-0.1504% 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市日期：2021 年 2 月 3 日
公告日期：2021 年 1 月 29 日
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目录
一、重要声明与提示............................................................................................................................. 3
二、基金概览......................................................................................................................................... 3
三、基金的历史沿革与上市交易......................................................................................................... 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人................................................................................. 4
五、基金主要当事人简介..................................................................................................................... 5
六、基金合同摘要................................................................................................................................. 9
七、基金财务状况................................................................................................................................. 9
八、基金投资组合............................................................................................................................... 10
九、重大事件揭示............................................................................................................................... 15
十、基金管理人承诺........................................................................................................................... 15
十一、基金托管人承诺....................................................................................................................... 15
十二、基金上市推荐人意见............................................................................................................... 16
十三、备查文件目录........................................................................................................................... 16
附件：中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）基金合同摘要........................................ 17
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一、重要声明与提示
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券
投资基金法》（以下简称“基金法”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市
交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金
管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的
任何保证。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅登载于本基金管理人网站
（www.citicprufunds.com.cn）的本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
二、基金概览
1、基金名称：中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）
2、基金类型：股票型
3、基金运作方式：契约型、开放式
4、基金存续期限：不定期
5、基金份额总额：截至 2021 年 1 月 27 日，本基金的基金份额总额为 110,250,328.64 份。
6、基金份额净值：截至 2021 年 1 月 27 日，本基金的基金份额净值为 1.542 元。
7、本次上市交易的基金份额简称及代码：信诚 500，交易代码：165511
8、本基金本次上市交易的基金份额总额：22,893,800.00 份（截至 2021 年 1 月 27 日）
9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
10、上市交易日期：2021 年 2 月 3 日
11、基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
12、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
13、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
三、基金的历史沿革与上市交易
（一）本基金的历史沿革
中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证500指数分级证券投资基金终止
分级运作并变更而来。
信诚中证500指数分级证券投资基金经中国证监会2010年12月20日《关于核准信诚中证500
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指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]1877号）的核准，于2011年1月6日至2011
年1月28日期间进行公开募集。募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监
会书面确认（基金部函[2011]69号）,《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》于2011
年2月11日起正式生效。基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行
股份有限公司。
根据《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中证 500 指数分级证券
投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止信诚中证
500A 份额与信诚中证 500B 份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已
于 2020 年 12 月 2 日在指定媒介发布《信诚中证 500 指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类
份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请信诚中证 500 指数
分级证券投资基金的两级子份额退市，并于 2020 年 12 月 31 日（基金折算基准日）进行基金份
额折算，《中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于基金折算基准日次一日
正式生效，《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
根据《信诚中证 500 指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并
修改基金合同的公告》，以 2020 年 12 月 31 日为份额折算基准日，基金管理人对在该日登记在
册的信诚中证 500A 份额和信诚中证 500B 份额办理向场内信诚中证 500 份额折算的业务，并于
2021 年 1 月 5 日在中国证监会规定媒介上发布了《关于信诚中证 500 指数分级证券投资基金之
信诚中证 500 A 份额和信诚中证 500 B 份额基金份额折算结果的公告》。
（二）基金份额上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2021]138 号
2、上市交易日期：2021 年 2 月 3 日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
4、本次上市交易的基金场内简称：信诚 500
5、本次上市交易的基金交易代码：165511
6、本次上市交易的基金份额总额：22,893,800.00 份（截至 2021 年 1 月 27 日）
7、基金份额净值的披露：每个交易日的次日公布基金的基金份额净值，并在深交所行情发
布系统揭示。
8、未上市交易份额的流通规定：对于托管在场外的份额，基金份额持有人在符合相关办理
条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）基金份额持有人户数
截至 2021 年 1 月 27 日，本基金份额持有人总户数为 46,730.00 户，其中场内持有人户数
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为 7,192.00 户，场外持有人户数为 39,538.00 户；场内基金份额持有人平均每户持有的本基
金场内基金份额为 3,183.23 份。
（二）基金份额持有人结构
截至 2021 年 1 月 27 日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的本基金份额 1,693,452.66 份，占比 1.54%；个人投资者持有的本基金份
额 108,556,875.98 份，占比 98.46%
其中，场内基金份额持有人结构如下：
场内机构投资者持有的本基金场内基金份额 1,693,452.00 份，占比 1.54%；场内个人投资
者持有的本基金场内基金份额 21,200,348.00 份，占比 19.23%。
场外基金份额持有人结构如下：
场外机构投资者持有的本基金场外基金份额 0.66 份，占比 0.00%；场外个人投资者持有的
本基金场外基金份额 87,356,527.98 份，占比 79.23%。
（三）截至 2021 年 1 月 27 日，本基金前十名场内基金份额持有人情况：
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占场内总份额的比例(%)
1 安信证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户
728,116.00 3.18
2 广州市广百股份有限公司 460,843.00 2.01
3 杨胜华 414,335.00 1.81
4 张凤英 407,339.00 1.78
5 加建民 406,000.00 1.77
6 杨晓梅 364,750.00 1.59
7 段肖力 304,000.00 1.33
8 余方 243,948.00 1.07
9 冯建强 231,239.00 1.01
10 隋熙凤 219,734.00 0.96
合计 3,780,304.00 16.51
（四）截至 2021 年 1 月 27 日，基金管理人的从业人员持有本基金份额的情况
本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为 109,608.84 份，占该基金总份额的比
例为 0.10%。其中，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份
额总量为 27,379.69 份，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量为 0 份。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：中信保诚基金管理有限公司
2、法定代表人：张翔燕
3、总经理：唐世春
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4、注册资本：2 亿元人民币
5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
6、设立日期：2005 年 9 月 30 日
7、设立批准文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142 号
8、工商登记注册的法人营业执照文号：91310000717858768L
9、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其
他业务
10、股东及持股比例：公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和
中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。
11、内部组织结构及职能：投研交条线：包括权益投资部、固定收益部、量化部、量化二
部、多策略与投资组合部、投行部、特定资产投资部、研究部、交易部。主要负责权益投资、
研究；固定收益投资、研究；量化投资、研究；FOF 投资、研究；投行业务开发、拓展及定增
产品投资；特定资产投资；宏观经济、行业、上市公司等研究；交易执行工作。
市场条线：包括渠道部、机构一部、机构二部、电子商务部、产品部、营销策划部。主要
负责渠道销售；机构客户的开发和维护；维护并持续开发公司网站和网上交易系统、同时进行
网站内容的建设和网络推广及网络销售；新产品的设计、报批及产品运作中部分牵头；公司产
品的宣传推广方案设计及组织实施、公司品牌管理工作。（或：主要负责渠道业务、机构业务、
电商业务、产品、营销策划与支持和客户服务等工作。）
大后台：包括基金运营部、信息技术部、人力资源部、财务部、监察稽核部、风险管理部。
负责公司基金运营；软件开发及系统维护；人力资源管理；财务计划与管理；法务合规、风险
管理等相关工作。
12、人员情况：截止 2021 年 1 月 27 日，公司共有员工 186 名，其中 69%具有硕士及以上
学历。
13、本基金的基金经理：黄稚女士，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资
产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015 年 6 月加入中信保诚基金
管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任中信保诚中证 500 指数型证券投资基金
（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 医药指数型证券
投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 TMT 产
业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中
信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
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住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010)67595096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9
月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利润
2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和
14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。
2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、“2018
年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行
家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”
等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳
银行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资
产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托
管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营
中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请
外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、
公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长期
从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国
际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务
和业务管理经验。
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黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，
长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战
略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外
机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为
中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资
产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银
行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保
险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末，中国建设银行
已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内
的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财
资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016
年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最
佳托管系统实施奖”。
4、基金托管人的内部控制制度
（1）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和
本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产
的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（2）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业
务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控
合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（3）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理
严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，
账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业
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务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术
系统完整、独立。
5、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（1）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行
开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管
理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提
供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的
提取与开支情况进行检查监督。
（2）监督流程
1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行
监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促
其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或
举证，如有必要将及时报告中国证监会。
（三）基金验资机构
名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼八层
办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼八层
法定代表人：邹俊
电话：862122122888
传真：862162881889
联系人：黄小熠
经办注册会计师：黄小熠、叶凯韵
六、基金合同摘要
详见本公告书附件。
七、基金财务状况
本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2021 年 1 月 27 日资产负债表如下：
单位：人民币元
10
资产 报告期末 2021 年 1 月 27 日
资产：
银行存款 12,171,923.67
结算备付金 1,588,172.54
存出保证金 419,199.72
交易性金融资产 158,446,994.44
其中：股票投资 158,438,994.44
基金投资 -
债券投资 8,000.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 189,754.79
应收利息 6,357.97
应收股利 -
应收申购款 465,965.64
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 173,288,368.77
负债和所有者权益 报告期末 2021 年 1 月 27 日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 2,590,827.92
应付管理人报酬 135,437.48
应付托管费 29,796.25
应付销售服务费 -
应付交易费用 156,072.73
应交税费 3,930.22
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 402,416.27
负债合计 3,318,480.87
所有者权益：
实收基金 85,631,094.15
未分配利润 84,338,793.75
所有者权益合计 169,969,887.90
负债和所有者权益总计 173,288,368.77
八、基金投资组合
截至 2021 年 1 月 27 日（报告期末），本基金的投资组合如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 158,438,994.44 91.43
其中：股票 158,438,994.44 91.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,000.00 0.00
其中：债券 8,000.00 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,760,096.21 7.94
8 其他资产 1,081,278.12 0.62
9 合计 173,288,368.77 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,198,609.80 0.71
B 采矿业 4,700,677.54 2.77
C 制造业 104,709,187.41 61.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,283,928.10 1.93
E 建筑业 2,096,288.00 1.23
F 批发和零售业 5,560,219.65 3.27
G 交通运输、仓储和邮政业 2,670,944.08 1.57
H 住宿和餐饮业 689,388.00 0.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,650,679.17 6.85
J 金融业 8,209,753.40 4.83
K 房地产业 3,945,316.16 2.32
L 租赁和商务服务业 1,575,069.20 0.93
M 科学研究和技术服务业 1,434,381.00 0.84
N 水利、环境和公共设施管理业 1,342,279.41 0.79
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 71,688.00 0.04
Q 卫生和社会工作 1,752,798.00 1.03
R 文化、体育和娱乐业 1,156,992.00 0.68
S 综合 733,578.00 0.43
合计 156,781,776.92 92.24
2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
12
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采矿业 0.00 0.00
C 制造业 1,363,115.55 0.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,011.84 0.01
E 建筑业 0.00 0.00
F 批发和零售业 18,435.96 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 108,987.51 0.06
J 金融业 80,921.76 0.05
K 房地产业 7,983.21 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 50,007.40 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 4,699.44 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0.00 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5,054.85 0.00
S 综合 0.00 0.00
合计 1,657,217.52 0.98
3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）
1 300274 阳光电源 27,400 2,863,300.00 1.68
2 600089 特变电工 99,000 1,401,840.00 0.82
3 600143 金发科技 48,000 1,387,200.00 0.82
4 300012 华测检测 44,600 1,286,264.00 0.76
5 600426 华鲁恒升 30,400 1,271,632.00 0.75
6 603882 金域医学 7,300 1,248,592.00 0.73
7 300496 中科创达 7,900 1,186,975.00 0.70
8 002074 国轩高科 27,400 1,145,320.00 0.67
9 300285 国瓷材料 20,600 1,039,270.00 0.61
10 601233 桐昆股份 40,800 1,023,264.00 0.60
2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）
1 688063 派能科技 1,288 290,057.60 0.17
2 688686 奥普特 854 249,154.50 0.15
3 688595 芯海科技 2,643 147,320.82 0.09
13
4 300869 康泰医学 862 91,527.16 0.05
5 688229 博睿数据 730 83,256.50 0.05
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 8,000.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,000.00 0.00
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）
1 113621 彤程转债 80 8,000.00 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/
卖） 合约市值(元)
公允价值变动
（元） 风险说明
IC2106 IC2106 2 2,489,280.00 120,480.00 -
公允价值变动总额合计（元） 120,480.00
股指期货投资本期收益（元） 0.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 46,912.62
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期�