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国联安中小企业综合指数证券投资基金
（LOF）
基金合同
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
目 录
一、前言 .............................................................................................................................................. 3
二、释义 .............................................................................................................................................. 4
三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 9
四、基金的存续 ................................................................................................................................ 10
五、基金份额的申购与赎回............................................................................................................. 10
六、基金份额的上市交易................................................................................................................. 19
七、基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................................... 20
八、基金份额持有人大会................................................................................................................. 27
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................................... 34
十、基金的托管 ................................................................................................................................ 37
十一、基金份额的登记..................................................................................................................... 38
十二、基金的投资 ............................................................................................................................ 39
十三、基金的财产 ............................................................................................................................ 46
十四、基金资产的估值..................................................................................................................... 47
十五、基金的费用与税收................................................................................................................. 52
十六、基金的收益与分配................................................................................................................. 55
十七、基金的会计和审计................................................................................................................. 57
十八、基金的信息披露..................................................................................................................... 58
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 64
二十、违约责任 ................................................................................................................................ 67
二十一、争议的处理 ........................................................................................................................ 68
二十二、基金合同的效力................................................................................................................. 69
二十三、其他事项 ............................................................................................................................ 70
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权
利义务，规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《“合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简
称“《流动性管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金
指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三) 国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）由国联安双力中小板综
指证券投资基金（LOF）更名而来（自深圳证券交易所主板与中小板两板合并日起
正式更名），国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）由国联安双力中小板综
指分级证券投资基金转型而来。国联安双力中小板综指分级证券投资基金由基金
管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对国联安双力中小板综指分级证券投资基金募集的核准，并不表
明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
（五）本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
二、释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF），由国联
安双力中小板综指证券投资基金（LOF）更名而来，国联安双力中小板综指证券投
资基金（LOF）由国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来
2.基金管理人：指国联安基金管理有限公司
3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同：指《国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联安中小企业
综合指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书：指《国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）招募说明
书》及其定期的更新
7.基金产品资料概要：指《国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）基
金产品资料概要》及其更新
8. 上市交易公告书：指《国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）上市
交易公告书》
9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
11.《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13.《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
不时做出的修订
15.《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
16.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
18.上市交易所：指深圳证券交易所
19.中小企业综合指数：中小企业综合指数由中小板综合指数更名而来，中小
板综合指数于2005年12月1日正式发布，覆盖了深圳证券交易所原中小企业板
上市的全部股票，以综合反映深圳证券交易所上市的中小企业公司的整体状况
20.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
23.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者
24.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，办理基金份额的
申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
27.销售机构：指直销机构和代销机构
28.直销机构：指国联安基金管理有限公司
29.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金
代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售
业务的机构
30.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
31.场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构办理本基金基金份额的申购和
赎回等业务的场所
32.场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所
交易系统办理本基金基金份额的上市交易、申购和赎回等业务的场所
33.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清
算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
34.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为国联
安基金管理有限公司或接受国联安基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务
的机构
35.注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统
36.证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记结算系统
37.场外份额：指登记在注册登记系统下的基金份额
38.场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额
39.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
40.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
41.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
42.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
43.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
44.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
45.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工
作日
46.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
47.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
48.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
49.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）的行为
50.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将
国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）份额兑换为现金的行为
51.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
52.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作，转托管包括系统内转托管和跨系统转登记
53.系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进
行转托管的行为
54.跨系统转登记：指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统之间进行转登记的行为
55.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定
银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
56.巨额赎回：指本基金单个开放日，本基金净赎回申请(赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换
中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
57.上市交易：指投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖国联安中小
企业综合指数证券投资基金（LOF）的行为
58.元：指人民币元
59.基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额
60.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
61.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
62.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
63.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
64.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银
行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新
股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的
债券等
65. 规定媒介：指用以进行信息披露的符合中国证监会规定条件的全国性报
刊（简称规定报刊）及《信息披露办法》规定的互联网网站（简称规定网站，包
括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
66.不可抗力：指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括但
不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、
法律变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、
证券交易场所非正常暂停或停止交易等
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）。
(二)基金的类别
股票型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
（四)基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力
争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中小企业综合指数的有效工
具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
(五)基金存续期限
不定期
四、基金的存续
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量
连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，
基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
五、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）场外申购与赎回的场所包括基
金管理人和基金管理人委托的代销机构。
国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）场内申购与赎回的场所为具有
基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单
位。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）的申购与赎回。基
金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并在基金管理人网站公示。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
投资人在开放日办理国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）基金份额
的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规
定公告暂停国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）申购、赎回时除外。开
放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指规定媒介上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3.场外赎回遵循“先进先出”原则，即场外赎回按照投资人认购、申购的先
后次序进行顺序赎回；
4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
场内基金份额的申购、赎回应遵循证券交易所及注册登记机构的相关业务规
则。基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。
2.申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回
申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性
进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的
受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以
注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。
若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付
的申购款项退还给投资人。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
(五)申购和赎回的金额
1.基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回
的最低份额，具体规定请参见招募说明书。
2.基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体
规定请参见招募说明书。
3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参
见招募说明书。
4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，
具体请参见基金管理人相关公告。
5.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定
申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，
并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2.申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说
明书》。本基金的场外及场内申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金
产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，
有效份额单位为份，上述计算结果通过场外方式申购的，均按四舍五入方法，保
留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；通过场内方式申购
的，申购份额计算结果保留到整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的
资金返还至投资者资金账户。
3.赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，
赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
4.申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。
5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记
费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%
的赎回费并全额计入基金财产。
6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%，赎回费率最高不超过赎回金
额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具
体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明
书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
7.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行
基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按
相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基
金赎回费率。
(七)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额
持有人利益时。
5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6.接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要
求的情形。
7. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人暂停基金估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。
8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形（第4、6项除外）时，基金管理人应当根据有关规定
在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第6项情形时，基金管理人可以采
取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全
部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还
给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请
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