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申万菱信深证成份指数型证券投资基金
招募说明书
（2021年第1号）
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二○二一年一月
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
重要提示
申万菱信深证成份指数型证券投资基金由申万菱信深证成指分级证券投资基金终止
分级运作并变更而来。
申万菱信深证成指分级证券投资基金依据《基金法》于2010年8月9日获中国证监
会证监许可【2010】1066号文核准募集。
申万菱信深证成指分级证券投资基金基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。基金管理人于2010年10月22日获得中国证监
会书面确认，《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》生效。
根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》约定，申万菱信深证成指分
级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定
终止申万收益份额与申万进取份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金
管理人已于2020年12月2日在指定媒介发布《关于申万菱信深证成指分级证券投资基
金之申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳
证券交易所申请申万菱信深证成指分级证券投资基金的两级子份额退市，并于2020年12
月31日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《申万菱信深证成份指数型证券投资基
金基金合同》于基金折算基准日次一日正式生效，《申万菱信深证成指分级证券投资基金
基金合同》同时失效。
本基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。申万菱信深证成指分
级证券投资基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集，并经中国证监
会核准。中国证监会对申万菱信深证成指分级证券投资基金终止分级运作变更为本基金
的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本
基金没有风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在
投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包
括：市场风险、信用风险、管理风险、本基金特有的风险、税负增加风险、流动性风险
和其他风险等。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且
中长期持有。
投资有风险，投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同
及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投
资风险。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪深证成指，其风险
收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的过往业绩并
不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金
运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
本次招募说明书主要对本基金取消分级运作机制及基金名称变更进行更新，所载内
容中有关财务数据和净值表现截止日为2020年9月30日（财务数据未经审计），其他信
息截止日为2020年11月30日。
目 录
一、绪 言 ..................................................................................................................... 2
二、释 义 ..................................................................................................................... 3
三、基金管理人 ........................................................................................................... 9
四、基金托管人 ......................................................................................................... 20
五、相关服务机构 ..................................................................................................... 24
六、基金的历史沿革 ................................................................................................. 26
七、基金的存续 ......................................................................................................... 27
八、基金份额的上市交易 ......................................................................................... 28
九、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 29
十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其他相关业务 ............. 40
十一、基金的投资 ..................................................................................................... 41
十二、基金的财产 ..................................................................................................... 51
十三、基金资产估值 ................................................................................................. 53
十四、基金的收益与分配 ......................................................................................... 58
十五、基金的费用与税收 ......................................................................................... 60
十六、 基金的会计与审计 ....................................................................................... 62
十七、基金的信息披露 ............................................................................................. 64
十八、风险揭示 ......................................................................................................... 70
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 74
二十、基金合同内容摘要 ......................................................................................... 77
二十一、基金托管协议内容摘要 ........................................................................... 100
二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................................ 113
二十三、招募说明书存放及查阅方式 .................................................................... 114
二十四、其它应披露事项 ........................................................................................ 115
二十五、备查文件 ................................................................................................... 124
一、绪 言
《申万菱信深证成份指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”
或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他相关法律法规及《申万菱信深证成份指数
型证券投资基金基金合同》（“《基金合同》”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人
提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写，主要向投资者披露本基金及
与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。
《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件，如本招募说明书
内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。投资者自依《基金合同》取
得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有本基金份额的行为
本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规
定享有权利、承担义务。本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细
查阅《基金合同》。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基
金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
二、释 义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本合同、《基金合同》 《申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金合同》及
对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国（仅为《基金合同》目的不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章
及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《流动性管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 指申万菱信深证成份指数型证券投资基金，由申万菱信
深证成指分级证券投资基金终止分级运作并变更而来
招募说明书 《申万菱信深证成份指数型证券投资基金招募说明书》
及其更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《申万菱信深证成份指
数型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
上市交易公告书 《 申万菱信深证成份指数型证券投资基金上市交易公
告书》
基金产品资料概要 《申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
《业务规则》 申万菱信基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司的相关业务规则
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机
构
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额
的投资者
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得
基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服
务代理协议，代为办理本基金申购、赎回和其他基金业
务的代理机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办
理基金销售业务的会员单位
会员单位 指深圳证券交易所会员单位
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点
注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易
确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
基金注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司或其委托的其他符合条件
的办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司
交易所 深 圳证券交易所
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承
担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基
金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自
然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合
法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存
续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证
券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证
券公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律
法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其
他投资者的总称
基金合同生效日 《申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金合同》生
效日，《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》
自同一日失效
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 自T日起第n个工作日（不包含T日）
销售场所 场 外销售场所和场内销售场所，分别简称“场外”和“场
内”
场外 通 过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基
金基金份额的申购和赎回的场所
场内 通 过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位
利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的
上市交易、申购和赎回的场所
申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，通过场内或
场外购买基金份额的行为。
赎回 基金份额持有人根据基金销售网点规定的手续，通过场
内或场外将基金份额兑换为现金的行为。
巨额赎回 在单个开放日，基金份额净赎回申请（赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请
份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超
过上一日本基金总份额的10%时的情形
上市交易 投 资 者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金
份额的行为
基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持
有基金管理人管理的开放式基金份额余额及其变动情
况的账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机
构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况
的账户
注册登记系统 中 国 证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记
系统，通过场外销售机构申购的基金份额登记在注册登
记系统
证券登记结算系统 中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
结算系统，通过场内会员单位申购或买入的基金份额登
记在证券登记结算系统
场外份额 登 记 在注册登记系统下的基金份额
场内份额 登 记 在证券登记结算系统下的基金份额
系统内转托管 基 金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统
内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不
同会员单位（席位）之间进行转托管的行为
跨系统转登记 基 金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统
和证券登记结算系统之间进行转登记的行为
基金转换 按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理
人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基
金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基金（转入
基金）的基金份额的行为
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在
投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请
的一种投资方式
基金收益 基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、证券投资
收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以
及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节
约
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本
基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总
和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
的过程
货币市场工具 现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债
券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一
年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有
条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新
股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违
约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金申购赎
回价格的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分
配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份
额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受
损害并得到公平对待
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊
及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人
网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
不可抗力 《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的
客观事件
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场11层（200010）
法定代表人：刘郎
设立日期：2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］144
号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿五仟万元人民币
联系电话：-86-21-23261188
联系人：何一鸣
股本结构：申万宏源证券有限公司持有67%的股权，三菱UFJ信托银行株式会社
持有33%的股权
二、主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大学系副
主任、副教授。1994年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、
总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业学院商学部主任，大通
证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股份有限公司副总经理，申万宏
源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理有限公司董事长。
刘义伟先生，董事，硕士研究生，中级经济师。2003年起从事金融相关工作，曾
任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部，申万宏源证券有限公司固定收益交
易总部，现任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部。
杨正平先生，董事，大学本科学历。1992年起从事金融相关工作，曾任职于合肥
市建设银行，申银万国证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司安徽分公司，现任申
万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）兼零售客户事业部经纪业务
总部总经理。
安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ信托
银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资产管理事
业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员。
福井雄介先生，董事，日本籍，大学学历。1996年4月至今任职于三菱UFJ信托
银行株式会社，曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、海外资产管
理事业部等，现任资产管理事业部国际协同战略室室长。
汪涛先生，董事，硕士研究生。2003年起从事金融相关工作，曾任职于汇丰银行、
新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安基金管理有限公
司等。2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司总经理，兼任申万菱信
（上海）资产管理有限公司董事长。
白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山分行、
万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业促进资本，现
任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。
白硕先生，独立董事，博士研究生。曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、中国
科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易所等。现任
上海丹渥智能科技有限公司董事长。
余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、
中南工业大学，现任中南大学法学院教授。
2、监事会成员
刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997年7月起从事金融相关工作，曾任职
于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计统部、办公室，
现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，兼任申万菱信（上海）资
产管理有限公司执行监事。
增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989年4月至今任职于三菱UFJ信
托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、指数战略运
用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长。
葛诚亮先生，职工监事，硕士研究生。2011年2月加入申万菱信基金管理有限公
司，从事风险管理工作，现任风险管理部负责人。
葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有限公司，
曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任人力资源总部总
监助理，现任组织与人力资源部负责人。
3、高级管理人员
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。
汪涛先生，相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加入申万
巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任市场部副
总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。
张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证券股份有
限公司，申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，历任
财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副总经理。
周小波先生，硕士研究生。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国
证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司。2020年5月加入申万菱信基金管理有
限公司，现任公司副总经理。
王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职
务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任公司督察
长。
4、基金经理
王赟杰先生，博士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于海通期货、华
鑫证券、海富通基金、中信建投证券等，2020年3月加入申万菱信基金，现任申万菱
信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申
万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金
（LOF）、申万菱信中证环保指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信上证50交易型开放
式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基
金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
龚丽丽女士，2017年12月至2020年7月任本基金基金经理。
刘敦先生，2017年10月至2018年10月任本基金基金经理。
俞诚先生，2015年12月至2017年12月任本基金基金经理。
袁英杰先生，2015年1月至2017年9月任本基金基金经理。
张少华先生，2010年10月至2015年12月任本基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成：公司总经理、分管投资的副总经理和宏观策略分析师等。
总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为会议召集人，宏观策略分析师为本
委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
督察长、法律合规与审计部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员，有权列席
本委员会的任何会议，但不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
（1） 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3） 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产；
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
营方式管理和运作基金财产；
（5） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别
记账，进行证券投资；
（6） 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7） 依法接受基金托管人的监督；
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回价格的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息；
（9） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10） 编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
（12） 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13） 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益；
（14） 按规定受理基金份额申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15） 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上；
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，
并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18） 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（19） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时�