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中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）
基金合同
（由信诚中证800有色指数分级证券投资基金终止分
级运作变更而来）
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
目录
一、前言 .............................................................................................................................................. 2
二、释义 .............................................................................................................................................. 3
三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 9
四、基金的历史沿革 ........................................................................................................................ 10
五、基金的存续 ................................................................................................................................ 10
六、基金份额的申购与赎回 ............................................................................................................ 11
七、基金的上市交易 ........................................................................................................................ 17
八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ............................................................................ 19
九、基金合同当事人及其权利义务 ................................................................................................ 20
十、基金份额持有人大会 ................................................................................................................ 26
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................................................... 33
十二、基金的托管 ............................................................................................................................ 35
十三、基金的销售 ............................................................................................................................ 35
十四、基金份额的注册登记 ............................................................................................................ 36
十五、基金的投资 ............................................................................................................................ 37
十六、基金的融资、融券 ................................................................................................................ 42
十七、基金的财产 ............................................................................................................................ 42
十八、基金资产的估值 .................................................................................................................... 43
十九、基金费用与税收 .................................................................................................................... 46
二十、基金收益与分配 .................................................................................................................... 49
二十一、基金的会计与审计 ............................................................................................................ 50
二十二、基金的信息披露 ................................................................................................................ 51
二十三、基金的业务规则 ................................................................................................................ 54
二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................... 54
二十五、违约责任 ............................................................................................................................ 57
二十六、争议的处理 ........................................................................................................................ 58
二十七、基金合同的效力 ................................................................................................................ 58
一、前言
（一）订立《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称
“本基金合同”）的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范中信保诚中证800
有色指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的
合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和《证券投资基金
销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——
指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他法律法规的有关规定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
（二）中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由
信诚中证800有色指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来，信诚中证800有色指数分
级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、信诚中证800有色指数分级证券投资基金基
金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)核准。
中国证监会对信诚中证800有色指数分级证券投资基金终止分级运作并变更为本基金
的备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金
没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证
券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最
低收益。
（三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基
金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与本基金合同有冲
突，均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人。基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合
同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持
有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事
人按照《基金法》、本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
（四）本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规
的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
（五）本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数
编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。
（六）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的
共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与
中国存托凭证发行机制相关的风险。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章
节的具体内容。
（七）当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序
后，可以启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不
办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制
时的特定风险。
二、释义
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF），由信
诚中证800有色指数分级证券投资基金终止分级运作变更而
来；
基金合同或本基金合同： 指《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；
招募说明书： 指《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）招募
说明书》及其更新；
托管协议： 指《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）托管
协议》及其任何有效修订和补充；
上市交易公告书： 指《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）上市
交易公告书》；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
中国银监会： 指中国银行保险监督管理委员会；
《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及不时做出的修订；
《销售办法》： 指2011年6月9日颁布并于2011年10月1日起实施的《证
券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；
《运作办法》： 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；
《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订；
《流动性风险管理规定》： 指中国证监会2017年8月31日发布并于2017年10月1日
实施的《流动性风险管理规定》及不时作出的修订；
流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以
上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的
银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等；
元： 指人民币元；
基金管理人： 指中信保诚基金管理有限公司；
基金托管人： 指中国银行股份有限公司；
注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过
户业务等；
注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构
为中信保诚基金管理有限公司或接受中信保诚基金管理有限
公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构；
证券登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算
系统；
注册登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统；
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
金的自然人；
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者；
基金份额持有人大会： 指按照本基金合同规定召集、召开并由基金份额持有人或其
合法的代理人进行表决的会议；
基金合同生效日： 指《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金
合同》生效日，《信诚中证800有色指数分级证券投资基金
基金合同》自同一日失效；
存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
销售场所： 指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内；
场外： 指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构
办理基金销售业务的场所；
场内： 指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理
基金销售业务的场所；
申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者按照本基金合同
和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为；
赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金
合同和招募说明书规定的条件将基金份额兑换为现金的行
为；
巨额赎回： 指本基金单个开放日，基金份额净赎回申请（赎回申请总份
额扣除申购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份
额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金总份
额的10%；
基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有
的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人
管理的其他基金的基金份额的行为；
会员单位： 指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位；
日常交易： 指场外申购和赎回、转换等场外基金交易，以及场内申购和
赎回及上市交易等场内基金交易；
上市交易： 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为；
转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从
一个销售机构托管到另一销售机构的行为。转托管包括系统
内转托管和跨系统转托管；
系统内转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同
销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位
（交易单元）之间进行转托管的行为；
跨系统转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券
登记结算系统间进行转登记的行为；
指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令；
代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金销售业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金申购、
赎回和其他基金业务的机构；
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站）等媒介；
开放式基金账户： 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公
司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外申购和场外
赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基
金份额登记在注册登记机构的注册登记系统；
交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额
的变动及结余情况的账户；
深圳证券账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳
证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；基金
投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申
购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户
下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统；
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
T 日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放
日；
T+n日： 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数；
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息以及其他合法收入；
销售服务费： 指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用；
基金份额类别： 指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、但
不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A
类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；
基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值；
基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程；
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充；
不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的客观事件和因素；
基金产品资料概要： 指《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金
产品资料概要》及其更新；
《指数基金指引》： 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指
引》及颁布机关对其不时做出的修订；
侧袋机制： 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投
资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实
施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户；
特定资产： 包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计
量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的
资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产。
三、基金的基本情况
（一）基金名称
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）
（二）基金的类别
股票型
（三）基金的运作方式
契约型、开放式
（四）基金投资目标
本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证800
有色金属指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。
（五）基金存续期限
不定期
（六）标的指数
本基金的标的指数为中证800有色金属指数。
（七）基金份额的类别
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投
资人申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A
类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额，称为C类基金份额。基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并
在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列明。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算并公告各类基金份额净值
和各类基金份额累计净值。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况
下，根据基金实际运作情况，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可以
调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有
基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。
四、基金的历史沿革
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证800有色指数分级证券
投资基金终止分级运作并变更而来。
信诚中证800有色指数分级证券投资基金经中国证监会2013年6月24日《关于核准信
诚中证800有色指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]831号）的核准，于
2013年8月5日至2013年8月23日期间进行公开募集。募集结束后基金管理人向中国证
监会办理备案手续。经中国证监会书面确认（基金部函[2013]761号）,《信诚中证800有色
指数分级证券投资基金基金合同》于2013年8月30日起正式生效。基金管理人为中信保诚
基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中证800有色指
数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定
终止信诚有色A份额与信诚有色B份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基
金管理人已于2020年12月2日在指定媒介发布《信诚中证800有色指数分级证券投资基金
之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所
申请信诚中证800有色指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于2020年12月31日
（基金折算基准日）进行基金份额折算，《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合
同》于基金折算基准日次日正式生效，《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》
同时失效。
五、基金的存续
本基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万
元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
六、基金份额的申购与赎回
本基金合同生效后，A类基金份额投资人可通过场外或场内两种方式进行申购与赎回。
C类基金份额投资人可通过场外方式对基金份额进行申购与赎回。基金管理人有权根据实际
情况开通C类基金份额等其他份额类别的场内申购和赎回业务，具体见基金管理人届时公告。
（一）申购与赎回的场所
投资人办理场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销
机构。
投资人办理场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会
员单位。
本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。
投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金的申购与赎回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，
投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。
本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募说明书或相关公
告。
（二）申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
申购与赎回的开放日是指为投资人或份额持有人办理申购、赎回等业务的深圳证券交易
所的交易日（基金管理人根据相关法律法规及本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。
开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理申购、赎回或者转换。投资人
在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，视为下一个开放日的申请，
其申购、赎回价格为下次办理申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购与赎回的开始时间
本基金的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。
本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。
在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前按规定
在指定媒介上公告。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即本基金的申购与赎回价格以受理申请当日该类基金份额净值为
基准进行计算；
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，即
按照登记机构登记的先后次序进行顺序赎回；
4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时
间结束后不得撤销；
5、投资人办理场外申购、赎回应使用开放式基金账户，办理场内申购、赎回应使用深
圳证券账户；
6、投资人办理场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登
记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行；
7、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新
的原则实施前按规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。
投资者申购基金份额，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。
2、申购与赎回申请的确认
基金管理人应自身或要求注册登记机构在T+1日对基金投资者申购、赎回申请的有效性
进行确认。投资者应在T+2日及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的
确认情况。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者
应及时查询。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项将退
回投资者账户。
投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项，
赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资者
银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。
（五）申购与赎回的数额限制
1、基金份额申购和赎回的数额限制由基金管理人确定并在招募说明书中列示。
2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管
理人进行前述调整必须按�