中银中证100指数增强型证券投资基金
更新招募说明书
(2021年第1号)
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
二〇二一年三月
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2009年7月20日证监许可[2009]651号文核准进行募
集,基金合同于2009年9月4日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投
资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基
金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金的标的指数为中证100指数。
(1) 样本空间
沪深 300 指数样本。
(2) 选样方法
对样本空间内证券按照过去一年的日均总市值由高到低排名,原则上选取排名前100的证
券作为指数样本。
(3) 指数计算
指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参
见计算与维护细则。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本
基金前,应全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据
所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包
括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有
的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资证券引发的信用风险,以及本基金投资策
略所特有的风险等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关
的风险。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构
停止服务、成份股停牌等潜在风险。
投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合
同》和基金产品资料概要。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金
的业绩并不构成对该基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书所载内容截止日为2020年11月30日(其中,关于基金合同内容变更
事项的内容截止日为 2021 年3月29日),有关财务数据和净值表现截止日为2020年9月30
日(有关财务数据未经审计)。本基金托管人中国建设银行股份有限公司已复核了本招募说明
书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。
目 录
一、绪 言 .............................................................................................................................. 5
二、释 义 .............................................................................................................................. 6
三、基金管理人 .................................................................................................................... 13
四、基金托管人 .................................................................................................................... 20
五、相关服务机构 ................................................................................................................ 23
六、基金的募集 .................................................................................................................... 33
七、基金合同的生效 ............................................................................................................ 33
八、基金份额的申购、转换与赎回 .................................................................................... 35
九、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 ................. 44
十、基金的投资 .................................................................................................................... 46
十一、投资组合报告 ............................................................................................................ 55
十二、基金的业绩 ................................................................................................................ 60
十三、基金的财产 ................................................................................................................ 62
十四、基金资产的估值 ........................................................................................................ 63
十五、基金的收益分配 ........................................................................................................ 69
十六、基金的费用与税收 .................................................................................................... 71
十七、基金的会计与审计 .................................................................................................... 74
十八、基金的信息披露 ........................................................................................................ 75
十九、风险揭示 .................................................................................................................... 80
二十、基金合同的终止与清算 ............................................................................................ 86
二十一、基金合同摘要 ........................................................................................................ 88
二十二、基金托管协议的内容摘要 .................................................................................. 102
二十三、对基金份额持有人的服务 .................................................................................. 112
二十四、其他应披露事项 .................................................................................................. 113
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................... 115
二十六、备查文件 .............................................................................................................. 116
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共
和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称
“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券
投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)及其他有关
法律法规及《中银中证100指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编
写。
本招募说明书阐述了中银中证100指数增强型证券投资基金 (以下简称“本基金”或“基
金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解
释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书做出任何解释或者说明。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作
过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额时起,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之
日起一年后开始执行。
二、释 义
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
基金或本基金: 指中银中证100指数增强型证券投资基金
基金管理人或本基金管理人: 指中银基金管理有限公司
基金托管人或本基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司
基金合同: 指《中银中证100指数增强型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银中证100指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
招募说明书: 指《中银中证100指数增强型证券投资基金招募说明书》,一份公开披露本基金管理人及托管人、相关服务机构、基金的集中申购、基金合同的生效、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的会计与审计、基金的信息披露、风险揭示、基金合同的终止与基金财产的清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息,供基金投资人选择并决定是否提出基金集中申购或申购申请的要约邀请文件,及其更新
基金份额发售公告: 指《中银中证100指数增强型证券投资基金份额发售公告》
基金产品资料概要: 指《中银中证100指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
《销售办法》: 指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《运作办法》: 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
机构投资者: 指依据有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经
有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者: 指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
投资人: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
基金销售业务: 指基金管理人或其指定的销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
直销机构: 指中银基金管理有限公司
销售机构: 指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的其他机构
基金销售网点: 指直销机构的直销中心及其他销售机构的销售网点
注册登记业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构: 指办理注册登记业务的机构。本基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
基金账户: 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金基金份额的变动及结余情况的账户
基金合同生效日: 指基金募集达到法律规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
T+n日: 指自T日起第n个工作日(不包含T日)
开放日: 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
交易时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
认购: 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
申购: 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
场外或柜台: 指通过深圳证券交易所以外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所
场内或交易所: 指通过深圳证券交易所会员单位并利用深圳证券交易所开放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的的销售机构和场所
场外认购: 指基金募集期内投资人通过场外销售机构申请购买基金份额的行为
场内认购: 指基金募集期内投资人通过具有开放式基金销售资格的深圳证券交易所会员单位和交易所交易系统申请购买基金份额的行为
场内申购: 指基金合同生效后,投资人通过具备办理证券交易所场内申购业务资格的深圳证券交易所会员单位和交易所交易系统,申请购买基金份额的行为
场外申购: 指基金合同生效后,投资人通过场外销售机构申请购买基金份额的行为
场内赎回: 指投资人通过具备办理证券交易所场内赎回业务资格的深圳证券交易所会员单位和交易所交易系统,申请卖出本基金份额的行为
场外赎回: 指基金合同生效后,投资人通过场外销售机构申请卖出基金份额的行为
注册登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
摆动定价机制: 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统
系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为
跨系统转登记: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为
基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
元: 指人民币元
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
不可抗力: 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭
击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼
法定代表人:章砚
设立日期:2004年8月12日
电话:(021)38834999
联系人:高爽秋
注册资本:1亿元人民币
股权结构:
股 东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币8350万元 83.5%
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共金
融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场部主管、
助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。
李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公
司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、
总监、总经理助理和公司副总经理。
韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中国银
行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支行副行长,
海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。
杨柳(YANG Liu)先生,董事。国籍:中国。2019年9月起担任中银基金管理有限公司
董事。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副总经理。曾
任中国东方信托投资公司(原中国银行信托公司)副处长、处长,中国银行托管部处长、副总
经理。
曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董
事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生
于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太
区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、
信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银行、投资管理
及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利率衍
生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他
拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商
管理硕士学位。
赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾在
美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)等公
司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA主任,
并在华宝信托担任独立董事。
杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国俄
克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大学
经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。曾
任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)
教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。
付磊(Fu Lei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首
都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审
计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师
协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立
董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。
孙祁祥(SUN Qixiang)女士,独立董事。国籍:中国。北京大学经济学博士。现任北京
大学经济学院教授,博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作(PPP)研究中心主
任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚太风险与
保险学会主席、美国哈佛大学访问教授。
2、 监事
卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军指
挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事会
高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。
赵蓓青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证券
公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易
主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。
3、管理层成员
李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。
欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿商
学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商学院
(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿
大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工
作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理
公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。
张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕
士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区
支行行长、苏州分行副行长、党委委员。
王圣明(WANG Shengming)先生,副执行总裁。国籍:中国。北京师范大学教育管理学
院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。
闫黎平(YAN Liping)女士,副执行总裁。国籍:中国。中国人民大学法学院法学硕士。
2019年加入中银基金管理有限公司,现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南方基金管
理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。
奚鹏洲(XI Pengzhou)先生,投资总监(固定收益),国籍:中国。曾在中国银行交易
中心(上海)担任高级交易员。2009年进入公司,先后在投资管理部担任固定收益投资总
监、基金经理。2012年11月至今担任固定收益投资部总经理、基金经理。
李建(LI Jian)先生,投资总监(权益),国籍:中国。曾在深圳市有色金属财务有限公司
研究部、联合证券有限公司上海总部、恒泰证券有限公司、上海远东证券有限公司工作。2005
年加入公司,先后担任投资管理部研究员、基金经理,固定收益投资部副总经理、基金经理。
2016年6月至今担任公司权益投资部总经理、基金经理。
4、基金经理
现任基金经理:
赵建忠(ZHAO Jianzhong)先生,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕
士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金
经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基
金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中
银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理,2020年4月至
今任中银100基金基金经理,2020年7月至今任中银800基金基金经理,2020年8月至今
任中银黄金基金基金经理,2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理,2020年
11月至今任中银中证100ETF联接基金基金经理。具有14年证券从业年限。具备基金、期货
从业资格。
曾任基金经理:
吴域(WU Yu)先生,2009年9月至2010年10月担任本基金基金经理。
陈军(CHEN Jun)先生,2009年9月至2013年10月担任本基金基金经理。
周小丹(ZHOU Xiaodan)先生,2010