内华宝医疗份额按照
1：1的份额配比分拆为华宝医疗A份额和华宝医疗B份额。
三、华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的基金份额参考净值计算规则
在华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的存续期内，本基金将在每个工作日
按基金合同约定的净值计算规则对华宝医疗A份额与华宝医疗B份额分别进行
基金份额参考净值计算。华宝医疗A份额为低预期风险且预期收益相对稳定的
基金份额，本基金资产净值优先确保华宝医疗A份额的本金及其约定应得收益；
华宝医疗B份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额，本基金在优先
确保华宝医疗A份额的本金及其约定应得收益后，将剩余基金资产净值计为华
宝医疗B份额的净资产。
在华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的存续期内，华宝医疗A份额与华宝
医疗B份额的基金份额参考净值计算规则如下：
1、华宝医疗A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款
利率（税后）+4.0%”，同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）以最近一
次发生份额折算的份额折算基准日（包括定期份额折算基准日和不定期份额折算
基准日）中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合
同生效日至第一次基金份额折算基准日（定期份额折算基准日或不定期份额折算
基准日）期间的约定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融
机构人民币一年期存款基准利率（税后）+4.0%”。华宝医疗A份额约定年基准
收益均以1.0000元为基准进行计算。
2、本基金每2份华宝医疗份额所代表的基金资产净值等于1份华宝医疗A
份额和1份华宝医疗B份额的基金资产净值之和。计算出华宝医疗A份额的基
金份额参考净值后，根据上述关系，计算出华宝医疗B份额的基金份额参考净
值。
3、在本基金的基金合同生效日至基金份额参考净值计算日，若未发生本基
金合同约定的定期份额折算或不定期份额折算，则华宝医疗A份额在净值计算
日应计收益的天数按自基金合同生效日至净值计算日的实际天数计算；若发生基
金合同约定的定期份额折算或不定期份额折算，则华宝医疗A份额在净值计算
日应计收益的天数应按照最近一次基金份额折算基准日（定期份额折算基准日或
不定期份额折算基准日）次日至净值计算日的实际天数计算。
基金管理人并不承诺或保证华宝医疗A份额的基金份额持有人的本金及约
定应得收益，如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下，华宝医疗A
份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
四、基金份额净值的计算
1、华宝医疗份额的基金份额净值计算
设T日为华宝医疗份额的基金份额净值计算日，华宝医疗份额的基金份额
净值为：
NAV＝T日闭市后的基金资产净值／T日基金份额总数
医疗
其中，基金资产净值为T日闭市后的基金资产总值减去负债后的价值，T日
基金份额总数为华宝医疗份额、华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的份额数之
和。
2、华宝医疗A份额和华宝医疗B份额的基金份额参考净值计算
设T日为基金份额参考净值计算日，华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的
基金份额参考净值为：
t
NAVA=min?{2×NAV,1+R×}
医疗N
NAVB=max?{0,2×NAV?NAVA}
医疗
其中，N为当年实际天数；t=min{自基金合同生效日至T日之间的自然日，
自最近一次基金份额折算基准日次日至T日之间的自然日}；NAVA为T日华宝医
疗A份额的基金份额参考净值；NAVB为T日华宝医疗B份额的基金份额参考净
值；R为华宝医疗A份额的约定年基准收益率。
3、华宝医疗份额的基金份额净值、华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的基
金份额参考净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由
此产生的误差计入基金财产。
五、华宝医疗A份额和华宝医疗B份额的终止运作
经基金份额持有人大会决议通过，华宝医疗A份额和华宝医疗B份额可申
请终止运作。
第五部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象