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华宝中证1000指数证券投资基金
招募说明书
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
华宝中证1000指数证券投资基金由华宝中证1000指数分级证券投资基金转型而来。华
宝中证1000指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会2015年4月20日证监许可
【2015】664号文注册，进行募集，基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中
国建设银行股份有限公司。华宝中证1000指数分级证券投资基金于2020年8月12日经中
国证监会《关于准予华宝中证1000指数分级证券投资基金变更注册的批复》（证监许可
[2020]1798号文）准予变更注册。
华宝中证1000指数分级证券投资基金自2015年5月25日至2015年5月29日进行公
开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《华
宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》于2015年6月4日正式生效。
2020年10月9日至2020年10月18日，华宝中证1000指数分级证券投资基金基金份
额持有人大会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于华宝中证1000指数分级证券投资基
金转型及基金合同修改有关事项的议案》，同意华宝中证1000指数分级证券投资基金转型为
华宝中证1000指数证券投资基金，取消分级运作机制、由分级基金转为普通指数基金，修
改基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配等内容，基金名称相应
变更为“华宝中证1000指数证券投资基金”并修订《华宝中证1000指数分级证券投资基金
基金合同》。上述基金转型事项已于2020年10月19日经持有人大会表决通过生效，自2020
年11月19日起，《华宝中证1000指数证券投资基金基金合同》生效，《华宝中证1000指数
分级证券投资基金基金合同》同日失效，华宝中证1000指数分级证券投资基金正式变更为
华宝中证1000指数证券投资基金。
基金管理人保证《华宝中证1000指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明
书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但
中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判
断或者保证。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分
了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因经济因素、政治因素、
投资心理和交易制度等因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，流动性风险，本基金的
特有风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险等。
本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预
期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金
合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险。
基金资产投资于股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，
当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采
用每日无负债结算制度，如果没有在规定时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给
投资带来重大损失。
本基金可投资于资产支持证券，可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
价格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指
受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上
进行较大数量的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债
务人违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格
下降，造成基金财产损失。
本基金将来可按照法律法规和监管部门的有关规定参与融资业务。融资业务存在信用风
险、投资风险和合规风险等风险。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不
限于流动性风险、信用风险、市场风险等。
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系
统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产
投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板
股票。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................................... 1
二、释义 ........................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 14
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 16
六、基金的历史沿革 ..................................................................................................................... 30
七、基金的存续 ............................................................................................................................. 31
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 32
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 43
十、基金的财产 ............................................................................................................................. 49
十一、基金资产估值 ..................................................................................................................... 50
十二、基金收益与分配 ................................................................................................................. 55
十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 57
十四、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 60
十五、基金的信息披露 ................................................................................................................. 61
十六、风险揭示 ............................................................................................................................. 67
十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......................................................................... 75
十八、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 77
十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 90
二十、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................... 101
二十一、其他应披露事项 ........................................................................................................... 103
二十二、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 104
二十三、备查文件 ....................................................................................................................... 105
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、其他有关规
定及《华宝中证1000指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了华宝中证1000指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投
资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书
作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基
金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华宝中证1000指数证券投资基金，由华宝中证1000指数分级证券投资
基金转型而来
2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《华宝中证1000指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修
订和补充，基金合同由《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》修订而成
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证1000指数证券投资基
金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证1000指数证券投资基金招募说明书》及其更
新
7、基金产品资料概要：指《华宝中证1000指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起
执行）
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政
规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，
经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月
1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国
人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人
民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基
金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020
年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办
法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外
机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，
以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所
交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳
证券交易所会员单位
25、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额申购和赎回等业务的
场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回
26、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易系统办理基金份
额申购、赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎
回
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基
金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代
理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华
宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限
责任公司
29、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外
销售机构申购的基金份额登记在本系统
30、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。通过场内
会员单位申购的基金份额登记在本系统
31、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的
开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户，
记录在该账户下的基金份额登记在登记结算系统
32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资者通过该销售机构办理申购、赎
回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户
33、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所
人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在证
券登记系统
34、基金合同生效日：指《华宝中证1000指数证券投资基金基金合同》生效日，原《华宝中
证1000指数分级证券投资基金基金合同》自同一日终止
35、基金转型实施日：指基金管理人公告的华宝中证1000指数分级证券投资基金转型为华宝
中证1000指数证券投资基金的实施日期。《华宝中证1000指数证券投资基金基金合同》经基金管
理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签章，并经华宝中证1000指数分级证
券投资基金的基金份额持有人大会决议通过，自基金转型实施日起生效，《华宝中证1000指数分
级证券投资基金基金合同》自同一日起失效
36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、存续期：指原《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》生效至《华宝中证1000
指数证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华宝基金管理有限
公司、基金销售机构的相关业务规则及对其不时做出的修订
44、标的指数：指中证1000指数，及其未来可能发生的变更
45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为
47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申
请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额
的行为
48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售
机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
49、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之
间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为
50、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间
进行转托管的行为
51、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额
及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申
购申请的一种投资方式
52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一
开放日基金总份额的10%
53、元：指人民币元
54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资
产的价值总和
56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净
值的过程
59、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露
办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站）等媒介
60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条
件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等
61、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额
持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
62、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金
融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付
费用的业务
63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人：孔祥清
总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）
成立日期：2003年3月7日
注册资本：1.5亿元人民币
电话：021－38505888
联系人：章希
股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有49%的股份。
（二） 基金管理人主要人员情况
1.董事会信息
朱永红先生，董事长，博士。曾任武汉钢铁（集团）公司战略研究室主任、财务总监兼计划
财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁
集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书，宝山钢铁股份有限公司监事会主席，华宝投资
有限公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会主席，华宝信托有限责任公司董
事长，宝钢集团财务有限责任公司董事长。
HUANG XIAOYI HELEN（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融
分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运
总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。
魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港
人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中
通快递董事。
周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）
投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有
限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国
集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。
尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助
理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务
副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷
旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会主席、执
行委员会主席。
陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合
伙人，苏黎世金融服务集团中国区董事长，华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。
2、监事会信息
朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华
平集团执行董事。
黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织
部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率
总监、领导力发展总监，中国宝武领导力发展总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党
工委副书记、纪工委书记。
王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼
互金策划部总经理。
江滨女士，监事，硕士。曾任华宝基金管理有限公司法务经理，高级法务经理，监察稽核部
副总经理、总经理。现任华宝基金管理有限公司助理总监兼合规审计部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
朱永红先生，董事长，简历同上。
HUANG XIAOYI HELEN（黄小薏）女士，总经理，简历同上。
向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限
公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经
理、营运副总监、营运总监，现任华宝基金管理有限公司副总经理。
李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长
助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，
曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。
李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在T.A. Consutanted LTD.从事开发及技术管理工作。
2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，
营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。
4、本基金基金经理
硕士。2009年加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理
助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝
上证180价值�