汇添富季季红定期开放债券2022年第1季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022年 04月 22日

汇添富季季红定期开放债券 2022年第 1季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况

基金简称 汇添富季季红定期开放债券
场内简称 汇添富季季红定开
基金主代码 164702
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012年 07月 26日
报告期末基金份额总额(份) 50,733,406.74
投资目标
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在
严格管理投资风险的基础上，追求资产的长
期稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略主要包括：资产配置策
略、债券投资策略、可转债投资策略、新股
申购策略、权证投资策略、其他衍生工具投
资策略、中小企业私募债券投资策略。
业绩比较基准 银行三年期定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中
的较低风险品种，其预期风险与收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基
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金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2022年 01月 01日 - 2022年 03月 31
日)
1.本期已实现收益 322,868.69
2.本期利润 86,069.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0017
4.期末基金资产净值 50,979,387.17
5.期末基金份额净值 1.005

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.20% 0.06% 0.92% 0.01% -0.72% 0.05%
过去六
个月
1.01% 0.05% 1.87% 0.01% -0.86% 0.04%
过去一
年
2.13% 0.08% 3.75% 0.01% -1.62% 0.07%
过去三
年
9.64% 0.13% 11.25% 0.01% -1.61% 0.12%
过去五
年
22.63% 0.12% 18.75% 0.01% 3.88% 0.11%
自基金
合同生
69.12% 0.12% 40.54% 0.01% 28.58% 0.11%
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效日起
至今


3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年 07月 26日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
徐光
本基金的基
金经理
2018年 08
月 21日
10
国籍：中国。
学历：美国伊
利诺伊理工学
院金融学硕
士。从业资
格：证券投资
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基金从业资
格。从业经
历：2012年 12
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司，历
任债券交易
员、高级债券
交易员。2018
年 8月 21日至
今任汇添富季
季红定期开放
债券型证券投
资基金的基金
经理。2018年
8月 21日至
2020年 3月 23
日任汇添富鑫
泽定期开放债
券型发起式证
券投资基金的
基金经理。
2018年 9月 28
日至今任汇添
富高息债债券
型证券投资基
金的基金经
理。2018年 9
月 28日至今任
汇添富年年利
定期开放债券
型证券投资基
金的基金经
理。2018年 9
月 28日至 2020
年 9月 1日任
汇添富鑫成定
期开放债券型
发起式证券投
资基金的基金
经理。2018年
12月 24日至
2020年 3月 23
日任汇添富丰
润中短债债券
型证券投资基
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金的基金经
理。2019年 2
月 22日至 2020
年 6月 3日任
汇添富 AAA级
信用纯债债券
型证券投资基
金的基金经
理。2019年 3
月 15日至今任
汇添富增强收
益债券型证券
投资基金的基
金经理。2020
年 3月 30日至
2022年 1月 7
日任汇添富鑫
福债券型证券
投资基金的基
金经理。2020
年 4月 9日至
今任汇添富中
短债债券型证
券投资基金的
基金经理。
2020年 7月 8
日至今任汇添
富双利增强债
券型证券投资
基金的基金经
理。
陆文磊
本基金的基
金经理,总
经理助理，
兼固定收益
投资总监
2012年 07
月 26日
2022年 02
月 10日
20
国籍：中国。
学历：华东师
范大学金融学
博士。从业资
格：证券投资
基金从业资
格。从业经
历：曾任上海
申银万国证券
研究所有限公
司高级分析
师。2007年 8
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司，现
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任总经理助
理、固定收益
投资总监。
2008年 3月 6
日至 2020年 6
月 12日任汇添
富增强收益债
券型证券投资
基金的基金经
理。2009年 1
月 21日至 2011
年 6月 21日任
汇添富货币市
场基金的基金
经理。2011年
1月 26日至
2013年 2月 7
日任汇添富双
利债券型证券
投资基金的基
金经理。2012
年 7月 26日至
2022年 2月 10
日任汇添富季
季红定期开放
债券型证券投
资基金的基金
经理。2013年
11月 6日至
2019年 8月 28
日任汇添富纯
债债券型证券
投资基金
（LOF）的基金
经理。2013年
12月 13日至
2015年 3月 31
日任汇添富全
额宝货币市场
基金的基金经
理。2014年 1
月 21日至 2015
年 3月 31日任
汇添富收益快
线货币市场基
金的基金经
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理。2014年 12
月 23日至 2018
年 5月 4日任
汇添富收益快
钱货币市场基
金的基金经
理。2016年 12
月 26日至 2020
年 3月 23日任
汇添富鑫瑞债
券型证券投资
基金的基金经
理。2017年 4
月 14日至 2019
年 9月 17日任
汇添富年年泰
定期开放混合
型证券投资基
金的基金经
理。2018年 3
月 8日至 2020
年 3月 23日任
汇添富鑫泽定
期开放债券型
发起式证券投
资基金的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
受疫情影响，一季度 PMI 超季节性回落，经济下行压力较大。1-2 月出口仍保持韧性，
3月开始可能也会受到疫情的冲击。信贷较弱，受到居民消费和地产相关需求下滑的严重拖
累。目前来看，这部分缺口靠制造业和基建难以填补。地产行业相关政策暂时还停留在销售
端，部分房企资金紧张的问题仍然没有明显缓解。
资金面平稳，但短端资金价格继续下行的空间有限，Shibor 3M小幅下行之后低位运行。
央行一季度货币政策例会对基本面维持“三重压力”的判断，叠加俄乌冲突、疫情蔓延的复
杂环境，悲观程度边际提升。
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市场方面，Shibor 3M小幅下行至 2.37%；3年 AAA企业债上行 15bp到 3.1%附近；10
年国开债小幅下行到 3.05%附近。信用债分化继续，优质城投的评级利差维持在较低的水平；
5年期限各个品种都出现较大的波动，体现市场预期的分歧，博弈较强。
组合配置以高等级信用债为主，久期中性。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 0.20%。同期业绩比较基准收益率为 0.92%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 55,292,446.52 92.83
其中：债券 55,292,446.52 92.83
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,265,451.91 7.16
8 其他资产 3,627.34 0.01
9 合计 59,561,525.77 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,141,396.99 6.16
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 52,151,049.53 102.30
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 55,292,446.52 108.46
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 143616
18浙能
01
30,000 3,176,598.08 6.23
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2 2122017
21招联
消费金
融债 01
30,000 3,141,396.99 6.16
3 136465
16国投
01
30,000 3,112,160.05 6.10
4 122660
12石油
07
30,000 3,111,898.85 6.10
5 188139
21国电
01
30,000 3,094,825.48 6.07

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有
限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体
发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,627.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,627.34
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份

本报告期期初基金份额总额 50,733,406.74
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 50,733,406.74

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机构 1
2022
年 1月
1日至
2022
年 3月
31日
15,045,135.41 - - 15,045,135.41 29.66
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
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9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。



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