2.9088% 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
场内简称 中概互联网 LOF
基金主代码 164906
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2015年 5月 27日
报告期末基金份额总额 10,738,044,512.04份
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差
最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。
投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数，即按照中证海外中国互联网指数中
的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较
高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基
金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特
征。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问 英文名称：-
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中文名称：-
境外资产托管人
英文名称：JPMorgan Chase Bank，National
Association
中文名称：摩根大通银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
1.本期已实现收益 -120,644,341.35
2.本期利润 201,550,093.55
3.加权平均基金份额本期利润 0.0186
4.期末基金资产净值 10,860,689,527.44
5.期末基金份额净值 1.011
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.30% 2.15% 2.26% 2.10% -0.96% 0.05%
过去六个月 20.36% 2.97% 21.42% 2.93% -1.06% 0.04%
过去一年 14.50% 2.78% 14.96% 2.74% -0.46% 0.04%
过去三年 -21.08% 2.66% -24.21% 2.72% 3.13% -0.06%
过去五年 -28.55% 2.34% -33.37% 2.36% 4.82% -0.02%
自基金合同
生效起至今
1.10% 2.06% -2.04% 2.08% 3.14% -0.02%
注：本基金的业绩比较基准为中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%，每日进行再平衡过程。其中中证海外中国互联网指数采用人民币价格，自 2020年第
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三季度报告起追溯调整过往业绩比较基准收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邵文婷
交银上证
180公司
治理 ETF
及其联
接、交银
深证 300
价值 ETF
及其联
接、交银
中证海外
中国互联
网指数
（QDII-
LOF)、交
2021年 4月
30日
- 7年
邵文婷女士，中国国籍，英国诺丁汉大
学金融与投资硕士、西南财经大学数学
与经济学双学士。2016年加入交银施罗
德基金管理有限公司，历任量化投资部
研究员，投资经理。
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银中证环
境治理指
数
（LOF）、
交银创业
板 50指
数、交银
国证新能
源指数
(LOF)、
交银定期
支付月月
丰债券的
基金经理
注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其
他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作
符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所
管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。
对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分
配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行
分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进
行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别
的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的
行为。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，
本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交
易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2023年一季度，美欧核心通胀压力仍高，同时银行风险事件发酵，扰动海外经济复苏。一季
度，美国和欧元区服务业 PMI 均连续回升，表明欧美经济仍有韧性。而制造业则延续低景气，一
季度美欧制造业 PMI持续处于荣枯线以下。通胀方面，一月、二月美国核心 CPI缓慢下行，欧元
区核心 CPI则继续走高。此外，三月以来，欧美多家银行风险事件爆发，经济衰退风险进一步抬
升，扰动海外央行加息节奏。三月，美联储议息会议加息 25个基点，欧央行加息 50个基点。国
内政策方面，政府工作报告中提出要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发
展，平台经济相关政策的积极性和确定性进一步提升。同时，自去年底美国公众公司会计监督委
员会(PCAOB)发布报告以来，中美审计监管合作取得积极进展，中概股退市风险有所降低。作为跟
踪中证海外中国互联网指数的指数基金，一季度基金总体呈现先下行、后震荡上行态势。
展望 2023年二季度，抗通胀或仍是美欧首要目标，海外银行业风险事件需保持关注。国内方
面，政府工作报告中提出要坚持稳字当头、稳中求进，保持政策连续性稳定性针对性，积极的财
政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力。预计后续产业政策的出台将对 A股市场形成一
定支撑。从中长期来看，反垄断等监管政策将使得互联网行业竞争秩序优化，企业将回归科技创
新，有利于整个行业的长远发展。后续如中概股基本面业绩、平台经济相关支持政策等出现更明
朗的信号，板块估值有望进一步修复。考虑到美联储加息、监管政策、海外银行业风险事件等不
确定性因素，我们总体上对于海外中国互联网板块的表现保持谨慎乐观的看法。
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额
净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 10,012,339,557.36 91.77
其中：普通股 6,607,276,976.83 60.56
优先股 - -
存托凭证 3,405,062,580.53 31.21
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 883,205,845.53 8.09
8 其他资产 15,150,473.30 0.14
9 合计 10,910,695,876.19 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
中国香港 6,607,276,976.83 60.84
美国 3,405,062,580.53 31.35
合计 10,012,339,557.36 92.19
注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元）
占基金资产净
值比例(%)
通讯 5,626,882,212.13 51.81
非必需消费品 2,613,824,867.05 24.07
必需消费品 554,050,538.74 5.10
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金融 343,718,632.42 3.16
工业 364,014,856.70 3.35
房地产 472,192,361.82 4.35
科技 37,656,088.50 0.35
合计 10,012,339,557.36 92.19
注：本报告采用彭博 BICS一级分类标准编制。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
无。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及
存托凭证投资明细
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价值
（人民币
元）
占基金
资产净
值比例
(%)
1
Tencent
Holdings
Ltd
腾讯控股
700
HK
香港联
合交易
所
中 国
香港
3,527
,700
1,191,388,4
81.90
10.97
2
Alibaba
Group
Holding
Ltd
阿里巴巴
9988
HK
香港联
合交易
所
中 国
香港
10,78
6,756
948,034,400
.49
8.73
3 Meituan 美团点评
3690
HK
香港联
合交易
所
中 国
香港
5,103
,290
641,064,426
.63
5.90
4
PDD
HOLDINGS
INC.
拼多多
PDD
US
美国证
券交易
所
美国
1,014
,453
529,100,166
.02
4.87
5
JD.com
Inc
京东集团
9618
HK
香港联
合交易
所
中 国
香港
3,211
,312
483,515,585
.75
4.45
6
KE
Holdings
Inc
贝壳集团
BEKE
US
美国证
券交易
所
美国
3,647
,320
472,192,361
.82
4.35
7
NetEase
Inc
网易
9999
HK
香港联
合交易
所
中 国
香港
3,872
,165
467,770,113
.03
4.31
8
Tencent
Music
腾讯音乐
娱乐集团
TME
US
美国证
券交易
美国
8,094
,573
460,562,391
.91
4.24
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(QDII-LOF)2023年第 1季度报告
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Entertain
ment
Group
所
9 Baidu Inc 百度
9888
HK
香港联
合交易
所
中 国
香港
3,524
,920
458,838,405
.75
4.22
10
Trip.com
Group Ltd
携程集团
9961
HK
香港联
合交易
所
中 国
香港
1,657
,883
426,388,220
.70
3.93
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及
存托凭证投资明细
无。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
无。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
5.10 投资组合报告附注
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5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,276,362.77
4 应收利息 -
5 应收申购款 12,874,110.53
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 15,150,473.30
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 11,370,616,032.26
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第 11页 共 12页
报告期期间基金总申购份额 469,634,491.36
减：报告期期间基金总赎回份额 1,102,206,011.58
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 10,738,044,512.04
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)募集注册的文
件；
2、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》；
3、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》；
4、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、关于申请募集注册交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)的法律意见
书；
8、报告期内交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)在规定报刊上各项公
告的原稿。
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第 12页 共 12页
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。